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| 东方红启盛三年持有混合A(910006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2291695 | ||||||||
| 基金代码 | 910006 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇二一年四月十二日 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基 金”）由东方红6号集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会 2020年 9月25日证监许可[2020]2359号文准予变更注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注 册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素 产生波动。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明 书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金 的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险， 可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的 非系统性风险、大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基 金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险 等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书 易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且 对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基 金资产并非必然投资港股。 本基金可投资于全国中小企业股份转让系统（以下或简称“新三 板”）挂牌公司股票，虽仅限于投资精选层股票，但仍可能面临参与 挂牌股票交易产生的风险，包括：挂牌公司的经营风险（规模较小， 抗市场风险和行业风险的能力较弱，业务收入可能波动较大，从而导 致基金财产遭受损失）、股价波动较大风险（涨跌幅限制较宽松导致 股价波动比A股更大）、流动性风险（股权集中、市场流动性差导致 股票变现的冲击成本较高，甚至无法变现）、信息披露风险（挂牌公 司信息披露要求及标准与上市公司存在差异）、估值风险（采用公允 估值方法估值，可能与资产实际价值或变现价值之间存在偏差）、挂 牌公司的降层风险（新三板精选层设有定期退出机制和即时退出机制，东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书 对于不符合条件的精选层公司将会调至创新层甚至是基础层）、挂牌 公司终止挂牌风险（新三板挂牌公司可以根据公司经营需要主动终止 挂牌，也可能由于违反全国股转公司的相关规定被实行强制终止挂牌） 等。具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资新三板或选择不将基金资产投资于新三板，基金资产并非必然投 资于新三板。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到 存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、 境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间 接成为本基金风险。具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风险 揭示”章节内容。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产 并非必然投资存托凭证。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理 人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募 说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将 对基金简称进行特殊标识，并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定 风险。 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书 基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他 基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予 以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门 另有规定的，从其规定。 原东方红6号集合资产管理计划份额在基金合同生效后变更为A 类基金份额。基金合同生效后，基金管理人不办理A类基金份额的申 购业务，红利再投资份额除外。对A类基金份额不设置锁定持有期， 可在开放赎回业务后每个开放日办理赎回业务。 投资者仅可申购B类基金份额，且本基金每份B类基金份额均设 置锁定持有期，原则上每份B类基金份额的锁定持有期为3年，每份B 类基金份额在锁定持有期内不办理赎回业务，而由红利再投资而来 的B类基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期到期后进入开放 持有期，每份B类基金份额自其开放持有期首个开放日起才能办理赎 回业务。因此B类基金份额的基金份额持有人面临在锁定持有期内不 能赎回基金份额的风险。 本基金为逐笔计提业绩报酬的基金（仅A类基金份额计提业绩报 酬，B类基金份额不计提）。由于基金管理人可能计提业绩报酬，A东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书 类基金份额投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的基金份额 净值，投资者实际赎回金额以登记机构确认数据为准。 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书 目录 一、产品历史沿革 ........................................................................................................................... 8 二、绪言........................................................................................................................................... 9 三、释义......................................................................................................................................... 10 四、基金管理人 ............................................................................................................................. 15 五、基金托管人 ............................................................................................................................. 24 六、相关服务机构 ......................................................................................................................... 29 七、基金的存续 ............................................................................................................................. 34 八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 35 九、基金的投资 ............................................................................................................................. 47 十、基金的财产 ............................................................................................................................. 59 十一、基金资产的估值 ................................................................................................................. 60 十二、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 67 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 69 十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 75 十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 76 十六、侧袋机制 ............................................................................................................................. 83 十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 86 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 101 十九、基金合同内容摘要 ........................................................................................................... 103 二十、托管协议的内容摘要 ....................................................................................................... 119 二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 135 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 137 二十三、备查文件 ....................................................................................................................... 138 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书 一、产品历史沿革 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金由东方红6号集合资产管理计划 变更而来。东方红6号集合资产管理计划成立于2010年11月22日，资产管理人为 上海东方证券资产管理有限公司，资产托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》等法律法规的规定及《东方红6号集合资产管理合同》的约定，东方 红6号集合资产管理计划变更为东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金，即 本基金，并按公开募集证券投资基金的要求相应修改《东方红6号集合资产管理 合同》等法律文件，2020年9月25日，经中国证监会《关于准予东方红6号集合 资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2020]2359号文）准予变更注册。 《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年4月12日生 效，原《东方红6号集合资产管理合同》同日起失效。原东方红6号集合资产管 理计划份额在《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效后 变更为A类基金份额。 9 二、绪言 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定， 以及《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有 关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或 者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相 关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 10 三、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方红启盛三年持有期 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十 四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经 2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 11 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构 投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投 资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境 外法人 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指上海东方证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券资产管理有 12 限公司委托代为办理基金登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金合同》 生效之日，《东方红6号集合资产管理合同》同日失效 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算 完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、存续期：《东方红6号集合资产管理合同》生效至《东方红启盛三年持有期混合 型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、锁定持有期：除基金合同另有约定外，对于每份B类基金份额，锁定持有期指基 金份额申购申请日（即锁定持有期起始日）起至基金份额申购申请日次3年的年度对日的 前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间，基金份额在锁定持有期内不办理赎回业 务。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日 34、开放持有期：除基金合同另有约定外，对于每份B类基金份额，自锁定持有期结 束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日，若该年 度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。每份B类基金份额在开 放持有期的开放日可以办理赎回业务 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，若该工作 日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基金是否开放 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证 券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》、《上海东方证券资产管理有 限公司开放式基金业务规则》以及中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资 基金的业务规则 13 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条 件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金 份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成 扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过上一工作日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金份额累计净值：指计算日基金份额净值与每份基金份额累计分红之和 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及 《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证 监会基金电子披露网站）等媒介 54、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、 14 中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的金融工具 55、港股通标的股票：指内地投资人委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深 圳证券交易所或者经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易 所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报，买卖规定范围内的香港联合交 易所上市的股票 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平 对待 58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基金合同 由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部履行或无法 部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚 乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非 正常暂停或停止交易 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进 行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风 险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产 价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 15 四、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 法定代表人：宋雪枫 设立日期： 2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）53952888 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经中国证 券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元，在原东方证券股 份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国内首家获批设立的券商系资 产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 宋雪枫先生，董事长,中共党员，管理学博士。曾任申能股份有限公司投资部办事员， 财务部办事员、主管、副经理、经理，总经理助理，总会计师，副总经理，监事长；上海 外高桥第二发电有限责任公司财务总监、监事长；上海浦东发展银行股份有限公司监事； 申能集团财务有限公司监事长；上海嘉禾航运有限公司董事长；中天合创能源有限责任公 司监事长；申能（集团）有限公司总经理助理；上海诚毅投资管理有限公司总经理、董事 16 长；东方证券股份有限公司监事会主席；上海申能诚毅股权投资有限公司董事长。现任申 能（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海申能能创能源发展有限公司董事长，东方 证券股份有限公司党委书记，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 任莉女士，总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人，社会学硕士、工商 管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总 部副总经理，上海东方证券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事 会秘书。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责 人、财务负责人。 杨斌先生，董事，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机 构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，上海证监 局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、期货监管处处长、法制处处长；现任 东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、稽核总部总经理、上海东证期货有限公司 董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、上海东方 证券资产管理有限公司董事、长城基金管理有限公司监事。 杨洁琼女士，董事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力资源管理 总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限 公司人力资源管理总部总经理，上海东方证券资产管理有限公司董事。 尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理。现任 东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理（主持工作），上海东证期货有限公司 董事、东方证券承销保荐有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、上海东方证 券资产管理有限公司董事。 2、基金管理人监事 朱静女士，监事，中共党员，经济学硕士。