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| 前海联合添利债券C(003181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2311893 | ||||||||
| 基金代码 | 003181 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添利债券 交易代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 报告期末基金份额总额 95,037,466.12份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观 经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系 统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此 制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配 置比例、调整原则和调整范围，通过采取利率预 期策略、收益率曲线配置策略、可转债投资策略 等积极投资策略，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，发掘和利用潜在投资机会，力争投资 组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定 期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 17 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 93,695,744.88份 1,341,721.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 1．本期已实现收益 2,724,776.77 37,306.15 2．本期利润 1,738,824.82 22,918.70 3．加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0176 4．期末基金资产净值 107,236,202.99 1,576,358.52 5．期末基金份额净值 1.1445 1.1749 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.64% 0.45% -0.07% 0.17% 1.71% 0.28% 过去六个 月 3.51% 0.37% 1.82% 0.14% 1.69% 0.23% 过去一年 11.08% 0.40% 1.83% 0.14% 9.25% 0.26% 过去三年 11.66% 0.34% 8.02% 0.14% 3.64% 0.20% 自基金合 同生效起 至今 14.45% 0.30% 5.19% 0.13% 9.26% 0.17% 前海联合添利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.55% 0.44% -0.07% 0.17% 1.62% 0.27% 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 17 页 过去六个 月 3.31% 0.36% 1.82% 0.14% 1.49% 0.22% 过去一年 10.71% 0.40% 1.83% 0.14% 8.88% 0.26% 过去三年 15.29% 0.36% 8.02% 0.14% 7.27% 0.22% 自基金合 同生效起 至今 17.49% 0.31% 5.19% 0.13% 12.30% 0.18% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 17 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林材 本基金 的基金 经理 2016年 11 月 17日 - 13年 林材先生，理学硕士，13年 证券基金投资研究经验。 2011年 10月至 2015年 7月 任金元顺安基金经理，2008 年 11 月至 2011 年 10 月任 民生加银基金医药行业研 究员、基金经理助理。2000 年 7 月至 2003 年 9 月曾任 职于广州医药集团。2015年 9 月加入前海联合基金。现 任新疆前海联合添利债券 型发起式证券投资基金兼 新疆前海联合国民健康产 业灵活配置混合型证券投 资基金和新疆前海联合科 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 17 页 技先锋混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 9 月曾任新疆 前海联合泓鑫灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2018 年 7 月至 2019 年 9月曾任新疆前海联合研 究优选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2016年 11月至 2020年 7月 曾任新疆前海联合新思路 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2016 年 11月至 2020年 7月曾任新 疆前海联合沪深 300指数型 证券投资基金的基金经理。 2020年 2月至 2021年 3月 新疆前海联合泳隆灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 黄浩东 本基金 的基金 经理，固 定收益 部总经 理 2019年 12 月 17日 - 9年 黄浩东先生，清华大学管理 学学士及管理学硕士，9 年 证券投资研究经验。2011年 7月至 2019年 8月任职于东 莞证券股份有限公司深圳 分公司，历任研究员、投资 经理、副总经理兼投资经 理。2019年 8月加入前海联 合基金。现任新疆前海联合 添利债券型发起式证券投 资基金兼新疆前海联合添 惠纯债债券型证券投资基 金、新疆前海联合泳祺纯债 债券型证券投资基金、新疆 前海联合添泽债券型证券 投资基金、新疆前海联合泳 辉纯债债券型证券投资基 金和新疆前海联合泰瑞纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 17 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021年一季度，境内外疫苗全面开始接种，全球经济延续复苏趋势，大宗商品走势强劲。 国内供给端和出口趋势良好，而需求则还没有明显提升。核心 CPI触底回升和 PPI持续向好，一 度引发了市场的担忧，但 CPI同比基数不高，目前不是主要矛盾。猪周期下行背景下，通胀预期 会比较温和上升，央行预计会根据通胀数据相机而动。 回顾一季度货币政策，央行除了 1月底防止股市和房市过热收紧了流动性外，其他时间都维 持流动性的合理宽裕。货币政策中性继续为主要方向，货币政策预计将保持流动性合理宽裕，努 力服务实体经济。 权益市场一季度行情出现比较大的波动，绩优白马股高估值受到了市场的冲击出现比较大的 回调。 本基金一季度维持中等杠杆操作，转债仓位随着行情变化逐步加仓，股票仓位则维持在合同 约定范围内的中高水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添利债券 A基金份额净值为 1.1445元，本报告期基金份额净值增长 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 17 页 率为 1.64%；截至本报告期末前海联合添利债券 C基金份额净值为 1.1749元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.55%；同期业绩比较基准收益率为-0.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,441,028.24 14.81 其中：股票 16,441,028.24 14.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,683,479.06 82.58 其中：债券 91,683,479.06 82.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,564,188.99 1.41 8 其他资产 1,330,114.37 1.20 9 合计 111,018,810.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,201,064.00 8.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,263,560.00 1.