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| 易方达银行指数分级B(150256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089637 | ||||||||
| 基金代码 | 150256 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 2 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2020 年 8 月 7 日起原易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中 证银行指数证券投资基金（LOF）。原易方达银行指数分级证券投资基金本报告 期自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 6 日止，易方达中证银行指数证券投资基金 （LOF）本报告期自 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 2.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达中证银行指数（LOF） 场内简称 银行 基金主代码 161121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年8月7日 报告期末基金份额总额 373,726,376.02份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 3 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技 术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达中证银行指数 （LOF）A 易 方 达中 证银 行 指数 （LOF）C 下属分级基金的交易代 码 161121 009860 报告期末下属分级基金 的份额总额 365,296,990.43 份 8,429,385.59 份 注：本基金 A 类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并 增设 C 类份额类别，基金合同于 2020 年 8 月 7 日起生效，C 类份额首次确认日 为 2020 年 8 月 10 日。 2.2 易方达银行指数分级证券投资基金 基金简称 易方达银行分级 基金主代码 161121 交易代码 161121 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年6月3日 报告期末基金份额总额 343,156,203.84份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 4 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技 术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。 长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金；A类份额具有预期风险、 收益较低的特征；B类份额具有预期风险、收益较 高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达银行分 级 易方达银行分 级 A 易方达银行分 级 B 下属分级基金的场内简 称 银行业 银行业 A 银行业 B 下属分级基金的交易代 码 161121 150255 150256 报告期末下属 分级基金 的份额总额 343,156,203.84 份 -份 -份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金，其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比， A 类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比， B 类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 5 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 8 月 7 日（基金合同生效日） -2020 年 9 月 30 日) 报告期 (2020 年 7 月 1 日 -2020 年 8 月 6 日) 易方达中证银行指 数（LOF）A 易方达中证银行 指数（LOF）C 1.本期已实现收益 2,719,615.98 13,833.43 18,945,221.26 2.本期利润 -4,759,856.73 -10,037.67 18,610,104.07 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0130 -0.0033 0.0528 4.期末基金资产净值 368,533,805.20 8,499,985.52 349,954,548.78 5.期末基金份额净值 1.0089 1.0084 1.0198 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.自 2020 年 8 月 7 日起原易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达 中证银行指数证券投资基金（LOF）。 4.自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） （报告期：2020年8月7日-2020年9月30日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证银行指数（LOF）A 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 6 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - - - - - -过去六个 月 - - - - - -过去一年 - - - - - -过去三年 - - - - - -过去五年 - - - - - -自基金合 同生效起 至今 -1.07% 0.96% -2.02% 0.94% 0.95% 0.02% 易方达中证银行指数（LOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - - - - - -过去六个 月 - - - - - -过去一年 - - - - - -过去三年 - - - - - -过去五年 - - - - - -自基金合 同生效起 至今 -0.33% 0.96% -1.19% 0.94% 0.86% 0.02% 3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 8 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日) 易方达中证银行指数（LOF）A 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 7 易方达中证银行指数（LOF）C 注：1.本基金由原易方达银行指数分级证券投资基金于 2020 年 8 月 7 日转 型而来，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 8 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-1.07%，同期业绩比 较基准收益率为-2.02%。C 类基金份额净值增长率为-0.33%，同期业绩比较基准 收益率为-1.19%。 3.2.2 易方达银行指数分级证券投资基金 （报告期：2020年7月1日-2020年8月6日） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 8.73% 2.15% 3.59% 2.35% 5.14% -0.20% 过去六个 月 13.41% 1.34% 4.55% 1.43% 8.86% -0.09% 过去一年 7.39% 1.26% -4.24% 1.31% 11.63% -0.05% 过去三年 16.82% 1.18% -3.87% 1.21% 20.69% -0.03% 过去五年 48.51% 1.10% 13.03% 1.11% 35.48% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 16.34% 1.29% -6.63% 1.32% 22.97% -0.03% 注：过去三个月：2020 年 7 月 1 日-2020 年 8 月 6 日； 过去六个月：2020 年 4 月 1 日-2020 年 8 月 6 日； 过去一年：2019 年 10 月 1 日-2020 年 8 月 6 日； 过去三年：2017 年 10 月 1 日-2020 年 8 月 6 日； 过去五年：2015 年 10 月 1 日-2020 年 8 月 6 日。