曾任西安矿山机械厂职员，上海财通国际 投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、 业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事 会办公室副主任。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融控股（香港） 有限公司总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东 17 证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席，长城基金管 理有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 饶刚先生，副总经理，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富国基金管理有限公司研究 员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资产管理（上海）有限公司总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼固定收益研究部总经理。 张锋先生，副总经理，硕士研究生。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有 限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总 监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、 公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公 司副总经理兼公募权益投资部总经理兼权益研究部总经理。 周代希先生，副总经理，中共党员，硕士研究生。曾任深圳证券交易所会员管理部经 理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理，兼任深圳仲裁委员 会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 刘峰先生，副总经理，本科学士。曾任华福证券有限责任公司职员、兴业银行股份有 限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经理助理、副总经理。现任上海 东方证券资产管理有限公司副总经理。 汤琳女士，副总经理，本科学士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部市场 营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、董事总经理。现任上海东 方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理、综合管理部总经理（兼）。 4、合规总监、首席风险官 李云亮先生，合规总监兼首席风险官，中共党员，博士研究生。曾任重庆理工大学 计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员，西南证券股份有限公司证券资 管部总经理，金鹰基金管理有限公司副总经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司董事 长，金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资产管理有限公司合规总监、公 开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官（兼）、合规与风险管理部总经理 （兼）。 5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长） 18 李云亮先生，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规总监、 首席风险官的介绍）。 6、本基金基金经理 郭乃幸先生，上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理，上海交通大 学金融学博士，证券从业 8 年，历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益 研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。 7、公募产品投资决策委员会成员 公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生，委员张锋先生，委员胡 伟先生，委员徐习佳先生，委员刚登峰先生。 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账， 进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 19 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄 露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不 少于法定最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在 支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金 管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 20 为； 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 25、建立并保存基金份额持有人名册； 26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控 制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制 度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 21 动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规、中国证监会规定禁止的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 22 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制 度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管 理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则， 明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1人。董事会 下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的 召开及表决程序和职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管 理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进 行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并就涉及基金管理人 风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负责经营 管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和创新业务的风 险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公司总经理工作会议议 事规则》，对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确规定。经营管理层下设投资 决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技术战略发展和治理委员会，并分别 制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的重要组 成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文 件的规定。内部控制制度分为四个层次： （1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定各项基本 管理制度和具体管理规章的指导性文件； 23 （2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各 项基本管理制度的纲要和总揽； （3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度 依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管 理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监察稽核制度、信息技术 管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等； （4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理 制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主管随意性的有 效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改，经总经理 办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基 本管理制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 24 五、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2020 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务 以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内 外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优 异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券 投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资 产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计 划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等 门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为 各类客户提供个性化的托管服务。截至 2020 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1094 只。自 2003 年以来，中国工商银行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球 托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境 内外权威财经媒体评选的 73 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优 良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 25 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的 做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托 管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组 织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效 性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接 轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内 控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监 督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人 员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿 于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制 约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控 优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 26 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员 必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行 部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位 职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采 取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理 独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定 者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现 内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务 与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。中国工商银行通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、 应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加 接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随 27 机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业 务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、 稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员 工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风 险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围 内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不 同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防 范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管 部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、 信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相 互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托 管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直 将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管 业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展 同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的 投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、 基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金 法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通 28 知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 29 六、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 本基金 A 类基金份额销售机构如下，本基金 B 类基金份额的销售机构将另行在基金 管理人网站公示。 1、直销机构 (1)直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 法定代表人：宋雪枫 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理APP、 基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录上 述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务 条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开 户、申购、赎回等业务。 2、其他销售机构 （1）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32层、36 层、39层、40层 授权代表：金文忠 联系电话：（021）63325888 30 联系人：朱琼玉 客服电话：（021）95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 联系电话：（010）66108608 传真：（010）66107571 客户电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （4）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：郑杨 联系电话：（021）61618888 传真：（021）63230807 31 联系人：杨国平、吴蓉 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （6）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 传真：010-63636713 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （7）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 传真：021-64385308 客服电话：95021 网址： fund.eastmoney.com （8）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 客服电话：95594 公司网站：www.bosc.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并 在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 1、A类基金份额 32 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：戴文华 电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 2、B类基金份额 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层 法定代表人：宋雪枫 电话：021-53952888 传真：021-63326970 联系人：钱庆 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法人代表：李丹 33 经办注册会计师：陈熹、叶尓甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：乐美昊 34 七、基金的存续 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召 开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 35 八、基金份额的申购与赎回 （一）基金的运作方式 投资者可办理B类基金份额的申购业务，不可办理A类基金份额的申购业务。 本基金每份B类基金份额设定锁定持有期，每份B类基金份额的锁定持有期为3年，由 红利再投资而来的B类基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金份额申购申请 日（即锁定持有期起始日）起至基金份额申购申请日次3年的年度对日前一日（即锁定持 有期到期日）止。每份B类基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期 首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期 的，则顺延至下一个工作日。每份B类基金份额在其开放持有期的开放日可以办理赎回业 务。 （二）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募 说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人 有权决定本基金是否开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应 在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人将在基金合同生效后开始办理B类基金份额的申购业务，具体业务办理时 间以基金管理人的公告为准。 本基金B类基金份额的锁定持有期到期日后，基金管理人开始办理B类基金份额的赎 36 回业务。对于每份B类基金份额，在其开放持有期的开放日可以办理赎回业务，由红利再 投资而来的B类基金份额不受锁定持有期的限制。 原东方红6号集合资产管理计划份额在基金合同生效后变更为A类基金份额。基金合 同生效后，基金管理人不办理该类基金份额的申购业务，红利再投资份额除外。对A类基 金份额不设置锁定持有期，可在每个开放日办理赎回业务。 对于原东方红6号集合资产管理计划委托人，基金管理人将就合同变更事项向其征询 意见，对于明确答复不同意合同变更但逾期未退出该集合计划的份额持有人，基金管理 人将统一在基金合同生效日次一工作日对其做强制赎回处理（赎回价格为赎回当日A类基 金份额的基金份额净值）。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机 构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （四）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进 行顺序赎回。基金份额持有人持有原东方红6号集合资产管理计划的份额期限连续计算； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的 合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，对 上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 37 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、 期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作 日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构 规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金登记机构的确认而造成 的损失，由投资者自行承担。