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| 朱雀产业智选混合A(007880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2302888 | ||||||||
| 基金代码 | 007880 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 朱雀产业智选混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月21日 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀产业智选 基金主代码 007880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月03日 报告期末基金份额总额 620,209,688.41份 投资目标 在严格控制控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、 大类资产配置策略 本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前 瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、 交易特征和投资者情绪等因素， 兼顾宏观经济增 长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市 场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进 行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资 产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水 平相对稳定的基础上，力争实现基金资产的长期稳 健增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期 的资产配置风险控制， 适时地做出相应调整。 2、 股票投资策略 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 3 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理 念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会， 将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力 的细分行业和个股。 3、 债券投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产 流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资 产的投资收益。 4、 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证 券的双重特性。 本基金利用宏观经济变化和上市 公司的盈利变化， 判断市场的变化趋势， 选择 不同的行业，再根据可转换债券和可交换债券的特 性选择各行业不同的券种。 5、 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。 6、 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分 析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析 和价值评估后进行投资。 本基金将在严格控制投 资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收 益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益 率*10%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于 债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担 与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险， 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 4 本基金投资科创板的风险详见本招募说明书"风险 揭示"部分。 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 下属分级基金的交易代码 007880 007881 报告期末下属分级基金的份额总 额 510,689,437.58份 109,520,250.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 1.本期已实现收益 21,108,347.88 3,990,066.98 2.本期利润 -65,796,227.41 -12,964,523.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1339 -0.1277 4.期末基金资产净值 825,785,453.29 175,233,116.79 5.期末基金份额净值 1.6170 1.6000 注：1、本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期己实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 朱雀产业智选A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.49% 1.80% -0.83% 0.92% -4.66% 0.88% 过去六个月 13.87% 1.58% 7.32% 0.76% 6.55% 0.82% 过去一年 63.27% 1.48% 19.83% 0.75% 43.44% 0.73% 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 5 自基金合同生 效起至今 61.70% 1.53% 18.02% 0.82% 43.68% 0.71% 朱雀产业智选C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.68% 1.80% -0.83% 0.92% -4.85% 0.88% 过去六个月 13.43% 1.58% 7.32% 0.76% 6.11% 0.82% 过去一年 61.98% 1.48% 19.83% 0.75% 42.15% 0.73% 自基金合同生 效起至今 60.00% 1.53% 18.02% 0.82% 41.98% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 何之 渊 公募投资部权益投资副总 监/基金经理 2019- 12-03 - 1 0. 5 何之渊，数量经济学硕士。 先后任职于中银基金管理 有限公司，长江证券股份 有限公司，银华基金管理 股份有限公司，东方明珠 新媒体股份有限公司，上 海富善投资有限公司，上 海涌津投资管理有限公 司，西安朱雀丝路投资管 理有限公司。现任公司公 募投资部权益投资副总 监，担任朱雀产业臻选混 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 7 合型证券投资基金、朱雀 产业智选混合型证券投资 基金的基金经理。 王一 昊 公募投资部基金经理 2021- 02-18 - 3. 5 王一昊，理学硕士。曾任 职于朱雀股权投资管理有 限公司。现任公司公募投 资部基金经理，担任朱雀 产业智选混合型证券投资 基金的基金经理。 翟羽 佳 公募投资部基金经理 2019- 12-03 2021- 02-18 6 翟羽佳，工学硕士。先后 任职于国泰君安证券股份 有限公司，上海朱雀投资 发展中心（有限合伙）， 朱雀股权投资管理有限公 司。曾任公司公募投资部 基金经理，以及朱雀产业 智选混合型证券投资基金 的基金经理。 注： 1、"任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的"任职日期" 为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关 法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在 防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持 有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有投资组合。 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存 在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进 行分析，未发现相同策略的投资组合在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在交易占优 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 8 比的绝对值低于45%或高于55%，且贡献率超过1%的情况。报告期内本基金管理人未发现 不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场震荡幅度很大，我们的股票库也进行了较多的微调，继续集中在光伏、 新能源车产业链、物流、农业、互联网、苹果产业链、创新药等领域。我们增加了银行 配置，减少了券商配置，增加了公用事业配置，增加了苹果产业链配置，小幅度减少了 传统车转型新能源车的股票。 10年期美国国债收益率到3月8日收益率上升到1.6%，纳指阶段性调整了近15%，国 内利率债市场债虽然相对淡定，春节后A股在"抱团股"的带领下，上证、沪深300和创业 板分别自高点下跌超过了10%、15%和25%，是去年3月23日指数见底回升以来首次"中级 调整"。即使后期美债利率上行到2%，中美仍然有超过120bps的利差，安全垫相对充足。 阿拉斯加举行的中美高层战略对话上虽然双方言辞激烈，但比较蓬佩奥时期，起码能坐 下来把问题都摆在桌面上，袒露出中美共通点与分歧点，让双方社会国民充分认知思考， 或许也是化解矛盾的一种方法。