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| 农银国企改革混合(002189) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2190523 | ||||||||
| 基金代码 | 002189 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银国企改革混合 交易代码 002189 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年 6月 3日 报告期末基金份额总额 157,514,997.29份 投资目标 本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会，精 选相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综 合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益 特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预 判，自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投 资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、 债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将定性分析和定量分析相结合，对公司基本 面、政策面、估值进行综合评估，甄选国企改革相关 的优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基 金收益。 4、权证投资策略 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、 权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分 析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎 参与投资。 5、股指期货策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期 货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的 期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原 则；（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投 资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理： 利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股 指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组 合的运作效率。 业绩比较基准 中证国有企业改革指数×65%＋中证全债指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 11,618,901.89 2.本期利润 60,180,245.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.3860 4.期末基金资产净值 450,052,179.93 5.期末基金份额净值 2.8572 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.37% 1.20% 9.15% 0.65% 7.22% 0.55% 过去六个月 28.14% 1.43% 16.01% 0.90% 12.13% 0.53% 过去一年 77.91% 1.65% 18.56% 0.96% 59.35% 0.69% 过去三年 110.10% 1.45% 22.92% 0.89% 87.18% 0.56% 自基金合同 生效起至今 185.72% 1.27% 45.24% 0.78% 140.48% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于本基金界定的国企改革 相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相 关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行 调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2016年 6月 3日）起六个月，建仓期满时，本基金各项 投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本基金基 金经理、 投资副总 监兼投资 部总经理 2016年 6月 3日 - 11 工学硕士。具有基金 从业资格。历任南方 基金管理有限公司研 究员、投资经理助理。 现任农银汇理基金管 理有限公司投资副总 监兼投资部总经理、 基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 张峰 公募基金 5 11,250,188,169.05 2015-09-17 私募资产管理计划 1 200,463,610.63 2020-11-19 其他组合 - - - 合计 - - - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度市场整体处于上涨局面。其中十月份月初两天市场出现了连续两天的大涨，但 至此之后，市场出现了连续的下跌，最后一周虽然市场有所反弹，但月底最后一天又出现了较大 幅度的下跌，全月新能源板块表现强劲。十一月份指数先涨后跌，整体上全月指数小幅上涨。全 月来看，市场风格切换的迹象逐步明显，价值类板块超额收益逐步突出。十二月份指数整体处于 上涨态势，全月指数涨幅较好。全月来看，市场强势板块比较明显，以新能源和白酒为代表的两 大强势板块涨幅突出，带动其他板块的持续上涨。 四季度我们的组合一直维持中高的仓位配置，同时相比三季度，进行了一定的行业配置调整。 其中我们主要对医药、电子和计算机和进行了比较明显的减持，对白酒、白电、化工进行了增持， 同时我们继续维持对新能源汽车和化妆品的相对高比例配置。 展望 2021年一季度，我们整体仍保持适度乐观的态度。在经济方面，宏观经济上行趋势更加 明显，我们认为一季度整体经济情况有超预期上行的可能。流动性方面，我们认为一季度初期股 市的流动性将有明显的改善，主要是北上资金的流入以及较好的国内基金发行。但我们对于中期 整体流动性仍有担忧，我们认为流动性收紧的大方向仍未改变。而风险偏好方面，我们认为将维 持较平稳的状态。因此我们对易季度行情仍保持适度乐观的态度。 在行业方面，我们看好以白酒、白电为代表的顺周期消费，以新能源汽车为代表的先进制造 业，以化妆品为代表的的优质次新。同时，我们也将维持对化工、有色、保险等传统价值板块的 看好。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.8572元；本报告期基金份额净值增长率为 16.37%，业 绩比较基准收益率为 9.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 402,293,566.15 88.55 其中：股票 402,293,566.15 88.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,672,180.10 4.55 其中：债券 20,672,180.10 4.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,500,000.00 4.95 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,262,573.46 1.82 8 其他资产 605,571.36 0.13 9 合计 454,333,891.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 C 制造业 344,785,797.09 76.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,392,988.68 0.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,431.28 0.01 J 金融业 35,809,539.00 7.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,223,968.00 4.05 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,459.10 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,733.80 0.00 S 综合 - - 合计 402,293,566.15 89.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000568 泸州老窖 151,623 34,291,057.68 7.62 2 000858 五粮液 111,900 32,658,015.00 7.26 3 600519 贵州茅台 15,100 30,169,800.00 6.70 4 000333 美的集团 297,100 29,246,524.00 6.50 5 603369 今世缘 475,573 27,288,378.74 6.06 6 300750 宁德时代 68,529 24,061,217.19 5.35 7 000895 双汇发展 439,372 20,373,279.92 4.53 8 002027 分众传媒 1,846,400 18,223,968.00 4.05 9 603605 珀莱雅 98,205 17,480,490.00 3.88 10 600305 恒顺醋业 731,072 16,185,934.08 3.60 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,372,102.10 1.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,300,078.00 2.73 其中：政策性金融债 12,300,078.00 2.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,672,180.10 4.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018013 国开 2004 123,050 12,300,078.00 2.73 2 019640 20国债 10 83,830 8,372,102.10 1.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 101,694.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 281,397.93 5 应收申购款 222,478.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 605,571.36 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000895 双汇发展 6,183,317.92 1.37 非公开发行,流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 132,916,991.76 报告期期间基金总申购份额 35,518,427.85 减:报告期期间基金总赎回份额 10,920,422.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 157,514,997.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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