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| 富国国有企业债债券A/B(000139) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2418754 | ||||||||
| 基金代码 | 000139 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二一年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国国有企业债债券 基金主代码 000139 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 09月 25日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 186,726,947.49 投资目标 本基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险， 在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于国有企业债，指由国有企业或国有控股 企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、 公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯 债部分等。本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行 动态的整体资产配置和类属资产配置，基于对国家财政政 策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采 用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用 产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基 金重要的操作策略之一。 业绩比较基准 中证信用债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国国有企业债债券 A/B 富国国有企业 债债券 C 富国国有企业 债债券 D 下属分级基金的交 易代码 前端 后端 000141 006683 000139 000140 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 138,098,020.98 48,604,298.4 0 24,628.11 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位： 人民币元 3 主要财务指标 富国国有企业债债 券 A/B （2021年 04月 01日-2021 年 06月 30日） 富国国有企业债 债券 C （2021年 04月 01日 -2021年 06月 30日） 富国国有企业债 债券 D （2021年 04月 01日 -2021年 06月 30日） 1.本期已实现收益 1,955,738.15 557,465.49 305.28 2.本期利润 1,548,581.25 424,571.02 236.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0090 0.0096 4.期末基金资产净值 138,875,557.83 48,831,418.55 24,747.20 5.期末基金份额净值 1.0056 1.0047 1.0048 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国国有企业债债券 A/B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.06% 0.02% 1.18% 0.02% -0.12% 0.00% 过去六个月 2.08% 0.02% 2.10% 0.03% -0.02% -0.01% 过去一年 3.48% 0.02% 2.79% 0.04% 0.69% -0.02% 过去三年 12.00% 0.03% 13.73% 0.05% -1.73% -0.02% 过去五年 18.75% 0.04% 18.15% 0.06% 0.60% -0.02% 自基金合同 生效起至今 44.15% 0.06% 39.45% 0.07% 4.70% -0.01% （2）富国国有企业债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.02% 1.18% 0.02% -0.22% 0.00% 过去六个月 1.90% 0.02% 2.10% 0.03% -0.20% -0.01% 过去一年 3.08% 0.02% 2.79% 0.04% 0.29% -0.02% 过去三年 10.68% 0.03% 13.73% 0.05% -3.05% -0.02% 过去五年 16.56% 0.04% 18.15% 0.06% -1.59% -0.02% 自基金合同 生效起至今 39.79% 0.06% 39.45% 0.07% 0.34% -0.01% （3）富国国有企业债债券 D 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.02% 1.18% 0.02% -0.22% 0.00% 过去六个月 1.87% 0.02% 2.10% 0.03% -0.23% -0.01% 过去一年 3.05% 0.02% 2.79% 0.04% 0.26% -0.02% 自基金分级 生效日起至 今 7.67% 0.03% 9.65% 0.05% -1.98% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国国有企业债债券 A/B基金累计净值收益率与业绩 比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2013年 9月 25日成立，建仓期 6个月，从 2013年 9月 25日起至 2014年 3月 24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国国有企业债债券 C基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率的历史走势对比图 5 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2013年 9月 25日成立，建仓期 6个月，从 2013年 9月 25日起至 2014年 3月 24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （3）自基金 D级份额生效以来富国国有企业债债券 D基金累计净值收益率与业 绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 6 2、本基金自 2018年 12月 25日起增加 D类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金基 金经理 2019-05-20 － 9.0 硕士，曾任上海耀之资产 管理中心（有限合伙）交 易员，鑫元基金管理有限 公司交易员，鑫元基金管 理有限公司交易副总监 （主持工作）；自 2017 年 10 月加入富国基金管理有 限公司，现任富国基金固 定收益策略研究部固定收 益基金经理。2018年 1月 起任富国天时货币市场基 金、富国收益宝交易型货 币市场基金基金经理， 2018年 6月起任富国富钱 包货币市场基金基金经 理，2018年 8月起任富国 安益货币市场基金（原富 国收益宝货币市场基金， 于 2017年 4月 13日更名） 基金经理，2019年 1月起 任富国短债债券型证券投 资基金基金经理，2019 年 5 月起任富国国有企业债 债券型证券投资基金基金 经理，2019年 12月起任富 国汇远纯债三年定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 7 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国国有企业债债券型证券投资基金 的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券 法》、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和 分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 8 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 2 季度，全球经济在疫苗接种加速和各国保持财政货币政策刺激背 景下持续复苏，局部国家地区经济增长因病毒变异而出现分化。