美国疫苗接种速度非常快，新增确诊病例人数也明显下 降，预计今年2-3季度，美国疫苗接种的覆盖率就将使其应该能够达到群体免疫。国内 疫苗的充足程度并不令人担忧。综合利率、国际关系、疫情等因素看，我们认为市场并 没有特别值得担心的地方。市场未来更重要的决定因素还是企业的增长和估值的平衡。 我们判断国内经济将向高质量增长的方向发展，结构性机会更加突出。政府工作报 告概述了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》， 提出"发展是解决我国一切问题的基础和关键"。引导各方面把工作重点放在提高发展质 量和效益上，促进增长潜力充分发挥。实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、 更为安全的发展。中央财经委员会第九次会议研究促进平台经济健康发展问题和实现碳 达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议强调，我国力争2030年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展 和构建人类命运共同体。"实现碳达峰、碳中和是一场硬仗，也是对我们党治国理政能 力的一场大考"。碳中和是全球新的政治共识，光伏风电等将把能源从资源占有升级到 制造业，并且未来极其便宜的能源意味着很多领域的一系列革命。无论从总量还是结构 上，发展是永恒的主题，我们对此并不担心。 我们认为通胀目前看没有全局性、趋势性的压力，综合判断，今年 CPI 将在比较 温和的区间运行，货币政策对股市的压力不会太大。2021年1-2月整体经济数据相对较 为强劲，尤其是工业生产持续维持相对强劲的态势，固定资产投资方面房地产板块也仍 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 9 然维持一定的韧性。整体来看，目前阶段经济基本面除了下游消费领域之外，基本已经 恢复到甚至超过了疫情之前的水平。1-2月的社消零售同比两年平均增长3.1%，如果实 际人均消费支出同比从去年四季度的2.8%回到疫情前19年四季度的5.0%，中金测算将对 实际GDP同比拉动1ppt。但是，消费剩余的空间主要来自中低端和服务消费，受疫情拉 大贫富差距、低收入者收入恢复缓慢、疫情反复、疫后疤痕效应等影响，这些消费复苏 力度有待观察。预计3月份开始，CPI与PPI将同步回升，二季度PPI可能上升至5%，CPI 大约会突破2%，并不是令人担忧的数字。 从估值分布看,市场头部公司的估值已回到动态40倍左右；市值1000-3000亿上市公 司的动态PE已接近20倍,整体看都说不上很贵。朱雀核心库内公司整体上进入了合理区 域，多数预计从1-3年角度会有明确绝对收益。我们综合判断本轮调整并不是系统性危 机或一轮熊市的开始，芬克在写给股东的信中曾表示：我仍然坚定地认为，从长远来看， 中国将是贝莱德最大的机会之一。朱雀不断提炼"产业布局逻辑配置、证券投资方法践 行"的投资方法，期待为投资人带来好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀产业智选A基金份额净值为1.6170元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-5.49%，同期业绩比较基准收益率为-0.83%；截至报告期末朱雀产业智 选C基金份额净值为1.6000元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.68%，同期 业绩比较基准收益率为-0.83%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 912,293,394.30 90.69 其中：股票 912,293,394.30 90.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 10 7 银行存款和结算备付金合 计 79,633,692.56 7.92 8 其他资产 14,017,636.58 1.39 9 合计 1,005,944,723.44 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为363,469,700.41元，占基金总资产比例36.13%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 33,244,413.80 3.32 B 采矿业 - - C 制造业 371,562,322.05 37.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,327,032.33 1.23 E 建筑业 2,321,088.00 0.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 58,417,247.28 5.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 17,646,720.00 1.76 J 金融业 41,969,911.90 4.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 11,334,958.53 1.13 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 548,823,693.89 54.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 11 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础 材料 21,030,428.00 2.10 非日 常生 活消 费品 77,268,062.87 7.72 日常 消费 品 21,120,625.61 2.11 金融 32,965,928.11 3.29 医疗 保健 43,150,981.84 4.31 信息 技术 78,840,038.50 7.88 电信 服务 89,093,635.48 8.90 合计 363,469,700.41 36.31 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 H00700 腾讯控股 162,300 83,675,355.5 4 8.36 2 H01810 小米集团－ Ｗ 3,622,60 0 78,840,038.5 0 7.88 3 601012 隆基股份 734,013 64,593,144.0 0 6.45 4 002311 海大集团 755,580 58,935,240.0 0 5.89 5 300433 蓝思科技 2,043,81 2 52,335,624.8 6 5.23 6 H03690 美团－Ｗ 177,200 44,660,190.1 4.46 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 12 9 7 002352 顺丰控股 539,364 43,699,271.2 8 4.37 8 H01801 信达生物 647,500 43,150,981.8 4 4.31 9 002460 赣锋锂业 223,600 21,076,536.0 0 2.11 9 H01772 赣锋锂业 262,200 21,030,428.0 0 2.10 10 600036 招商银行 821,329 41,969,911.9 0 4.19 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020年4月13日，中国证券监督委员会江西监管局出具《关于对江西赣锋锂业股 份有限公司采取出示警示函措施的决定》（[2020]2号）。警示问题：1.未对重大投资 进行内幕信息知情人登记；2.内幕信息知情人登记不完整。 其余证券的发行主体在报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 13,182,036.18 3 应收股利 - 4 应收利息 6,855.44 5 应收申购款 828,744.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,017,636.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 14 1 30043 3 蓝思 科技 15,364,784.33 1.53 非公开发行 限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 报告期期初基金份额总额 376,768,805.55 78,495,414.75 报告期期间基金总申购份额 361,402,434.63 91,086,039.25 减：报告期期间基金总赎回份额 227,481,802.60 60,061,203.17 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 510,689,437.58 109,520,250.83 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.98 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 页，共 15 页 15 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀产业智选混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀产业智选混合型证券投资基金基金合同》 3、《朱雀产业智选混合型证券投资基金托管协议》 4、《朱雀产业智选混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务获批、营业执照 6、基金托管人业务获批、营业执照 7、关于申请募集注册朱雀产业智选混合型证券投资基金的法律意见书 8、报告期内获批的各项公告 9.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客 户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。 朱雀基金管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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