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| 国金金腾通货币C(001621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402551 | ||||||||
| 基金代码 | 001621 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金金腾通货币市场证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金金腾通货币 场内简称 - 交易代码 000540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 2月 17日 报告期末基金份额总额 20,235,884,666.00份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳 定的收益。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期 货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动 的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力 争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000540 001621 报告期末下属分级基金的份额总额 13,340,180,946.42份 6,895,703,719.58份 第 2 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C 1. 本期已实现收益 94,663,498.68 32,014,488.02 2．本期利润 94,663,498.68 32,014,488.02 3．期末基金资产净值 13,340,180,946.42 6,895,703,719.58 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金金腾通货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6197% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.5324% 0.0003% 过去六个 月 1.2909% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.1173% 0.0005% 过去一年 2.4738% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.1238% 0.0010% 过去三年 8.5827% 0.0019% 1.0510% 0.0000% 7.5317% 0.0019% 过去五年 16.9687% 0.0023% 1.7510% 0.0000% 15.2177% 0.0023% 自基金合 同生效起 至今 29.7230% 0.0078% 2.5804% 0.0000% 27.1426% 0.0078% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 国金金腾通货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.4318% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.3445% 0.0003% 过去六个 月 0.9152% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 0.7416% 0.0005% 第 3 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 过去一年 1.7091% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.3591% 0.0010% 过去三年 6.1682% 0.0019% 1.0510% 0.0000% 5.1172% 0.0019% 过去五年 12.6662% 0.0023% 1.7510% 0.0000% 10.9152% 0.0023% 自基金合 同生效起 至今 14.7624% 0.0026% 2.0166% 0.0000% 12.7458% 0.0026% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 注：本基金 A类份额基金合同生效日为 2014年 2月 17日，图示日期为 2014年 2月 17日至 2021 年 6月 30日。本基金 C类份额基金合同生效日为 2015年 9月 28日，图示日期为 2015年 9月 28 日至 2021年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾省强 本基金基 金经理，国 金鑫盈货 币基金经 理 2021年 3月 26日 - 4 曾省强先生，北京师范大学硕 士。2013年 7月至 2016年 4 月在江苏信宁投资管理有限 公司担任固定收益部交易员， 2016 年 5 月加入国金基金管 理有限公司，担任基金交易部 交易员。现任国金基金管理有 限公司固定收益投资部基金 经理。 第 5 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任 职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济仍然处在疫情后期的修复通道中，但经济复苏的动能边际上有所减弱。 在较为严格的房地产调控政策的持续影响下，房地产销售、新开工、施工、拿地以及融资等环节 均出现降温，5月房地产投资增速回落至 9.8%（前值 13.7%），受此影响，5月固定资产投资也不 及预期。物价方面，CPI维持在低位运行，PPI受到大宗商品价格持续上涨的影响，仍然维持在高 第 6 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 位。货币政策方面，央行维持稳健中性的货币政策，资金价格围绕政策利率波动。市场表现方面， 对资金面的稳定预期，以及下半年经济增长压力的担忧，债市总体表现较好，但是在全球流动性 收紧的大背景下，收益率下行也受到美联储缩减宽松等因素的制约，总体来看，二季度债市收益 率呈现震荡下行的态势。 报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把控制流动性风险放在第一位，同时根据 央行货币政策和市场资金面的变化，灵活调整债券仓位和久期，提升组合收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的金腾通货币 A 份额净值收益率为 0.6197%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0873%；本基金的金腾通货币 C 份额净值收益率为 0.4318%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,681,116,258.25 42.88 其中：债券 8,445,116,258.25 41.71 资产支持证券 236,000,000.00 1.17 2 买入返售金融资产 728,487,332.73 3.60 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 10,753,697,836.82 53.11 4 其他资产 83,497,265.40 0.41 5 合计 20,246,798,693.20 100.00 第 7 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 163,566,383.70 0.72 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 18.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 16.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 19.71 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 第 8 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 32.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.64 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,119,723,353.42 5.53 其中：政策性金融债 1,119,723,353.42 5.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 446,193,875.82 2.