美国经济持续修 复，ISM制造业 PMI整体维持 60以上景气区间；就业市场明显改善，6月美国新 增非农就业数达到 85万；通胀创下近 20年新高。欧元区 6月的经济景气指数创 下历史新高，失业率回落。国内经济总体延续稳中向好态势，但扩张速度有所放 缓：6月制造业 PMI 50.9，连续三月回落，但仍位于临界点上方；部分地域疫情 反复下服务业复苏进程变缓；房地产调控和地方政府债发行节奏后置情况下，地 产和基建投资节奏放缓。 2季度央行货币政策保持灵活精准、合理适度。央行保持频繁地投放公开市 场逆回购以及几乎等量续作 MLF以稳定市场预期，2季度流动性合理充裕。四五 月资金面保持宽松，各期限债券收益率整体下行，10 年国开下行接近 10BP；6 月资金波动加大，债券收益率在资金面偏弱预期下小幅上行，下旬资金面预期转 好，债券收益率随之下行。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合 资产比例、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险， 组合整体运行状况良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 1.06%，C 级为 0.96%，D 级为 0.96%，同期业绩比较基准收益率 A/B级为 1.18%，C级为 1.18%，D级为 1.18% 9 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 234,456,647.02 95.72 其中：债券 227,456,647.02 92.86 资产支持证券 7,000,000.00 2.86 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 1,251,728.31 0.51 7 其他资产 9,232,495.25 3.77 8 合计 244,940,870.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 10 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 37,551,474.10 20.00 其中：政策性金融债 12,116,530.90 6.45 4 企业债券 52,656,822.92 28.05 5 企业短期融资券 14,027,300.00 7.47 6 中期票据 103,787,050.00 55.28 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 19,434,000.00 10.35 9 其他 － － 10 合计 227,456,647.02 121.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 112107075 21招商银行 CD075 200,000 19,434,000.00 10.35 2 1828016 18民生银行 01 110,000 11,100,100.00 5.91 3 210301 21进出 01 110,000 11,013,200.00 5.87 4 131800009 18扬州交通 GN001 100,000 10,477,000.00 5.58 5 101800487 18赣国资 MTN002 100,000 10,355,000.00 5.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 189460 安慧 15A1 40,000 4,000,000.00 2.13 2 136011 惠安 20A1 30,000 3,000,000.00 1.60 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 民生银行 01”的发行主体中国 民生银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违反规定办理售汇业务 等违法违规事实，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020年 11月 26日对公司 做出没收违法所得 1910822.20元人民币，并处 80万元人民币罚款，给予警告的 行政处罚（京汇罚〔2020〕44号）。 12 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21招商银行 CD075”的发行主体招 商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第三方 信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产； 违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风 险隔离不到位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标 准等 27项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对 公司做出罚款 7170万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,929.66 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,275,694.88 5 应收申购款 4,954,870.71 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,232,495.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 13 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国国有企业债债券 A/B 富国国有企业债 债券 C 富国国有企业债债 券 D 报告期期初基金份额总额 153,603,655.29 85,941,292.10 24,442.56 报告期期间基金总申购份额 22,693,772.99 83,178,805.12 185.55 减：报告期期间基金总赎回份额 38,199,407.30 120,515,798.82 － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － － 报告期期末基金份额总额 138,098,020.98 48,604,298.40 24,628.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-04-01至 2021-05-24 53,376 ,114.5 3 211,00 3.47 32,929 ,000.0 0 20,658,118 .00 11.06% 2 2021-04-01至 2021-06-30 49,354 ,197.7 1 - - 49,354,197 .71 26.43% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《证券投资基金侧袋机制操作 细则（试行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与各基金托管人协商一 致，基金管理人决定自 2021年 5月 22日起，对本基金增加侧袋机制并相应修改 基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021年 5月 20日发布的《富国 基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国国有企业债债券型证券投资基金的文件 2、富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同 15 3、富国国有企业债债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国国有企业债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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