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| 广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2534855 | ||||||||
| 基金代码 | 501078 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发科创主题 3年封闭混合 场内简称 科创配置 基金主代码 501078 交易代码 501078 基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后的前三年为封闭 运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎 回业务。 封闭运作期内基金上市交易后，投资者 可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转 托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满 后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2019年 6月 11日 报告期末基金份额总额 988,984,757.73份 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期 不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、 债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和 调整。 本基金将采取与市场整体估值水平挂钩的股票仓 位控制策略，根据指数估值水平（中证 500指数的 市净率 P/B）的变化和对未来市场判断，灵活控制 股票仓位。本基金将科学把握建仓节奏，遵守投资 策略，适时控制仓位，力求通过仓位控制进一步降 低基金资产收益的波动性。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中债综 合财富（总值）指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本基金的扩位证券简称为“科创配置 LOF”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 日) 1.本期已实现收益 118,821,329.95 2.本期利润 90,274,721.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0913 4.期末基金资产净值 2,448,361,465.99 5.期末基金份额净值 2.4756 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.82% 1.80% -4.13% 0.99% 7.95% 0.81% 过去六个 月 28.70% 1.62% 7.55% 0.96% 21.15% 0.66% 过去一年 30.34% 1.72% 15.35% 1.08% 14.99% 0.64% 自基金合 同生效起 至今 147.56% 1.67% 70.03% 1.01% 77.53% 0.66% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 6月 11日至 2021年 9月 30日) 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李巍 本基金的基金 经理；广发制 造业精选混合 型证券投资基 金的基金经 理；广发新兴 产业精选灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发创业板两年 定期开放混合 型证券投资基 金的基金经 理；广发聚鸿 六个月持有期 2019-06- 11 - 16年 李巍先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 证券股份有限公司发展 研究中心研究员、投资 自营部研究员、投资经 理，广发基金管理有限 公司权益投资一部研究 员、权益投资一部副总 经理、权益投资一部总 经理、策略投资部副总 经理、广发核心精选混 合型证券投资基金基金 经理(自 2013 年 9 月 9 日至 2015年 2月 17日)、 广发主题领先灵活配置 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发盛 锦混合型证券 投资基金的基 金经理；策略 投资部总经理 混合型证券投资基金基 金经理(自 2014 年 7 月 31 日至 2019 年 3 月 1 日)、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金基金经 理(自 2016年 3月 21日 至 2019年 3月 26日)、 广发策略优选混合型证 券投资基金基金经理 (自 2014年 3月 17日至 2019年 5月 22日)、广 发新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2017 年 9月 15 日至 2020年 2月 10日)、 广发利鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2019年 3月 27日 至 2021年 4月 14日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 李巍 公募基金 6 12,551,965,890.42 2011-09-20 私募资产管理计 划 2 2,305,474,036.83 2021-03-01 其他组合 3 10,737,700,570.08 2017-03-22 合计 11 25,595,140,497.33 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35次， 其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其 余 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基 金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 3季度，主要宽基指数均出现一定幅度的调整，上证 50、沪深 300、 创业板指和申万制造涨跌幅分别为-8.62%、-6.85%、-6.69%和 1.68%，申万制造 指数明显强于其它宽基指数。 