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| 创金合信鑫利混合C(008894) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2542308 | ||||||||
| 基金代码 | 008894 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫利混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2021年 10月 27日 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫利混合 基金主代码 008893 交易代码 008893 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 17日 报告期末基金份额总额 7,319,491.49份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下” 与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资 产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资 产配置比例。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80% +沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水 平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码 008893 008894 报告期末下属分级基金的份 额总额 6,690,012.03份 629,479.46份 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日） 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C 1.本期已实现收益 1,860,647.29 -5,002.68 2.本期利润 -118,009.71 37,910.50 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0133 0.0121 4.期末基金资产净值 8,218,455.93 768,147.01 5.期末基金份额净值 1.2285 1.2203 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.53% 0.98% -0.68% 0.25% -2.85% 0.73% 过去六个月 -0.87% 0.90% 0.41% 0.22% -1.28% 0.68% 过去一年 6.30% 0.88% 3.20% 0.25% 3.10% 0.63% 自基金合同 生效起至今 22.85% 0.85% 4.98% 0.27% 17.87% 0.58% 创金合信鑫利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.62% 0.98% -0.68% 0.25% -2.94% 0.73% 过去六个月 -1.07% 0.90% 0.41% 0.22% -1.48% 0.68% 过去一年 5.88% 0.88% 3.20% 0.25% 2.68% 0.63% 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 自基金合同 生效起至今 22.03% 0.84% 4.98% 0.27% 17.05% 0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王妍 本基金 基金经 2020年 1 月 22日 - 12 王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学 博士。曾就职于天相投资顾问有限公司 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 理 担任总裁业务助理。2009年加入第一创 业证券资产管理部任高级研究员、研究 部总监助理。2014年 8月加入创金合信 基金管理有限公司，现任行业投资研究 部执行总监、基金经理。 闫一帆 本基金 基金经 理 2020年 1 月 22日 - 12 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理 工大学金融学硕士。2008年 7月就职于 国泰君安证券股份有限公司。2011年 5 月加入永安财产保险股份有限公司投资 管理中心任固定收益研究员，2012年 10 月加入第一创业证券股份有限公司资产 管理部任固定收益研究员。2014年 8月 加入创金合信基金管理有限公司，历任 信用研究主管、投资经理，现任固定收 益部副总监，兼任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，2021 年三季度债券市场利率水平呈现先下后上的行情。长端方面，10 年国债利率在央行降准操作的带动下，从 7月初 3.05%附近的平台下行至 9月末 2.85%附近 的平台，短端方面，三季度 7天回购利率 DR007平均值为 2.16%，与二季度基本持平，也与 央行稳健中性的货币政策的基调相匹配。三季度债券市场行情的主要驱动力在于央行 7 月 份意外降准的行为带动了市场宽松预期的提升，从而带来了收益率曲线的整体下行。随后 则是市场在逐步修正过度宽松的货币政策预期，市场收益率逐步向上修复到合理水平附近。 往后展望，四季度债券市场存在一定的分化压力，在理财净值化转型的背景下，利率债表 现可能强于信用债，短债表现可能强于长债。 报告期内，固收部分，本基金结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，灵活调整组 合久期水平，控制信用风险暴露情况，控制组合杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为 投资者获取良好的投资回报。 权益市场方面，三季度各大指数尽管看似平稳，实则暗流涌动。进入三季度，经济回 落幅度明显超预期，生产、消费、投资、社融、就业等各项指标也全面走弱，出口成为唯 一亮点。疫情恢复进入后半程，一方面，全球需求和贸易恢复带动主要制造业国家的出口； 另一方面，由于各国防控节奏和力度不一致，导致经济活动尤其是生产环节的供需错配异 常严重，原材料价格不断上涨，制造端的成本压力激增。叠加碳中和背景下能耗双控和拉 闸限电，加剧全球能源短缺，导致短期宏观经济的不可预测，引发流动性预期混乱。受教 育、互联网、医疗、房地产等行业政策及利空事件影响，行业分化加大，市场主线混乱， 行业轮动快，投资行为短期化，加剧市场波动。因此，报告期内，本基金鉴于短期波动不 可控，坚持基于中长期角度，以行业和基本面为出发点，积极配置趋势确定且持续的行业 和业绩确实性高优质个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫利混合 A基金份额净值为 1.2285元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%；截至本报告期末创金合信 鑫利混合 C基金份额净值为 1.2203元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.62%， 同期业绩比较基准收益率为-0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告 并提出解决方案。 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,492,623.78 27.32 其中：股票 2,492,623.78 27.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,785,750.50 63.42 其中：债券 5,785,750.50 63.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 602,935.10 6.61 8 其他资产 241,849.53 2.65 9 合计 9,123,158.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 77,220.00 0.86 C 制造业 2,032,050.38 22.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 91,476.00 1.02 F 批发和零售业 98,280.00 1.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 181,800.00 2.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,090.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,707.40 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,492,623.78 27.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688005 容百科技 5,807 627,620.56 6.98 2 600110 诺德股份 24,500 524,545.00 5.84 3 002049 紫光国微 1,500 310,200.00 3.45 4 688599 天合光能 3,980 213,168.80 2.37 5 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 2.08 6 600754 锦江酒店 4,000 181,800.00 2.02 7 688663 新风光 3,279 102,862.23 1.14 8 600546 山煤国际 7,800 98,280.00 1.09 9 601669 中国电建 10,800 91,476.00 1.02 10 600711 盛屯矿业 6,500 77,220.00 0.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,785,750.50 64.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,785,750.50 64.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21国债 01 45,240 4,527,619.20 50.38 2 019645 20国债 15 12,570 1,258,131.30 14.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月 11日收到中国证 券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）出具的《中国证券监督管理委员 会山西监管局行政监管措施决定书》（[2021]8号）（以下简称“决定书”），要求公司对 内部控制和信息披露方面的相关问题进行整改。公司高度重视上述《决定书》所提出的相关 问题，并将严格按照山西证监局的要求，采取有效措施，积极整改。 本基金投研人员分析认为，在受到责令整改后，山煤国际公司及相关人员将加强相关 证券法律法规学习，严格遵守相关规定，强化规范运作意识，切实提高规范运作水平，严 格履行信息披露义务。该事件发生后该公司经营状况正常。公司作为煤炭行业龙头之一， 随着需求好转煤价回升，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制 度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对山煤国际进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 87,702.67 2 应收证券清算款 46,424.26 3 应收股利 - 4 应收利息 107,722.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 241,849.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688630 芯碁微装 186,835.00 2.08 科创板打新限 售 2 688663 新风光 102,862.23 1.14 科创板打新限 售 §6 开放式基金份额变动 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 单位：份 项目 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C 报告期期初基金份额总额 39,597,525.21 20,488,787.85 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回 份额 32,907,513.18 19,859,308.39 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,690,012.03 629,479.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701 - 20210711 15,767,896.56 0.00 15,767,896.56 0.00 0.00% 机构 2 20210701 - 20210930 38,347,868.22 0.00 32,300,000.00 6,047,868.22 82.63% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 74只公募基金，公募管理规模 686亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫利混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫利混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信鑫利混合型证券投资基金 2021年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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