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资人应及时查询。 （六）申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 通过代销机构、基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为 10元人民币（含申购费）。其中通过代销机构申购本基金的单笔最低金额及交易级差以 各代销机构的规定为准。红利再投资不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场 情况，调整本基金每笔申购的最低金额。 投资者可多次申购，单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到 或超过50%的除外)。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份。本 38 基金持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导 致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于1份时，登记机构可对该剩余的基金份额自 动进行强制赎回处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资 运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关 公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （七）基金的申购费和赎回费 1、申购费率 本基金B类基金份额的申购费用由B类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金B类基金份额的申购费率按申 购金额递减。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过基金管理人直销中心申购B类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形 成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业 年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金 养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、养老目标基金、职业年金计划等。如 将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更 新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他 投资者。 通过基金管理人直销中心申购 B 类基金份额的养老金客户的申购费率如下： 申购金额（M） 适用申购费率 M＜500 万元 0.3% M≥500 万元 1000 元/笔 39 其他投资者申购本基金B类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 适用申购费率 M＜100 万元 1.5% 100 万≤M＜500 万 1.0% M≥500 万元 1000 元/笔 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回， 适用费率按单笔分别计算。具体如下： 份额持续持有时间（L） 适用赎回费率 L＜7 日 1.5% 7 日≤L＜30 日 0.75% 30 日≤L＜365 日 0.5% 365 日≤L＜730 日 0.3% L≥730 日 0 由原东方红6号集合资产管理计划份额变更而来的A类基金份额持有期首日为参与东 方红6号集合资产管理计划的份额的确认日，申购而来的B类基金份额持有期首日为申购 本基金B类基金份额的确认日，由红利再投资而来的各类基金份额持有期首日为红利转份 额日。 赎回费用由基金赎回人承担。对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基 金财产，对份额持续持有时间长于30日小于3个月的，赎回费用总额的75%归基金财产， 对份额持续持有时间长于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%归基金财产，对份额 持续持有时间长于6个月的，赎回费用总额的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其 他必要的手续费（注：一个月为30日）。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 40 监管部门、自律组织的规则，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。 （八）申购和赎回的数额和价格 1、基金份额的申购份额计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日B类基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日B类基金份额净值 申购份额的余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 例一：某投资人（非养老金客户）投资40,000元申购本基金B类基金份额，申购费率 为1.5%，假设申购当日B类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份 即：该投资人（非养老金客户）投资40,000元申购本基金B类基金份额，假定申购当 日B类基金份额净值为1.0400元，可得到37,893.14份B类基金份额。 2、赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算 公式： 41 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-应计提的业绩报酬（如有） 赎回费用=赎回总金额×基金赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 赎回金额的余额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的该类基金份额净值并扣除应计提 的业绩报酬（如有）及其他相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五 入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：某投资人赎回因红利再投资得到1万份A类基金份额，假设持有10天后将该1万 份基金份额赎回，赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为0.75%，且 对于该投资人该笔基金份额未产生业绩报酬，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0160-0=10,160.00元 赎回费用 =10,160.00×0.75%＝76.20元 净赎回金额 =10,160.00-76.20＝10,083.80元 即：投资人赎回本基金1万份因红利再投资而来的A类基金份额，假设持有期间为10 天，赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，且对于该投资人该笔基金份额未产生业绩报 酬，则其可得到的净赎回金额为10,083.80元。 3、本基金基金份额净值的计算： 本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总 数。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人自B类基金份额开 始办理申购业务首日起，开始计算并依约披露B类基金份额的基金净值信息。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。本基金 A 类基金份额净值未扣除基金管理人业绩报酬，不同时间参与的份额因申 购时基金份额净值不同，持有期限不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回 金额以登记机构确认数据为准。 （九）申购和赎回的登记 42 投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手 续。 投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手 续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行调整，但 不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定，在规定媒介公告。 （十）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受投 资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理 人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权对该等申购申请 进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致 基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基金总 规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管理人有权对该等申 购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 43 发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受 投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的 赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可 暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时 不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在规定媒介上公告。 （十二）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 前一工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 44 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎 回、部分延期赎回、延缓支付赎回款项或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎 回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理 人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请 延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金总份额 30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%以上的赎回申请， 基金管理人可延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请按 普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一工作日基金总份额30%以上的基金份额 持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理，对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请 进行延期办理。对于未能赎回部分，该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回，如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不 得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 45 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在两日内在 规定媒介上刊登公告。 （十三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登 暂停公告。 2、基金管理人应于重新开放申购或赎回日前，在规定媒介上刊登基金重新开放申购 或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的各类基金份额净值。 （十四）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关 机构。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对 于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准 收费。 （十六）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 46 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十九）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基 金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书或相关公告。 47 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金在深入研究，精选个股的基础上稳健投资，追求基金资产的稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托 凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、 港股通标的股票、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、债券（包括国债、地方 政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交 易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资 券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证 券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约 定，参与融资融券业务中的融资业务。 本基金所投资新三板挂牌股票被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新 增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。但本基金所投资精选层挂牌股票因 转板上市被调出精选层的除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基 金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于新三板精选层股票市值不超过基金资产净值的30%，持有一家新三板 精选层挂牌公司发行的股票市值（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计 算）不得超过基金资产净值的5%。同一基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精选 层挂牌公司发行的股票（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计算）不得 超过该股票的5%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证 48 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 因证券市场波动、证券发行人（含上市公司和挂牌公司）合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述关于新三板精选层股票市值的规定投 资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除 外。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、资产配置 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水 平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标，并预测其 变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指 标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权重，实现资产 合理配置。 2、股票组合的构建 本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基 金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低 估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行 投资。 （1）中国经济发展的趋势 1）新型城镇化 城镇化是扩大内需、拉动经济增长的持久动力。城镇化带动大量农村人口进入城镇， 带来消费需求的大幅增加，同时还产生庞大的基础设施、公共服务设施以及住房建设等投 资需求。 城镇化既创造了供给，也能够创造需求。推进城镇化将从基础设施建设和消费市场扩 大两方面消化工业化带来的产能。此外，城镇化和第三产业的发展紧密相连，城镇化还可 以推进消费和服务行业发展，实现经济结构转型。 我国的城镇化率不高，仍然处于快速提升的阶段。与发达国家相比，我国的城镇化率 仍然有较大上升空间。但是受到人口、土地、资源、环境等诸多因素制约，传统的以基建 49 投资和圈地造城为主要手段的城镇化方式已经面临越来越高的成本约束，走到了尽头。如 何把潜在的空间变为现实，解决的办法只有依靠改革。十八大以来政府推行的一系列市场 化改革措施，就是旨在通过改革财政金融体系、土地制度、户籍制度、人口政策、要素价 格、人力资本等多方面，优化资源配置效率，提升全要素生产率，从而跨越中等收入陷阱。 未来的城镇化图景一定有别于过去，核心是人的城镇化。它应该着眼农村和中小城镇， 实现城乡基础设施一体和公共服务均等化，进城人口的市民化，促进经济社会发展，实现 共同富裕。以新型工业化为动力，实现制造业和服务业升级，投入资本的回报率逐步提升， 人力资本在收入分配中的占比提升，消费和服务业占 GDP 的比重提高，资源和环境更加 友好。新型城镇化将带动消费和服务产业大发展，尽管增长速度的绝对值未必比得上过去， 但增长将更有质量和更加可持续。 2）人口结构变化 随着出生率的下降、婴儿潮部分人口步入老龄以及预期寿命的延长，我国人口结构将 发生巨大的变化，在未来的十五到二十年内这个趋势是无可逆转的。随着人口结构的调整， 将给传统的经济模式带来挑战与考验，同时对相关产业带来投资机会。比如将形成大量对 于自动化的需求以替代人工；比如由于老龄化人口的增多，使得医疗服务业、养老产业的 市场需求迅速进入到爆发周期；又比如人口结构的剧变也会驱动着人口政策随之变化，从 而带来相关投资机会。 3）资源环境约束 中国经济经过 30 多年的高速发展，以 GDP 单一考核的机制，已经让环境付出了巨大 代价。环境治理、能源结构调整、要素价格改革将为中国的环保服务、新能源产业和设备 商等带来新一轮的发展机遇。同样，也将对传统产业的行业集中度产生影响，从而改变企 业的投资价值。 4）产业升级和商业模式创新 由于人口和资源环境约束，传统型企业正在逐渐失去成本优势，迫切需要转型升级来 提高附加值和竞争力。这种机会既有产业层面的，比如劳动力结构的智力化带来的工程师 红利，将直接表现为我国科技型企业的人均效率和成本优势。也有企业层面的，更多依靠 企业家的勤奋和创新精神，运用智能化生产、信息和网络技术、新材料技术等先进手段来 建立创新型企业，或者改造传统企业。 产业升级带来的投资价值提升是巨大的，重要的是回避了低水平恶性竞争，提高了企 50 业的附加值。企业的人均产出和人均效益将得到提升，资产由重变轻，更多依靠创新来获 得竞争优势。另外，人力资本高端化正在成为重要的趋势，有些企业在享受这种红利，比 如在互联网、生物医药、先进制造业等领域，已经在局部领域具有了全球一流的竞争力， 这样的企业数量必然会越来越多。 随着互联网逐渐成为人们生活中无所不在的基础设施，互联网化已成为一个趋势。互 联网化是指企业利用互联网（包含移动互联网）平台和技术从事的内外部商务活动。随着 企业互联网化的发展，对传统商业模式进行优化、创新、甚至替换，带来了巨大的投资机 会。 （2）行业配置策略 在行业配置层面，本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业， 比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可以替代人工的自动化 行业等。具体分析时，基金管理人会跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动 幅度、ROIC 变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根据行业整体的估值情况，市场的 预期，目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。 （3）股票投资选择 针对个股，每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一批重点研 究标的，围绕这些公司，基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研，除了上市公司外， 基金管理人还会调研竞争对手，产业链的上下游，以此来验证基金管理人的推理是否正确。 对于个股是否纳入到组合，基金管理人会重点关注 3 个方面：公司素质、公司的成长空间 及未来公司盈利增速、目前的估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素，包括公司 商业模式的独特性、进入壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面；对于具有优 秀基因的公司，如果成长性和估值匹配的话，基金管理人将其纳入投资组合；否则将会放 在股票库中，保持持续跟踪。 （4）港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注： 1）A 股稀缺性行业和个股，包括优质中资公司（如国内互联网及软件企业、国内部分 消费行业领导品牌等）、A 股缺乏投资标的行业； 2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或为市场龙 51 头； 3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股； 4）与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。 （5）新三板精选层股票投资策略 对于新三板投资，本基金将重点关注流动性良好的优质新三板精选层挂牌公司，采用 定性和定量分析的方法，结合所投资行业创新型企业的特点，分别从内生增长、商业模式、 竞争优势等方面进行深入分析，评估备选公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱 动因素等，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。