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| 广发医疗指数分级B(502058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089678 | ||||||||
| 基金代码 | 502058 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)(原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）由广发中证医疗指数分级证券投资 基金变更而来。 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 23 日起正式生效。 广发中证医疗指数分级证券投资基金于 2020 年 6 月 17 日 至 2020 年 7 月 20 日召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于广发中证 医疗指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括广发中证医疗指数 分级证券投资基金变更基金运作方式、投资范围、投资策略、投资比例、收益分 配原则、费率水平以及修订基金合同等，并同意将转型后基金更名为“广发中证 医疗指数证券投资基金（LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之 日起生效。 自 2020 年 8 月 26 日起，《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合 同》生效，原《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中，原广发中证医疗指数分级证券投资基金报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 8 月 25 日止，广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）报告期自 2020 年 8 月 26 日至 2020 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 3 基金简称 广发中证医疗指数（LOF） 场内简称 医疗基金 基金主代码 502056 交易代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年8月26日 报告期末基金份额总额 73,693,304.20份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按 照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整。 当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人会对实际 投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有 效控制。 业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率 （税后）。 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金。本基金为指数型基金，以跟踪标的指数为 投资目标，具有与标的指数，以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发中证医疗指数（LOF） A 广发中证医疗指数 C 下属分级基金的交易代 码 502056 009881 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 4 报告期末下属分级基金 的份额总额 70,594,257.41 份 3,099,046.79 份 注：本基金的扩位简称为“医疗基金（LOF）”。 2.2 广发中证医疗指数分级证券投资基金 基金简称 广发医疗指数分级 场内简称 医疗分级 基金主代码 502056 交易代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月23日 报告期末基金份额总额 59,313,006.81份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按 照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整。 业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风 险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从 本基金所分离的两类基金份额来看，广发医疗A份额 具有低风险、收益相对稳定的特征；广发医疗B份额 具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属三级基金的基金简 称 广发医疗指数 分级 A 广发医疗指数 分级 B 广发医疗指数 分级 下属三级基金的交易代 码 502057 502058 502056 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 5 报告期末下属三级基金 的份额总额 -份 -份 59,313,006.81 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 8 月 26 日（基金合同生效日）-2020 年 9 月 30 日) 广发中证医疗指数 （LOF）A 广发中证医疗指数 C 1.本期已实现收益 814,678.29 8,334.80 2.本期利润 -1,856,744.24 6,569.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0289 0.0055 4.期末基金资产净值 91,396,691.43 4,012,102.26 5.期末基金份额净值 1.2947 1.2946 注：（1）本基金自 2020 年 8 月 26 日起增设 C 类份额，至披露时点不满一 季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 6 3.1.2 广发中证医疗指数分级证券投资基金 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年7月1日-2020年8月25日) 1.本期已实现收益 5,147,157.80 2.本期利润 4,615,675.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0705 4.期末基金资产净值 78,549,107.61 5.期末基金份额净值 1.3243 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） （报告期：2020年8月26日-2020年9月30日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）广发中证医疗指数（LOF）A： 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－ ④ 自基金合 同生效起 至今 -2.24% 1.62% -2.84% 1.65% 0.60% -0.03 % （2）广发中证医疗指数 C： 阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－ 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 7 增长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 基准收益 率标准差 ④ ④ 自基金合 同生效起 至今 -2.24% 1.62% -2.84% 1.65% 0.60% -0.03 % 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 8 月 26 日至 2020 年 9 月 30 日) 1、广发中证医疗指数（LOF）A 2、广发中证医疗指数 C 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 8 注：（1）本基金转型日期为 2020 年 8 月 26 日，至披露时点未满一年。 （2）本基金于 2020 年 8 月 26 日正式转型为广发中证医疗指数证券投资基 金(LOF)。 （3）本基金自 2020 年 8 月 26 日起增设 C 类份额。 3.2.2 广发中证医疗指数分级证券投资基金 （报告期：2020年7月1日-2020年8月25日） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 26.14% 1.98% 25.46% 2.00% 0.68% -0.02% 过去六个 月 32.75% 2.01% 31.80% 2.03% 0.95% -0.02% 过去一年 74.47% 1.75% 74.46% 1.77% 0.01% -0.02% 过去三年 122.04% 1.67% 115.48% 1.69% 6.56% -0.02% 过去五年 84.25% 1.84% 72.30% 1.78% 11.95% 0.06% 自基金合 41.23% 1.88% 25.23% 1.85% 16.00% 0.03% 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 9 同生效起 至今 注：过去三个月为2020年5月26日至2020年8月25日，过去六个月为2020年2月26 日至2020年8月25日，过去一年为2019年8月26日至2020年8月25日，过去三年为 2017年8月26日至2020年8月25日，过去五年为2015年8月26日至2020年8月25日， 自基金合同生效起至今为2015年7月23日至2020年8月25日。 