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,879,199,029.01 34.00 8 其他 - - 9 合计 8,445,116,258.25 41.73 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 180313 18进出 13 3,500,000 351,279,358.88 1.74 2 112004097 20中国银行 CD097 3,000,000 299,065,997.92 1.48 3 112017190 20光大银行 CD190 3,000,000 299,005,731.62 1.48 4 112017192 20光大银行 CD192 3,000,000 298,963,373.48 1.48 5 112183022 21南京银行 CD113 3,000,000 298,305,534.94 1.47 6 112106020 21交通银行 CD020 3,000,000 296,943,163.98 1.47 7 190309 19进出 09 2,700,000 270,844,332.76 1.34 8 112183221 21宁波银行 CD164 2,500,000 248,524,613.65 1.23 第 9 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 9 200309 20进出 09 2,100,000 210,092,591.59 1.04 10 112014222 20江苏银行 CD222 2,100,000 207,110,235.58 1.02 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0311% 报告期内偏离度的最低值 0.0122% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0224% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 138917 鹏程 4A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.49 2 138931 20汇裕 06 740,000.00 74,000,000.00 0.37 3 138981 链融 28A1 620,000.00 62,000,000.00 0.31 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行于 2020 年 12 月 1 日被中国银行 保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 5050 万元。中国银行“原油宝”产品风险事件相关违 法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独 第 10 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市 场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健 全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球 市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销 售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。于 2021年 5月 21日被中 国银保监会行政处罚，罚款合计 8761万元。主要违法违规事实：一、向未纳入预算的政府购买服 务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款； 四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理不严，信贷 资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质押贸易融资 业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业务提供并购 贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办理汇出汇款 融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性同业账户； 十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；十七、面 向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资 非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金违规用于 支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、理财非标 融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额度提供理 财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品； 二十七、单家分支行代销 3家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券未通过风险 处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，表内人民币 债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产； 三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；三十五、违 规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费。 中国光大银行股份有限公司于 2020年 8月 20日被国家外汇管理局给予警告，没收违法所得 585,571.35元人民币，并处 543万元人民币罚款，主要违法违规事实：违规办理内保外贷业务； 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规 定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇业务等。于 2020年 10月 20日被国家外汇管理局行 政处罚，罚款总计 60万元人民币,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 主要违法违规事实：违反银行交易记录管理规定。 南京银行股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日被中国人民银行南京分行给予警告，并处罚 第 11 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 款 736 万元，没收违法所得人民币 208,778.02 元，陈晓辉罚款 3.5 万元，周猛罚款 3.5 万元。 主要违法违规事实：（一）未按规定履行客户身份识别义务；（二）未按照规定保存客户身份资料 和交易记录；（三) 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；(四）未按规定报送账户开 户资料；未按规定开立账户使用；（五）未按规定加强特约商户与受理终端管理；（六）违规占压 财政资金;（七）陈晓辉对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任;（八）周猛对南京银行反洗钱 违规行为负有直接责任。 宁波银行股份有限公司于 2020年 10月 16日被宁波银保监局行政处罚，罚款合计 30万元。 主要违法违规事实：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。于 2021年 6月 11日被 宁波银保监局行政处罚，罚款合计 25万元。主要违法违规事实：代理销售保险不规范。 江苏银行股份有限公司于 2020年 12月 31日被江苏银保监局行政处罚，罚款合计 240万元。 主要违法违规事实：1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款； 3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资 本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要 求。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 83,458,850.30 4 应收申购款 38,415.10 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 83,497,265.40 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 第 12 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C 报告期期初基金份额总额 12,329,182,720.25 6,796,541,560.89 报告期期间基金总申购份额 47,466,848,941.08 41,688,591,872.06 报告期期间基金总赎回份额 46,455,850,714.91 41,589,429,713.37 报告期期末基金份额总额 13,340,180,946.42 6,895,703,719.58 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《证券时报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2021年 4月 2日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统维护的公告》 2、2021年 4月 9日《关于通过国金证券资金账户自动申购国金金腾通货币基金 C类份额暂 停 T+0快速取现服务的公告》 3、2021年 4月 17日《关于通过国金证券资金账户自动申购国金金腾通货币基金 C类份额恢 复 T+0快速取现服务的公告》 4、2021年 4月 21日《国金金腾通货币市场证券投资基金 2021年第 1季度报告》 5、2021年 5月 12日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 6、2021年 5月 19日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益 率。 第 13 页 共 14 页 国金金腾通货币 2021年第 2季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021年 7月 20日 第 14 页 共 14 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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