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达银行指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日-2020 年 8 月 6 日) 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 9 注：自基金合同生效至 2020 年 8 月 6 日，基金份额净值增长率为 16.34%， 同期业绩比较基准收益率为-6.63%。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘树 荣 本基金的基金经理、易 方达银行指数分级证 券投资基金的基金经 理（自 2017 年 07 月 18 日至 2020 年 08 月 06 日）、易方达创业板 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 的基金经理、易方达深 证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联 2020-08-07 - 13 年 硕士研究生，具 有 基 金 从 业 资 格。曾任招商银 行资产托管部基 金会计，易方达 基金管理有限公 司核算部基金核 算专员、指数与 量化投资部运作 支持专员、基金 经理助理、易方 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 10 接基金的基金经理、易 方达并购重组指数分 级证券投资基金的基 金经理、易方达生物科 技指数分级证券投资 基金的基金经理、易方 达中小板指数证券投 资基金（LOF）的基金 经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、 易方达深证 100 交易 型开放式指数基金的 基金经理、易方达香港 恒生综合小型股指数 证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达标 普 500 指数证券投资 基金（LOF）的基金经 理、易方达上证中盘交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金的 基金经理、易方达上证 中盘交易型开放式指 数证券投资基金的基 金经理、易方达中证 800 交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理、易方达中证 800 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联 接基金的基金经理、易 方达中证国企一带一 路交易型开放式指数 证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、 易方达中证国企一带 一路交易型开放式指 数证券投资基金的基 金经理、易方达中证浙 江新动能交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易方达中证浙江新动 达深证成指交易 型开放式指数证 券投资基金基金 经理、易方达深 证成指交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 基金经理、易方 达标普医疗保健 指数证券投资基 金（LOF ）基金 经理、易方达标 普生物科技指数 证 券 投 资 基 金 （ LOF ）基金经 理、易方达标普 信息科技指数证 券投资基 金 （ LOF ）基金经 理。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 11 能交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理 注： 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 12 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交 易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金 主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2020 年三季度，中证银行指数二级市场走势在七月初到达季度高点之后持 续震荡下跌。今年以来，银行板块遭遇多重不利因素压制，二级市场走势低迷。 疫情冲击经济：银行作为顺周期行业，资产风险上升，估值遭遇重创。让利实体 经济：经济承压背景下，监管频频表态引导银行让利实体经济。引导做实不良： 7 月中旬监管引导银行做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备，8 月上旬披露的 银行业半年度利润同比下降 9.4%。多重不利因素压制下，银行股 7 月初的快涨 行情消退，开始震荡下跌。中证银行指数三季度小幅上涨 1.5%，年初至三季度 末下跌 12.8%。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020 年 9 月 30 日，易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A 类基金份 额净值为 1.0089 元，本报告期(2020 年 8 月 7 日－2020 年 9 月 30 日) 份额净值 增长率为-1.07%，同期业绩比较基准收益率为-2.02%； C 类基金份额净值为 1.0084 元，本报告期(2020 年 8 月 10 日－2020 年 9 月 30 日)份额净值增长率为-0.33%， 同期业绩比较基准收益率为-1.19%。年化跟踪误差 0.945%，各项指标均在合同 规定的目标控制范围之内。 2020 年 8 月 6 日，原易方达银行指数分级证券投资基金份额净值为 1.0198 元，本报告期(2020 年 7 月 1 日－2020 年 8 月 6 日) 份额净值增长率为 8.73%， 同期业绩比较基准收益率为 3.59%。年化跟踪误差 4.617%，大于合同规定的目 标控制范围，主要是由报告期内成份股分红以及基金申购赎回等因素所导致。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 13 § 5 投资组合报告 5.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） （报告期：2020年8月7日-2020年9月30日） 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 357,337,710.11 92.50 其中：股票 357,337,710.11 92.50 2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 19,916,102.52 5.16 7 其他资产 9,068,298.12 2.35 8 合计 386,322,110.75 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 2,230,014.72 0.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 14 E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,870.32 0.01 J 金融业 354,901,988.42 94.13 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 165,807.53 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 357,337,710.11 94.78 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(％) 1 600036 招商银行 1,514,857 54,534,852.00 14.46 2 601166 兴业银行 2,100,600 33,882,678.00 8.99 3 601398 工商银行 6,064,097 29,835,357.24 7.91 4 000001 平安银行 1,954,069 29,643,226.73 7.86 5 601328 交通银行 4,495,750 20,410,705.00 5.41 6 600016 民生银行 3,663,508 19,416,592.40 5.15 7 600000 浦发银行 2,022,654 18,992,721.06 5.04 8 002142 宁波银行 587,267 18,487,165.16 4.90 9 601288 农业银行 4,621,024 14,648,646.08 3.89 10 601229 上海银行 1,600,610 13,028,965.40 3.46 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 15 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限 公司如下违法违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚： 1、授信审批不审慎； 2、 总行对分支机构管控不力承担管理责任。