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| 宏利集利债券A(162210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088522 | ||||||||
| 基金代码 | 162210 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利集利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利集利债券 基金主代码 162210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 9月 26日 报告期末基金份额总额 243,082,024.88份 投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财 产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估 和分配，从而决定资产的分配。 （2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成 对未来市场利率变动方向的预期；凸性挖掘策略形成对 收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债 企业进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动 性交易策略对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其 价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。 （3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估 值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本 关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策 略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在 符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提 下，采用“自下而上”的个股精选策略。 （4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证 的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析， 评估权证投资价值。 业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 13页 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益 特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C 下属分级基金的交易代码 162210 162299 报告期末下属分级基金的份额总额 237,954,880.08份 5,127,144.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C 1.本期已实现收益 2,750,397.52 1,919,886.58 2.本期利润 639,492.96 3,340,345.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 0.0291 4.期末基金资产净值 320,906,437.55 6,499,170.09 5.期末基金份额净值 1.3486 1.2676 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利集利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.33% 0.32% 1.09% 0.14% -0.76% 0.18% 过去六个月 1.10% 0.24% 1.94% 0.12% -0.84% 0.12% 过去一年 3.24% 0.22% 4.53% 0.13% -1.29% 0.09% 过去三年 9.32% 0.22% 12.30% 0.12% -2.98% 0.10% 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 13页 过去五年 16.89% 0.23% 21.89% 0.12% -5.00% 0.11% 自基金合同 生效起至今 97.94% 0.30% 67.05% 0.16% 30.89% 0.14% 泰达宏利集利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.21% 0.31% 1.09% 0.14% -0.88% 0.17% 过去六个月 0.88% 0.24% 1.94% 0.12% -1.06% 0.12% 过去一年 2.80% 0.22% 4.53% 0.13% -1.73% 0.09% 过去三年 8.18% 0.22% 12.30% 0.12% -4.12% 0.10% 过去五年 14.87% 0.23% 21.89% 0.12% -7.02% 0.11% 自基金合同 生效起至今 88.40% 0.30% 67.05% 0.16% 21.35% 0.14% 注：本基金业绩比较基准：90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下： 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具 有良好的市场代表性。 中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定、具 有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李祥源 本基金基 金经理 2019年 10月 16日 - 5年 澳洲国立大学金融管理硕士，2012年 9 月至2013年 3月任职于普华永道咨询（深 圳）有限公司北京分公司，担任税务部助 理分析师；2013年 4月至 2015年 5 月任 职于联合资信评估有限公司，担任工商企 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 13页 业部分析师；2015年加入泰达宏利基金 管理有限公司，曾任助理研究员、研究员、 基金经理助理，现任基金经理，具备 5 年基金从业经验，具有基金从业资格。 傅浩 本基金基 金经理 2019年 9月 26 日 - 13年 华中科技大学理学硕士；2007年 7月至 2011年 8月，任职于东兴证券研究所， 担任固定收益研究员；2011年8月至2013 年 4月，任职于中邮证券有限责任公司， 担任投资主办人；2013年 5月至 2014年 4月，任职于民生证券股份有限公司,担 任投资经理；2014年 5月至 2016年 11 月，任职于中加基金管理有限公司，担任 投资经理；2016年 11月加入泰达宏利基 金管理有限公司，先后担任固定收益部基 金经理助理、基金经理，现任固定收益部 总经理助理兼基金经理；具备 13年证券 投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规的规定，本基金运作整体合法合规，没有 出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 13页 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度迎来了难得的高分红低估值的行情，各种混合资产终于摆脱掉 0-1之间徘徊的尴尬。 前期我们配置的钢铁、汽车、房地产和航空资产获得了难得的快速上涨行情。 把账算清楚，赚以我们的角度看得见的钱。从年度判断，一年之内高分红的行情更多的是一 步到位，而不是反复出现，除非政策发生重大的转变。因此我们已经开始减仓，把仓位控制在打 新所需要的必要规模上，控制好股债的比例平衡。 二季度经济底部企稳，但短期的急发力可能带来后续的再次回落。下半年央行进入观察期， 但年内短端利率不会明显抬升。信用债方面：从大的方面来讲，经过 2016-2019年的连续暴雷， 任何有理智的企业家都已经知道了我们的运行环境和政策取向，因此单纯因为现金流断掉的企业 会逐步大幅度减少。但是这里面不包括前期享受制度红利的过剩产能国企、城投和地产。 本基金严格控制了权益和债券的比例，并积极参与打新操作。