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| 天弘中证银行ETF联接A(001594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2314671 | ||||||||
| 基金代码 | 001594 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘中证银行ETF联接 基金主代码 001594 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月08日 报告期末基金份额总额 7,078,679,367.78份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全 复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基 金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目 标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指 数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常 情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资 产净值的90%。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与 业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 3页 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，其预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟 踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证银行ETF联接A 天弘中证银行ETF联接C 下属分级基金的交易代码 001594 001595 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,838,434,588.43份 4,240,244,779.35份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020-12-11 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020-12-28 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 4页 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份 股相关的衍生工具。 业绩比较基准 中证银行指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 天弘中证银行ETF联接 A 天弘中证银行ETF联接 C 1.本期已实现收益 82,387,499.02 145,173,395.49 2.本期利润 325,992,113.27 635,035,414.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.1264 0.1409 4.期末基金资产净值 3,924,740,990.99 5,784,414,725.28 5.期末基金份额净值 1.3827 1.3642 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证银行ETF联接A净值表现 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 5页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.18% 1.49% 10.22% 1.49% -0.04% 0.00% 过去六个月 19.67% 1.29% 20.48% 1.29% -0.81% 0.00% 过去一年 27.51% 1.26% 23.41% 1.29% 4.10% -0.03% 过去三年 25.92% 1.20% 13.11% 1.22% 12.81% -0.02% 过去五年 54.27% 1.07% 31.25% 1.08% 23.02% -0.01% 自基金合同生 效日起至今 38.27% 1.22% 6.54% 1.24% 31.73% -0.02% 天弘中证银行ETF联接C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.13% 1.49% 10.22% 1.49% -0.09% 0.00% 过去六个月 19.55% 1.29% 20.48% 1.29% -0.93% 0.00% 过去一年 27.26% 1.26% 23.41% 1.29% 3.85% -0.03% 过去三年 25.14% 1.20% 13.11% 1.22% 12.03% -0.02% 过去五年 52.58% 1.07% 31.25% 1.08% 21.33% -0.01% 自基金合同生 效日起至今 36.42% 1.22% 6.54% 1.24% 29.88% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 6页 注：1、本基金合同于2015年07月08日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 7页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 陈瑶 本基金基金经理。 2020 年12 月 - 10 年 女，金融学硕士。2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理、程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 8页 5%的交易次数为0次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 截至本报告期末，本基金主要持有天弘中证银行ETF及指数成分股，仍采用被动复 制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同， 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化。 控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回、打新以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能 对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动 复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投 资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差 的扩大，保障联接基金的跟踪误差。报告期内，本联接基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年03月31日，天弘中证银行ETF联接A基金份额净值为1.3827元，天弘中证 银行ETF联接C基金份额净值为1.3642元。报告期内份额净值增长率天弘中证银行ETF联 接A为10.18%，同期业绩比较基准增长率为10.22%；天弘中证银行ETF联接C为10.13%， 同期业绩比较基准增长率为10.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 388,278,627.99 3.96 其中：股票 388,278,627.99 3.96 2 基金投资 8,846,862,416.46 90.32 3 固定收益投资 1,267,000.00 0.01 其中：债券 1,267,000.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 9页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 515,626,049.09 5.26 8 其他资产 42,872,691.02 0.44 9 合计 9,794,906,784.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,709,157.15 0.02 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,580.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 48,822.79 0.00 J 金融业 386,407,736.34 3.98 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 66,095.29 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 10页 合计 388,278,627.99 4.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银 行 1,183,39 8 60,471,637.8 0 0.62 2 601166 兴业银 行 2,218,82 7 53,451,542.4 3 0.55 3 000001 平安银 行 1,476,95 7 32,507,823.5 7 0.33 4 601398 工商银 行 5,330,97 4 29,533,595.9 6 0.30 5 601328 交通银 行 4,188,22 8 20,731,728.6 0 0.21 6 600000 浦发银 行 1,783,10 0 19,596,269.0 0 0.20 7 002142 宁波银 行 457,163 17,774,497.4 4 0.18 8 600016 民生银 行 3,232,98 3 16,326,564.1 5 0.17 9 601288 农业银 行 4,360,57 6 14,825,958.4 0 0.15 10 601229 上海银 行 1,517,47 1 13,338,570.0 9 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 11页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,267,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,267,000.00 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 110079 杭银转债 12,670 1,267,000.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 类 型 运作方 式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 天弘中证银行交易 型开放式指数证券 投资基金 股 票 型 交易型 开放式 天弘基金 管理有限 公司 8,846,86 2,416.46 91.12 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 12页 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中国农业银行股份有限公司】于2020 年04月22日、2020年07月13日、2020年12月07日、2021年01月19日分别收到中国银行保 险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【交通银行股份有限公司】于2020年04月20 日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国工商银行股份有限公 司】于2020年04月20日、2020年12月25日分别收到中国银行保险监督管理委员会出具公 开处罚的通报；【兴业银行股份有限公司】于2020年09月04日收到中国人民银行福州中 心支行出具公开处罚、公开批评的通报；【上海浦东发展银行股份有限公司】于2020 年8月10日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的罚款、责令改正的通报； 【平安银行股份有限公司】于2020年10月16日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监 管局出具公开处罚的通报。 5.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,363,698.39 2 应收证券清算款 16,544,599.90 3 应收股利 - 4 应收利息 260,248.13 5 应收申购款 20,704,144.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 42,872,691.02 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 13页 天弘中证银行ETF联接A 天弘中证银行ETF联接C 报告期期初基金份额总额 2,246,742,963.02 5,528,397,038.62 报告期期间基金总申购份额 1,538,571,959.62 3,511,445,836.58 减：报告期期间基金总赎回份额 946,880,334.21 4,799,598,095.85 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,838,434,588.43 4,240,244,779.35 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与 交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，本基金已于 3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人3月31日在规定媒介 披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及 更新的法律文件。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证银行指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 14页 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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