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| 蜂巢添跃66个月定开债券(008316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2531404 | ||||||||
| 基金代码 | 008316 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 蜂巢添跃 66个月定开债券 场内简称 - 基金主代码 008316 交易代码 008316 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年 12月 10日 报告期末基金份额总额 7,990,034,546.91份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略，投资于剩余期 限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益 类工具，在控制组合净值波动率的前提下，力求实现 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的 基础上，通过对经济、市场的研究，在封闭期运用资 产配置策略、信用债投资策略、封闭期现金管理策略、 资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策 略、杠杆投资策略等，在开放期注重流动性管理，在 有效管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 本基金每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始 日的三年期定存利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 76,818,050.14 2.本期利润 76,818,050.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 4.期末基金资产净值 8,008,238,363.01 5.期末基金份额净值 1.0023 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按摊余成 本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.96% 0.01% 0.96% 0.01% 0.00% 0.00% 过去六个月 1.92% 0.01% 1.92% 0.01% 0.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.86% 0.01% 3.12% 0.01% -0.26% 0.00% 注：（1）本基金成立于 2020年 12月 10日； （2）本基金业绩比较基准为：本基金每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存 利率（税后）+1%。 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）本基金合同生效日为 2020年 12月 10日，基金合同生效起至披露时点不满一年； （2）本基金建仓期为 2020年 12月 10日至 2021年 6月 9日。根据基金合同规定，自基金合同生 效之日起 6个月内，基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至建仓期末和本报告期末， 基金的资产配置符合基金合同的相关要求。 3.3 其他指标 - §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 金之洁 本基金基 金经理 2020年12月 10日 - 8年 金之洁先生，美国马 里兰大学金融学硕 士，2013 年加入广发 银行股份有限公司金 融市场部从事债券投 资交易工作，曾担任 初级和中级交易员， 2018 年加入蜂巢基 金管理有限公司，任 交易部副总监，现任 基金投资部副总监。 金之洁先生现担任蜂 巢添汇纯债债券型证 券投资基金、蜂巢丰 业纯债一年定期开放 债券型发起式证券投 资基金、蜂巢丰鑫纯 债一年定期开放债券 型发起式证券投资基 金、蜂巢添益纯债债 券型证券投资基金、 蜂巢添禧 87个月定期 开放债券型证券投资 基金、蜂巢添元纯债 债券型证券投资基 金、蜂巢添跃 66个月 定期开放债券型证券 投资基金、蜂巢丰远 债券型证券投资基金 和蜂巢丰华债券型证 券投资基金基金经 理。 王宏 本基金基 金经理助 理 2021年 4月 28日 - 6年 王宏先生，厦门大学 金融工程硕士，具有 6 年金融从业经验， 2015 年加入华福证券 固定收益总部，负责 债券投资交易等工 作。2020年 12月加入 蜂巢基金管理有限公 司基金投资部，现任 蜂巢恒利债券型证券 投资基金、蜂巢添鑫 纯债债券型证券投资 基金、蜂巢添盈纯债 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 债券型证券投资基 金、蜂巢添幂中短债 债券型证券投资基 金、蜂巢丰业纯债一 年定期开放债券型发 起式证券投资基金、 蜂巢丰鑫纯债一年定 期开放债券型发起式 证券投资基金、蜂巢 添益纯债债券型证券 投资基金、蜂巢添元 纯债债券型证券投资 基金、蜂巢添跃 66个 月定期开放债券型证 券投资基金、蜂巢添 禧 87个月定期开放债 券型证券投资基金和 蜂巢添汇纯债债券型 证券投资基金的基金 经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚 实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金存在 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 异常交易情况。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度，债券收益率在 7月降准推动下，下行较多。三季度，国内基本面在中长期因 素（供给受限、需求走弱，地产调控，城投融资限制）和短期因素（疫情及洪涝灾害）交织下， 经济数据加速下行。 从 PMI来看，9月末跌破了 50枯荣线，其中生产指数从 6月的 51.9%大幅下行 2.4个百分点 至 49.5%，“能耗双控”政策和电力短缺影响下生产有所放缓。从需求方面，新订单指数、新出 口订单指数读数继续回落。新订单指数较 6月末下行 2.2个百分点至 49.3%，连续三个月位于收 缩区间。三季度，工业、投资、消费纷纷走弱，尤其是消费降幅超预期，8月的社消数据 2年平 均增速从上月的 3.6%掉到了 1.5%。受居民收入增速下降影响，消费短期增长疲弱。投资方面，地 产投资小幅下滑，基建投资基本持平，仅制造业投资有所反弹。社融增速在三季度也继续下滑， 虽然政府债券发行在三季度有所提速，但贷款融资规模不及预期。 整个三季度，回购利率中枢并无较大变化，R001维持在 2.0%-2.1%，R007维持在 2.2%-2.3%， 较二季度均价小幅上行 3bp左右，证明央行货币政策在降准后维持了中性态度。但基本面的走弱 推动债券收益率下行 20-30bp，这使得利差空间不断被压缩，曲线走平。 本基金由于产品特点，以持有到期为主要策略，重点配置 5年期政策性银行金融债。组合在 三季度继续增加杠杆部分配置，增配了 5年期政策性银行金融债，组合杠杆维持在较高水平，获 取了较好的套息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0023元；本报告期基金份额净值增长率为 0.96%，业绩 比较基准收益率为 0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,942,252,220.95 98.41 其中：债券 13,942,252,220.95 98.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,740,640.59 0.03 8 其他资产 221,425,454.18 1.56 9 合计 14,167,418,315.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,712,470,253.19 171.23 其中：政策性金融债 13,712,470,253.19 171.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 229,781,967.76 2.87 10 合计 13,942,252,220.95 174.10 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 160418 16农发 18 50,310,000 5,082,585,041.40 63.47 2 160210 16国开 10 43,600,000 4,320,066,583.20 53.95 3 018063 进出 2101 10,200,000 1,018,427,225.52 12.72 4 018083 农发 2001 9,868,180 983,180,508.83 12.28 5 200315 20进出 15 7,400,000 741,196,354.83 9.26 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同规定，本基金不投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 153,290.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 221,272,164.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 221,425,454.18 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,990,034,542.47 报告期期间基金总申购份额 4.44 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 7,990,034,546.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021年 7月 1 日-2021 年 9 月 30日 1,599,999,000.00 - - 1,599,999,000.00 20.02% 2 2021年 7月 1 日-2021 年 9 月 30日 1,719,999,000.00 - - 1,719,999,000.00 21.53% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份 额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于 5000万元的 风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管 理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 中国证监会规定媒介上进行了如下信息披露： 1、2021年 7月 1日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021年上半年度基金份额净值 公告》； 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 2、2021年 7月 20日披露了《蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季 度报告》； 3、2021年 7月 20日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告》； 4、2021年 8月 30日披露了《蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报 告》； 5、2021年 8月 30日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告》； 6、2021年 9月 23日披露了《蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金的文件； 2、蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同； 3、蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10层。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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