同时，也会充分考量 挂牌股票自身的流动性，决定个股在组合中的比例；在构建投资组合时，充分考虑不同行 业企业驱动力的不同，合理分配不同行业股票的资产占比。 考虑到新三板挂牌公司尚处于发展阶段，本基金将以发展眼光看待新三板企业未来的 成长，通过财务分析、实地调研等方式，重点考察公司的核心竞争力、产品优势、产业链 地位、管理层水平、盈利和现金流能力、应变能力、可持续发展能力等方面，挑选出有价 值的投资标的。同时，本基金还将密切跟踪上述指标的变化情况，整体考量组合的投资并 进行动态调整。 在定量分析方面，本基金将从成长性、价值性以及估值水平三个方面进行考量： ①对于生命周期偏早期的企业着重进行成长性评估，重点关注最近三年营业收入复合 增速不低于 15%，或最近三年扣非净利润复合增速不低于 10%的公司； ②对于已有成熟商业模式的企业着重进行价值性评估，重点考察主营业务收入、ROE、 现金流等指标，以高质量、可持续发展的眼光进行评估。 ③估值水平评估：本基金将结合现金流、市盈率、市净率、市销率等指标衡量股票价 值和价格是否匹配，并且基于公司所属的不同行业，采取不同的估值方法，以此寻找不同 行业股票的合理价格区间，并进行动态调整。 本基金所投资新三板挂牌股票被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增 投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。但本基金所投资精选层挂牌股票因转板 上市被调出精选层的除外。 （6）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 3、债券等其他固定收益类投资策略 52 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流 动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率，基金管理人将坚持价 值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。 在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规 划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国 际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量 评价。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基 本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋势，具体证券公司的经营情况、资 产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平， 对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 5、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑， 采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的，精选违约 或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采 取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高 的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的 内部信用风险评估为主，并结合外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持 证券项目的总体风险判断。另外，鉴于资产支持证券的流动性较差，本基金更倾向于久期 较短的品种，即使持有到期压力也不会太大。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故 股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股 指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故 国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国 债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 53 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 9、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对 市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业 务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合法律法规和监管要求的变化。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书中更新公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 60%—95%（其 中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股 合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和 香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中 国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产 净值的 10%； 54 （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产 支持证券规模的 10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金参与股指期货交易时，应当遵守下列要求： 1）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%。 2）基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%。 3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%。 4）任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （14）本基金参与国债期货交易时，应当遵守下列要求： 1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%。 55 2）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%。 3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 30%。 4）任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 5）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （15）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求： 1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%。 2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约 行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物。 3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权 价乘以合约乘数计算； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （17）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （18）参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （19）本基金投资于新三板挂牌股票的比例不得超过基金资产净值的 30%，持有一家 新三板精选层挂牌公司发行的股票市值（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票 合计计算）不得超过基金资产净值的 5%； （20）同一基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票 （同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计算）不得超过该股票的 5%，完全 按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制； （21）本基金所投资新三板挂牌股票被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不 56 得新增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。但本基金所投资精选层挂牌股票 因转板上市被调出精选层的除外； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人（含上市公司和挂牌公司）合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（19）、（20）项规定投资比例的，基 金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述（2）、（10）、（12）、（16）、（19）、（20）、（21）情形之外，因证 券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，基金管理人及时根据《信 息披露办法》的规定在规定媒介公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适 当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。 3、关联交易原则 57 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原 则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55% +中国战略新兴产业成份指数 收益率×5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20% +中国债券总指数收益率×20%。 其中，沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公 司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值， 其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋 势。 中国战略新兴产业成份指数是由中证指数有限公司编制，选取节能环保、新一代信息 技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意 产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 家上市公司，采用自由流通股本加权方式， 以反映中国战略新兴产业上市公司的走势，市场代表性较强。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成 份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的 一种股价指数。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债 券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中 国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报 率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 本基金业绩比较基准目前能够较好地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法 规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场 上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金可以变更业绩比较基准，但应与基金 托管人协商一致，在履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会规定媒介上及 时公告，无需召开基金份额持有人大会。 58 （六）风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 本基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票，会面临参与挂牌公司股票交易产 生的挂牌公司经营风险、股价波动较大风险、流动性风险、信息披露风险、估值风险、 挂牌公司的降层风险、挂牌公司终止挂牌风险等特有风险。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任 何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 59 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 60 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权 合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公 允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌的有价证券的估值 61 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等）或全国中小企业股份转让系统挂牌的股 票，以其估值日在证券交易所或全国中小企业股份转让系统挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）在交易所上市并以全价交易的债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌的不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公 允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值 日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场 活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市或未挂牌期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所（或全国中小 企业股份转让系统）挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价 （收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市、未挂牌的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 62 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分 别估值。 5、投资证券衍生品的估值方法 （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （3）股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如有相关法律法规 以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 6、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。 8、汇率 本基金外币资产价值计算中，涉及外币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民 银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本 基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估 值汇率，无需召开基金份额持有人大会。 9、税收 对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境外交 易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金 将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 63 10、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总 数。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。为避免歧义，自 B 类基金份额 开始办理申购业务首日起，开始计算并按约定披露 B 类基金份额的基金净值信息。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。本基金 A 类基金份额净值未扣除基金管理人业绩报酬，不同时间参与的份额因申 购时基金份额净值不同，持有期限不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回 金额以登记机构确认数据为准。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净 值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 64 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给 予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各 方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅 对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错 误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经 获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估 值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 65 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确 定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔 偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机 构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中 国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时， 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行 赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方 在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份 额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资 者或基金支付的赔偿金额，按照固定管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对 或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值 的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 66 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责 赔付。 （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基 金管理人计算结果为准。 （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通 行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商 处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净 值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理； 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司等第三方机构发送 的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算 错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必 要的措施减轻或消除由此造成的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋 账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 67 十二、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用 后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收 益的孰低数。本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份 额收取管理费的情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或 将分红收益自动转为对应基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；每位基金份额持有人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两 位，第三位四舍五入； 选择采取现金分红的，在该红利发放之日起 7 个工作日内，将现金分红扣除基金管 理人应提业绩报酬（如有）后划转到基金份额持有人的基金交易账户；选择采取红利再投 资方式的，分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬（如有）后按分红除息日各类基金份额 的基金份额净值转成相应的基金份额； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配 原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 68 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒 介公告。 （六）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 69 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的固定管理费和业绩报酬； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货、股票期权等交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 （1）本基金的固定管理费 1）不同类别份额的固定管理费分别计算，从相应类别份额的资产净值中扣除。 