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| 建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2192021 | ||||||||
| 基金代码 | 005925 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF) 基金主代码 005925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 20,128,887.74份 投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各 类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时 本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求 实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理 人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产 间的分配比例；而后，进行各大类资产中的基金筛选。 具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投 资策略、资产支持证券投资策略四部分组成。 业绩比较基准 80%×中证 800指数收益率+20%×中债综合财富指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中 基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险 收益特征相对进取的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 005925 005926 报告期末下属分级基金的份额总额 11,720,702.88份 8,408,184.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.本期已实现收益 664,332.54 476,522.17 2.本期利润 1,127,804.37 813,111.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0939 0.0907 4.期末基金资产净值 15,608,668.34 10,993,039.58 5.期末基金份额净值 1.3317 1.3074 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信福泽裕泰混合(FOF)A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.57% 0.67% 9.03% 0.81% -1.46% -0.14% 过去六个月 15.85% 1.04% 16.86% 1.08% -1.01% -0.04% 过去一年 25.27% 1.11% 21.39% 1.16% 3.88% -0.05% 自基金合同 生效起至今 33.17% 0.92% 34.70% 1.02% -1.53% -0.10% 建信福泽裕泰混合(FOF)C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 7.46% 0.67% 9.03% 0.81% -1.57% -0.14% 过去六个月 15.61% 1.04% 16.86% 1.08% -1.25% -0.04% 过去一年 24.76% 1.11% 21.39% 1.16% 3.37% -0.05% 自基金合同 生效起至今 30.74% 0.91% 34.70% 1.02% -3.96% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 5页 共 13页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姜华 本基金的 基金经理 2019年 8月 6 日 - 12年 姜华先生，硕士。曾任中国农业银行大连 中山支行担任信贷部经理；2004年 4月 至 2008年 3月在新华人寿保险股份有限 公司精算部担任资产负债管理高级专 员；2008年 5月至 2008年 7月在安永（中 国）企业咨询有限公司北京分公司担任高 级精算咨询顾问；2008年 8月至 2017年 2月在新华资产管理股份有限公司担任 投资经理、量化投资负责人；2017年 2 月至2018年12月在建信基金管理公司资 产配置及量化投资部担任投资经理；2019 年 1月 10日起担任建信福泽安泰混合型 基金中基金（FOF）的基金经理；2019年 8月 6日起任建信福泽裕泰混合型基金中 基金（FOF）的基金经理。 王锐 本基金的 基金经理 2019年 6月 5 日 - 10年 王锐先生，学士。2009年加入美国 CLS 投资公司，从事资产配置、组合管理、风 险管理研究；2015年加入我公司，担任 衍生品与量化投资部研究员、投资经理， 2017年 11月 2日起任建信福泽安泰混合 型基金中基金（FOF）的基金经理；2019 年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金 中基金（FOF）的基金经理。 梁珉 资产配置 及量化投 资部总经 理，本基 金的基金 经理 2019年 6月 5 日 - 15年 梁珉先生，硕士。2005年 6月至 2007年 6月在鹏华基金管理有限公司金融工程 部任研究员；2007年 7月加入我公司， 历任创新发展部产品开发专员、产品开发 主管、创新发展部副总监、创新发展部执 行总监、量化衍生品条线执行总经理、资 产配置及量化投资部总经理，2017年 11 月 2日起任建信福泽安泰混合型基金中 基金（FOF）的基金经理；2019年 1月 31 日起任建信优享稳健养老目标一年持有 期混合型基金中基金（FOF）的基金经理； 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 6页 共 13页 2019年 6月 5日起任建信福泽裕泰混合 型基金中基金（FOF）的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第 4季度期间全球风险资产大多震荡上行。虽然海外疫情情势自北半球开始入冬之后 有所恶化，但多款疫苗通过发达国家卫生部门审批且开始大规模接种之后，全球资本市场在对疫 苗铺开后经济即将复苏的预期中维持上涨行情。国内股市在经济复苏与相对宽松的货币政策的支 撑下，也继续震荡上行。回顾报告期，代表 A股大盘的沪深 300全收益指数上涨约 13.7%，代表 中小成长的创业板指上涨约 15.2%，代表美股的标普 500指数上涨约 11.7%。11月期间发生地方 国企债超预期违约事件，国内债市大幅波动。由于利率债没有信用风险，且央行在年底释放流动 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 7页 共 13页 性呵护市场，利率债整体表现显著强于信用债。回顾报告期，中债综合财富指数上涨约 1.2%，中 债信用债财富指数上涨约 0.8%。在经济复苏预期的推动下，大宗商品整体大幅上行，南华商品指 数在报告期内涨幅接近 15.3%。 在权益类资产方面，报告期内本基金继续超配 A股基金，并在结构上逐渐增加对顺周期和其 它价值类偏股基金的配置。在海外股票组合方面，组合同样通过配置指数基金增配顺周期行业占 比更高的指数，比如标普 500指数基金和德国 DAX30指数基金。