最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信稳健策略混合A(007872) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2302583 | ||||||||
| 基金代码 | 007872 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信稳健策略混合 交易代码 007872 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 13日 报告期末基金份额总额 56,131,967.64份 投资目标 本基金在“积极投资、稳健增值”的投资理念指导下， 采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段， 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力 争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金贯彻“积极投资、稳健增值”的投资理念，在 保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策 略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。 1、大类资产稳健配置策略 本基金依据 GDP增速、工业增加值、固定资产投资、 货币供应量、市场利率变化、PPI值、CPI值、进出 口贸易数据等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预 期、投资者心态、资金供求关系等市场因素，结合宏 观政策因素深入分析评估未来市场变动趋势。根据经 济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，进行灵 活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资 产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例并评 估相应的风险水平，以分散市场风险，达到稳健配置 的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×50%+中 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益、中高风险特征的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -2,472,960.13 2.本期利润 -10,422,978.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2285 4.期末基金资产净值 74,303,717.92 5.期末基金份额净值 1.3237 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.36% 2.53% -0.93% 0.80% -7.43% 1.73% 过去六个月 12.39% 2.27% 6.31% 0.67% 6.08% 1.60% 过去一年 43.18% 2.28% 18.44% 0.66% 24.74% 1.62% 自基金合同 生效起至今 32.37% 2.28% 17.39% 0.71% 14.98% 1.57% 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 周谧 本基金基 金经理 2020 年 5 月 6日 - 11 男，中国人民大学应 用数学硕士，具有基 金从业资格。先后任 职于中再资产管理股 份有限公司、平安证 券有限责任公司、国 金创新投资有限公司、 深圳铸成投资有限公 司及财富证券有限责 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 任公司。现任金信基 金基金经理。 孔学兵 本基金基 金经理 2020 年 9 月 18日 - 24 男，东南大学工业管 理工程学士、工商管 理硕士。1996年 8月 至 2011 年 4 月曾任 南京证券股份有限公 司自营投资经理、资 管投资主办;2011 年 4月至 2016年 2月曾 任富安达基金管理有 限公司董事、投资管 理部总监、基金经 理 ;2016 年 2 月至 2019年 2月曾任中融 基金管理有限公司, 任权益投资部总监、 董事总经理。2020年 2 月加入金信基金管 理，任投资部董事总 经理、基金经理、公 司权益投资决策委员 会成员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公 司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信稳健策略灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度，A股市场经历了较为剧烈的双向波动，市场调整的诱因或许是海外疫情可控 经济复苏开启，大宗商品大幅上涨和美国国债收益率持续攀升催生通胀预期，导致高估值板块估 值坍塌。但我们认为，2020年四季度以来，以大消费、新能源、军工等为代表的成长板块短期涨 幅过大过快，趋势性资金形成正反馈导致相关板块出现高处不胜寒后的估值修正，可能是市场出 现快速回调的核心因素。 本基金较少参与短期市场风格博弈，重点配置的科技成长类资产在本轮市场调整中前期相对 抗跌，但伴随着市场风险偏好的快速下行，3月上旬出现了力度较大的快速补跌，对一季度净值 表现带来较大负面冲击。尽管 2020年 7月以来，市场风格对科技类资产整体不利，但本基金通过 积极调整组合结构，努力把握高景气度细分赛道的结构性机遇，力争组合资产风险相对可控。 报告期内，基于后疫情时代经济修复带动半导体产业链资本开支加大，新能源汽车、5G终端、 物联网等新应用场景需求端持续拉动，科技创新领域展现出超越传统周期波动的景气度优势，业 务前瞻布局、研发驱动创新的优秀科技公司，有更多机会引领产业趋势、扩张行业空间、实现价 值量跃迁等中长期逻辑考量，本基金坚持了科技成长风格，资产配置进一步聚焦于全球性需求扩 张驱动、长期景气度上行、估值具备性价比优势的科技成长股，投资组合聚焦于半导体、5G应用， 以及军工信息化、智能控制、新能源汽车等高确定性细分领域，相对淡化了短期市场风格博弈。 展望二季度，预计全球经济修复斜率依然充满曲折和波动，作为十四五规划的重点方向，科 技创新领域具有景气度优势和政策驱动保障，科技板块 2020年以来股价表现整体乏善可陈的背后 是业绩验证和估值消化，行业高景气度、业绩高增长、估值已处于历史中低区间，预计股价表现 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 与业绩趋势的持续背离，将在未来的市场纠偏中创造较为明显的投资机遇，我们对此抱有积极期 待，并将综合考量行业景气度、公司竞争优势、业绩兑现度、估值水平等因素，在不确定中寻找 确定性，持续跟踪和优化组合，努力为投资者创造良好的中长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3237元；本报告期基金份额净值增长率为-8.36%，业绩 比较基准收益率为-0.93%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,796,322.07 87.85 其中：股票 66,796,322.07 87.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,578,942.66 11.28 8 其他资产 656,460.82 0.86 9 合计 76,031,725.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 56,680,167.74 76.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 14,950.08 0.02 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,101,204.25 13.59 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 66,796,322.07 89.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300450 先导智能 92,800 7,330,272.00 9.87 2 603501 韦尔股份 27,355 7,022,575.60 9.45 3 300496 中科创达 55,933 6,815,436.05 9.17 4 600460 士兰微 280,099 6,786,798.77 9.13 5 300782 卓胜微 10,966 6,678,294.00 8.99 6 688396 华润微 117,999 6,585,524.19 8.86 7 300474 景嘉微 58,000 4,570,400.00 6.15 8 002402 和而泰 203,300 4,175,782.00 5.62 9 605111 新洁能 21,600 3,463,128.00 4.66 10 603290 斯达半导 18,600 3,160,140.00 4.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险 可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货 投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究 分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,272.38 2 应收证券清算款 180,620.09 3 应收股利 - 4 应收利息 639.94 5 应收申购款 442,928.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 656,460.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 36,589,935.53 报告期期间基金总申购份额 76,890,280.00 减:报告期期间基金总赎回份额 57,348,247.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 56,131,967.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 622,749.70 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 622,749.70 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021年 1月 20日 622,749.70 1,000,000.00 0.03% 合计 622,749.70 1,000,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 10,001,050.11 17.82 10,001,050.11 17.82 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,050.11 17.82 10,001,050.11 17.82 自合同生效 之日起不少 于 3年 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 1 20210101-20210120 10,001,050.11 0.00 0.00 10,001,050.11 17.82% 1 20210125-20210303 10,001,050.11 0.00 0.00 10,001,050.11 17.82% 个人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信稳健策略混合 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |