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| 华安新泰利灵活配置混合A(003799) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548820 | ||||||||
| 基金代码 | 003799 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新泰利灵活配置混合 基金主代码 003799 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 9日 报告期末基金份额总额 624,385,106.38份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配 置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投 资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在 权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融 衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大 类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研 究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能 影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论 的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市 场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置 比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基 金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安新泰利混合 A 华安新泰利混合 C 下属分级基金的交易代码 003799 003800 报告期末下属分级基金的份 额总额 364,262,597.06份 260,122,509.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 华安新泰利混合 A 华安新泰利混合 C 1.本期已实现收益 9,871,819.90 5,131,647.76 2.本期利润 5,228,051.82 3,227,898.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0147 0.0144 4.期末基金资产净值 500,195,007.96 351,731,656.13 5.期末基金份额净值 1.3732 1.3522 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安新泰利混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.40% -1.76% 0.55% 2.83% -0.15% 过去六个月 7.42% 0.37% 0.70% 0.50% 6.72% -0.13% 过去一年 14.02% 0.40% 5.06% 0.57% 8.96% -0.17% 过去三年 20.81% 0.38% 23.89% 0.66% -3.08% -0.28% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 38.83% 0.34% 17.06% 0.60% 21.77% -0.26% 2、华安新泰利混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.40% -1.76% 0.55% 2.81% -0.15% 过去六个月 7.36% 0.37% 0.70% 0.50% 6.66% -0.13% 过去一年 13.92% 0.40% 5.06% 0.57% 8.86% -0.17% 过去三年 20.47% 0.38% 23.89% 0.66% -3.42% -0.28% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 36.57% 0.34% 17.06% 0.60% 19.51% -0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 12月 9日至 2021年 9月 30日) 1．华安新泰利混合 A： 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 2．华安新泰利混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 朱才敏 本基金 的基金 经理 2016-12-09 - 14年 金融工程硕士，具有基金从业资格 证书，14 年基金行业从业经历。 2007 年 7 月应届生毕业进入华安 基金，历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究员、 基金经理助理等职务。2014 年 11 月至 2017年 7月，同时担任华安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券型 证券投资基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金的基金经 理。2014年 11月起，同时担任华 安汇财通货币市场基金、华安双债 添利债券型证券投资基金的基金 经理。2015 年 5 月起同时担任华 安新回报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2016 年 4 月 至 2018年 10月，同时担任华安安 禧保本混合型证券投资基金的基 金经理。2018年 10月起，同时担 任华安安禧灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 9 月至 2018年 1月，同时担任华安 新财富灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年 11月至 2017年 12月，同时担任华安新希 望灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 12月起，同 时担任华安新泰利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2017 年 3月起，同时担任华安睿安定期 开放混合型证券投资基金的基金 经理。2019 年 5 月起，同时担任 华安鼎信 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理。 2019年 7月至 2021年 3月，同时 担任华安日日鑫货币市场基金的 基金经理。2019年 8月至 2021年 3月，同时担任华安年年丰一年定 期开放债券型证券投资基金的基 金经理。2021 年 3 月起，同时担 任华安科创主题 3 年封闭运作灵 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 活配置混合型证券投资基金、华安 添颐混合型发起式证券投资基金 的基金经理。2021 年 7 月起，同 时担任华安添和一年持有期债券 型证券投资基金的基金经理。 舒灏 本基金 的基金 经理 2020-01-23 - 13年 硕士研究生，13 年证券、基金行 业从业经验。曾任海通证券股份有 限公司研究员。2011 年 6 月加入 华安基金，历任投资研究部研究 员、基金投资部基金经理助理。 2018年 7月至 2019年 6月，同时 担任华安保本混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 6 月起， 同时担任华安稳健回报混合型证 券投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安新机遇灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2018年 12月起，同时担 任华安大安全主题灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 1月起，同时担任华安新泰利灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2020 年 9 月起，同时担 任华安安利混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 6 月起，同 时担任华安添禧一年持有期混合 型证券投资基金的基金经理。2021 年 8月起，同时担任华安安禧灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在 2020年上涨后，2021年前三季度 A股经历了较大的震荡，年初在基金发行加快、年报预 告超预期等因素刺激下，食品饮料、医药等核心资产带动指数快速拉升。春节后行情发生逆转， 随着美债利率上升，全球权益市场波动加大，核心资产大幅回调，而中小市值公司则低位企稳， 周期、环保等板块领涨。3 月中旬以后市场企稳反弹，消费、新能源、电子等高景气度板块轮番 上涨。三季度以来高位的新能源等板块大幅波动，而底部的周期、消费等板块有所反弹。 今年市场大幅波动，市场风格切换频繁，我们认为主要原因在于：一是美债收益率波动较大， 及大宗商品价格剧烈波动，通胀压力显现，市场担心全球流动性收紧，对估值在高位的板块形成 压力；二是随着疫情逐步好转，部分低位的周期行业和制造业企业盈利加速，估值优势凸显；三 是进入三季度，市场对下半年及明年的中美经济政策、经济走向存在较大分歧。 本基金 2021年三季度整体维持了中性仓位，仓位均衡集中在军工、新能源、消费、制造业等 板块。债券方面，本基金保持了对利率债和高等级信用债的基本配置，动态调整组合久期和杠杆 水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年9月30日，本基金A类份额净值为1.3732元，本报告期份额净值增长率为1.07%， 同期业绩比较基准增长率为-1.76%。