基金份额 固定管理费率 A 类基金份额 0.8%/年 B 类基金份额 1.5%/年 2）按前一日基金资产净值计算，按日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或战争、自然灾害等不 可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3）固定管理费计算方法如下： G＝i×年固定管理费率÷当年天数 注：G 为该类基金份额每日应计提的固定管理费，i 为该类基金份额前一日的资产净 70 值。 （2）基金管理人的业绩报酬 1）基金管理人收取业绩报酬的原则 a）按基金份额持有人每笔参与 A 类基金份额或红利再投本基金 A 类基金份额分别计 算年化收益率并计提业绩报酬。本基金 B 类份额不计提业绩报酬。如无特指，本条约定中 的基金份额仅指本基金 A 类基金份额。 b）符合业绩报酬计提条件时，A 类基金份额在本基金分红日、基金份额持有人赎回 日和本基金终止日计提业绩报酬。 c）本基金分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在基金份额持有人 赎回和本基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。 d）基金份额持有人在本基金分红日赎回的，赎回份额按照赎回日计提的业绩报酬的 方法计提业绩报酬。 e）基金份额持有人申请赎回时，基金管理人按“先进先出”的原则，即按照基金份 额持有人份额参与（指参与原东方红 6 号集合资产管理计划，现为 A 类基金份额）/份额 申购（指红利再投本基金 A 类基金份额）的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额， 计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。 2）业绩报酬的计提方法 A 类基金份额的业绩报酬计提日为基金分红日、基金份额持有人赎回日或本基金终止 日。 每份 A 类基金份额的业绩报酬以该份额 X 日（基金份额持有人持有原东方红 6 号集 合资产管理计划份额的期限连续计算）至本次业绩报酬计提日期间的收益率 R，作为计提 业绩报酬的年化收益率。推广期参与的，X 日为东方红 6 号集合资产管理计划成立日；存 续期参与东方红 6 号集合资产管理计划或红利再投 A 类基金份额形成的份额，X 日为份额 参与日或红利转份额日。 年化收益率的计算公式如下： R = (A ? B) C × 360 D × 100% A 为业绩报酬计提日该类份额的基金份额累计净值； B 为 X 日该类份额的计划单位累计净值或基金份额累计净值； C 为 X 日该类份额的计划单位净值或基金份额净值； 71 D 为 X 日与本次业绩报酬计提日间隔天数，D=D1+D2。其中 D1 为 X 日（含）与本基金 合同生效日（不含）之间的间隔天数，D2 为本基金合同生效日（含）与业绩报酬计提日 （含）之间的间隔天数。对于本基金合同生效日后红利再投 A 类基金份额形成的份额，D1 为 0，D2 为 X 日（含）与业绩报酬计提日（含）之间的间隔天数。 ①分红日提取业绩报酬 分红日提取业绩报酬的，按该笔基金份额的年化收益率计算，A 类基金份额可提取的 业绩报酬如下： 年化收益率（R） 业绩报酬（H1）计算方法 R≤3% 0 3% 已计提的业绩报酬总额] R>6% Max[0,(R-3%)*20%*C*F*D1/360+(R- 6%)*20%*C*F*D2/360-该笔份额X日后已计提的业 绩报酬总额] 基金管理人在分红日提取的业绩报酬不应超过该笔基金份额本次分红金额的 20%，故 业绩报酬上限如下： H 2 Div F 20% Div 为本次分红日每份 A 类基金份额的分红金额，F 为该笔提取业绩报酬的份额。 因此，基金管理人提取业绩报酬的实际金额为： 业绩报酬 H min(H 1,H 2) 例一：假设某投资者成功购买原东方红 6 号集合资产管理计划份额 100,000 份，参与 当日计划单位净值为 3.2409 元，计划单位累计净值为 3.6319 元，分红方式为现金分红。 本基金基金合同生效后（基金合同生效日距上述参与日间隔天数为 197 天），原东方红 6 号集合资产管理计划份额变更为 100,000 份 A 类基金份额。假设此时基金管理人决定每 份基金份额分红 1.00 元，分红日 A 类基金份额的基金份额累计净值为 4.0000 元，分红日 距基金合同生效日 32 天，该投资者所持份额自份额参与日后未计提过业绩报酬，则其所 持 A 类基金份额在分红日被计提的业绩报酬为： A=4.0000，B=3.6319, C=3.2409， D1=197，D2=32，D=229，Div=1.00，F=100,000; R=[(A-B)/C]*(360/D)*100%=[(4.0000-3.6319)/3.2409]*(360/229)*100%= 17.86%, R 大于 6%; 72 H1= (R-3%)*20%*C*F*D1/360+(R-6%)*20%*C*F*D2/360-该笔份额 X 日后已计提的业 绩报酬 =(17.86%-3%)*20%*3.2409*100,000*197/360+(17.86%- 6%)*20%*3.2409*100,000*32/360-0=5954.15; H2= Div*F*20%=1.00*100,000*20%=20,000; 业绩报酬 H=min（H1,H2）= min(5954.15,20,000)=5954.15 元。 即：该投资者所持的 100,000 份 A 类基金份额在分红日应计提业绩报酬 5954.15 元， 可得分红金额 94,045.85 元。 ②基金份额持有人赎回日或基金终止日提取业绩报酬 赎回日或基金终止日提取业绩报酬的，A 类基金份额该笔基金份额提取的业绩报酬如 下： 年化收益率（R） 业绩报酬（H）计算方法 R≤3% 0 3% 后已计提的业绩报酬总额] R>6% Max[0,(R-3%)*20%*C*F*D1/360+(R- 6%)*20%*C*F*D2/360-该笔份额X日后已计提 的业绩报酬总额] F 为该笔提取业绩报酬的份额。 例二：接例一，假设该投资者在基金合同生效后某日决定赎回其所持有的 100,000 份 A 类基金份额，赎回日距基金合同生效日 170 天，赎回日 A 类基金份额的基金份额单位净 值为 2.8090 元，基金份额累计净值为 4.2000 元。该投资者所持份额自份额参与日后已计 提业绩报酬 5954.15 元。 A=4.2000，B=3.6319, C=3.2409， D1=197，D2=170，D=367，F=100,000； R=[(A-B)/C]*(360/D)*100%=[(4.2000-3.6319)/3.2409]*(360/367)*100%=17.19%,R 大于 6%； H= (R-3%)*20%*C*F*D1/360+(R-6%)*20%*C*F*D2/360-该笔份额 X 日后已计提的业绩 报酬 =(17.19%-3%)*20%*3.2409*100,000*197/360+(17.19%-6%)*20%*3.2409*100,000 *170/360-5954.15=2504.11； 73 业绩报酬 H=2504.11 元。 即：该投资者所持的 100,000 份 A 类基金份额在赎回时应计提业绩报酬 2504.11 元， 可赎回金额 278,395.89 元，持有 367 天所对应的赎回费率 0.3%，赎回费 835.19 元，该 投资者最终可得金额 277,560.70 元。 3）业绩报酬支付 由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人于 5 个工作日内将 业绩报酬划拨给登记机构，由登记机构将业绩报酬支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： C＝i×年托管费率÷当年天数 注：C 为每日应计提的托管费，i 为前一日的资产净值。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中支付 给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，根据《东方红6号集合资产管理合同》约定执 行； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人和基金托管人协 74 商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金固定管理费率、基金托管费 率、业绩报酬的计提标准及计提比例。因法规政策调整而需要修订业绩报酬相关基准及 比例的，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 （五）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费和业绩报 酬，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基 金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照 国家有关税收征收的规定代扣代缴。 75 十四、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；如果《基金合同》生效少 于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面 方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师 事务所需在 2 日内在规定媒介公告。 76 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的 基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和 中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时 性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过 符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》 规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照 《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的 77 事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基 金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金 招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基 金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理 人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站 或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基 金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 本基金变更经中国证监会注册后，基金管理人应将基金招募说明书提示性公告、《基 金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金 合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网 站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 2、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 3、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。 本基金 A 类基金份额净值为未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值，不同时 间参与的份额因申购时基金份额净值不同，持有期限不同，赎回时应承担的业绩报酬金额 也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。 78 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人自 B 类基金份额开始办理申购业务首日起，开始计算并依约披露 B 类基 金份额的基金净值信息。 4、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息资料。 5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告 登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度 报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 基金管理人应当在年度报告、中期报告、季度报告等定期报告中披露业绩报酬收取情 况，包括业绩报酬提取总金额、分层提取比例等。 6、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在 规定报刊和规定网站上。 79 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项， 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动； （9）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； （10）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行 政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚； （12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （13）基金收益分配事项； （14）固定管理费、托管费、申购费、赎回费、业绩报酬等费用计提标准、计提方式 和费率发生变更； （15）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （16）本基金开始办理申购、赎回； （17）调整基金份额类别设置； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 80 （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 9、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标。 10、基金管理人应当在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对本基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 11、基金管理人应在基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应 在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比 例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 12、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 13、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 14、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露本基金参与融资业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 81 风险及其管理情况等。 15、基金管理人应当在年度报告、中期报告和季度报告中披露本基金持有的新三板挂 牌股票总额、挂牌股票市值占基金资产净值比例、报告期内持有的挂牌股票明细。 16、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 17、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）当出现下述情况时，可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、不可抗力； 82 2、发生暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 83 十六、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础， 确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时， 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本 招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额 赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一工作日主袋账户总份额的10%认 定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项 投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的 调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企 业会计准则》的相关要求。 84 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列 支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费和业绩报酬。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照份 额持有人利益最大化原则，在基金托管人的监督下，采取将特定资产予以处置变现等方式， 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制终止后，基金管理人应及时发布临时公告，并聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括 特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要 信息。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式 和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份 额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进 展情况，基金管理人可以根据资产处置情况披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间， 但不作为特定资产最终变现价格的承诺。 （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管 85 人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。 86 十七、风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投 资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定 收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 本基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票，会面临参与挂牌公司股票交易产 生的挂牌公司经营风险、股价波动较大风险、流动性风险、信息披露风险、估值风险、 挂牌公司的降层风险、挂牌公司终止挂牌风险等特有风险。 投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等 基金信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金 的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险： （一） 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金的主要风险 本基金面临包括但不限于以下风险： 1、市场风险 市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各 种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场 产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。 （2）经济周期风险 87 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济 运行表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对本基金的收益产生影响。 （3）利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动会直接 影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使基金收益水 平随之发生变化，从而产生风险。 （4）上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都 会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 （5）衍生品风险 金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚 至会导致投资亏损高于初始投资金额。 （6）购买力风险 投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致 购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。 2、管理风险 在基金运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信 息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平，从而产生风险。 3、本基金的主要流动性风险及管理方法 （1）基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金拟投资的市场包括A股市场，港股通机制下的港股市场，银行间和交易所的债 券市场等，从投资品种来看，本基金的大部分投资标的都是在证券交易所上市的有价证 券，或是在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，这些标的 往往存在公开交易市场、具有活跃的交易特性、估值政策清晰，流动性有一定的保障。 但本基金还可以投资于新三板挂牌股票，新三板是经国务院批准设立，为证券集中 交易提供场所和设施、组织和监督证券交易的全国性证券交易场所。考虑到新三板市场 88 属于较新市场，因此部分挂牌股票可能存在流动性偏弱的情况。本基金通过限制精选层 挂牌股票的投资比例，同时在组合构建上，注重行业分散，充分考虑组合整体面临的流 动性风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎 回、部分延期赎回、延缓支付赎回款项或暂停赎回。 