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司监 管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 16 财产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、贸易融资业务漏报；4、信贷 业务担保合同漏报； 5、分户账明细记录应报未报； 6、分户账账户数据应报未报； 7、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 260 万元的行政 处罚。 2020 年 7 月 28 日，上海银保监局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心存 在以下违法违规行为：1、2019 年 6 月该中心对某客户个人信息未尽安全保护义 务；2、2019 年 5 月和 7 月该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，处以 责令改正，并处罚款共计 100 万元。 2019 年 12 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中国民生银行 股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行 政处罚”的决定：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违反内控指引要求计 量转贴现卖断业务信用风险加权资产； 3、总行案件风险信息报送管理不到位； 4、 总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务； 6、总行承兑 业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业 务；8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介 办理票据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情 况数据严重失实。 2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司的如下违法违规 行为作出“罚款 2360 万元”的行政处罚决定： 1、未按规定履行客户身份识别义务； 2、未按规定保存客户身份资料和交易记录； 3、未按规定报送大额交易报告和可 疑交易报告；4、与身份不明的客户进行交易。 2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司 的如下违法违规行为作出“没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没 合计 10782.94 万元”的行政处罚决定：1、违反宏观调控政策，违规为房地产企 业缴纳土地出让金提供融资；2、为“四证”不全的房地产项目提供融资；3、违规 为土地储备中心提供融资；4、违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或 承诺；5、多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事 及监事； 6、多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权， 派出董事在董事会上的表决权也未受限；7、股东持股份额发生重大变化未向监 管部门报告； 8、多名拟任高管人员及董事未经核准即履职； 9、关联交易不合规； 10、理财产品风险信息披露不合规；11、年报信息披露不真实；12、贷款资金被 挪用，虚增贷款；13、以贷转存，虚增存款；14、贸易背景审查不尽职；15、向 关系人发放信用贷款；16、违规转让正常类信贷资产；17、违规转让不良资产； 18、同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风 险加权资产；19、同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产； 20、同业存放业务期限超过一年；21、违规开展票据转贴现交易；22、个别理财 产品管理费长期未入账；23、理财业务风险隔离不充分； 24、违规向非高净值客 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 17 户销售投向股权类资产的理财产品； 25、非标准化资产纳入标准化资产统计，实 际非标债权资产比例超监管要求； 26、违规出具补充协议及与事实不符的投资说 明；27、以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；28、向不符合 条件的借款人办理收益权转让再融资业务；29、代理福费廷业务违规承担风险， 会计处理不规范；30、迟报瞒报多起案件（风险）信息。 2019 年 12 月 5 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40 万元，并责令 该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性 规模考核指标，股权质押管理不合规。 2020 年 1 月 19 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限 公司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的行政处罚决定。 2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司 的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、 可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资 料不符合监管规定。 2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公 司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为： 1、 资金交易信息漏报严重； 2、信贷资产转让业务漏报； 3、贷款融资业务漏报； 4、 分户账明细记录应报未报；5、分户账账户数据应报未报； 6、关键且应报字段漏 报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 230 万元的行政处罚。 2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司 的如下违法违规行为作出罚款 200 万元的行政处罚决定：1、“两会一层”境外机 构管理履职不到位；2、国别风险管理不满足监管要求； 3、信贷资金被挪用作保 证金；4、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司 的如下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元”的行政处罚决定：1、向关系人发放信用贷款；2、批量处置不良资 产未公告；3、批量处置不良资产未向监管部门报告；4、违规转让正常类贷款； 5、个人住房贷款首付比例违规；6、流动资金贷款被用于固定资产投资；7、超 过实际需求发放流动资金贷款；8、贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用 于房地产开发；9、贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；10、承兑业务贸易背景审 查不严；11、保理业务授权管理不到位；12、贴现资金直接回流至银行承兑汇票 出票人；13、贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；14、信贷资金用于兑付到 期理财资产；15、信贷资金用于承接承销债券；16 销售非保本理财产品违规出 具承诺函； 17、提供与事实不符的报告； 18、理财产品相互交易、相互调节收益； 19、面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资； 20、将系统内资金纳入 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 18 一般存款核算，虚增存款；21、开立同业银行结算账户不合规；22、个别人员未 经核准即履行高管人员职责； 23、对小微企业不当收费； 24、未按规定报送案件。