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| 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2536949 | ||||||||
| 基金代码 | 008097 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银亚太精选债券（QDII） 基金主代码 008095 交易代码 008095 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 8日 报告期末基金份额总额 69,296,069.57份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资 产的长期保值增值。 投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益 率的目标，通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相 应调整债券组合的久期配置，通过“自上而下”与“自下而 上”相结合的分析策略，在信用类固定收益金融工具中进 行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优 化组合。 业绩比较基准 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债 综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于亚太精选债券，其预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 3 下属分级基金的基金简称 中银亚太精选债券（QDII） A（人民币份额） 中银亚太精选债券（QDII） C（人民币份额） 下属分级基金的交易代码 008095 008096 报告期末下属分级基金的份额 总额 55,919,137.00份 13,376,932.57份 注：1、本基金另设美元份额，A类基金代码008097，C类基金代码008098，与人民币份额并 表披露。 2、截至本报告期末，本基金A类人民币份额净值 0.9961元，总份额10252631.52 份，C类人 民币份额净值0.9971元，总份额354874.58份。本基金A类美元份额净值 0.1537美元，总份 额45666505.48份，C类美元份额净值0.1530美元，总份额13022057.99份。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 中银亚太精选债券 （QDII）A（人民币份额） 中银亚太精选债券 （QDII）C（人民币份额） 1.本期已实现收益 449,878.19 87,452.56 2.本期利润 248,998.15 19,777.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 0.0014 4.期末基金资产净值 55,757,784.68 13,270,140.14 5.期末基金份额净值 0.9971 0.9920 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.18% 0.12% 0.57% 0.16% -0.39% -0.04% 过去六个月 -0.28% 0.12% 1.54% 0.16% -1.82% -0.04% 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 4 过去一年 -0.03% 0.11% 1.75% 0.17% -1.78% -0.06% 自基金合同 生效日起 -0.29% 0.10% 3.90% 0.17% -4.19% -0.07% 2、中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.07% 0.12% 0.57% 0.16% -0.50% -0.04% 过去六个月 -0.49% 0.12% 1.54% 0.16% -2.03% -0.04% 过去一年 -0.43% 0.11% 1.75% 0.17% -2.18% -0.06% 自基金合同 生效日起 -0.80% 0.10% 3.90% 0.17% -4.70% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020年 6月 8日至 2021年 9月 30日） 1．中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）： 2．中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）： 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 5 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各 项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑涛 基金经 理 2020-06-08 - 12 金融学博士。曾任广发证券 股份有限公司交易员。2015 年加入中银基金管理有限 公司，曾任专户投资经理。 2016年 6月至今任中银美 元债基金基金经理，2017 年 6月至 2019年 10月任中 银丰实基金基金经理，2017 年6月至今任中银丰和基金 基金经理，2017年 12月至 今任中银丰禧基金基金经 理，2018年 1月至今任中银 丰荣基金基金经理，2018 年 3月至 2020年 6月任中 银中债 7-10年国开债指数 基金基金经理，2018年 9 月至今任中银中债 3-5年期 农发行债券指数基金基金 经理,2019年 3月至今任中 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 6 银中债 1-3年期国开行债券 指数基金基金经理，2019 年 6月至今任中银中债 1-3 年期农发行债券指数基金 基金经理，2020年 6月至今 任中银亚太精选基金基金 经理。中级经济师。具备基 金、证券、银行间本币市场 交易员、黄金交易员从业资 格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 7 异常交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4. 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球疫情高位回落，疫苗接种速度边际放缓。美国经济修复速度放缓， 服务消费持续修复，商品消费增速边际放缓，失业率 8月值较 6月值下降 0.7个百分点至 5.2%， 制造业 PMI 9月值较 6月值上升 0.5个百分点至 61.1，服务业 PMI 9月值较 6月值上升 1.8 个百分点至 61.9。美联储大概率 11 月宣布 Taper,基建计划规模两党尚未达成一致，债务上 限问题被延期至 12月。欧元区经济复苏边际放缓，失业率 8月值较 6月值回落 0.3个百分 点至 7.5%，制造业 PMI 9月值较 6月值回落 4.8个百分点至 58.6，服务业 PMI 9月值较 6 月值回落 1.9个百分点至 56.4。欧央行小幅放缓 PEPP购债规模，但目前对市场影响有限。 日本经济恢复缓慢，岸田文雄就任日本第 100任首相，应对新冠疫情和重振经济成为新政权 的重点课题。 国内经济方面，“能耗双控”背景下供需双弱，经济下行压力加大。具体来看，领先指标 中采制造业 PMI于三季度中枢回落，9月值回落至 50以下，较 6月回落 1.3个百分点至 49.6， 同步指标工业增加值 8月同比增长 5.3%，较 2021年 6月回落 3.0个百分点。从经济增长动 力来看，出口表现相对强劲，消费投资有所回落：8 月美元计价出口增速较 2021 年 6 月回 落 6.6个百分点至 25.6%左右，仍处于较高位置，8月消费同比增速大幅回落，较 2021年 6 月回落 9.6个百分点至 2.5%，制造业表现好于房地产和基建投资，1-8月固定资产投资增速 较 2021 年二季度末回落 3.7 个百分点至 8.9%的水平。通胀方面，CPI震荡回落，8 月同比 增速较 2021年 6月下降 0.3个百分点至 0.8%；PPI继续上行，8月同比增速较 2021年 6月 回升 0.7个百分点至 9.5%。 2. 市场回顾 债券市场方面，三季度债市各品种小幅上涨。其中，三季度中债总全价指数上涨 1.25%， 中债银行间国债全价指数上涨 1.54%，中债企业债总全价指数上涨 0.45%。在收益率曲线上， 三季度收益率曲线走势平坦化。其中，三季度10年期国债收益率从3.08%回落 20bp至2.88%， 10 年期金融债（国开）收益率从 3.49%回落 29bp 至 3.20%。货币市场方面，7 月央行降准 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 8 释放 1万亿流动性，央行公开市场小幅缩量续作，银行间资金面总体平衡，其中，三季度银 行间 1天回购加权平均利率均值在 2.06%左右，较上季度均值上行 5bp，银行间 7天回购利 率均值在 2.28%左右，与上季度均值基本持平。 美元基准利率方面，8 月初美债利率在宽松流动性推动下一度触及 1.13%的相对低位， 后转为震荡小幅上行，尽管 9 月 14 日美国 8 月 CPI 公布后，10年美债利率下行了 5bp， 但9 月23 日鲍威尔表示有可能在11 月宣布Taper 后，美债收益率23 日当天大幅上行9bp。 截止 9月末，10Y 美债收益率较 7 月末上行 24bp 至 1.48%，2Y 美债收益率上行 12bp 至 0.31%，10Y-2Y 利差走阔 12bp 至 117bp。 8 月中资美元债市场整体反弹，高收益表现优于投资级，9 月以来市场情绪再次受到负 面事件冲击，回吐 8 月全部涨幅，并由高收益板块溢出到投资级板块。，截至 9月末，中资 投资级和投机级美元债收益率中枢分别为 2.36%和 16.39%，较月初上行 15bp 和 312bp，二 者利差分别为 152bp 和 1582bp，较月初上行 2bp 和 293bp。从总回报情况来看，9 月以来 中资美元债总回报率为-6.01%，其中投资级和高收益分别录得总回报率-1.39%和-8.17%，高 收益表现更弱。 3. 运行分析 三季度权益市场先涨后跌，债券市场各品种小幅上涨。策略上，我们保持合适的久期， 积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置中短期限信用债，合理分配类属资产比例。 4. 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A（人民币份额）类份额净值增长率为 0.18%，同期业绩比较基准收 益率为 0.57%。 报告期内，本基金 C（人民币份额）类份额净值增长率为 0.07%，同期业绩比较基准收 益率为 0.57%。 4.4报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 9 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,725,248.17 87.70 其中：债券 60,725,248.17 87.70 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,653,384.11 11.05 8 其他各项资产 862,506.26 1.25 9 合计 69,241,138.54 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） A+至 A- 7,624,832.97 11.05 BBB+至 BBB- 7,979,091.39 11.56 BB+至 BB- 24,859,478.59 36.01 B+至 B 7,735,512.72 11.21 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 10 未评级 12,526,332.50 18.15 注：本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 US91282CB U45 T 0 1/8 03/31/23 1,945,620 1,944,213.97 2.82 2 XS1513700 127 CIFIHG 5 1/2 01/23/22 1,945,620 1,950,386.77 2.83 3 XS2084413 454 FTLNHD 7 1/2 12/16/21 2,594,160 2,588,375.02 3.75 4 018008 SH 国开 1802 3,900,000 4,000,620.00 5.80 5 190207 IB 19国开 07 6,000,000 6,028,800.00 8.73 注：1、债券代码为 ISIN 码。 2、数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 146.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 781,025.97 5 应收申购款 81,333.91 6 其他应收款 - 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 11 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 862,506.26 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银亚太精选债券 （QDII）A（人民币份 额） 中银亚太精选债券 （QDII）C（人民币份 额） 本报告期期初基金份额总额 90,894,775.72 16,494,177.79 报告期期间基金总申购份额 5,339,900.26 2,564,153.32 减：报告期期间基金总赎回份额 40,315,538.98 5,681,398.54 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 55,919,137.00 13,376,932.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-07-15至 2021-09-30 19,787 ,598.9 4 0.00 0.00 19,787,598. 94 28.5552% 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告 12 2 2021-07-15至 2021-07-28 19,999 ,000.0 0 0.00 19,999,0 00.00 0.00 0.0000% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）募集的文件； 2、《中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》； 4、《中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 9.3 查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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