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 478,800.00 0.44 J 金融业 949,700.00 0.87 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 17 页 K 房地产业 1,299,580.00 1.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 280,400.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,294,140.00 1.19 R 文化、体育和娱乐业 1,673,784.24 1.54 S 综合 - - 合计 16,441,028.24 15.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002044 美年健康 50,000 771,000.00 0.71 2 300083 劲胜智能 56,000 749,280.00 0.69 3 300144 宋城演艺 30,000 643,200.00 0.59 4 002415 海康威视 10,800 603,720.00 0.55 5 002597 金禾实业 15,000 591,000.00 0.54 6 000333 美的集团 7,000 575,610.00 0.53 7 000681 视觉中国 37,000 538,350.00 0.49 8 600066 宇通客车 35,000 502,250.00 0.46 9 300251 光线传媒 41,088 492,234.24 0.45 10 601336 新华保险 10,000 485,500.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,993,600.00 7.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,737,282.45 5.27 其中：政策性金融债 5,737,282.45 5.27 4 企业债券 16,805,414.54 15.44 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 61,147,182.07 56.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,683,479.06 84.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 17 页 1 132011 17浙报 EB 97,900 9,769,441.00 8.98 2 019649 21国债 01 80,000 7,993,600.00 7.35 3 108604 国开 1805 57,059 5,737,282.45 5.27 4 132008 17山高 EB 51,330 5,354,232.30 4.92 5 136874 16华泰 G4 50,000 5,035,000.00 4.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1. 国开 1805发债主体被监管处罚事件： （1）2020年 10月 26日，根据京汇罚〔2020〕32、33号，因违反银行交易记录管理规定、 违规开展外汇交易，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、 第四十九条，国家开发 银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120万元的罚款。 （2）2020年 12月 25日，根据银保监罚决字〔2020〕67号，因为违规的政府购买服务项目 提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由，国家开发银 行被银保监会处以 4880万元的罚款。 （3）2020年 4月 1日-2021年 3月 31日，国家开发银行海南省分行及浙江省分行由于擅自 提供对外担；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理 审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局等监管机构处以罚款合计 4511.16万元，并 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 17 页 没收违法所得 1097.91万元。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期 流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的 判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 2.16华泰 G4发债主体被监管处罚事件： 2020年 11月 23日，根据江苏证监局[2020]112号，因 2019年 8月存在重大信息安全事件未 报告，根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定，江苏证监局决定对华泰 证券采取出具警示函的行政监管措施。 基金管理人经审慎分析，认为华泰证券资产规模大，经营情况良好，且华泰证券主体评级为 市场最高的 AAA评级，实力很强，该事项对华泰证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性 影响可以忽略不计。 本基金投资于华泰证券的决策程序说明：基于华泰证券基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于华泰证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对华泰证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 3.浦发转债发债主体被监管处罚事件： （1）2020年 4月 16日，根据银保监消保发〔2020〕4号，浦发银行代理销售的私募产品出 现延期兑付的问题，引发多起消费者投诉，经查存在准入环节未对所代理的产品进行充分分析， 尽职调查不到位，与相关监管规定不符；在向部分客户销售所代理的产品时，未按照监管要求, 在网点专门区域销售代销产品并录音录像，而是采用上门服务模式等问题，被银保监会消费者权 益保护局通报。 （2）2020年 8月 10日，根据沪银保监银罚决字〔2020〕12号，因 2013至 2019年间存在未 按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目等案由，依 据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等，浦发银行被上海银保监局责 令整改，并处以 2100万元的罚款。 （3）2020年 12月 11日，根据上海汇管罚字【2020】20200007号，因违反公正、公平、诚 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 17 页 信原则，违规开展外汇市场交易；违反银行交易记录管理规定，根据《外汇管理条例》第四十七 条第（五）项 以及《外汇管理条例》第四十七条第（五）项，上海外汇管理局责令浦发银行限期 改正并处罚款 140万元人民币。 基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为 市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对浦发银行自身信用基 本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 4.苏银转债发债主体被监管处罚事件： 2020年 12月 30日，根据苏银保监罚决字〔2020〕88号，因个人贷款资金用途管控不严；发 放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款等违法违规事由，根据《中华人民共和国银行业监督管理 法》第四十六条第（五）项，江苏银保监局对江苏银行处以 240万元人民币的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为江苏银行资产规模大，经营情况良好，且江苏银行主体评级为 市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对江苏银行自身信用基 本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于江苏银行的决策程序说明：基于江苏银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于江苏银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对江苏银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,543.20 2 应收证券清算款 626,367.18 3 应收股利 - 4 应收利息 687,871.38 5 应收申购款 10,332.