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公 司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为： 1、 理财产品数量漏报； 2、资金交易信息漏报严重； 3、信贷资产转让业务漏报； 4、 贷款核销业务漏报； 5、分户账明细记录应报未报； 6、分户账账户数据应报未报； 7、委托贷款业务应报未报； 8、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正， 并处罚款 270 万元的行政处罚。 2020 年 1 月 20 日，中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司的如下违 法违规行为作出罚款 720 万元的行政处罚决定： 1.汽车金融事业部将贷款调查的 核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消 费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平； 4.个人消费贷款风险分类结果不能 反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车 消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失； 7.汽车消费及经营贷款审查不到位； 8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费 贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人 经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进 行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合 作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资 产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管 理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。 2019 年 12 月 3 日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行 股份有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规 则的违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。 2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银 行股份公司 2013 年至 2018 年如下违法违规行为作出罚款共计 2100 万元的行政 处罚决定： 1、未按专营部门制规定开展同业业务； 2、同业投资资金违规投向“四 证”不全的房地产项目；3、延迟支付同业投资资金吸收存款；4、为银行理财资 金投向非标准化债权资产违规提供担保；5、未按规定进行贷款资金支付管理与 控制； 6、个人消费贷款贷后管理未尽职； 7、通过票据转贴现业务调节信贷规模； 8、银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职； 9、办理无真实贸易背景的贴现业 务； 10、委托贷款资金来源审查未尽职； 11、未按权限和程序办理委托贷款业务； 12、未按权限和程序办理非融资性保函业务。 2019 年 11 月 2 日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业 务规定的行为，没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款，共 计 3,525,575.22 元，同时对相关高级管理人员作出处罚。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 19 2020 年 8 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有 限公司如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚： 1、违规向资本金不足、 “四 证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；2、并购 贷款管理严重违反审慎经营规则；3、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规 则；4、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；5、流动资金贷款业务严重违反审 慎经营规则；6、违规向关系人发放信用贷款；7、发放贷款用于偿还银行承兑汇 票垫款；8、贷款分类不准确； 9、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷 资产；10、虚增存贷款；11、违规收费；12、票据业务严重违反审慎经营规则； 13、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则； 14、理财业务严重违反审慎经营 规则；15、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；16、内保外贷业务严重违反审 慎经营规则；17、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；18、监事会履职 严重不到位；19、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；20、关联交易 管理严重不审慎；21、押品估值管理严重违反审慎经营规则； 22、未按规定保存 重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；23、未按规定报送统计报表。 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份 有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行 政处罚决定： 1、 2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务； 2、 2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审 慎。 2020 年 8 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有 限公司资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万 元”的行政处罚决定：2017 年 7 月至 2019 年 6 月，该中心黄金租赁业务严重违 反审慎经营规则。 2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局针对兴业银行股份有限公司同业投 资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资 本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保等违法 违规行为，没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。 