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| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2404407 | ||||||||
| 基金代码 | 006778 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发恒生中国企业精明指数（QDII） 基金主代码 006778 交易代码 006778 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 7日 报告期末基金份额总额 30,323,492.96份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪恒生 中国企业精明指数，力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。本基金力争控制基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不 超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降 低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 3页，共 17页 指数化的投资组合。 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比 例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基 金资产的 80%，投资于跟踪标的指数的公募基金比 例不超过基金资产净值的 10%；在扣除需缴纳的交 易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率 ×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股 价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Citibank,N.A.Hongkong 境外资产托管人中文名称 花旗银行香港分行 下属分级基金的基金简称 广发恒生中国企业精明 指数（QDII）A 广发恒生中国企业精明 指数（QDII）C 下属分级基金的交易代码 006778 006779 报告期末下属分级基金的 份额总额 22,737,485.28份 7,586,007.68份 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 4页，共 17页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 广发恒生中国企业精 明指数（QDII）A 广发恒生中国企业精 明指数（QDII）C 1.本期已实现收益 116,628.30 36,000.02 2.本期利润 -863,095.23 -282,208.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0379 -0.0385 4.期末基金资产净值 22,136,341.31 7,391,170.04 5.期末基金份额净值 0.9736 0.9743 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发恒生中国企业精明指数（QDII）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.83% 0.86% -4.00% 0.90% 0.17% -0.04% 过去六个 月 -0.43% 1.18% -1.58% 1.24% 1.15% -0.06% 过去一年 4.62% 1.14% -0.23% 1.19% 4.85% -0.05% 自基金合 -2.64% 1.18% -9.20% 1.25% 6.56% -0.07% 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 5页，共 17页 同生效起 至今 2、广发恒生中国企业精明指数（QDII）C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.93% 0.86% -4.00% 0.90% 0.07% -0.04% 过去六个 月 -0.63% 1.18% -1.58% 1.24% 0.95% -0.06% 过去一年 4.20% 1.14% -0.23% 1.19% 4.43% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 -2.57% 1.18% -9.20% 1.25% 6.63% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 3月 7日至 2021年 6月 30日） 1、广发恒生中国企业精明指数（QDII）A： 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 6页，共 17页 2、广发恒生中国企业精明指数（QDII）C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 2019-05- 09 - 17年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 7页，共 17页 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理；广发道琼 斯美国石油开 发与生产指数 证券投资基金 （QDII-LOF） 的基金经理； 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金(LOF)的 基金经理；广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理；广发纳斯 达克 100交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发纳斯达克 100指数证券 投资基金的基 金经理；广发 纳斯达克生物 科技指数型发 起式证券投资 基金的基金经 至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 (自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2016年 1 月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产 业指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 证军工交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 30日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理(自 2016年 9月 26日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证 环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理 (自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)。 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 8页，共 17页 理；广发全球 医疗保健指数 证券投资基金 的基金经理； 广发中证央企 创新驱动交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发中证央企 创新驱动交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金的基 金经理；广发 粤港澳大湾区 创新 100交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发粤港澳大 湾区创新 100 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 的基金经理； 指数投资部总 经理助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 9页，共 17页 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11次， 其中 7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金 经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生中国企业精明指数，按照个股在标的 指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。 2021 年 2 季度，A 股市场整体保持震荡向上趋势，整个季度沪深 300 指数 上涨 3.48%，中证 500指数上涨 8.86%，创业板指数上涨 26.05%。美股同样呈现 上涨行情，整个季度纳斯达克 100指数上涨 11.18%，标普 500指数上涨 8.17%， 均再次创出了历史新高。 2季度，国内经济运行平稳，海外主要经济体生产恢复，加工贸易持续改善； 低碳行动、保供稳价、经济结构升级等政策的推进带来了进口增量，2021年前 5 个月进出口总值同比增长近 3成。汽车外销火爆，出口同比近乎翻番，同时从汽 车制造到消费电子产品，芯片短缺已经演变成全球性重大问题，也带来相关行业 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 10页，共 17页 投资机会。2季度，国内电气设备、电子和汽车等行业涨幅靠前。港股方面，受 到美联储货币政策收紧预期的影响，港股整体呈现出弱势震荡的行情。 恒生中国企业精明指数反映恒生中国企业指数成份股公司的整体表现，及通 过转换股份类别获取回报的一种投资策略，即根据股份类别的价格进行互换。 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-3.83%，C类基金份额净值 增长率为-3.93%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 27,532,379.29 90.25 其中：普通股 27,532,379.29 90.25 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 11页，共 17页 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,591,295.41 8.49 8 其他资产 382,272.93 1.25 9 合计 30,505,947.63 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为24,349,440.30元，占 基金资产净值比例82.46%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 27,532,379.29 93.24 合计 27,532,379.29 93.24 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 7,771,656.32 26.32 非日常生活消费品 5,723,670.31 19.38 通信服务 5,335,958.48 18.07 信息技术 2,411,509.29 8.17 房地产 1,596,387.09 5.41 日常消费品 1,404,326.38 4.76 医疗保健 1,033,160.79 3.50 能源 842,930.32 2.85 公用事业 690,343.49 2.34 工业 551,028.34 1.87 原材料 171,408.48 0.58 合计 27,532,379.29 93.24 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 12页，共 17页 序 号 公司名称（英 文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯 控股 700 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 5,800.00 2,818,421.38 9.55 2 China Construction Bank Corp 建设 银行 939 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 442,000.00 2,247,131.89 7.61 3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国 平安 2318 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 24,000.00 1,518,712.42 5.14 4 Xiaomi Corp 小米 集团 1810 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 66,400.00 1,491,753.02 5.05 5 Meituan 美团 －Ｗ 3690 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 5,500.00 1,466,291.38 4.97 6 Alibaba Group Holding Ltd 阿里 巴巴 9988 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 7,900.00 1,446,155.04 4.90 7 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 工商 银行 1398 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 308,000.00 1,168,639.72 3.96 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 13页，共 17页 8 Kuaishou Technology 快手 1024 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 6,400.00 1,037,370.78 3.51 9 China Mobile Ltd 中国 移动 941 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 24,500.00 989,738.36 3.35 10 China Merchants Bank Co Ltd 招商 银行 3968 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 15,500.00 854,442.15 2.89 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 14页，共 17页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股、阿里巴巴在报告编制 日前一年内曾受到中国国家市场监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 3,529.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 218,948.96 4 应收利息 321.97 5 应收申购款 159,472.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 382,272.93 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 15页，共 17页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发恒生中国企业 精明指数（QDII）A 广发恒生中国企业 精明指数（QDII）C 报告期期初基金份额总额 23,272,550.41 6,872,063.44 报告期期间基金总申购份额 2,273,807.61 2,116,423.89 减：报告期期间基金总赎回份额 2,808,872.74 1,402,479.65 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 22,737,485.28 7,586,007.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,8 00.08 32.98% 10,000,8 00.08 32.98% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,8 00.08 32.98% 10,000,8 00.08 32.98% 三年 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 16页，共 17页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401-2021 0630 10,00 0,800. 08 - - 10,000,800. 08 32.98% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金 (QDII)募集的文件 （二）《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》 （五）法律意见书 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 第 17页，共 17页 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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