从对冲地缘风险的角度考虑，组 合仍配置黄金类基金。为适当参与全球再通胀行情，组合逐渐加仓大宗商品基金。由于债券通常 在经济复苏期表现落后，组合保持对债券资产的低配。自 11月市场担心信用风险上升之后，组合 进一步降低了对信用债基金的配置，同时加仓利率债基金。整体而言，上述操作大多把握住了市 场趋势，为组合贡献了超额收益。 展望 2021年第 1季度，由于经济复苏的动能仍较强劲，且货币政策尚未大幅收紧，A股市场 大概率维持盈利驱动与政策驱动的结构性行情。由于英国脱欧与美国大选等不确定性在 2020年末 逐渐消散，疫情与复苏将是决定市场走向的关键因素。我们将密切跟踪相关数据，谨慎控制海外 指数基金和大宗商品基金的仓位与结构。在经济复苏，通胀预期上行，以及近期央行释放流动性 等多重因素的影响下，债市维持震荡的概率较大。组合的基本思路是增加对利率债的配置和控制 久期风险获取相对稳健的票息收入，并适当超配权益资产，特别是顺周期类资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 7.57%，波动率 0.67%，本报告期本基金 C净值增长率 7.46%， 波动率 0.67%；业绩比较基准收益率 9.03%，波动率 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2020年 10月 9日至 2020年 12月 31日，本基金基金资产净值低于五千万元 超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）第 四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 23,994,949.75 88.13 3 固定收益投资 1,099,890.00 4.04 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 8页 共 13页 其中：债券 1,099,890.00 4.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,336,809.57 4.91 8 其他资产 795,988.01 2.92 9 合计 27,227,637.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 1,099,890.00 4.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,099,890.00 4.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 9页 共 13页 净值比例（%） 1 019627 20国债 01 11,000 1,099,890.00 4.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 10页 共 13页 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,615.78 2 应收证券清算款 5,393.28 3 应收股利 3.87 4 应收利息 24,458.96 5 应收申购款 754,516.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 795,988.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 11页 共 13页 1 513500 博时标普 500ETF(QDII) 交易型开 放式 2,197,600.00 5,036,899.20 18.93 否 2 003958 安信量化沪深 300 增强 C 契约型开 放式 1,369,597.94 2,546,356.49 9.57 否 3 673101 西部利得沪深 300 指数增强 C 契约型开 放式 1,154,210.16 2,422,917.97 9.11 否 4 159941 广发纳指 100(QDII-ETF) 交易型开 放式 691,700.00 1,797,728.30 6.76 否 5 161119 易方达中债新综指 发起式(LOF)A 上市契约 型开放式 (LOF) 993,074.03 1,429,629.37 5.37 否 6 513030 华安德国 30(DAX)ETF(QDII) 交易型开 放式 1,245,200.00 1,428,244.40 5.37 否 7 002076 浙商中证 500指数 增强 A 契约型开 放式 653,836.92 933,613.74 3.51 否 8 510900 易方达恒生中国企 业 ETF(QDII) 交易型开 放式 740,000.00 860,620.00 3.24 否 9 519116 浦银安盛沪深 300 指数增强 契约型开 放式 438,823.56 823,671.82 3.10 否 10 002315 创金合信沪深 300 增强 C 契约型开 放式 458,347.08 761,727.01 2.86 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2020年 10月 1日至 2020 年 12月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 283.43 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 1,260.19 454.39 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 4,068.36 29.58 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 39,917.71 886.84 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 9,956.79 164.94 当期交易基金产生的转换费（元） 868.94 - 当期交易基金产生的交易费（元） 619.10 - 注：持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理 费、托管费进行的估算，上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现，不构成基金中基金 的费用。其中，销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生 的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C 报告期期初基金份额总额 12,790,041.73 9,674,988.72 报告期期间基金总申购份额 1,794,115.64 752,054.94 减:报告期期间基金总赎回份额 2,863,454.49 2,018,858.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,720,702.88 8,408,184.86 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）设立的文件； 2、《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 建信福泽裕泰混合(FOF)2020年第 4季度报告 第 13页 共 13页 4、《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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