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| 易方达上证50增强C(004746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543637 | ||||||||
| 基金代码 | 004746 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达上证50指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达上证 50增强 基金主代码 110003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 3月 22日 报告期末基金份额总额 10,876,879,610.79份 投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获 得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。 投资策略 本基金为增强型指数基金，以上证 50指数作为目 标指数。在资产配置上追求充分投资，不根据对 市场时机的判断主动调整股票仓位；同时，基金 将基本依据目标指数的成分股构成权重，基于基 本面研究进行有限度的优化调整，并借助数量化 投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基 准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指 数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的 范围内。本基金可选择投资价值高的存托凭证进 行投资。 业绩比较基准 上证 50指数 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于 混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在 控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越 基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数 相近的风险水平。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达上证 50增强 A 易方达上证 50增强 C 下属分级基金的交易代 码 110003 004746 报告期末下属分级基金 的份额总额 9,656,187,140.35份 1,220,692,470.44份 注：自 2017年 6月 6日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017年 6月 7日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 易方达上证 50增强A 易方达上证 50增强 C 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 1.本期已实现收益 356,352,860.73 38,036,890.33 2.本期利润 -2,356,012,940.65 -245,190,892.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2489 -0.2230 4.期末基金资产净值 21,120,448,659.86 2,640,491,174.38 5.期末基金份额净值 2.1872 2.1631 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证 50增强 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -10.35% 1.53% -8.62% 1.35% -1.73% 0.18% 过去六个 月 -12.10% 1.34% -9.67% 1.21% -2.43% 0.13% 过去一年 0.84% 1.40% -1.10% 1.24% 1.94% 0.16% 过去三年 60.23% 1.38% 22.65% 1.33% 37.58% 0.05% 过去五年 128.97% 1.24% 46.83% 1.20% 82.14% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 592.25% 1.58% 198.30% 1.67% 393.95% -0.09% 易方达上证 50增强 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -10.40% 1.53% -8.62% 1.35% -1.78% 0.18% 过去六个 -12.21% 1.34% -9.67% 1.21% -2.54% 0.13% 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 月 过去一年 0.60% 1.40% -1.10% 1.24% 1.70% 0.16% 过去三年 58.97% 1.38% 22.65% 1.33% 36.32% 0.05% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 96.70% 1.32% 29.64% 1.26% 67.06% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达上证 50增强 A （2004年 3月 22日至 2021年 9月 30日） 易方达上证 50增强 C （2017年 6月 7日至 2021年 9月 30日） 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 注：1.自 2017年 6月 6日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日 为 2017年 6月 7日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 592.25%，同期 业绩比较基准收益率为 198.30%；C类基金份额净值增长率为 96.70%，同期业绩 比较基准收益率为 29.64%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 胜 记 本基金的基金经理、易方 达沪深 300指数精选增强 型证券投资基金的基金 经理、基本面指数增强部 联席总经理 2012- 09-28 - 16年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司投资经理助理、基 金经理助理、行业研究员、 指数与量化投资部总经理 助理、指数与量化投资部副 总经理、指数及增强投资部 副总经理、指数投资部总经 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 理、指数增强投资部联席总 经理、易方达沪深 300交易 型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金基金经 理、易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理、易方达上证中盘 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理、 易方达标普医疗保健指数 证券投资基金（LOF）基金 经理、易方达标普 500指数 证券投资基金（LOF）基金 经理、易方达标普生物科技 指数证券投资基金（LOF） 基金经理、易方达标普信息 科技指数证券投资基金 （LOF）基金经理、易方达 恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金基金 经理、易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理、 易方达香港恒生综合小型 股 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）基金经理、易方达 原油证券投资基金（QDII） 基金经理、易方达标普全球 高端消费品指数增强型证 券投资基金基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次，其中3次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不同基金 经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了 审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年第三季度，全球经济逐步复苏，有色金属、能源等大宗商品价格继 续大幅上行，通胀压力加大，各主要经济体的宽松货币政策开始退出。国内经济 在经历强劲反弹后出现回落，严厉的房地产调控政策下，住房成交量大幅萎缩。 碳中和、能耗双控目标下，高耗能的上游行业普遍大幅减产，导致上游工业品价 格居高不下，电力短缺日趋严重，经济增速出现回落。1-8月份全国规模以上工 业增加值同比增长 13.1%（与 2019 年同比两年平均增长 5.4%），全国固定资产 投资同比增长 8.9%（与 2019年同比两年平均增长 4.0%），房地产开发投资同比 增长 10.9%（与 2019年同比两年平均增长 7.7%）。8月份社会消费品零售总额同 比增长仅 2.5%。