最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 江信聚福(000583) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2183855 | ||||||||
| 基金代码 | 000583 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 01 月 20 日 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 2 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标 ...................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................................. 6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 7 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ............................................................................................. 7 4.5报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................. 8 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 8 §5 投资组合报告 .............................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 8 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................ 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 9 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 9 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............ 9 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 9 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................... 12 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ........................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................................... 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 12 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 13 §10 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 13 10.1备查文件目录 .................................................................................................................................. 13 10.2存放地点 .......................................................................................................................................... 13 10.3 查阅方式 .......................................................................................................................................... 13 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月15日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信聚福 基金主代码 000583 交易代码 000583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月29日 报告期末基金份额 总额 29,802,533.38份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不 同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。在封闭 期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控 制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风 险和收益的最佳配比。 本基金在封闭期内债券投资策略如下： 1、债券类属配置策略 根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 4 分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整， 从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的 类属债券配置比例。 2、久期管理策略 根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期， 以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时，减 小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲 线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于 收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动 态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率 相对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将 通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采 用信用利差投资策略，获取利差收益。 5、本基金对可转换公司债券、资产支持债券等特殊固定收益品 种，将利用数量模型，对在其进行充分的定价评估的基础上进 行投资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率（税后）+ 1.7%。本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日， 根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期 收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日） 1.本期已实现收益 284,991.27 2.本期利润 85,022.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 5 4.期末基金资产净值 32,420,992.63 5.期末基金份额净值 1.0878 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.45% 0.09% 0.69% 0.01% -0.24% 0.08% 过去六个月 2.18% 0.11% 1.39% 0.01% 0.79% 0.10% 过去一年 3.50% 0.11% 2.79% 0.01% 0.71% 0.10% 过去三年 15.82% 0.09% 8.86% 0.01% 6.96% 0.08% 过去五年 13.21% 0.11% 15.65% 0.01% -2.44% 0.10% 自基金合同生效起 至今 50.03% 0.14% 23.66% 0.01% 26.37% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任 日期 静鹏 本基金的基金经理 2019-03-18 - 8年 静鹏先生，毕业于清华大 学。曾先后就职于洛肯国 际投资管理有限公司任债 券交易员、博润银泰投资 管理有限公司任债券交易 员、江信基金管理有限公 司任债券交易员，现任江 信聚福定期开放债券型发 起式证券投资基金、江信 祺福债券型证券投资基金 基金经理。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 7 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度，信用违约事件扰动债券市场。华晨、永煤先后违约，不仅打破了国 企信仰，还令市场对“逃废债”模式的推广产生了担忧。超预期的违约事件导致二级市 场出现挤兑现象，非银机构被动去杠杆，中短端利率债和高等级信用债被大量抛售。一 级市场多只债券募集困难，融资受阻。面对市场不断发酵的恐慌情绪，11月下旬金融委 会议定调后永煤处置进度提速，央行通过MLF和交易所大量投放呵护流动性，利率债在 超调后企稳回落，但信用市场的冲击仍在持续。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 8 报告期内，为了应对12月开放期部分客户赎回的冲击，减持了组合里大部分信用债， 将持仓调整为以利率债和可转债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信聚福基金份额净值为1.0878元，本报告期内，基金份额净值增长 率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,835,430.00 79.85 其中：债券 30,835,430.00 79.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 15.54 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,259,768.31 3.26 8 其他资产 520,143.19 1.35 9 合计 38,615,341.50 100.00 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 9 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,996,100.00 9.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,101,400.00 18.82 其中：政策性金融债 6,101,400.00 18.82 4 企业债券 10,986,600.00 33.89 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,751,330.00 33.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,835,430.00 95.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 018006 国开1702 60,000 6,101,400.00 18.82 2 136151 16保利01 30,000 3,001,500.00 9.26 3 136164 16中油01 30,000 3,000,600.00 9.26 4 019640 20国债10 30,000 2,996,100.00 9.24 5 110059 浦发转债 21,000 2,137,170.00 6.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 10 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，除以下证券外，本基金投资的前十名其他证券的发行主体不存在 被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的 情况。 1、本基金持有的浦发转债（代码：110059）的发行主体上海浦东发展银行股份有 限公司于2020年8月10日受到上海银保监局（沪银保监银罚决字[2020]12号）行政处罚。 2、本基金持有的中信转债（代码：113021）的发行主体中信银行股份有限公司于 2020年2月20日受到北京银保监局（京银保监罚决字[2020]10号）行政处罚；2020年4 月20日受到中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字[2020]9号）行政处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 11 1 存出保证金 7,216.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 512,926.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 520,143.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 2,137,170.00 6.59 2 113021 中信转债 2,101,600.00 6.48 3 113026 核能转债 2,066,800.00 6.37 4 110053 苏银转债 1,081,300.00 3.34 5 128035 大族转债 876,080.00 2.70 6 113013 国君转债 716,040.00 2.21 7 128083 新北转债 635,820.00 1.96 8 110062 烽火转债 339,930.00 1.05 9 113584 家悦转债 206,440.00 0.64 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情 形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交 易可转债附送的权证的情形。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 58,128,060.64 报告期期间基金总申购份额 53,683.01 减：报告期期间基金总赎回份额 28,379,210.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 12 报告期期末基金份额总额 29,802,533.38 （1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； （2）报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,763,555.85 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,763,555.85 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 49.54 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有 资金 14,763,555.85 49.54% 10,002,150.00 33.56% 3年(承诺 期限已过) 基金管理人高级 管理人员 144,415.91 0.48% 249,695.17 0.84% 3年(承诺 期限已过) 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 14,907,971.76 50.02% 10,251,845.17 34.40% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 页，共 13 页 13 者 类 别 号 到或者超过20%的时 间区间 机 构 1 20201001-20201215 27,133,683.07 0.00 27,133,683.07 0.00 0.00% 2 20201216-20201231 9,697,410.53 0.00 0.00 9,697,410.53 32.54% 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 3、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 2021年01月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |