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| 博时沪深300指数C(002385) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315660 | ||||||||
| 基金代码 | 002385 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时沪深 300指数 基金主代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 26日 报告期末基金份额总额 3,026,498,493.02份 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原 则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增 长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4% 以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内，现金 或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。 1.资产配置原则 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次 资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一 步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合构 建。 2.资产配置策略 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中 的基准权重构建投资组合。 3.股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深 300指数为标的指数，原则上采用完全复制标的 指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比 例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 4、投资组合调整原则 本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约 束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比 例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调 整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小 化。 业绩比较基准 95%的沪深 300指数加 5%的银行同业存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率 间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运 用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风 险进行实时跟踪控制与管理 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,749,931,924.46份 276,566,568.56份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R 1.本期已实现收益 376,115,912.63 34,269,412.47 - 2.本期利润 -111,455,440.13 -6,898,076.65 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0403 -0.0268 - 4.期末基金资产净值 5,310,237,615.37 529,847,052.97 0.00 5.期末基金份额净值 1.9310 1.9158 0.0000 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时沪深300指数A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.34% 1.61% -2.93% 1.52% 0.59% 0.09% 过去六个月 10.07% 1.31% 9.59% 1.26% 0.48% 0.05% 过去一年 38.62% 1.27% 34.98% 1.26% 3.64% 0.01% 过去三年 37.66% 1.30% 28.38% 1.31% 9.28% -0.01% 过去五年 84.21% 1.13% 54.26% 1.12% 29.95% 0.01% 自基金合同 生效起至今 532.37% 1.56% 292.43% 1.57% 239.94% -0.01% 2．博时沪深300指数C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.44% 1.61% -2.93% 1.52% 0.49% 0.09% 过去六个月 9.85% 1.31% 9.59% 1.26% 0.26% 0.05% 过去一年 38.07% 1.27% 34.98% 1.26% 3.09% 0.01% 过去三年 36.02% 1.30% 28.38% 1.31% 7.64% -0.01% 过去五年 80.56% 1.13% 54.26% 1.12% 26.30% 0.01% 自基金合同 生效起至今 100.31% 1.16% 68.13% 1.15% 32.18% 0.01% 注：自 2016年 1月 27日起，本基金新增 C类份额。 3．博时沪深300指数R： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三年 -15.95% 1.34% -16.90% 1.36% 0.95% -0.02% 自基金合同 生效起至今 1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02% 注：自 2016年 9月 8日起，本基金新增 R类份额；自 2018年 11月 15日起，本基金份额全部赎空， 故沪深 300R类份额数据截止日为 2018年 11月 14日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时沪深300指数A： 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 2．博时沪深300指数C： 3．博时沪深300指数R： §4 管理人报告 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨振建 基金经理 2020-12-23 - 7.5 杨振建先生，博士。2013年至 2015 年在中证指数有限公司工作（期间 借调中国证监会任产品审核员）。 2015 年加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、研究员兼基金经 理助理、基金经理助理。现任博时 中证银联智惠大数据100指数型证 券投资基金(2018年 12月 3日—至 今)、博时中证淘金大数据 100 指 数型证券投资基金(2018年 12月 3 日—至今)、博时中证央企创新驱 动交易型开放式指数证券投资基 金(2019 年 9 月 20 日—至今)、博 时中证央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 (2019年 11月 13日—至今)、博时 裕富沪深 300 指数证券投资基金 (2020年 12月 23日—至今)的基金 经理。 桂征辉 指数与量 化投资部 投资副总 监/基金经 理 2015-07-21 - 11.6 桂征辉先生，硕士。2006年起先后 在松下电器、美国在线公司、百度 公司工作。2009年加入博时基金管 理有限公司。历任高级程序员、高 级研究员、基金经理助理、博时富 时中国 A 股指数证券投资基金 (2018年 6月 12日-2019年 9月 5 日)、博时中证 500 指数增强型证 券投资基金(2017 年 9 月 26 日 -2020年 12月 23日)的基金经理。 现任指数与量化投资部投资副总 监兼博时裕富沪深300指数证券投 资基金(2015年 7月 21日—至今)、 博时中证淘金大数据100指数型证 券投资基金(2015年 7月 21日—至 今)、博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金(2016 年 5 月 20 日—至今)、博时沪深 300 指数 增强发起式证券投资基金(2020 年 12月 30日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度，A 股市场经历了倒 V 型的行情，最终收于 3441 点左右。风格方面也随着市场变化出 现结构分化的大幅切换。春节前，行业内部龙头延续 2020年 4季度强化趋势，行业龙头估值处于历史高位， 积累了一定上涨风险，春节之后，市场风格转向，顺周期等低估值板块开始跑赢市场。本基金利用数量化 手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。 展望 2021年二季度，宏观层面，随着新冠疫苗开始在全球主要经济体使用，欧美疫情逐渐被控制，复 工复产推动供给和需求双升，在去年低基数的情况下，全球整体增长改善会较为显著。国内经济方面，整 体经济延续良好复苏态势，叠加 2020年二季度低基数因素，二季度整体景气状况较好。货币政策方面，由 于央行在 2020年采用相对温和的货币政策，使得货币政策收紧压力较小，猪肉价格也处于下行趋势，整体 通胀压力不大，因此，货币流动性无需过度担忧，但边际上仍然是逐步回归常态，市场利率边际上升，未 来估值的驱动力有限，盈利影响权重相对提升。 我们对 A股中长期表现保持乐观，沪深 300作为 A股核心资产的重要标的，值得长期配置。当前，市 场短期需注意结构性信用出清压力和微观流动性变化趋势的影响，适当保持仓位的灵活性，把握结构性机 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 会。在具体板块上，在具体板块上，在保持消费、医药、科技的配置的基础上，同时结合顺周期等板块均 衡配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.9310元，份额累计净值为 3.9649元，本基金 C类基金份额净值为 1.9158元，份额累计净值为 1.9340元，本基金 R类基金期末无份额，报告期内，本基 金 A类基金份额净值增长率为-2.34%，本基金 C类基金份额净值增长率为-2.44%，同期业绩基准增长率为 -2.