最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大睿鑫C(003447) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2402276 | ||||||||
| 基金代码 | 003447 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 英大睿鑫 场内简称 - 交易代码 003446 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 42,937,280.97 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本 基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证 券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的 投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、 固定收益品种投资策略；4、中小企业私募债券 的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策 略；7、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数 收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 003446 003447 报告期末下属分级基金的份额总额 694,639.77 份 42,242,641.20 份 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ） 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 1．本期已实现收益 19,933.93 1,132,008.30 2．本期利润 41,097.85 2,383,528.52 3．加权平均基金份额本期利润 0.0581 0.0564 4．期末基金资产净值 1,261,753.55 75,171,431.60 5．期末基金份额净值 1.8164 1.7795 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大睿鑫 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.32% 0.77% 4.35% 0.41% -1.03% 0.36% 过去六个 月 8.05% 0.93% 3.23% 0.56% 4.82% 0.37% 过去一年 39.83% 1.07% 12.43% 0.62% 27.40% 0.45% 过去三年 73.65% 1.17% 30.03% 0.68% 43.62% 0.49% 自基金合 同生效起 至今 98.20% 1.04% 18.94% 0.61% 79.26% 0.43% 英大睿鑫 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 3.27% 0.77% 4.35% 0.41% -1.08% 0.36% 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 月 过去六个 月 7.94% 0.93% 3.23% 0.56% 4.71% 0.37% 过去一年 39.55% 1.07% 12.43% 0.62% 27.12% 0.45% 过去三年 72.19% 1.17% 30.03% 0.68% 42.16% 0.49% 自基金合 同生效起 至今 94.32% 1.04% 18.94% 0.61% 75.38% 0.43% 注：同期业绩比较基准为 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 注：无 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张媛 本 基 金 基 金 经 理 2019 年 11 月 20 日 - 7 北京工业大学博士。曾任中 国国际期货有限公司资产 管理部高级量化分析师， 2016年9月加入英大基金管 理有限公司权益投资部，现 任英大睿盛灵活配置混合 型证券投资基金、英大国企 改革主题股票型证券投资 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 基金、英大策略优选混合型 证券投资基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大睿鑫灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报 告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、基金投资策略 进入二季度，市场对经济预期出现一定分歧，对于通胀是否可持续、美国 Taper 进程以及货 币收紧的节奏出现不同解读。国内市场货币环境也较预期更为宽松，分析其原因是财政政策后置， 财政融资在上半年停留在金融市场造成了侠义流动性的宽松，而这种宽松也是暂时的，进入下半 年后情况易出现变化。二季度权益市场表现为，周期品受挫而科技新兴等高估值、景气度状况良 好的相关行业迎来新一轮上涨。 本季度我们判断，个股利润驱动是今年股票资产价格上涨的主要因素，而估值回归将成为股 票资产价格波动的主要风险来源。英大基金的权益投研团队坚持自身特色鲜明的理念、模式、流 程、方法，坚持以价值发现和研究驱动投资的理念寻找基本面良好的品种，坚持以均值回归的思 路看待备选品种的估值，通过合理的工作流程和可迭代的工作方法开展权益投研工作。我们认为， 2021 年下半年将是比较适合英大基金投研体系的时间窗口，对个股基本面的甄别能力和对个股估 值水平的判断能力会对投资组合的业绩产生较重要的推动作用。 2、二季度运作分析 2021 年二季度，沪深 300 指数上涨 2.54%，上证 50 下跌 2.20%，中证 500 上涨 8.40%。报告 期内，英大睿鑫灵活 A 复权单位净值逆市增长 3.32%，英大睿鑫灵活 C 复权单位净值增长率 3.27%， 略超沪深 300 指数涨幅。 未来英大睿鑫将坚持以追求长期稳定的业绩表现为投资目标，组合配置坚持以研究驱动投资 的投资理念，注重深度的持续的研究判断产业链环节和具体品种的投资价值；从均值回归的角度 看待投资品种的估值，结合对宏观经济运行的理解，把握市场风格均衡和投资品种估值切换的机 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 会。具体以优选“中国长期优势行业+经济修复受益行业”为主线形成投资组合，降低组合波动， 穿越市场震荡，获取长期稳定的收益。个股主要优选整车及汽车零配件、化工、金融等顺周期企 业，电子等先进制造领域的竞争优势企业，原料药升级转型等在大健康领域的竞争优势企业，影 视传媒、医药物流服务、厨电等疫情好转受益企业。我们将继续秉承既定的投资策略，坚持品种 基本面和合理估值兼顾，根据研究成果和市场情况，保持或合理调整投资组合的构成。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大睿鑫 A 基金份额净值为 1.8164 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.32%；截至本报告期末英大睿鑫 C 基金份额净值为 1.7795 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.27%；同期业绩比较基准收益率为 4.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 67,238,876.56 84.45 其中：股票 67,238,876.56 84.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,363,663.98 15.53 8 其他资产 21,357.80 0.03 9 合计 79,623,898.34 100.00 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 26,856.80 0.04 B 采矿业 10,585,586.99 13.85 C 制造业 35,192,656.83 46.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 3,983,173.00 5.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 843,304.40 1.10 J 金融业 12,748,944.10 16.68 K 房地产业 3,379,628.00 4.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 34,076.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 433,636.00 0.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 67,238,876.56 87.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603538 美诺华 143,200 6,730,400.00 8.81 2 600256 广汇能源 1,818,903 6,056,946.99 7.92 3 603989 艾华集团 173,183 5,644,033.97 7.38 4 601311 骆驼股份 460,600 5,329,142.00 6.97 5 603228 景旺电子 194,000 5,082,800.00 6.65 6 600104 上汽集团 220,400 4,842,188.00 6.34 7 601088 中国神华 232,000 4,528,640.00 5.92 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 8 601166 兴业银行 217,500 4,469,625.00 5.85 9 600036 招商银行 79,900 4,329,781.00 5.66 10 600048 保利地产 280,700 3,379,628.00 4.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 - 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评价 - 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期除以下情形外，未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行：2020年 9月11日，因违反反洗钱法被央行福州中心支行处以没收违法所得1087.51 万元、警告、罚款 1382.44 万元；2020 年 8 月 31 日因同业投资用途不合规等违法违规实施被中 国银保监会福建监管局处以没收违法所得 6361807.97 元 ,并处罚款 15961807.97 元。 招商银行：2021 年 5 月 17 日因为同业投资提供第三方信用担保，为非保本理财产品出具保 本承诺等违法违规行为被中国银保监会处以罚款人民币 7170 万元；2020 年 9 月 29 日违反外汇市 场交易管理行为被国家外汇管理局深圳分局处于责令改正，罚款人民币 120 万元；2020 年 11 月 27 日因违反《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》被国家外汇管理局深圳市分局处以责令整 改，处以罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 1 存出保证金 14,040.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 988.26 5 应收申购款 6,329.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,357.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 报告期期初基金份额总额 709,070.31 42,337,465.26 报告期期间基金总申购份额 216,859.13 298,103.44 减:报告期期间基金总赎回份额 231,289.67 392,927.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 694,639.77 42,242,641.20 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品 1 20210401 - 20210630 35,591,794.47 - - 35,591,794.47 82.89% 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波 动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按 约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基 金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 英大睿鑫 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |