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| 华富恒富18个月定开债A(000502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2537222 | ||||||||
| 基金代码 | 000502 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒富 18个月定期开放债券 基金主代码 000502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 22日 报告期末基金份额总额 561,814,138.14份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动 态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风 险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒富 18个月定期开放债 券 A 华富恒富 18个月定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 000502 000501 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页 报告期末下属分级基金的份额总额 553,049,748.49份 8,764,389.65份 注：本基金于 2017年 11月 22日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 华富恒富 18个月定期开放债券 A 华富恒富 18个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 8,563,307.93 123,771.15 2.本期利润 3,392,733.47 43,362.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 0.0049 4.期末基金资产净值 602,931,237.01 9,377,558.84 5.期末基金份额净值 1.0902 1.0700 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒富 18个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.30% 1.87% 0.07% -1.31% 0.23% 过去六个月 2.73% 0.26% 3.21% 0.05% -0.48% 0.21% 过去一年 3.26% 0.30% 5.58% 0.05% -2.32% 0.25% 过去三年 21.08% 0.28% 16.00% 0.07% 5.08% 0.21% 自基金合同 生效起至今 27.33% 0.25% 22.71% 0.07% 4.62% 0.18% 华富恒富 18个月定期开放债券 C 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.30% 1.87% 0.07% -1.40% 0.23% 过去六个月 2.53% 0.26% 3.21% 0.05% -0.68% 0.21% 过去一年 2.86% 0.30% 5.58% 0.05% -2.72% 0.25% 过去三年 19.64% 0.28% 16.00% 0.07% 3.64% 0.21% 自基金合同 生效起至今 25.38% 0.25% 22.71% 0.07% 2.67% 0.18% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金从 2021年 11月 22日由华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。根据《华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基 金资产的 80%，股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%，其中本基金在开放期、 封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。本基金持有的全部权证，其市值 不得超过基金资产净值的 3%。但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期不受上述 5%的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金 管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金建仓期为 2017年 11月 22 日到 2018年 5月 22日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严 格执行了《华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚姣姣 华富恒富 18个月定 期开放债 券型基金 基金经 理、华富 天益货币 2017年 9月 12 日 - 9年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后 任职于广发银行股份有限公司、上海农商 银行股份有限公司。2016年 11月加入华 富基金管理有限公司，2017年 3月 14日 至 2019年 6月 20日任华富天盈货币市场 基金基金经理、2017年 1月 4日至 2019 年 6月 20日任华富货币市场基金基金经 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页 市场基金 基金经 理、华富 恒稳纯债 债券型基 金基金经 理、华富 恒欣纯债 债券型基 金基金经 理、华富 灵活配置 混合型基 金基金经 理 理。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济受内外因素叠加双重影响，基本面触顶回落，9月官方制造业 PMI录得 49.6， 是自 2020年 2月以来首次降至荣枯线以下。一方面，7月中旬以来国内疫情呈现多点散发态势， 对经济产生一定负面影响；其次国内地产基建投资增速出现明显回落，消费又难以有效复苏；再 次，上游能源价格飙涨，能耗双控和电力短缺进一步拖累工业产出水平，形成了工业经济类滞涨 局面。 资本市场表现上，三季度债市在 7月意外降准以及 8-9月基本面数据转弱影响下，整体走势 较强，长端利率下行幅度较大超过 20bp，利率继续处于下行通道中。权益市场三季度从指数层面 看依旧波澜不惊，围绕着 3500点的中枢上下波动，但是内部结构剧烈分化，板块轮动较快，风格 间大起大落，配置交易难度较大。市场热点从新能源高成长向上游周期品扩散，滞涨成为三季度 最强的逻辑主线，海外高通胀货币政策边际收紧担忧引发权益市场波动加剧，权益市场整体进入 到一个横盘宽幅震荡的状态。 本基金保持以中短久期中高等级信用债为组合底仓，以转债和权益策略为当下主要的增厚收 益策略，精选个券，以期在结构市中挖掘 alpha收益。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，经济基本面相比上半年承压，经济下行预期的方向已成共识，能耗双控背景下， 原材料涨价对中下游企业盈利的挤压，以及海外美联储货币政策收紧逐步逼近，都给国内经济企 稳带来较大压力。自 7月超预期降准以来，货币政策层面维持宽松平稳可期，财政政策结构性放 松，逆周期稳增长政策将可能是下半年的政策发力点，导致权益市场依然存在结构性机会。债券 市场则在稳定的政策利率走廊区间引导下，较大概率维持窄幅震荡，流动性是当前长端利率最关 心的因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富恒富债券 A份额净值为 1.0902元，累计份额净值为 1.5202元。本报告期 的基金份额净值增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.87 %。截止本期末，华富恒富债 券 C份额净值为 1.0700元，累计份额净值为 1.4000元。本报告期的基金份额净值增长率为 0.47%， 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页 同期业绩比较基准收益率为 1.87 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 70,658,209.76 7.37 其中：股票 70,658,209.76 7.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 863,728,603.82 90.07 其中：债券 863,728,603.82 90.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,645,060.28 0.90 8 其他资产 15,869,562.95 1.65 9 合计 958,901,436.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,486,427.13 1.06 C 制造业 54,054,591.25 8.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,166,406.08 0.84 G 交通运输、仓储和邮政业 4,950,785.30 0.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,658,209.76 11.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601012 隆基股份 135,766 11,197,979.68 1.83 2 300207 欣旺达 236,183 8,833,244.20 1.44 3 603345 安井食品 45,729 8,779,510.71 1.43 4 601899 紫金矿业 642,857 6,486,427.13 1.06 5 601799 星宇股份 31,908 5,775,348.00 0.94 6 600690 海尔智家 216,901 5,671,961.15 0.93 7 002541 鸿路钢构 114,700 5,035,330.00 0.82 8 002352 顺丰控股 75,758 4,950,785.30 0.81 9 002916 深南电路 47,367 4,491,338.94 0.73 10 603939 益丰药房 63,351 3,299,320.08 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 649,669,400.00 106.10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 81,444,000.00 13.30 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页 7 可转债（可交换债） 132,615,203.82 21.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 863,728,603.82 141.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 149312 20创投 S2 500,000 50,800,000.00 8.30 2 175675 21中泰 01 500,000 50,635,000.00 8.27 3 155029 18青城 05 400,000 40,900,000.00 6.68 4 149328 20安纾 03 400,000 40,488,000.00 6.61 5 175630 21海通 01 400,000 40,452,000.00 6.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,088.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,865,474.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,869,562.95 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113616 韦尔转债 11,670,750.00 1.91 2 113618 美诺转债 11,422,708.80 1.87 3 127005 长证转债 6,983,932.80 1.14 4 110048 福能转债 6,951,060.50 1.14 5 110055 伊力转债 5,529,900.00 0.90 6 113605 大参转债 5,423,502.00 0.89 7 123099 普利转债 5,052,000.00 0.83 8 127024 盈峰转债 4,198,883.58 0.69 9 113621 彤程转债 3,265,600.00 0.53 10 113043 财通转债 2,562,154.80 0.42 11 128134 鸿路转债 2,539,600.00 0.41 12 110073 国投转债 2,301,000.00 0.38 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页 项目 华富恒富 18个月定期开放 债券 A 华富恒富 18个月定期开 放债券 C 报告期期初基金份额总额 553,049,748.49 8,764,389.65 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 553,049,748.49 8,764,389.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华富恒富 18个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页 1、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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