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| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2533642 | ||||||||
| 基金代码 | 009844 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金丰安 27个月定开债券发起 基金主代码 009844 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 24日 报告期末基金份额总额 7,990,997,788.79份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期 的固定收益类工具，力求实现基金资产的稳定增 值。 投资策略 （一） 封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日 （或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金 投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定 行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于 封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权 而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有 人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前 提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 封闭期内，本基金主要有以下投资策略：资产配置 策略、类属配置策略、信用债投资策略、资产支持 证券的投资策略、放大策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要进行流动性管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期 起始日公布的两年期定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金丰安 27个月定 开债券发起 A 华泰紫金丰安 27个月定 开债券发起 C 下属分级基金的交易代 码 009844 009845 报告期末下属分级基金 的份额总额 7,990,553,027.13份 444,761.66份 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 华泰紫金丰安 27个月 定开债券发起 A 华泰紫金丰安 27个月 定开债券发起 C 1.本期已实现收益 62,582,311.56 3,370.03 2.本期利润 62,582,311.56 3,370.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0076 4.期末基金资产净值 8,063,191,377.58 448,657.31 5.期末基金份额净值 1.0091 1.0088 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金丰安 27个月定开债券发起 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.78% 0.01% 0.91% 0.01% -0.13% 0.00% 过去六个 月 1.56% 0.01% 1.80% 0.01% -0.24% 0.00% 过去一年 3.09% 0.01% 3.60% 0.01% -0.51% 0.00% 自基金合 同生效起 3.11% 0.01% 3.67% 0.01% -0.56% 0.00% 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 至今 2、华泰紫金丰安 27个月定开债券发起 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.76% 0.01% 0.91% 0.01% -0.15% 0.00% 过去六个 月 1.52% 0.01% 1.80% 0.01% -0.28% 0.00% 过去一年 2.99% 0.01% 3.60% 0.01% -0.61% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 3.01% 0.01% 3.67% 0.01% -0.66% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 9月 24日至 2021年 9月 30日) 1．华泰紫金丰安 27个月定开债券发起 A： 2．华泰紫金丰安 27个月定开债券发起 C： 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 注：1、本基金的合同生效日为 2020年 9月 24日，截至本报告期期末，本基金 已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 2、本基金业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)+1.5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈晨 本基金 的基金 经理 2020- 09-24 - 12 曾任职于巴克莱资本（香港），从事 海外可转债市场的交易和投资工作。 2011年至 2014年，曾先后任职于申 银万国研究所和中投证券研究所，从 事债券研究工作。2014 年加入华泰 证券（上海）资产管理有限公司，担 任固定收益投资经理。2019 年 3 月 起陆续担任华泰紫金季季享定期开 放债券型发起式证券投资基金、华泰 紫金周周购 3 个月滚动持有债券型 证券投资基金等基金的基金经理。 陈利 本基金 的基金 2020- 11-19 - 10 历任德邦证券股份有限公司研究所 研究员，德邦基金管理有限公司投资 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 经理 研究部研究员、基金经理助理、基金 经理。2017年 1月加入华泰证券（上 海）资产管理有限公司，2018 年 5 月起陆续担任华泰紫金天天金交易 型货币市场基金、华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券 投资基金等基金的基金经理。 刘鹏飞 本基金 的基金 经理 2021- 08-16 - 5 2016年至 2019年任职于东莞证券资 产管理部，从事债券交易和信用债研 究。2019年至 2020年任职于广发基 金固收研究部，任债券研究员。2020 年 4月加入华泰证券（上海）资产管 理有限公司，担任基金经理助理。 注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理 的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、中国证监会和《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合 法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范 的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库， 完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合 既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公 平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得 到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内 未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券收益率整体震荡下行，以 10 年期国债为例，明显分为两个阶段：7 月初至 8月上旬，收益率下行近 30BP，最低一度突破 2.80%；8月上旬至 9月底，震 荡上行，三季度末收于约 2.88%，整个三季度下行约 20BP。 疫情方面，国内南京、郑州、厦门等城市局部反复，在强有力的防疫措施下，均 得到有效控制。海外日新增确诊病例数仍较多，随疫苗接种率提升，各国防疫经验和 治疗方法的积累以及特效药的可能问世，疫情的影响有可能会趋弱。 国内经济方面，高频数据显示经济有走弱态势。中秋和国庆的出行与消费数据反 映消费复苏缓慢；房地产在政策的持续调控下，拿地和销售数据均出现下滑拐点；稳 杠杆及地方债务严格管理的背景下，基建投资难有大的起色。进入 9月后多地对工业 部门的限产停产等措施对制造业也可能产生影响。出口则是一大亮点，保持较高的增 速，韧性十足。 另一方面，上游的原油、动力煤等大宗商品价格上升较多，PPI持续超预期，市 场对通胀的担忧情绪有所增加。 产品操作方面，主要是杠杆的滚续。根据资金价格和标的债券的波动，择机增配 了部分标的债券，适度提升杠杆水平。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 0.78%，C级基金净值收益率为 0.76%，同期业 绩比较基准收益率为 0.91%。 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 10,314,213,224.53 97.76 其中：债券 10,314,213,224.53 97.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,250,497.91 0.21 7 其他各项资产 214,553,534.41 2.03 8 合计 10,551,017,256.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,314,213,224.53 127.91 其中：政策性金融债 10,314,213,224.53 127.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,314,213,224.53 127.91 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 190308 19进出 08 32,700,000.00 3,273,527,657.54 40.60 2 170412 17农发 12 31,200,000.00 3,148,894,831.68 39.05 3 190214 19国开 14 29,300,000.00 2,925,244,283.40 36.28 4 170212 17国开 12 3,200,000.00 326,159,392.78 4.04 5 108605 国开 1901 3,100,070.00 310,270,042.51 3.85 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 3 应收股利 - 4 应收利息 214,553,534.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 214,553,534.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金丰安27个 月定开债券发起A 华泰紫金丰安27个 月定开债券发起C 本报告期期初基金份额总额 7,990,553,027.13 444,761.66 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 7,990,553,027.13 444,761.66 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 项目 华泰紫金丰安27个月定 开债券发起A 华泰紫金丰安27个月定 开债券发起C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,000,900.09 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,000,900.09 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 0.13 - 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,9 00.09 0.13% 10,000,0 00.00 0.13% 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,9 00.09 0.13% 10,000,0 00.00 0.13% 3年 注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。 2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-07-01至 2021-09-30 2,000,17 9,000.00 0.00 0.00 2,000,179,0 00.00 25.03% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回， 可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能 使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出 现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时， 在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申 请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、发起式基金在成立三年后继续存续的，单一机构投资者赎回后，若本基金连续50个 工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在 终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年。 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人根据监管规定要求于 2021年 8月 31日在本基金管理人官网及 监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，自 2021年 8月 31日起，王锦海先生因个人原因辞职，不再担任公司总经理 职务。 2、本基金管理人根据监管规定要求于 2021年 9月 17日在本基金管理人官网及 监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，自 2021年 9月 17日起，聂挺进先生新任本基金管理人总经理。 3、本基金管理人根据监管规定要求在本基金管理人官网及监管规定渠道发布了 华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》， 2021年 8月 16日起新增刘鹏飞先生为本基金基金经理。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、《关于申请募集注册华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金之法律意见书》； 8、产品资料概要； 9、中国证监会规定的其他备查文件。 10.2存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3查阅方式 备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话： 4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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