报告期内，国内经济复苏趋势明显变弱，9月 PMI已低于 50的荣枯线，一 方面是 8月、9月国内疫情反复而影响了国内需求，另一方面是“拉闸限电”、“能 耗双控”等政策对供给端造成冲击。从更长的时间维度看，海运价格维持高位， 原材料价格快速上涨，以及欧美地区需求结构变化、生产端逐渐恢复也影响了海 外需求，毕竟 PMI新出口订单指数走弱已持续数月。未来 2-3个季度，国内经济 下行压力较大，但不至于失速；明年下半年，由于基数原因以及稳增长政策逐步 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 发力的预期，经济走势或将趋于平稳。当前仍处于政策友好期，过去几年政策端 的相机决策特征明显。近期，货币政策和财政政策趋向宽松，基建略微发力、地 产边际转暖，形成一个政策组合，但仍以托底为主，毕竟政策存在诸多掣肘，如 近期快速上涨的部分工业品价格以及地产、地方债务隐含的风险等，需求端的放 松和刺激并不能从根本上解决这些问题。在未来较长时间内，以稳为主、相机决 策或仍将是政策的主基调。 3 季度海外疫情未有好转，欧美地区经济也开始走弱，财政刺激趋于尾声， 未来一段时间海外需求大概率将对国内经济形成负向拖累，这种效应可能将贯穿 2022 年上半年。目前疫情仍未有结束的迹象，疫情之下全球政治、经济治理格 局都在寻求新的平衡。根据最新的新闻报道，针对“新冠”病毒的特效药已取得较 好的临床数据，似乎可有效控制疫情，前景比之前稍乐观。 9月以来，国内“限电”现象频现，全球能源及其产业链上的部分工业品价格 快速上涨，背后的成因及传导链条较为复杂，既源于部分长期制度性安排，也存 在极端天气等偶然性因素的冲击，形成恐慌而加剧趋势。在需求整体偏弱的大背 景下，我们难以预测这些工业品价格是否会持续暴涨，但如果没有有效的应对措 施，部分工业品价格也有较大的可能性继续维持较高的水平，全球通胀预期上行， 进而影响全球货币当局的决策。因此，如何解决这一问题及其对货币政策的影响， 或将是未来半年经济和资本市场的主要矛盾。 在全球经济整体面临类“滞胀”的宏观环境下，全球金融市场整体表现不佳且 波动较大。A股市场也呈现类似的走势，总体处于较为极端的状态，分化十分明 显。即使是部分长期空间确定、景气度高的赛道型资产，在经历了 3季度前半段 时间的明显上涨后也出现大幅调整，背后的核心原因还是估值偏高、交易拥挤。 仅有部分周期行业受短期产品价格上涨驱动而表现较好，前期经过较大幅度调整 的消费、金融表现出一定的防御性。 报告期内，本基金始终保持较高的股票仓位。在行业配置上的调整幅度不大， 仍然聚焦在医药、高端制造、军工、电子、计算机等成长空间大的高景气赛道。 主要增持了军工、半导体装备和能源金属等板块，同时在医药、计算机行业内部 进行了品种优化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 3.82%，同期业绩比较基准收益率 为-4.13%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,930,049,596.56 78.30 其中：普通股 1,892,696,691.26 76.78 存托凭证 37,352,905.30 1.52 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 520,957,099.67 21.13 7 其他资产 13,939,812.63 0.57 8 合计 2,464,946,508.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 C 制造业 1,592,249,168.81 65.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 59,060.02 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 247,488,504.19 10.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 61,347,582.72 2.51 N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,842,500.43 1.18 S 综合 - - 合计 1,930,049,596.56 78.83 注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300763 锦浪科技 766,955 185,603,110.00 7.58 2 300207 欣旺达 3,827,770 143,158,598.00 5.85 3 300363 博腾股份 1,379,350 131,396,881.00 5.37 4 300395 菲利华 2,392,782 119,064,832.32 4.86 5 002025 航天电器 1,383,333 85,489,979.40 3.49 6 000725 京东方 A 14,798,20 0 74,730,910.00 3.05 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 7 000733 振华科技 742,600 74,423,372.00 3.04 8 601012 隆基股份 742,511 61,242,307.28 2.50 9 300687 赛意信息 2,115,368 48,251,544.08 1.97 10 300696 爱乐达 991,981 46,821,503.20 1.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆博腾制药科技股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 310,817.29 2 应收证券清算款 13,534,843.73 3 应收股利 - 4 应收利息 94,151.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,939,812.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 988,984,757.73 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 988,984,757.73 广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金募集的文件 （二）《广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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