本基金 C类份额净值为 1.3522元，本报告期份额净值增长率 为 1.05%，同期业绩比较基准增长率为-1.76%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受疫情影响，2020年全球经济都经受了较大打击，2021年上半年，随着疫苗逐步普及，全球 疫情逐步得到缓解，加上西方国家货币普遍超发，需求改善，而供给受疫情影响，在经济复苏背 景下，全球大宗商品加速上涨，未来随着美国刺激政策逐步退出，大宗商品价格预计上涨幅度有 限，通胀虽有压力但仍整体可控。 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 二季度以来，中国部分经济数据指标出现见顶回落，随着海外刺激政策逐步退出，国内出口 预计明年将面临一定压力，地产基建整体平稳，综合来看，三季度开始，国内经济增速开始温和 向下。在此背景下，预计国内政策环境仍将维持相对宽松的格局。 在经济承压，政策相对宽松的背景下，我们判断未来一段时间股票指数整体上涨空间有限， 但结构性机会仍将层出不穷。不同于去年疫情环境下全球经济停摆的状态，今年诸多行业都有明 显复苏，股市也呈现出更多板块性机会。 今年四季度到明年，我们看好：一是景气度向上，具备长期发展空间，且估值相对较低的制 造业公司，包括部分机械基础件、油气装备等板块的龙头公司；二是短期高景气度，且未来政策 支持，长期前景向好的新兴行业，包括军工、新能源等；三是部分低估值板块的估值修复机会， 随着全球经济回暖，国内碳中和政策落实，以及一带一路政策的推进，部分行业估值有望得到修 复，如环保、建筑等。未来我们仍将积极寻找符合中国经济发展方向，且业绩确定的成长性行业， 筛选优质公司股票进行布局。 债券方面，货币市场利率在四季度将继续围绕政策利率波动，整体中枢或有所上行，利率债 收益率预计震荡上行，高等级信用债跟随利率债波动，仍需警惕中低等级信用债风险。本基金将 动态调整组合杠杆水平和久期，维持高信用等级策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤 勉尽责地维护持有人利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 165,405,654.47 19.38 其中：股票 165,405,654.47 19.38 2 固定收益投资 560,080,211.49 65.63 其中：债券 560,080,211.49 65.63 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 20,000,210.00 2.34 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 101,620,016.56 11.91 7 其他各项资产 6,263,908.16 0.73 8 合计 853,370,000.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 126,824,354.19 14.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,136,078.74 1.07 E 建筑业 4,361,923.92 0.51 F 批发和零售业 38,889.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00 H 住宿和餐饮业 4,587,713.44 0.54 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,002,691.20 0.24 J 金融业 5,164,209.20 0.61 K 房地产业 13,178,523.00 1.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 44,950.65 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,863.62 0.00 S 综合 - - 合计 165,405,654.47 19.42 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002487 大金重工 607,400 14,601,896.00 1.71 2 002353 杰瑞股份 157,500 7,626,150.00 0.90 3 600893 航发动力 142,700 7,590,213.00 0.89 4 000519 中兵红箭 331,800 6,274,338.00 0.74 5 300750 宁德时代 11,831 6,219,911.63 0.73 6 300775 三角防务 140,900 6,196,782.00 0.73 7 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000.00 0.67 8 300696 爱乐达 118,810 5,607,832.00 0.66 9 000776 广发证券 241,000 5,051,360.00 0.59 10 600048 保利发展 341,700 4,794,051.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,418,000.00 17.66 其中：政策性金融债 150,418,000.00 17.66 4 企业债券 30,201,000.00 3.55 5 企业短期融资券 220,072,000.00 25.83 6 中期票据 60,732,000.00 7.13 7 可转债（可交换债） 1,482,211.49 0.17 8 同业存单 97,175,000.00 11.41 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 9 其他 - - 10 合计 560,080,211.49 65.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210304 21进出 04 500,000 49,995,000.00 5.87 2 042100382 21电网 CP011 500,000 49,960,000.00 5.86 3 210211 21国开 11 500,000 49,880,000.00 5.85 4 012103042 21陕延油 SCP008 500,000 49,875,000.00 5.85 5 112106078 21交通银行 CD078 500,000 48,590,000.00 5.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12021年 7月 13日，交通银行因理财业务和同业业务制度不健全等违法违规事项，被中国银 行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28号）给予罚款 4100万元的行政处罚。2021年 8月 13日，交通银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚 字〔2021〕23号）给予罚款 62万元的行政处罚。 2020年 12月 7日，农业银行因收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保 账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费），被中国银行保 险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕66号）给予没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万 元，罚没金额合计 198.36万元的行政处罚。2021年 1月 19日，农业银行因发生重要信息系统突 发事件未报告、制卡数据违规明文留存等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保 监罚决字〔2021〕1号）给予罚款 420万元的行政处罚。 本基金投资 21交通银行 CD078、21农业银行 CD018的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 226,422.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,037,485.38 5 应收申购款 - 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,263,908.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 128081 海亮转债 111,960.00 0.01 2 110060 天路转债 90,581.40 0.01 3 110062 烽火转债 86,440.00 0.01 4 123072 乐歌转债 48,159.72 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安新泰利混合A 华安新泰利混合C 本报告期期初基金份额总额 327,388,481.39 113,571,925.60 报告期期间基金总申购份额 36,937,257.60 157,686,466.44 减：报告期期间基金总赎回份额 63,141.93 11,135,882.72 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 364,262,597.06 260,122,509.32 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701-202107 15 97,834 ,362.5 1 0.00 0.00 97,834,362. 51 15.67% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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