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| 融通可转债债券C(161625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2401771 | ||||||||
| 基金代码 | 161625 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通可转债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通可转债债券 基金主代码 161624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 9日 报告期末基金份额总额 81,952,843.72份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可 转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类 资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债 期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值） 指数收益率*20%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 161624 161625 报告期末下属分级基金的份额总额 60,742,264.17份 21,210,579.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 1.本期已实现收益 1,650,984.22 569,331.60 2.本期利润 2,310,586.92 838,033.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0451 0.0436 4.期末基金资产净值 65,774,990.96 22,374,062.57 5.期末基金份额净值 1.0829 1.0549 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通可转债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.74% 0.38% 3.57% 0.31% 1.17% 0.07% 过去六个月 8.38% 0.64% 3.06% 0.46% 5.32% 0.18% 过去一年 19.72% 0.85% 10.60% 0.57% 9.12% 0.28% 过去三年 37.34% 0.76% 32.59% 0.57% 4.75% 0.19% 自基金合同 生效起至今 22.28% 0.71% 27.03% 0.55% -4.75% 0.16% 融通可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.64% 0.38% 3.57% 0.31% 1.07% 0.07% 过去六个月 8.17% 0.64% 3.06% 0.46% 5.11% 0.18% 过去一年 19.25% 0.85% 10.60% 0.57% 8.65% 0.28% 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去三年 35.70% 0.76% 32.59% 0.57% 3.11% 0.19% 自基金合同 生效起至今 20.04% 0.71% 27.03% 0.55% -6.99% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 许富强 本基金的 基金经理 2018/5/18 - 10 许富强先生，北京大学经济学硕士，10 年证券、基金行业从业经历，具有基金从 业资格。2011年 7月加入融通基金管理 有限公司，历任固定收益部研究员、专户 投资经理、融通通穗债券型证券投资基金 基金经理、融通增祥债券型证券投资基金 基金经理、融通通优债券型证券投资基金 基金经理、融通通安债券型证券投资基金 基金经理，现任融通通鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通通宸债券型 证券投资基金基金经理、融通可转债债券 型证券投资基金基金经理、融通增祥三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理、融通增享纯债债券型证券投资 基金基金经理、融通增润三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理、融 通增鑫债券型证券投资基金基金经理、融 通中债 1-3年国开行债券指数证券投资 基金基金经理、融通通恒 63个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券市场收益率震荡下行，流动性成为行情的主要推动力。具体来看，二季度经济数 据仍对债券不利，但市场对经济基本面数据反应更加钝化。数据显示经济仍在复苏过程中，虽然 生产边际上有所走弱，但是实体需求复苏，制造业资本支出增加对经济都起到了支撑作用。受猪 肉价格影响，CPI读数并不高，但大宗商品价格上涨，导致国内 PPI快速攀升，二季度初市场对 通胀的担忧也在加剧。政策干预下，工业品价格有所下跌，通胀担忧有一定缓解。二季度，债券 市场对流动性更为关注。3月份以来，银行间市场流动性充裕，回购利率处于低位。信贷社融增 速下行，信用有所收紧，但是货币持续宽松，形成了宽货币，紧信用的状态。权益方面，二季度 的流动性宽松利好成长类资产，部分具备长逻辑的资产回到了年初高点，部分核心赛道的资产创 了历史新高。 展望下半年，我们认为市场面临如下挑战：一是上半年地方债发行节奏偏慢，导致债券市场 供需错位。如果按照全年的预算来看，下半年地方债供给将加快，对债市收益率进一步下行有所 制约。二是海外因素存在不确定性，美联储边际收缩的预期越来越强，如果下半年 Taper落地， 预计对流动性有所影响。因此在当前时点，我们对组合债券久期仍保持偏保守的态度，等待后续 入场机会。权益方面，当前市场环境下，仍有不少性价比加高的资产可供选择，将继续关注业绩 和估值相匹配的品种。 可转债组合积极调整个券结构，提升了股票仓位和个股集中度。目前存量转债估值分化较为 严重，后续组合将通过精选个券，优化持仓结构来博取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通可转债债券 A基金份额净值为 1.0829元，本报告期基金份额净值增长率 为 4.74%；截至本报告期末融通可转债债券 C基金份额净值为 1.0549元，本报告期基金份额净值 增长率为 4.64%；同期业绩比较基准收益率为 3.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,042,270.00 6.79 其中：股票 6,042,270.00 6.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 74,424,771.54 83.66 其中：债券 74,424,771.54 83.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,037,544.61 6.79 8 其他资产 2,454,742.06 2.76 9 合计 88,959,328.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,349,170.00 1.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 145,200.00 0.16 E 建筑业 111,900.00 0.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,952,000.00 2.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 720,600.00 0.82 J 金融业 - - K 房地产业 1,324,400.00 1.50 L 租赁和商务服务业 210,000.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 229,000.