从收益率水平看，审视全年各 种板块和特质的权益类资产后，我们认为：20-30倍的科技类个股已经开始值得期待，市场的轮 动上涨已经消化了其估值压力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利集利债券 A基金份额净值为 1.3486元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.33%；截至本报告期末泰达宏利集利债券 C基金份额净值为 1.2676元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.21%；同期业绩比较基准收益率为 1.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,197,000.00 17.29 其中：股票 59,197,000.00 17.29 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 271,167,421.40 79.18 其中：债券 271,167,421.40 79.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,705,490.79 2.83 8 其他资产 2,392,663.89 0.70 9 合计 342,462,576.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,720,000.00 3.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 36,022,000.00 11.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 10,455,000.00 3.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,197,000.00 18.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 13页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601111 中国国航 3,000,000 21,270,000.00 6.50 2 000709 河钢股份 6,000,000 12,720,000.00 3.89 3 601939 建设银行 1,700,000 10,455,000.00 3.19 4 600115 东方航空 2,000,000 9,880,000.00 3.02 5 002352 顺丰控股 60,000 4,872,000.00 1.49 注：以上为本基金本报告期末持有的全部股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 9,247,000.00 2.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 88,503,000.00 27.03 其中：政策性金融债 29,865,000.00 9.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,133,000.00 24.48 6 中期票据 30,360,000.00 9.27 7 可转债（可交换债） 62,924,421.40 19.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 271,167,421.40 82.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 012002193 20大同煤矿 SCP013 300,000 30,039,000.00 9.17 2 012001654 20武汉地产 SCP004 300,000 29,934,000.00 9.14 3 2002120 20国开战疫 120 300,000 29,865,000.00 9.12 4 2028009 20浙商银行 小微债 02 300,000 29,364,000.00 8.97 5 2022023 20北银租赁 债 01 300,000 29,274,000.00 8.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，建设银行在 2020年 4月 20日曾受到中国银行保险 监督管理委员会行政处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,595.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,362,069.80 5 应收申购款 998.86 6 其他应收款 - 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 11页 共 13页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,392,663.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 25,920,400.00 7.92 2 113013 国君转债 17,533,173.60 5.36 3 127005 长证转债 7,114,800.00 2.17 4 110056 亨通转债 5,406,660.00 1.65 5 127015 希望转债 2,480,345.60 0.76 6 110051 中天转债 1,490,465.20 0.46 7 128071 合兴转债 109,177.00 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C 报告期期初基金份额总额 232,278,511.10 164,743,114.99 报告期期间基金总申购份额 183,564,140.25 508,265.89 减:报告期期间基金总赎回份额 177,887,771.27 160,124,236.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 237,954,880.08 5,127,144.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 12页 共 13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20200701-20200707 169,447,114.40 - 169,447,114.40 - - 2 20200707-20200930 - 182,507,665.35 - 182,507,665.35 75.08 3 20200701-20200901 158,667,195.56 - 158,667,195.56 - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生 巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金 份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司于 2020年 8月 15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公 告》，自 2020年 8月 14日起，聂志刚先生不再担任公司督察长，由傅国庆先生代任公司督察长。 2、本公司于 2020年 9月 30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长变更的公告》， 自 2020年 9月 29日起，弓劲梅女士不再担任公司董事长，由刘轶先生担任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利集利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利集利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利集利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 泰达宏利集利债券 2020年第 3季度报告 第 13页 共 13页 人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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