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延 期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为 止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金总份额 30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%以上的赎回申请， 基金管理人可延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请按 普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一工作日基金总份额30%以上的基金份额 持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理，对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请 进行延期办理。对于未能赎回部分，该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回，如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。 89 4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得 超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依 照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适 度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险 管理工具包括但不限于： 1）延期办理巨额赎回申请； 2）暂停接受赎回申请； 3）延缓支付赎回款项； 4）收取短期赎回费； 5）暂停基金估值； 6）摆动定价； 7）侧袋机制； 8）中国证监会认定的其他措施。 具体处理程序详见基金合同相关约定，以上流动性管理工具将使投资者无法办理申 购业务，无法及时全部或部分赎回基金份额，无法及时全部或部分获得赎回款项，在赎 回时需支付短期赎回费，增加投资成本等。 （5）运作模式的流动性风险 本基金A类基金份额不设置锁定持有期，可在开放赎回业务后每个开放日办理赎回业 务。 本基金每份B类基金份额设定锁定持有期，锁定持有期期限为3年，由红利再投资而 来的B类基金份额不受锁定持有期的限制。每份B类基金份额的锁定持有期结束后即进入 开放持有期，自其开放持有期首个开放日起才可以办理赎回业务。因此，基金将面临B类 基金份额的持有人在锁定持有期内无法赎回基金份额、在大量申购份额集中进入开放持 有期时出现较大赎回的风险。 （6）实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 90 清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和转换，因此启用侧袋机制时基金份额持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最 终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定 期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间，也不作为特定资产最终变现价格 的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承 诺的责任。 4、信用风险 基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支 付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，造成基金资产损失的 风险。 5、技术风险 在基金的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或 者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、 证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。 6、操作风险 基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等在业务 操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 7、本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的 主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中 交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险； 投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回 购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在 进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准 差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越 91 高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。 8、参与股指期货的风险 （1）杠杆性风险。因股指期货采用保证金交易制度而存在杠杆效应，基金财产可能因 此产生更大的收益波动。 （2）股指期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度，若行情朝相反的方向发展， 可导致基金的亏损放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证金，如果没有在规定 时间内补足保证金将面临被强制平仓的风险。 （3）其他风险。本基金使用股指期货的目的是套期保值。在使用股指期货对冲市场 风险的过程中，可能出现因股指期货合约与合约标的指数价差的波动影响基金套期保值 效果的风险。在需要将股指期货合约展期时，旧合约的平仓价格与新合约的开仓价格可 能存在价差，本基金面临展期风险。 9、参与国债期货的风险 （1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具 有杠杆性风险。 （2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交易所将按 照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割，本基金存在无法继续持有到期合约的可 能，具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式，如本基金未能在规定期限内如数 交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割货款，将构成交割违约，交易所将收 取相应的惩罚性违约金。 （3）强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业务规定， 期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的费 用和结果将由基金承担。 （4）国债期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度，若行情朝相反的方向发展， 可导致基金的亏损放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证金，如果没有在规定 时间内补足保证金将面临被强制平仓的风险。 （5）其他风险。本基金使用国债期货的目的是套期保值。使用国债期货对冲市场风险 的过程中，可能出现因国债期货合约与合约标的之间价差的波动影响套期保值效果的风险。 在需要将国债期货合约展期时，由于旧合约的平仓价格与新合约的开仓价格可能存在价差， 本基金面临展期风险。 92 10、参与股票期权的风险 股票期权交易采用保证金交易的方式，基金财产的潜在损失和收益都可能成倍放大， 尤其是卖出开仓期权时面临的损失总额可能超过本基金支付的全部初始保证金以及追加 的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易的过程中，还面临股票现货市场的价格 波动、股票期权的价格波动带来的市场风险；当市场上的交易量不足或者当没有办法在市 场上找到合理的交易价格时，导致股票期权难以平仓或无法平仓的风险；交易对手不愿或 无法履行合约而产生的信用风险。 11、参与证券公司短期公司债券的投资风险 本基金投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券为非公开发行和交 易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投 资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司 短期公司债券，从而可能给基金净值带来损失。 12、参与资产支持证券的投资风险 （1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。 1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资 产支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证 券持有人带来投资损失。 2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏 差，优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风 险。 3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或 转让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。 （2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿 付及延期偿付风险等。 1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当 市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。 2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售 资产支持证券而遭受损失的风险。 3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而 93 仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证 券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的 评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产 支持证券的价值带来负面影响。 4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期 到期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预 期期限。 13、参与融资业务的风险 本基金可参与融资业务，融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、 违约风险、操作风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。 14、本基金特有的风险 在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，挖掘重点行 业中的优势个股是本基金股票投资的核心策略。在行业配置方面，本基金会倾向于一些 符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业；在个股选择方面，本基金管理人会重点 关注3个方面：公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中公司 素质是基金管理人最看重的因素，包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、行业地位、 公司管理层的品格和能力等方面；对于具有优秀基因的公司，如果成长性和估值匹配的 话，基金管理人将其纳入投资组合；否则将会放在股票库中，保持持续跟踪。然而上述 策略建立在一定理论假设基础之上，判断结果可能与宏观经济的实际走向、上市公司的 实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差。本基金在各类别资产配置中也会 由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平， 为组合绩效带来风险。本基金管理人将发挥专业优势，加强跟踪研究，持续优化组合配 置，以控制特定风险。此外，尤其需要注意的是本基金可以投资港股通标的股票,将面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险, 包括但不限于： （1）海外市场风险 本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的 系统性风险。 94 （2）股价波动较大的风险 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出）， 同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空 机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金 的波动风险可能相对较大。 （3）汇率风险 本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于 最终结算汇率，港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将 换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率，本基金可能需额 外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每 日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价 设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资 金被额外占用进而降低基金投资效率的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风 险。 （4）港股通额度限制 现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市 场每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。 （5）港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根 据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出 不能买入，本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标 的，而错失投资机会的风险。 （6）港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则，只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日 才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形、港股不能及时卖出（如内地市场 因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），导致基金所持的 港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应，可能带来一定的流动性风 险，造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增 大的风险。 95 （7）交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安 排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之 后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人 民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖 出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流 动性风险。 （8）港股通标的股票权益分派、转换等的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市公司 被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所（以下或 称“联交所”）上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益 分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过 港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所 取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。 （9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停 牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规 定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公 司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如，ST及*ST等标记)以警示投资者风险 的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市 公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对 复杂。 因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给 基金带来损失的风险。 （10）港股通规则变动带来的风险 本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制 和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波 动的风险。 96 （11）其他可能的风险 除上述显著风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限 于： ①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金存在因费用 估算不准而导致账户透支的风险； ②在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本基金投资 此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险； ③在本基金参与港股通交易中若联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报 盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风 险； ④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；另外港 股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（一）因结算参与人未完 成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；（二）结算 参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；（三）结算参与人 向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；（四）其他 因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。 ⑤本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 15、本基金参与新三板精选层股票的特有风险 本基金可投资在新三板挂牌公开转让的精选层股票，将面临新三板市场因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等因素所带来的特有风险。可能的风险包括但不限于： （1）挂牌公司经营风险 本基金虽然仅限于投资新三板精选层股票，但新三板挂牌公司的资质可能较沪深证券 交易所的上市公司差。部分公司有规模小、对单一技术依赖度高、受技术更新迭代影响较 大、对核心技术人员依赖度较高、客户集中度高、议价能力不强等特点，因此抗市场风险 和行业风险的能力较弱，业务收入的波动也较大。 （2）精选层市场股价波动风险 与沪深证券交易所股票相比，新三板精选层股票交易不活跃，且精选层挂牌股票连续 97 竞价股票涨跌幅为30%、首日无涨跌幅限制、企业挂牌精选层的市值或营收要求较低等， 这些差异可能导致精选层股价波动幅度较大。 （3）流动性风险 与沪深证券交易所上市公司相比，新三板挂牌公司股权相对集中，市场整体流动性低 于沪深证券交易所。基金所持的新三板股票变现时可能面临较高的冲击成本。当所投资的 精选层股票被调出精选层时，流动性会进一步降低，股票变现成本更高将导致基金财产遭 受损失。也可能因为所持新三板股票流动性枯竭，导致基金资产无法及时变现。 （4）挂牌公司降层风险 新三板精选层设有定期退出机制和即时退出机制，对于不符合条件的精选层公司将 会调至创新层甚至是基础层，在此过程中可能引发挂牌公司股价的大幅度波动。本基金 可能不能及时将该股票调出投资组合，从而给基金净值带来不利影响。 （5）挂牌公司终止挂牌风险 新三板挂牌公司可以根据公司经营需要主动终止挂牌，也可能由于违反全国股转公司 的相关规定被实行强制终止挂牌，若所投资的新三板股票终止挂牌可能会给本基金带来不 利影响。 （6）信息披露风险 新三板挂牌公司的信息披露要求和标准低于沪深证券交易所上市公司。尽管本基金管 理人会尽可能认真获取和研判标的公司的相关信息，审慎作出投资决策，但仍然存在信息 不对称的风险，可能对投资决策造成较大影响。 （7）估值风险 本基金对新三板精选层股票采用公允估值方法进行估值，因新三板精选层股票采用连 续竞价方式交易，原则上本基金将根据市价法进行估值（具体估值方法见基金合同相关约 定），但由于新三板股票交易并不活跃，上述估值可能与资产实际价值或变现价值之间存 在偏差。 以上因素有可能导致基金财产遭受损失，从而给投资者带来一定风险。 16、参与存托凭证的风险 存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存 托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或 98 间接成为本基金风险。 （1）与存托凭证相关的风险 1）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但 并不能等同于直接持有境外基础证券，存托凭证与基础证券所代表的权利在范围和行使方 式等方面的存在差异。同时，存托凭证具有证券交易普遍存在的宏观经济风险、政策风险、 市场风险、不可抗力风险。 2）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存 托凭证与基础证券转换比例发生调整、发行主体和存托人可能对存托协议作出修改、更换 存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。 3）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强 制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。 