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,458,607,648.28 93.13 其中：股票 5,458,607,648.28 93.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 210,558,000.00 3.59 其中：债券 210,558,000.00 3.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 182,023,405.01 3.11 8 其他资产 9,816,758.21 0.17 9 合计 5,861,005,811.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 73,533,053.30 1.26 B 采矿业 146,315,587.00 2.51 C 制造业 2,722,152,113.23 46.61 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 98,969,332.48 1.69 E 建筑业 73,709,145.42 1.26 F 批发和零售业 23,896,725.02 0.41 G 交通运输、仓储和邮政业 136,590,052.20 2.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,515,759.51 2.77 J 金融业 1,502,433,710.22 25.73 K 房地产业 190,681,189.18 3.27 L 租赁和商务服务业 152,577,336.00 2.61 M 科学研究和技术服务业 77,570,263.00 1.33 N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 13,794,144.75 0.24 Q 卫生和社会工作 62,507,334.19 1.07 R 文化、体育和娱乐业 22,328,510.76 0.38 S 综合 - - 合计 5,458,607,648.28 93.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 145,657 292,624,913.00 5.01 2 601318 中国平安 3,440,306 270,752,082.20 4.64 3 600036 招商银行 3,546,301 181,215,981.10 3.10 4 000858 五粮液 547,700 146,772,646.00 2.51 5 000333 美的集团 1,514,514 124,538,486.22 2.13 6 601166 兴业银行 5,065,500 122,027,895.00 2.09 7 600276 恒瑞医药 1,266,882 116,667,163.38 2.00 8 601888 中国中免 349,800 107,066,784.00 1.83 9 600030 中信证券 3,547,000 84,737,830.00 1.45 10 600900 长江电力 3,885,894 83,313,567.36 1.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 210,233,000.00 3.60 其中：政策性金融债 210,233,000.00 3.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 325,000.00 0.01 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 210,558,000.00 3.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 200216 20国开 16 1,300,000 130,169,000.00 2.23 2 200409 20农发 09 800,000 80,064,000.00 1.37 3 113045 环旭转债 3,250 325,000.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、20国开 16(200216)、兴业银 行(601166)、中信证券(600030)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 2月 10日，因存在 1.备案类账户开户超过期限向人行账户系统中备案;2.未 按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违规行为，中国人民 银行沈阳分行对招商银行股份有限公司沈阳分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2021年 1月 15日，因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行为， 中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 9月 11日，因存在 1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真 实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围(超业务、超地域)经营 提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违规行为， 中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 4月 16日，因存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职 业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致等违规行为，中国证券 监督管理委员会北京监管局对中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部处以责令整改的行政处 罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 305,630.17 2 应收证券清算款 174,922.76 3 应收股利 - 4 应收利息 2,781,867.04 5 应收申购款 6,554,338.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,816,758.21 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 单位：份 项目 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R 本报告期期初基金份额总额 2,877,320,794.13 318,142,386.28 - 报告期基金总申购份额 431,560,928.20 225,473,069.23 - 减：报告期基金总赎回份额 558,949,797.87 267,048,886.95 - 报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 2,749,931,924.46 276,566,568.56 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 3月 31日，博时基金公司共管理 259只公募基 金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管 理资产总规模逾 14651亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模 逾 4208亿元人民币，累计分红逾 1426亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件： 2021年 03月 27日，在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中，博时基金 荣获年度品牌基金公司奖。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 2021年 03月 26日，由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办，博时基 金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。 2021年 03月 18日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖晚 宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开，博时基金获 2020年度第十一届金貔貅奖“年 度金牌基金公司”。 2021年 03月 08日，在《投资洞见与委托》（Insights & Mandate）举办的 2021年度专业投资大奖评选中， 博时国际荣获五项年度大奖，包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO（固定收益）” 三项市场表现大奖，“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖，以及“中国离岸债券基金（3年）” 一项投资表现大奖。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时裕富沪深 300指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时裕富沪深 300指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时裕富沪深 300指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时裕富沪深 300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 二〇二一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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