最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华鼎利债券A(004647) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2407516 | ||||||||
| 基金代码 | 004647 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鼎利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鼎利债券 基金主代码 004647 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 12日 报告期末基金份额总额 47,939,209.78份 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通 过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策 略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略等。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 下属分级基金的交易代码 004647 006892 报告期末下属分级基金的份 额总额 40,090,626.69份 7,848,583.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 主要财务指标 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 1.本期已实现收益 239,342.44 23,582.35 2.本期利润 395,774.18 15,750.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0039 4.期末基金资产净值 43,209,697.12 8,379,921.15 5.期末基金份额净值 1.0778 1.0677 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华鼎利债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.08% 0.07% 0.77% 0.10% 0.31% -0.03% 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 过去六个月 0.46% 0.25% 0.70% 0.14% -0.24% 0.11% 过去一年 1.86% 0.27% 2.31% 0.13% -0.45% 0.14% 自基金合同 生效起至今 7.78% 0.49% 5.59% 0.13% 2.19% 0.36% 2、新华鼎利债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.07% 0.77% 0.10% 0.21% -0.03% 过去六个月 0.19% 0.25% 0.70% 0.14% -0.51% 0.11% 过去一年 1.38% 0.27% 2.31% 0.13% -0.93% 0.14% 自基金合同 生效起至今 6.77% 0.49% 5.59% 0.13% 1.18% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鼎利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 6月 12日至 2021年 6月 30日) 1．新华鼎利债券 A： 2．新华鼎利债券 C： 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 曹巍浩 本基金 基金经 理，固 定收益 研究部 总监、 新华双 利债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华纯 债添利 债券型 发起式 2020-12-08 - 14 学士，历任德意志交易所集团数据 与分析部MNI中国金融市场分析 师，汤森路透中国债券和货币市场 高级分析师，天风证券固收执行总 经理和账户投资经理。 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠融 88 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华恒 稳添利 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 本报告期内，新华基金管理股份有限公司作为新华鼎利债券型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度， 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长和 监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委 员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大 宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易 对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度国内经济修复速度逐渐放缓。生产端，工业生产受外需拉动保持较高热度，但 需求端回升低于预期。具体看，虽然房地产投资具备韧性，但是制造业投资恢复相对迟滞，基建 投资受财政后置影响进度缓慢，消费在疫情反复扰动下低于预期，出口在海内外供需错配带动下 依然强势，但边际增速下降。通胀方面，CPI和核心 CPI均已底部反弹，其中核心 CPI中枢温和 抬升，PPI反弹势头强劲，同比破 9%、创下近 10年新高。货币政策整体中性偏宽松，银行间流 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 动性宽裕。 债券市场方面，随着经济修复速度放缓，收益率小幅下行。由于资金价格保持在低位，信用 债套息空间稳定，短端中低等级信用债更受追捧。具体看，利率债短端下行约 20bp，长端 10年 期国债收益率下行 11bp至 3.08%，10年期国开债收益率下行 8bp至 3.48%；信用债方面，各期限、 等级信用债收益率全线下行，中低等级信用债收益率下行更明显，短端下行更快，曲线趋于陡峭。 万得全 A指数上涨 5.45%，中证转债指数上涨 4.04%。 本基金主打“攻守兼备”的配置特点。立足股债轮动，以信用票息策略打底，同时积极捕捉权 益增厚和债券波段交易机会。具体看，债券投资方面，信用债相对价值更优，资金成本尚处于历 史低位，短端中高等级信用债估值和安全性更具吸引力，套息空间稳定。有鉴于此，一季度我们 滚动配置短久期中高等级信用债。股票投资方面，在产品资金负债结构正常化后，本基金在控制 总体敞口的前提下，适度增配了顺应周期行业、其他高景气行业和大金融板块。未来，本基金将 更加注意股债仓位的切换以及持仓的风格。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.0778元，本报告期份额净值增长率为 1.08%，同期比较基准的增长率为 0.77%；本基金 C类份额净值为 1.0677元，本报告期份额净值 增长率为 0.98%，同期比较基准的增长率为 0.77%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金在 2021年 4月 1日至 2021年 5月 18日连续 30个工作日基金资产净值 低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,628,661.00 2.99 其中：股票 1,628,661.00 2.99 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 2 固定收益投资 43,323,839.54 79.52 其中：债券 43,323,839.54 79.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,700,000.00 4.96 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,737,768.87 10.53 7 其他各项资产 1,093,572.31 2.01 8 合计 54,483,841.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 880,249.00 1.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 95,220.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 653,192.00 1.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,628,661.00 3.16 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002945 华林证券 23,200 320,624.00 0.62 2 000039 中集集团 12,300 223,614.00 0.43 3 600741 华域汽车 8,000 210,160.00 0.41 4 002142 宁波银行 5,000 194,850.00 0.38 5 300861 美畅股份 2,000 168,620.00 0.33 6 300910 瑞丰新材 1,500 156,825.00 0.30 7 300059 东方财富 4,200 137,718.00 0.27 8 002601 龙蟒佰利 3,500 121,030.00 0.23 9 601816 京沪高铁 18,000 95,220.00 0.18 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资 明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 5,637,422.00 10.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,513,782.50 12.63 其中：政策性金融债 3,484,382.50 6.75 4 企业债券 26,759,900.00 51.87 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,012,900.00 5.84 7 可转债（可交换债） 1,399,835.04 2.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,323,839.54 83.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019645 20国债 15 56,200 5,637,422.00 10.93 2 136541 16希望 02 50,000 5,002,000.00 9.70 3 018014 国开 2005 34,750 3,484,382.50 6.75 4 143522 18吉高 02 30,000 3,092,100.00 5.99 5 155607 19华福 G1 30,000 3,029,400.00 5.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1（1）“宁波银行”发行人宁波银行股份有限公司，因代理销售保险不规范等行为，宁波证监 局对该行罚款 25万元。（甬银保监罚决字〔2021〕36号，2021年 6月 10日） （2）“国开 2005”发行人国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等 24项行为，中国 银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则对国家开发银行进行了处罚，对其罚款 4880万元。（银保监罚决字〔2020〕67 号，2020年 12月 25日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期末，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,126.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,074,795.43 5 应收申购款 6,650.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,093,572.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末，本基金持有的前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华鼎利债券A 新华鼎利债券C 本报告期期初基金份额总额 36,245,625.00 388,066.85 报告期期间基金总申购份额 8,057,863.16 7,764,066.90 减：报告期期间基金总赎回份额 4,212,861.47 303,550.66 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 40,090,626.69 7,848,583.09 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 1 20210401-202106 30 18,746, 719.16 - - 18,746,719.1 6 39.11% 机构 2 20210401-202105 18 7,533,4 33.79 - - 7,533,433.79 15.71% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鼎利债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鼎利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鼎利债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鼎利债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |