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| 兴业鑫天盈货币B(001926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2314417 | ||||||||
| 基金代码 | 001926 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业鑫天盈货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月02日 报告期末基金份额总额 28,135,047,890.88份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 3页，共 13页 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,207,318,824.62份 25,927,729,066.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 1.本期已实现收益 9,904,689.97 185,898,122.39 2.本期利润 9,904,689.97 185,898,122.39 3.期末基金资产净值 2,207,318,824.62 25,927,729,066.26 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业鑫天盈货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6078% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.274 9% 0.000 7% 过去六个月 1.2268% 0.0007% 0.6722% 0.0000% 0.554 6% 0.000 7% 过去一年 2.1263% 0.0023% 1.3472% 0.0000% 0.779 1% 0.002 3% 过去三年 7.4069% 0.0033% 4.0500% 0.0000% 3.356 9% 0.003 3% 过去五年 14.3538% 0.0034% 6.7472% 0.0000% 7.606 6% 0.003 4% 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 4页，共 13页 自基金合同生 效起至今 15.4333% 0.0033% 7.3048% 0.0000% 8.128 5% 0.003 3% 兴业鑫天盈货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6669% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.334 0% 0.000 6% 过去六个月 1.3474% 0.0007% 0.6722% 0.0000% 0.675 2% 0.000 7% 过去一年 2.3711% 0.0023% 1.3472% 0.0000% 1.023 9% 0.002 3% 过去三年 8.1809% 0.0033% 4.0500% 0.0000% 4.130 9% 0.003 3% 过去五年 15.8154% 0.0030% 6.7472% 0.0000% 9.068 2% 0.003 0% 自基金合同生 效起至今 17.0218% 0.0029% 7.3048% 0.0000% 9.717 0% 0.002 9% 注：1. 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 5页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 6页，共 13页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 王卓 然 基金经理 2020- 06-22 - 5 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 015年6月至2017年4月在 成都农村商业银行金融市 场事业部担任债券交易 员、投资顾问；2017年5 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为 根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，债券收益率呈现震荡态势。一月底由于流动性紧张，收益率快速上行，二 月下旬以来，资金面总体呈现相对宽松局面，资金价格中枢持续回落。但经济复苏、通 胀预期、美债收益率上行以及供给释放等因素依然制约市场情绪的释放，市场的走势也 反映了债市总体情绪依然偏谨慎。 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 7页，共 13页 组合充分利用久期策略、杠杆策略，把握春节前资产收益率走高带来的配置机会投 放高收益资产增厚组合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业鑫天盈货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份 额净值收益率为0.6078%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末兴业鑫天 盈货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6669%， 同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 17,422,111,433.06 58.87 其中：债券 16,487,703,450.61 55.71 资产支持证券 934,407,982.45 3.16 2 买入返售金融资产 5,039,759,064.62 17.03 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,972,087,213.80 23.56 4 其他资产 160,306,609.17 0.54 5 合计 29,594,264,320.65 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.90 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,449,633,435.18 5.15 其中：买断式回购融资 - - 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 8页，共 13页 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 45.58 5.15 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.45 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.94 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.14 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 25.51 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 104.62 5.15 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 9页，共 13页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,813,933,271.91 6.45 其中：政策性金融债 1,613,222,771.93 5.73 4 企业债券 142,673,447.30 0.51 5 企业短期融资券 780,035,916.11 2.77 6 中期票据 251,950,961.43 0.90 7 同业存单 13,499,109,853.86 47.98 8 其他 - - 9 合计 16,487,703,450.61 58.60 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 200403 20农发03 6,800,000 679,452,51 4.07 2.41 2 1121130 28 21浙商银行CD 028 5,000,000 497,918,18 9.61 1.77 3 1121930 90 21成都银行CD 023 5,000,000 497,877,53 4.21 1.77 4 1120121 76 20北京银行CD 176 5,000,000 496,623,75 9.83 1.77 5 1121949 74 21厦门银行CD 072 4,500,000 449,641,10 4.36 1.60 6 1121930 74 21宁波银行CD 030 4,000,000 398,314,25 5.82 1.42 7 1121040 21中国银行CD 4,000,000 392,153,43 1.39 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 10页，共 13页 07 007 0.92 8 1121040 14 21中国银行CD 014 4,000,000 388,709,83 0.48 1.38 9 1121030 19 21农业银行CD 019 4,000,000 388,708,49 9.00 1.38 10 140228 14国开28 3,000,000 302,733,43 3.84 1.08 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0920% 报告期内偏离度的最低值 -0.0201% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0434% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代 码 证券名 称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 179833 致远05A 1 1,000,00 0 100,000,000.0 0 0.36 2 179244 欲晓9A0 1 1,000,00 0 100,000,000.0 0 0.36 3 179245 欲晓9A0 2 900,000 90,000,000.00 0.32 4 179252 20天圆0 4 820,000 82,284,966.13 0.29 5 169376 华元01A 2 500,000 48,850,000.00 0.17 6 138984 20合信0 400,000 40,060,862.39 0.14 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 11页，共 13页 2 7 137528 国链28A 1 370,000 37,000,000.00 0.13 8 137507 20睿成0 4 350,000 35,000,000.00 0.12 9 137492 诚意4A1 310,000 31,000,000.00 0.11 10 138721 20汇裕0 5 300,000 30,026,136.56 0.11 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,712.44 2 应收证券清算款 130,778.10 3 应收利息 97,986,903.10 4 应收申购款 62,176,215.53 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 160,306,609.17 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 报告期期初基金份额总额 1,026,562,153.24 29,955,935,977.38 报告期期间基金总申购份额 3,123,429,929.96 4,564,885,655.13 报告期期间基金总赎回份额 1,942,673,258.58 8,593,092,566.25 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 12页，共 13页 报告期期末基金份额总额 2,207,318,824.62 25,927,729,066.26 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-01-29 130,000,000.00 130,000,000.00 0 2 赎回 2021-01-19 -101,010,663.0 7 -101,010,663.0 7 0 3 申购 2021-02-19 10,000,000.00 10,000,000.00 0 4 申购 2021-02-26 3,000,000.00 3,000,000.00 0 5 申购 2021-02-25 10,000,000.00 10,000,000.00 0 6 申购 2021-02-23 10,000,000.00 10,000,000.00 0 7 申购 2021-02-24 10,000,000.00 10,000,000.00 0 合计 71,989,336.93 71,989,336.93 本基金收益分配为按日结转份额，本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份 额为1,073,766.68份，金额为1,073,766.68元，适用费率为0。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 （三）《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 兴业鑫天盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 13页，共 13页 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ：4000095561 兴业基金管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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