3.2.2.2 自基金合同生效日以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发中证医疗指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 7 月 23 日-2020 年 8 月 25 日) 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 10 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 罗国 庆 本基金的基金经理；广 发中证全指汽车指数 型发起式证券投资基 金的基金经理；广发中 证全指建筑材料指数 型发起式证券投资基 金的基金经理；广发中 证全指家用电器指数 型发起式证券投资基 金的基金经理；广发中 证传媒交易型开放式 指数证券投资基金的 基金经理；广发中证传 媒交易型开放式指数 证券投资基金发起式 联接基金的基金经理； 广发中证 1000 指数型 发起式证券投资基金 的基金经理；广发中证 100 交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理；广发中证 100 交 易型开放式指数证券 投资基金发起式联接 基金的基金经理；广发 国证半导体芯片交易 型开放式指数证券投 资基金的基金经理；广 发中证 800 交易型开 放式指数证券投资基 金的基金经理；广发深 证 100 指数证券投资 2020-08-26 - 11 年 罗国庆先生，经 济学硕士，持有 中国证券投资基 金业从业证书。 曾任深圳证券信 息有限公司研究 员，华富基金管 理有限公司产品 设计研究员，广 发基金管理有限 公司产品经理及 量化研究员、广 发深证 100 指数 分级证券投资基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 10 月 13 日至 2020 年 5 月 25 日)、广发中证 医疗指数分级证 券投资基金基金 经理(自 2015 年 10 月 13 日至 2020 年 8 月 25 日)。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 11 基金(LOF)的基金经 理；指数投资部副总经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 12 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证医疗指数，该指数选取与医疗器械、医疗服务等与 医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权，并 根据成份股数量设置不同的权重上限，以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。 本基金按照指数结构进行复制的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资 运作，尽量降低跟踪误差。 2020 年 3 季度，A 股市场整体经历了季初的快速上行后转为区间震荡，沪 深 300 指数涨幅 10.17%，中证 500 指数涨幅 5.59%，创业板指数涨幅 5.60%，中 证医疗指数涨幅 1.33%。3 季度初，随着全球尤其是欧美疫情的好转、各国政府 经济刺激计划的推出以及复工复产的有序进行，市场风险偏好抬升，滞涨板块补 涨， A 股整体快速上行。之后随着中美科技对抗持续升级、华为制裁事件落地以 及部分国家疫情出现反复，市场风险偏好回落， A 股整体进入区间震荡。 3 季度， 随着国内疫情的稳定、市场风格的波动，上半年涨幅较高的医疗板块出现分化， 部分个股出现回调，板块整体微涨。 展望 4 季度，看好医药行业的三个细分方向，一是创新药及产业链，二是医 疗服务，三是医疗器械公司。未来在国产替代和国内人口老龄化的大趋势下，创 新药等拥有技术难度的高壁垒产品将成为市场的宠儿。因此，创新体系完备的 A 股龙头医药、医疗器械研发企业将有望受益。这些公司近年来不断积累技术实力， 推出先进产品，满足行业日益增长的需求。因此，我们长期看好龙头医药企业的 成长空间。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者 日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金由广发中证医疗指数分级证券投资基金转型为广发中证 医疗指数证券投资基金(LOF)，2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 25 日，广发中证 医疗指数分级证券投资基金净值增长率为 4.99%，同期业绩比较基准收益率为 4.30%。2020 年 8 月 26 日至 2020 年 9 月 30 日，广发中证医疗指数证券投资基 金 A 类份额(LOF)净值增长率为-2.24%，C 类份额净值增长率为-2.24%，同期业 绩比较基准收益率为-2.84%。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 13 §5 投资组合报告 5.1 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） （报告期：2020年8月26日-2020年9月30日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 89,211,078.49 91.80 其中：股票 89,211,078.49 91.80 2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 7,192,195.57 7.40 7 其他各项资产 775,760.98 0.80 8 合计 97,179,035.04 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - - 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 14 C 制造业 41,675,943.15 43.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 426,706.20 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,189,428.20 5.44 J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 15,943,089.72 16.71 N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 25,812,887.45 27.06 R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 89,048,054.72 93.33 5.1.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 133,207.87 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 15 E 建筑业 5,971.68 0.01 F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 3,584.22 0.00 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.02 J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 3,883.32 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 163,023.77 0.17 5.1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(％) 1 300760 迈瑞医疗 27,364 9,522,672.00 9.98 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 16 2 603259 药明康德 93,308 9,470,762.00 9.93 3 300015 爱尔眼科 181,651 9,340,494.42 9.79 4 300347 泰格医药 47,168 4,855,945.60 5.09 5 300003 乐普医疗 112,388 3,788,599.48 3.97 6 600763 通策医疗 17,563 3,753,213.10 3.93 7 002044 美年健康 253,312 3,591,964.16 3.76 8 300253 卫宁健康 157,612 3,063,977.28 3.21 9 300529 健帆生物 36,545 2,596,522.25 2.72 10 603882 金域医学 21,000 2,147,880.00 2.25 5.1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(％) 1 300868 杰美特 969 44,831.99 0.05 2 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02 3 605111 新洁能 435 15,090.15 0.02 4 300870 欧陆通 227 14,587.02 0.02 5 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.01 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 17 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州金域医学检验集团股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到西宁市公安消防支队的处罚。卫宁健康 科技集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市浦东新区国家税务 局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基 金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.1.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备 选股票库的情形。 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 137,602.00 2 应收证券清算款 51,932.72 3 应收股利 -4 应收利息 1,387.99 5 应收申购款 584,838.27 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 18 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 775,760.98 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.1.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.1.