2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司以下 违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、 可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地 域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全 流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实 交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收 单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 20 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。 5.1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,186.54 2 应收证券清算款 2,547,117.15 3 应收股利 -4 应收利息 2,155.74 5 应收申购款 6,443,309.33 6 其他应收款 -7 待摊费用 13,529.36 8 其他 -9 合计 9,068,298.12 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2 易方达银行指数分级证券投资基金 （报告期：2020年7月1日-2020年8月6日） 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 330,230,622.78 87.09 其中：股票 330,230,622.78 87.09 2 固定收益投资 369,998.38 0.10 其中：债券 369,998.38 0.10 资产支持证券 - -3 贵金属投资 - - 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 21 4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 47,958,940.46 12.65 7 其他资产 622,226.40 0.16 8 合计 379,181,788.02 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 3,706,110.90 1.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 13,099.18 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 173,800.00 0.05 J 金融业 326,168,143.39 93.20 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 169,469.31 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - - 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 22 Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 330,230,622.78 94.36 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 1,360,157 50,353,012.14 14.39 2 601166 兴业银行 1,953,300 31,213,734.00 8.92 3 601398 工商银行 5,492,397 27,571,832.94 7.88 4 000001 平安银行 1,520,469 21,134,519.10 6.04 5 601328 交通银行 4,305,550 20,580,529.00 5.88 6 600000 浦发银行 1,839,854 19,373,662.62 5.54 7 600016 民生银行 3,334,208 18,671,564.80 5.34 8 002142 宁波银行 470,767 14,871,529.53 4.25 9 601288 农业银行 4,502,424 14,632,878.00 4.18 10 601229 上海银行 1,558,410 12,997,139.40 3.71 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 369,998.38 0.11 8 同业存单 - -9 其他 - - 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 23 10 合计 369,998.38 0.11 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 113037 紫银转债 3,700 369,998.38 0.11 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.2.11 投资组合报告附注 5.2.11.1 2019年12月27日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公 司如下违法违规行为作出“罚款150万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、 总行对分支机构管控不力承担管理责任。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 24 2020年4月20日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司监管 标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财 产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、贸易融资业务漏报；4、信贷业 务担保合同漏报； 5、分户账明细记录应报未报； 6、分户账账户数据应报未报； 7、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款260万元的行政处 罚。 2020年7月28日，上海银保监局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心存在 以下违法违规行为：1、2019年6月该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务； 2、2019年5月和7月该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，处以责令改 正，并处罚款共计100万元。 2019年12月14日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中国民生银行股份 有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并给予合计700万元罚款的行政处罚” 的决定：1、总行同业票据业务管理失控； 2、总行违反内控指引要求计量转贴现 卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息报送管理不到位；4、总行未 有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务； 6、总行承兑业务质 押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8、 杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介办理票 据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据 严重失实。 2020年2月10日，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司的如下违法违规行 为作出“罚款2360万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2. 未按规定保存客户身份资料和交易记录； 3.未按规定报送大额交易报告和可疑交 易报告；4.与身份不明的客户进行交易。 