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 17 页 9 合计 1,330,114.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 132011 17浙报 EB 9,769,441.00 8.98 2 132008 17山高 EB 5,354,232.30 4.92 3 132006 16皖新 EB 4,190,982.60 3.85 4 110059 浦发转债 3,697,200.00 3.40 5 110053 苏银转债 3,156,720.00 2.90 6 113021 中信转债 1,789,590.00 1.64 7 110068 龙净转债 1,283,184.00 1.18 8 132018 G三峡 EB1 1,262,307.20 1.16 9 113011 光大转债 1,219,000.00 1.12 10 128081 海亮转债 1,184,064.75 1.09 11 110031 航信转债 1,058,100.00 0.97 12 110038 济川转债 1,004,693.70 0.92 13 110063 鹰 19转债 984,557.20 0.90 14 110056 亨通转债 838,406.40 0.77 15 128105 长集转债 826,339.50 0.76 16 128122 兴森转债 791,045.88 0.73 17 110051 中天转债 745,232.60 0.68 18 110033 国贸转债 737,673.60 0.68 19 128071 合兴转债 730,380.00 0.67 20 110065 淮矿转债 726,600.00 0.67 21 113033 利群转债 700,420.00 0.64 22 123056 雪榕转债 675,935.00 0.62 23 113549 白电转债 667,027.20 0.61 24 128107 交科转债 600,600.00 0.55 25 110045 海澜转债 599,520.00 0.55 26 110062 烽火转债 592,872.00 0.54 27 110060 天路转债 560,100.00 0.51 28 128083 新北转债 554,270.40 0.51 29 110034 九州转债 549,200.00 0.50 30 110073 国投转债 526,100.10 0.48 31 127016 鲁泰转债 516,449.78 0.47 32 110064 建工转债 484,450.00 0.45 33 123048 应急转债 484,065.00 0.44 34 113525 台华转债 458,234.00 0.42 35 110041 蒙电转债 426,840.00 0.39 36 128064 司尔转债 419,668.56 0.39 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 14 页 共 17 页 37 128057 博彦转债 417,690.00 0.38 38 113039 嘉泽转债 413,920.00 0.38 39 128126 赣锋转 2 405,825.00 0.37 40 110052 贵广转债 390,160.00 0.36 41 128117 道恩转债 390,160.00 0.36 42 113034 滨化转债 354,810.00 0.33 43 113584 家悦转债 350,315.00 0.32 44 128128 齐翔转 2 328,230.00 0.30 45 113563 柳药转债 325,611.00 0.30 46 110057 现代转债 312,840.00 0.29 47 132015 18中油 EB 303,660.00 0.28 48 128131 崇达转 2 296,580.00 0.27 49 113601 塞力转债 285,870.00 0.26 50 110048 福能转债 242,520.00 0.22 51 110047 山鹰转债 233,420.00 0.21 52 127012 招路转债 209,700.40 0.19 53 123007 道氏转债 205,500.00 0.19 54 113024 核建转债 204,036.00 0.19 55 128022 众信转债 203,660.00 0.19 56 128129 青农转债 197,382.82 0.18 57 113017 吉视转债 188,000.00 0.17 58 113508 新凤转债 180,165.00 0.17 59 113550 常汽转债 175,650.00 0.16 60 132007 16凤凰 EB 166,796.00 0.15 61 128033 迪龙转债 154,510.00 0.14 62 128096 奥瑞转债 119,750.00 0.11 63 127011 中鼎转债 113,410.00 0.10 64 113013 国君转债 111,020.00 0.10 65 110067 华安转债 109,020.00 0.10 66 113026 核能转债 105,980.00 0.10 67 113027 华钰转债 99,810.00 0.09 68 123002 国祯转债 80,386.20 0.07 69 110061 川投转债 65,215.00 0.06 70 123033 金力转债 57,685.00 0.05 71 113602 景 20转债 57,425.00 0.05 72 123050 聚飞转债 55,910.00 0.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 15 页 共 17 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 报告期期初基金份额总额 93,743,721.79 1,280,353.18 报告期期间基金总申购份额 74,776.64 108,346.72 减:报告期期间基金总赎回份额 122,753.55 46,978.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 93,695,744.88 1,341,721.24 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 4,268.61 0.00 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 4,268.61 0.00 - - - 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人 股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 3.本基金于 2016年 11月 11日成立，截至 2019年 11月 11日，本基金成立满 3年。本基金管理 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 16 页 共 17 页 人于 2019年 12月 11日申请赎回本基金发起式基金份额 10004000份。基金管理人的赎回行为符 合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第十二条第二款有关发起式基金份额锁定期的规定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101-20210331 92,661,657.00 - - 92,661,657.00 97.50% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人 未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》 等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致， 并向中国证监会备案，就旗 下 15只公募基金投资范围新增存托凭证并对相关法律文件进行修订，有关详细信息请参见本基金 管理人于 2021年 1月 30日发布的相关公告。 2、本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试 行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案， 本基金管理人就旗下 25只证券投资基金增加侧袋机制相关内容并相应对相关法律文件进行修订， 有关详细信息请参见本基金管理人于 2021年 3月 29日发布的相关公告。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 17 页 共 17 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 10.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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