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300870 欧陆通 14,587.02 0.02 新股流通 受限 2 300868 杰美特 3,847.99 0.00 新股流通 受限 5.2 广发中证医疗指数分级证券投资基金 （报告期：2020年7月1日-2020年8月25日） 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 74,221,805.61 94.13 其中：股票 74,221,805.61 94.13 2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - - 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 19 3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 4,471,528.88 5.67 7 其他各项资产 155,587.47 0.20 8 合计 78,848,921.96 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 34,674,972.74 44.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 386,862.00 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,569,653.44 5.82 J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 13,163,657.07 16.76 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 20 N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 20,562,829.31 26.18 R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 73,357,974.56 93.39 5.2.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 720,808.73 0.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 72,461.06 0.09 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 70,561.26 0.09 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 21 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 863,831.05 1.10 5.2.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.2.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(％) 1 603259 药明康德 73,708 7,849,164.92 9.99 2 300760 迈瑞医疗 21,864 7,042,394.40 8.97 3 300015 爱尔眼科 142,951 6,625,778.85 8.44 4 300347 泰格医药 37,268 3,924,320.40 5.00 5 002044 美年健康 199,512 3,519,391.68 4.48 6 300003 乐普医疗 88,836 3,401,530.44 4.33 7 600763 通策医疗 14,189 2,921,515.10 3.72 8 300253 卫宁健康 124,212 2,651,926.20 3.38 9 300529 健帆生物 29,045 2,024,436.50 2.58 10 600529 山东药玻 34,928 1,826,734.40 2.33 5.2.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 22 产净值比 例(％) 1 300870 欧陆通 2,268 221,396.13 0.28 2 300877 金春股份 1,194 121,863.60 0.16 3 300871 回盛生物 1,509 116,122.43 0.15 4 300868 杰美特 969 82,178.65 0.10 5 300873 海晨股份 922 72,461.06 0.09 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.2.11 投资组合报告附注 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 23 5.2.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，卫宁健康科技集团股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市浦东新区国家税务局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基 金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.2.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备 选股票库的情形。 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 146,282.25 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 9,305.22 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 155,587.47 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.2.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300870 欧陆通 18,316.63 0.02 新股流通 受限 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 24 2 300877 金春股份 10,167.60 0.01 新股流通 受限 3 300871 回盛生物 10,049.05 0.01 新股流通 受限 4 300868 杰美特 7,116.89 0.01 新股流通 受限 5 300873 海晨股份 6,265.41 0.01 新股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 6.1 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 单位：份 项目 广发中证医疗指数 （LOF）A 广发中证医疗指数 C 基金合同生效日的基金份额总额 59,313,006.81 -基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 19,439,848.83 3,677,861.04 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 8,158,598.23 578,814.25 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 70,594,257.41 3,099,046.79 注：广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）自2020年8月26日起增设C类份 额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 6.2 广发中证医疗指数分级证券投资基金 单位：份 项目 广发医疗指数分级A 广发医疗指数分级B 广发医疗指数分 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 25 级 本报告期期初 基金份额总额 1,208,323.00 1,208,323.00 67,519,810.20 报告期基金总 申购份额 - - 9,300,857.06 减：报告期基 金总赎回份额 - - 19,924,306.45 报告期基金拆 分 变 动 份 额 （份额减少以 “-”填列） -1,208,323.00 -1,208,323.00 2,416,646.00 本报告期期末 基金份额总额 - - 59,313,006.81 注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 26 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2020年6月17日至2020年7月20日期间以通讯方式召开了本 基金的基金份额持有人大会，于2020年7月21日审议通过了《关于广发中证医疗 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自2020年8月26日起，《广发中 证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《广发中证医疗指数证券投资基 金（LOF）托管协议》正式生效，《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合 同》、《广发中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。详情可 见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证医疗指数分 级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于广发 中证医疗指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》、《关于广发中证医疗 指数证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金变更注册为广发 中证医疗指数证券投资基金（LOF）的文件 （二）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）法律意见书 （五）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） (原广发中证医疗指数分级证券投资基金)2020 年第 3 季度报告 27 广发基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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