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| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C(008006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315139 | ||||||||
| 基金代码 | 008006 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 场内简称 无 基金主代码 008005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 29日 报告期末基金份额总额 25,621.08份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化 的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较 好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组 合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。如 因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏 离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合 理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在 降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数 化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成 份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 3页 共 12页 2、债券投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方 式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可 行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高 度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎 回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情 况，对投资组合进行优化调整。 3、国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力，根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨 慎原则参与国债期货投资。 业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后) ×5%。 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时， 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城中债 3-5年政策性 金融债指数 A类 景顺长城中债 3-5年政策性 金融债指数 C类 下属分级基金的交易代码 008005 008006 报告期末下属分级基金的份额总额 16,385.08份 9,236.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指 数 A类 景顺长城中债3-5年政策性金融债指 数 C类 1.本期已实现收益 233,500.74 1,276.73 2.本期利润 -81,270.55 1,158.02 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0050 0.0316 4.期末基金资产净值 17,995.76 10,897.81 5.期末基金份额净值 1.0983 1.1799 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 4页 共 12页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.40% 1.03% 0.33% 0.06% 8.07% 0.97% 过去六个月 9.83% 0.72% 2.08% 0.06% 7.75% 0.66% 自基金合同 生效起至今 9.83% 0.72% 2.07% 0.06% 7.76% 0.66% 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.32% 1.07% 0.33% 0.06% 10.99% 1.01% 过去六个月 17.99% 0.87% 2.08% 0.06% 15.91% 0.81% 自基金合同 生效起至今 17.99% 0.86% 2.07% 0.06% 15.92% 0.80% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于待偿 期 3-5年（包括 3年和 5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资 产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的建仓期为自 2020 年 9 月 29日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 基金合同生效日（2020年 9月 29日）起至本报告期末不满一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 成念良 本基金的 基金经理 2020年 9月 29 日 - 12年 管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有 限公司评级部高级信用分析师，平安大华 基金投研部信用研究员、专户业务部投资 经理。2015年 9月加入本公司，自 2015 年 12月起担任固定收益部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 6页 共 12页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中债 3-5年政策性金融债指 数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，以美国、英国为代表的部分发达国家受益于疫苗接种率快速提升，疫情得到有效控 制，全球疫情新增确诊病例从高位回落。美国的经济及消费出现明显复苏，海外大宗商品价格大 幅上涨、通胀预期上行，美债收益率也快速跳升。国内方面，一季度经济复苏保持惯性，出口及 房地产投资仍是主要支撑力量；但从数据来看，边际上经济扩张动能似乎已有放缓迹象。货币政 策方面，一季度以来更多的是追求多目标下的平衡，经济增长、信用风险、通胀、结构性资产价 格泡沫等都成为央行关注的要素，因此货币政策在本季度总体保持稳健，流动性上保持合理适度， 不缺不溢态度明显。 一季度债券收益率冲高回落，整体上趋于上行，信用债市场出现风险偏好降低和信用边际收 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 7页 共 12页 紧迹象，低等级长久期信用债则面临一定的流动性压力。整个一季度，10年期国债和 10年期国 开债收益率相较于去年底分别上行 5BP和 3BP至 3.19%和 3.57%，而 1、3年期国开债收益率分别 上行 20BP、21BP至 2.76%、3.19%。 从海外的扰动看，美国的 10年国债已经接近疫情前水平，收益率上行斜率最陡的阶段可能即 将过去，对国内债市的边际影响可能将走弱；从基本面看，社融增速将在 3月重新回落，紧信用 的方向较确定；从通胀看，大宗商品价格阶段性高点可能已经出现，暂时不会出现需求强力复苏 进一步推高价格的情况；因此，债市面临的不利因素较前期将有所弱化。但债市可能还会经历一 个震荡磨顶的过程，一是目前国内经济增长的压力并不大，外需依然强劲，国内信贷需求保持旺 盛；二是货币政策短期不会进一步放松，从央行一季度例会看，政策基调偏“鹰”，央行已经在 为调整政策应对全球经济复苏和海外收益率上升做预期铺垫。 组合操作计划上，以中短久期利率债配置为主，通过长久期利率债交易增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021年 1季度，景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 A类份额净值增长率为 8.40%, 业绩 比较基准收益率为 0.33%。 2021年 1季度，景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 C类份额净值增长率为 11.32%, 业 绩比较基准收益率为 0.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2021年 1月 28日至 2021年 3月 31日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 8页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 96,443.65 99.62 8 其他资产 368.02 0.38 9 合计 96,811.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金以提高对利率风险管理能力，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券 组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政 策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 324.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 368.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城中债 3-5年政策性 金融债指数 A类 景顺长城中债 3-5年政策 性金融债指数 C类 报告期期初基金份额总额 50,009,524.66 170,285.42 报告期期间基金总申购份额 12,586.91 9,206.00 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 10页 共 12页 减:报告期期间基金总赎回份额 50,005,726.49 170,255.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,385.08 9,236.00 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20210101-20210127 50,005,666.67 - 50,005,666.67 - - 个人 2 20210128-20210331 - 9,206.00 - 9,206.00 35.93 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如 下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影 响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终 止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持 有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 11页 共 12页 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金 投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》 等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，并向 中国证监会备案，我司对旗下包括本基金在内的 15只基金的基金合同等法律文件进行修订。本次 修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021年 3月 29日起正式生 效。有关详细信息参见本基金管理人于 2021年 3月 29日发布的《景顺长城基金管理有限公司关 于旗下部分公募基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引>修改基金合同 等法律文件的公告》。 2、截至 2021年 4月 15日，本基金已出现连续 50个工作日基金资产净值低于 5000万元的情 形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金管理人在上述事由出现后依法 履行了基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2021 年 4月 28日，并于 2021年 4月 29日进入清算程序。有关本基金清盘的最新进展，请留意本基金 管理人发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城中债 3-5年政策性金融债指数 2021年第 1季度报告 第 12页 共 12页 景顺长城基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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