国内的通胀水平基本稳定，8月份居民消费价格指数（CPI）同 比上涨 0.8%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨 9.5%。我国货币供应量 增速继续下行，8 月末国内广义货币供应量 M2 同比增长 8.2%；央行全面降准 0.5个百分点，对提升货币供应的提振效果尚不明显。报告期内，A股分化加大， 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 上证指数下跌 0.64%，上证 50 指数下跌 8.62%。煤炭、有色、钢铁、电力、化 工等上游行业大幅上涨；医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒、家电等下游行 业明显下跌。 本基金是跟踪上证 50指数的增强型指数基金，股票仓位一直保持在 90%以 上，并在指数成分权重的基础上，对食品饮料、医药等行业有一定的超配，券商、 保险等行业低配。报告期内，根据指数成份股变化与对市场形势的判断，本基金 进行了一些少量调整操作，主要是增加了半导体、有色金属、食品饮料等板块的 权重，减少了保险、工程机械等行业的配置。本基金报告期业绩落后基准指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 2.1872元，本报告期份额净值 增长率为-10.35%，同期业绩比较基准收益率为-8.62%；C 类基金份额净值为 2.1631 元，本报告期份额净值增长率为-10.40%，同期业绩比较基准收益率为 -8.62%。年化跟踪误差 6.45%，超过目标控制范围，主要是投资组合与指数权重 的偏差有所扩大所致。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 21,439,731,138.12 89.88 其中：股票 21,439,731,138.12 89.88 2 固定收益投资 835,400.00 0.00 其中：债券 835,400.00 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,333,193,632.57 9.78 7 其他资产 80,497,143.03 0.34 8 合计 23,854,257,313.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,710,553,145.46 11.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,299,875.22 0.03 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 69,946.39 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 261,400,000.00 1.10 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00 J 金融业 737,704,765.93 3.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 25,962.09 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 3,716,122,208.11 15.64 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,059,395,439.43 4.46 C 制造业 11,360,767,049.39 47.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 660,682,204.80 2.78 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 386,648,834.24 1.63 J 金融业 3,344,298,872.22 14.07 K 房地产业 69,753,385.93 0.29 L 租赁和商务服务业 642,608,720.00 2.70 M 科学研究和技术服务业 199,454,424.00 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,723,608,930.01 74.59 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 1,927,210 3,526,794,300.00 14.84 2 600887 伊利股份 62,323,790 2,349,606,883.00 9.89 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 3 600036 招商银行 43,351,984 2,187,107,592.80 9.20 4 600276 恒瑞医药 34,244,078 1,720,080,037.94 7.24 5 601012 隆基股份 13,719,644 1,131,596,237.12 4.76 6 601899 紫金矿业 76,515,563 772,042,030.67 3.25 7 601166 兴业银行 41,402,702 757,669,446.60 3.19 8 601668 中国建筑 137,642,126 660,682,204.80 2.78 9 601888 中国中免 2,471,572 642,608,720.00 2.70 10 600438 通威股份 10,499,922 534,866,026.68 2.25 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 000858 五粮液 5,485,345 1,203,429,839.55 5.06 2 000001 平安银行 41,143,601 737,704,765.93 3.10 3 000661 长春高新 2,653,919 728,925,392.54 3.07 4 002352 顺丰控股 4,000,000 261,400,000.00 1.10 5 688029 南微医学 979,854 252,910,115.94 1.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 835,400.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 10 合计 835,400.00 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 127046 百润转债 8,354 835,400.00 0.00 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏恒瑞医药股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国财政部处罚，招商银行股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局深 圳市分局处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银 行、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、国家外汇管理局福建省分局处罚， 平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分 局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国银行保险监督管理委员会深 圳监管局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委 员会宁波监管局处罚。 本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,727,360.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 428,831.42 5 应收申购款 78,340,951.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,497,143.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达上证50增强A 易方达上证50增强C 报告期期初基金份额总额 9,448,696,799.66 986,499,364.83 报告期期间基金总申购份额 1,738,666,261.44 730,611,041.76 易方达上证 50指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 减：报告期期间基金总赎回份额 1,531,175,920.75 496,417,936.15 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,656,187,140.35 1,220,692,470.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达 50指数证券投资基金设立的文件； 2.《易方达上证 50指数增强型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达上证 50指数增强型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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