4）若存托凭证退市，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券、 本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按 照存托协议的约定提供相应服务等风险。 （2）与存托凭证的境外基础证券发行人相关的风险 1）境外基础证券发行人在境外注册设立，适用境外注册地公司法等法律法规的规定 以及境外上市地相关规则。本基金可能需要承担跨境行使权利或者维护权利的成本和负担。 同时，本基金参与存托凭证享有的权益可能受境外法律变化影响。 2）境外基础证券发行人可能仅在境内市场发行并上市较小规模的存托凭证，公司大 部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有；另外若发行人设置投票权差异安排的，投 资者投票权利也可能存在较大差异。本基金可能无法实际参与公司重大事务的决策。 3）境外基础证券发行人如果采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来合规、 经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关主体违约等风 险。 4）境外基础证券发行人决定分红后，将有换汇、清算等程序，可能导致本基金取得分 红派息时间较境外有所延迟。同时，延迟期间的汇率波动，也可能导致本基金实际取得分 红派息与境外投资者存在一定差异。分红派息还可能因外汇管制、注册地法规政策等发生 延迟或税费。 5）本基金无法直接作为境外基础证券发行人境外注册地或者境外上市地的投资者， 99 依据当地法律制度提起证券诉讼。 （3）与境内外交易机制相关的风险 1）存托凭证和境外基础证券分别在境内和境外上市，由于境内外市场的交易时差和 交易制度的差异，存托凭证的交易价格可能受到境外市场开盘价或者收盘价的影响，从而 出现大幅波动。 2）存托凭证首次公开发行的价格可能高于境外基础证券的发行价格或者二级市场交 易价格，境外基础证券的交易价格也可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交 易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，影响境内存托凭证价格；因境内 外市场股权登记日、除权除息日的不同，境内外证券在除权除息日也可能出现较大价格差 异。 3）在境内法律及监管政策允许的情况下，境外基础证券可能转移至境内市场上市交 易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内市场的存托凭 证流通数量，可能引起存托凭证交易价格波动。 4）境内外市场证券停复牌制度存在差异，存托凭证与境外基础证券可能出现在一个 市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 17、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证 券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特 征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进 行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与 基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售 机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 18、其他风险 （1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能 导致基金资产的损失，从而带来风险。 （2）基金管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可 等原因不能履行职责，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。 （二）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行 100 承担投资风险。 2、本基金通过销售机构办理销售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没 有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 101 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约 定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生 效后 2 日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； 102 （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，基金管理人可针对该部分未能变现证券制定二次清算方案，该方案应经基金托 管人认可，并通过基金管理人网站进行披露。基金管理人应根据二次清算方案的规定，对 该部分流通受限证券在可流通变现后进行二次或多次清算，并将变现后的资产按照基金份 额持有人拥有基金份额的比例，以货币形式全部分配给基金份额持有人。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算 报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法定最低期限。 103 十九、基金合同内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括 但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括 但不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 104 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不 限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； 3）依照《基金合同》收取固定管理费、业绩报酬以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护 基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； 105 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换等的业 务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向 审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 106 收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少 于法定最低期限； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理 人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 25）建立并保存基金份额持有人名册； 26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不 限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； 107 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金清算； 5）以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公 司开设银行间债券托管账户； 6）提议召开或召集基金份额持有人大会； 7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的 情况除外； 108 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法定最低期限； 12）建立并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 109 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规或中国证监会要求或 按基金合同约定调整该等报酬标准的除外； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规或监管部门另有规定的除外； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会； 12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金 份额持有人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，调整基金份额类别设置； 3）公募基金业绩报酬相关法律法规公布后，本基金合同约定的业绩报酬相关条款根 据法律法规进行调整； 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化； 110 6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 因法规政策调整而需要修订业绩报酬相关基准和比例的，无需召开持有人大会。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理 人召集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书 面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金 托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人 决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书 面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召 集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合， 不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 111 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明 本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见提交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基 金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出 席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金 管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时， 可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可 112 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表 的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或 基金合同约定的其他方式在表决截止日以前提交至召集人指定的地址或系统。通讯开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管 人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表 决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份 额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意 见或授权他人代表出具表决意见； 4）上述第 3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会 议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用网络、 电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上， 本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的 方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 113 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人 拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成 决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事 114 项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者 基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与 大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会 虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金 份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三 名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票 的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 115 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方 式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相 关基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权 益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投 票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%） 116 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以 上（含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二 以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约 定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议 生效后两日内在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 117 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能 及时变现的，基金管理人可针对该部分未能变现证券制定二次清算方案，该方案应经基金 托管人认可，并通过基金管理人网站进行披露。基金管理人应根据二次清算方案的规定， 对该部分流通受限证券在可流通变现后进行二次或多次清算，并将变现后的资产按照基金 份额持有人拥有基金份额的比例，以货币形式全部分配给基金份额持有人。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算 118 报告提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法定最低期限。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲 裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 （五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 119 二十、托管协议的内容摘要 （一）基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层 授权代表：任莉 成立时间：2010 年 7 月 28 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518 号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131 号 注册资本：3 亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围：证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务 存续期间：持续经营 电话：（021）63325888 传真：（021）63326381 联系人：彭轶君 2、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号） 120 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银 证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱 服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企 业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业 务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团 贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务； 办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 （1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资 范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭 证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股 通标的股票、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、债券（包括国债、地方政府债、 政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、 可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融 资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国 债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中 的融资业务。 本基金所投资新三板挂牌股票被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增 投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。但本基金所投资精选层挂牌股票因转板 上市被调出精选层的除外。 121 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资 比例进行监督： 1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 60%-95%（其中投 资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 本基金投资于新三板精选层股票市值不超过基金资产净值的 30%，持有一家新三板精 选层挂牌公司发行的股票市值（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计算） 不得超过基金资产净值的 5%。同一基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精选层挂 牌公司发行的股票（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计算）不得超过 该股票的 5%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 因证券市场波动、证券发行人（含上市公司和挂牌公司）合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述关于新三板精选层股票市值的规定投资 比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： A. 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 60%-95%（其中 投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）； B. 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； C. 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合 计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； 122 D. 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券 （同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； E. 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以 及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公 司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制； F. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%； G. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； H. 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%； I. 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； J. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； K. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； L. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； M.本基金参与股指期货交易时，应当遵守下列要求： a．基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%。 b．基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%。 123 c．基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%。 d．任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 e．基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； N.本基金参与国债期货交易时，应当遵守下列要求： a．基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%。 b．