2020年7月14日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的 如下违法违规行为作出“没收违法所得296.47万元，罚款10486.47万元，罚没合计 10782.94万元”的行政处罚决定：1、违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳 土地出让金提供融资；2、为“四证”不全的房地产项目提供融资；3、违规为土地 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 25 储备中心提供融资； 4、违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺； 5、 多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事； 6、 多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在 董事会上的表决权也未受限； 7、股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告； 8、多名拟任高管人员及董事未经核准即履职；9、关联交易不合规；10、理财产 品风险信息披露不合规；11、年报信息披露不真实；12、贷款资金被挪用，虚增 贷款；13、以贷转存，虚增存款；14、贸易背景审查不尽职；15、向关系人发放 信用贷款；16、违规转让正常类信贷资产；17、违规转让不良资产；18、同业投 资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产； 19、同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；20、同业存放 业务期限超过一年；21、违规开展票据转贴现交易； 22、个别理财产品管理费长 期未入账；23、理财业务风险隔离不充分； 24、违规向非高净值客户销售投向股 权类资产的理财产品； 25、非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资 产比例超监管要求；26、违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；27、以代 销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险； 28、向不符合条件的借款人 办理收益权转让再融资业务； 29、代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规 范；30、迟报瞒报多起案件（风险）信息。 2019年12月5日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币40万元，并责令该行 对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性规模 考核指标，股权质押管理不合规。 2020年1月19日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公 司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款50 万元的行政处罚决定。 2020年3月9日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如 下违法违规行为作出罚款50万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回 溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不 符合监管规定。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 26 2020年4月22日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、 资金交易信息漏报严重； 2、信贷资产转让业务漏报； 3、贷款融资业务漏报； 4、 分户账明细记录应报未报；5、分户账账户数据应报未报； 6、关键且应报字段漏 报或填报错误，处以责令改正，并处罚款230万元的行政处罚。 2020年4月22日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的 如下违法违规行为作出罚款200万元的行政处罚决定： 1、 “两会一层”境外机构管 理履职不到位； 2、国别风险管理不满足监管要求； 3、信贷资金被挪用作保证金； 4、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。 2020年7月13日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的 如下违法违规行为作出“没收违法所得55.3万元，罚款5260.3万元，罚没合计 5315.6万元”的行政处罚决定：1、向关系人发放信用贷款；2、批量处置不良资 产未公告；3、批量处置不良资产未向监管部门报告；4、违规转让正常类贷款； 5、个人住房贷款首付比例违规；6、流动资金贷款被用于固定资产投资；7、超 过实际需求发放流动资金贷款；8、贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用 于房地产开发；9、贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；10、承兑业务贸易背景审 查不严；11、保理业务授权管理不到位； 12、贴现资金直接回流至银行承兑汇票 出票人；13、贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；14、信贷资金用于兑付到 期理财资产； 15、信贷资金用于承接承销债券； 16销售非保本理财产品违规出具 承诺函；17、提供与事实不符的报告；18、理财产品相互交易、相互调节收益； 19、面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资； 20、将系统内资金纳入 一般存款核算，虚增存款；21、开立同业银行结算账户不合规；22、个别人员未 经核准即履行高管人员职责； 23、对小微企业不当收费； 24、未按规定报送案件。 2020年4月20日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、 理财产品数量漏报； 2、资金交易信息漏报严重； 3、信贷资产转让业务漏报； 4、 贷款核销业务漏报； 5、分户账明细记录应报未报； 6、分户账账户数据应报未报； 7、委托贷款业务应报未报； 8、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正， 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 27 并处罚款270万元的行政处罚。 2019年8月12日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有 限公司资金运营中心2017年末至2018年9月信息科技风险管理严重违反审慎经营 规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款20万元。 2020年1 月20日，中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款720万元的行政处罚决定：1.汽车金融事业部将贷款调查的核 心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费 贷款风险分类结果不能反映真实风险水平； 4.个人消费贷款风险分类结果不能反 映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消 费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位； 8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费 贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人 经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进 行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合 作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资 产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管 理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。 