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,042,270.00 6.85 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600377 宁沪高速 200,000 1,952,000.00 2.21 2 600048 保利地产 110,000 1,324,400.00 1.50 3 002555 三七互娱 30,000 720,600.00 0.82 4 000910 大亚圣象 30,000 356,400.00 0.40 5 600893 航发动力 5,000 265,950.00 0.30 6 600741 华域汽车 10,000 262,700.00 0.30 7 600114 东睦股份 30,000 251,700.00 0.29 8 300416 苏试试验 10,000 229,000.00 0.26 9 600138 中青旅 20,000 210,000.00 0.24 10 600461 洪城环境 20,000 145,200.00 0.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,500,000.00 3.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,226,971.80 2.53 其中：政策性金融债 2,226,971.80 2.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 68,697,799.74 77.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 74,424,771.54 84.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127012 招路转债 60,000 6,421,800.00 7.29 2 132018 G三峡 EB1 40,000 4,804,800.00 5.45 3 123100 朗科转债 33,000 4,319,040.00 4.90 4 113612 永冠转债 29,000 3,647,620.00 4.14 5 128066 亚泰转债 35,000 3,615,500.00 4.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达 到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,816.13 2 应收证券清算款 2,071,110.36 3 应收股利 - 4 应收利息 222,584.22 5 应收申购款 149,231.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,454,742.06 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127012 招路转债 6,421,800.00 7.29 2 132018 G三峡 EB1 4,804,800.00 5.45 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 3 113612 永冠转债 3,647,620.00 4.14 4 128066 亚泰转债 3,615,500.00 4.10 5 123060 苏试转债 2,725,800.00 3.09 6 113011 光大转债 2,542,760.00 2.88 7 127005 长证转债 2,459,940.00 2.79 8 128109 楚江转债 2,354,800.00 2.67 9 113044 大秦转债 2,058,200.00 2.33 10 127014 北方转债 2,013,480.00 2.28 11 110077 洪城转债 1,904,234.40 2.16 12 110047 山鹰转债 1,866,720.00 2.12 13 110053 苏银转债 1,820,400.00 2.07 14 110072 广汇转债 1,767,637.10 2.01 15 110073 国投转债 1,723,360.00 1.96 16 110043 无锡转债 1,690,200.00 1.92 17 128125 华阳转债 1,441,691.60 1.64 18 113606 荣泰转债 1,377,200.00 1.56 19 110033 国贸转债 1,154,600.00 1.31 20 113014 林洋转债 1,084,000.00 1.23 21 128064 司尔转债 1,081,620.00 1.23 22 113024 核建转债 1,024,700.00 1.16 23 127024 盈峰转债 1,022,982.99 1.16 24 110067 华安转债 859,360.00 0.97 25 113033 利群转债 781,560.00 0.89 26 128094 星帅转债 588,650.00 0.67 27 128101 联创转债 489,520.00 0.56 28 128106 华统转债 488,238.60 0.55 29 127013 创维转债 421,000.00 0.48 30 113600 新星转债 395,560.00 0.45 31 113034 滨化转债 345,640.00 0.39 32 127025 冀东转债 320,910.00 0.36 33 113584 家悦转债 295,530.00 0.34 34 123039 开润转债 235,608.60 0.27 35 127016 鲁泰转债 200,000.00 0.23 36 128032 双环转债 156,730.00 0.18 37 110048 福能转债 133,580.00 0.15 38 113577 春秋转债 122,870.00 0.14 39 128136 立讯转债 116,950.00 0.13 40 113568 新春转债 113,880.00 0.13 41 110057 现代转债 111,810.00 0.13 42 127020 中金转债 109,700.00 0.12 43 123068 弘信转债 108,620.00 0.12 44 113542 好客转债 108,560.00 0.12 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 45 123056 雪榕转债 103,440.00 0.12 46 123058 欣旺转债 76,550.00 0.09 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 33,206,562.12 14,181,674.51 报告期期间基金总申购份额 35,711,653.05 21,776,803.80 减:报告期期间基金总赎回份额 8,175,951.00 14,747,898.76 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 60,742,264.17 21,210,579.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20210401-20210630 22,728,719.17 - - 22,728,719.17 27.73 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021年 5月 21日，本基金管理人发布了《关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金 合同、托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，在对本基金的基金合同进行修订后，对本 基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中涉及的上述相关内容进行 相应修订，本基金修订后的基金合同、托管协议自 2021年 5月 21日起生效，基金管理人已履行 了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 §9 备查文件目录 融通可转债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复 （三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2021年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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