基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%。 c．基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 30%。 d．任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 e．基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； O. 本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求： a．基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%。 b．开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约 行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物。 c．未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权 价乘以合约乘数计算； P.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 124 Q.本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； R. 参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； S.本基金投资于新三板挂牌股票的比例不得超过基金资产净值的 30%，持有一家新三 板精选层挂牌公司发行的股票市值（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计 计算）不得超过基金资产净值的 5%； T. 同一基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票（同 一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计算）不得超过该股票的 5%，完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可 不受前述比例限制； U.本基金所投资新三板挂牌股票被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新 增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。但本基金所投资精选层挂牌股票因转 板上市被调出精选层的除外； V. 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。 因证券市场波动、证券发行人（含上市公司和挂牌公司）合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第 S、T 项规定投资比例的，基金管理人 应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述 B、J、L、P、S、T、U 情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 3）对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制等事项调整的，基金管理人 应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知 晓基金托管人履行投资监督职责受外部数据来源或系统开发等因素影响，应为基金托管人 系统调整预留所需的合理必要时间。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，基金管理人及时根据《信 125 息披露办法》的规定在规定媒介公告。 （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁 止行为进行监督：根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向基金管理人、基金托管人出资。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当 程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。 （4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资 限制进行监督。 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有 重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单 的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单， 并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时，基金 托管人应及时提醒并协助基金管理人履行披露义务。 （5）基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。 基金管理人参与银行间市场交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险， 并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易 的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托 管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人 不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人 仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算 方式进行交易。 126 （6）关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力 等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并 据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任 何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相 关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 （7）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1）此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时 明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证 券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。基金投资流通受限证券， 还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法 规规定。 2）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资 流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律 风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处 置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关 书面信息，如相关制度、预案、投资额度和比例等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基 金托管人有足够的时间进行审核。 3）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面 信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流 通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险 管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托 管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担 任何责任，并有权报告中国证监会。如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上 报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基 127 金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 （8）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，《基金合同》约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举 证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人应当监督基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管 人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行， 立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基 金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金 管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金 托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中 国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 128 管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人 限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配 合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中 国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金、基金管理人因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管 理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不 改正的，基金管理人应报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所 129 需账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务 和其他基金的托管业务实行严格的独立核算，分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5）对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有 关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 （6）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 2、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。基金托管人以基金托管人的名义 在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理人的符合本协议约定的有效指令办理资 金收付。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过 基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管 理机构的其他规定。 3、基金证券账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司开设证 券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 4、债券托管账户的开立和管理 （1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央 130 国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券 托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 （2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购 主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 5、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金 托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规 则使用并管理。 6、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券根据实际需要，存放于基金托管人或其他机构的保管库； 实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际 有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托 管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 7、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部 门不少于法定最低期限。 （五）基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算 （1）本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总 数。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。为避免歧义，自 B 类基金份额 开始办理申购业务首日起，开始计算并依约披露 B 类基金份额的基金净值信息。 131 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。本基金 A 类基金份额净值未扣除基金管理人业绩报酬，不同时间参与的份额因申 购时基金份额净值不同，持有期限不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回 金额以登记机构确认数据为准。 （2）基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额 净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。 2、基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于 每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年 结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告 编制并公告。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管 人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告 之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章 确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核。 （六）基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构编制和保管。基金份额持有人名册的内容 必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。登记机构的保管期限自基金账户销户 之日起不得少于 20 年。 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册，保 存不少于法定最低期限，保管方式可以采用电子或文档的形式。基金管理人应当按照基金 132 托管人要求及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份。基金 托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守 保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 （七）争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以 解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲 裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有决定， 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更与终止 （1）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 （2）基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： 1）《基金合同》终止； 2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 4）发生法律法规及中国证监会规定或《基金合同》约定的终止事项。 2、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 133 （2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基 金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （3）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （5）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （6）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （7）基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （8）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能 及时变现的，基金管理人可针对该部分未能变现证券制定二次清算方案，该方案应经基金 托管人认可，并通过基金管理人网站进行披露。基金管理人应根据二次清算方案的规定， 对该部分流通受限证券在可流通变现后进行二次或多次清算，并将变现后的资产按照基金 份额持有人拥有份额的比例，以货币形式全部分配给基金份额持有人。 3、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 134 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算 报告提示性公告登载在规定报刊上。 4、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法定最低期限。 135 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额 持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人交易资料的寄送服务 本基金成立后每次交易结束后，投资者可在T＋2日后通过销售机构的网点查询和打 印确认单。 基金管理人在每季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易或季度末最后一个 交易日仍持有份额的投资者寄送季度对账单。 由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因 无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查 询、核对、变更预留联系方式。 （二）定期定额投资计划 通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。定 期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。 （三）免费信息定制服务 基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子对账单 等服务，基金管理人通过手机短信、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息。 （四）客户呼叫中心电话服务 客户呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品 与服务等信息查询。 客户呼叫中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的坐席服务，投资者可以通 过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。 （五）客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子邮件等方 式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。 （六）基金管理人客户服务联络方式 客户呼叫热线：4009200808，工作时间内可转人工坐席。 136 传真：（021）63326981 公司网址：www.dfham.com 电子信箱：service@dfham.com （七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本 公司。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 137 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者 可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印 件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 138 二十三、备查文件 （一）中国证监会准予东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金注册的文件 （二）《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （三）《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于东方红6号集合资产管理计划申请注册东方红启盛三年持有期混合型证券 投资基金之法律意见书 （七）登记协议 （八）中国证监会要求的其他文件 基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及 其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇二一年四月十二日 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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