2019年12月3日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股 份有限公司信用卡中心2019年1月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的 违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款50万元”的行政处罚决定。 2019年11月2日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业务 规定的行为，没收违法所得1,762,787.61元，并处以1,762,787.61元罚款，共计 3,525,575.22元，同时对相关高级管理人员作出处罚。 2020年7月28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有 限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款100万元的行政 处罚决定： 1、 2019年7月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务； 2、 2014 年12月至2019年5月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 28 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除交通银行、民生银行、宁波银行、农业银行、工商银 行、平安银行、浦发银行、上海银行、招商银行外，本基金投资的前十名证券的 发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.2.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,002.69 2 应收证券清算款 557,616.33 3 应收股利 -4 应收利息 18,408.40 5 应收申购款 198.98 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 622,226.40 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6 开放式基金份额变动 6.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 单位：份 项目 易方达中证银行指数 易方达中证银行指 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 29 （LOF）A 数（LOF）C 基金合同生效日的基金份额总额 343,156,203.84 -基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 129,735,283.43 17,641,930.56 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 107,594,496.84 9,212,544.97 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额 - -报告期期末基金份额总额 365,296,990.43 8,429,385.59 注：本基金 A 类基金份额由易方达银行指数分级证券投资基金转型而来， 并增设 C 类份额类别，基金合同于 2020 年 08 月 07 日起生效，本报告期的相关 数据按实际存续期计算。 6.2 易方达银行指数分级证券投资基金 单位：份 项目 易方达银行分级 易方达银行分级A 易方达银行分级B 报告期期初基 金份额总额 184,055,280.13 47,688,202.00 47,688,202.00 报告期基金总 申购份额 161,636,677.89 - -减：报告期基 金总赎回份额 97,912,157.18 - -报告期基金拆 分 变 动 份 额 （份额减少以 “-”填列） 95,376,403.00 -47,688,202.00 -47,688,202.00 报告期期末基 343,156,203.84 - - 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 30 金份额总额 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。自 2020 年 08 月 07 日起，“易方达银行指数分级证券投资基金”更名为“易方达中证 银行指数证券投资基金（LOF）”。本报告期的相关数据按实际存续期计算。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 7.2 易方达银行指数分级证券投资基金 7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 31 类别 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020 年 08 月 07 日~2020 年 09 月 30 日 74,36 1,405. 47 9,497, 530.4 0 -83,858,935. 87 22.44% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合 理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投 资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金将面临基金财产清算 并终止的风险；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 8.1.2 影响投资者决策的其他重要信息 易方达银行分级 A 类份额与易方达银行分级 B 类份额根据有关公告于 2020 年 8 月 5 日终止上市交易，同时自 2020 年 8 月 7 日起，易方达银行指数分级证 券投资基金正式变更为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF），《易方达中证 银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《易方达银行指数分级证券投 资基金基金合同》同日失效。有关重要事项详情可见基金管理人分别于 2020 年 7 月 8 日、2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 7 日在《上海证券报》、易方达基金 管理有限公司官网和中国证监会基金电子披露网站发布的《易方达基金管理有限 公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 32 议生效的公告》《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基 金实施转型的公告》《关于易方达银行指数分级证券投资基金之银行业 A 份额、 银行业 B 份额终止上市的公告》《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数 分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》。 8.2 易方达银行指数分级证券投资基金 8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020 年 07 月 17 日~2020 年 08 月 06 日 -74,36 1,405. 47 -74,361,405. 47 21.67% 2 2020 年 07 月 01 日~2020 年 07 月 07 日 68,88 5,947. 59 -21,504,0 00.00 47,381,947. 59 13.81% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合 理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投 资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在 召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 33 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金变更注册的文件； 2.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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