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| 基金裕元(500016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25813 | ||||||||
| 基金代码 | 500016 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时第三产业成长股票证券投资基金（原裕元证券投资基金转型）2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出时间：2007 年8 月 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 2 页 共48 页 重要提示 博时第三产业成长股票证券投资基金由原裕元证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007 年3 月22 日证监基金字[2007] 85 号文核准的裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议，裕元 证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和 策略、修订基金合同，并更名为“博时第三产业成长股票证券投资基金”。《博时第三产业成长股 票证券投资基金基金合同》自裕元基金终止上市之日即2007 年4 月12 日起生效，原《裕元证券 投资基金基金合同》自同一日起失效。 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年 8 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。原裕元证券投资基金本报告期自2007 年1 月1 日至2007 年4 月11 日止，博时第三产业成长股票证券投资基金本报告期自2007 年4 月12 日至2007 年6 月30 日止。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 3 页 共48 页 目录 一、基金简介............................................................................................................................................................... 4 二、主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................................ 6 （一）主要财务指标................................................................................................................................................... 6 （二）基金净值表现................................................................................................................................................... 6 三、基金管理人报告................................................................................................................................................... 8 四、基金托管人报告..................................................................................................................................................11 五、博时第三产业成长股票证券投资基金财务会计报告.......................................................................................11 （一）基金半年度会计报表（未经审计）...............................................................................................................11 （二）会计报表附注................................................................................................................................................. 14 六、基金裕元财务会计报告..................................................................................................................................... 22 （一）基金半年度会计报表（未经审计）.............................................................................................................. 22 （二）会计报表附注................................................................................................................................................. 24 七、博时第三产业成长股票证券投资基金投资组合报告...................................................................................... 32 （一）本报告期末基金资产组合情况...................................................................................................................... 32 （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................................... 32 （三）本报告期末的基金投资所有股票明细.......................................................................................................... 33 （四）报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................................. 35 （五）报告期末的债券投资组合.............................................................................................................................. 36 （六） 报告期末的基金投资前五名债券明细........................................................................................................ 37 （七） 投资组合报告附注....................................................................................................................................... 37 八、基金裕元投资组合报告..................................................................................................................................... 37 （一）本报告期末基金资产组合情况...................................................................................................................... 37 （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................................... 38 （三）本报告期末的基金投资所有股票明细.......................................................................................................... 38 （四）报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................................. 40 （五）报告期末的债券投资组合.............................................................................................................................. 41 （六） 报告期末的基金投资前五名债券明细........................................................................................................ 41 （七） 投资组合报告附注....................................................................................................................................... 42 九、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................................................................................. 42 十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人...................................................................................... 42 （一）博时第三产业基金......................................................................................................................................... 42 （二）基金裕元......................................................................................................................................................... 43 十一、开放式基金份额变动..................................................................................................................................... 44 十二、重大事件揭示................................................................................................................................................. 44 十三、备查文件目录................................................................................................................................................. 47 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 4 页 共48 页 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金名称：博时第三产业成长股票证券投资基金 基金简称：博时第三产业 基金代码：050008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2007 年4 月12 日 基金合同生效日的基金份额总额：1,500,000,000.00 份 基金集中申购期间：2007 年4 月24 日 基金集中申购募集资金总额：9,883,003,674.36 元 基金集中申购募集资金的银行存款利息（折算为投资者的基金份额）：155,809.94 份 报告期末基金份额总额： 16,484,104,012.03 份 基金合同存续期：不定期 2、转型前基金名称：裕元证券投资基金 基金简称：基金裕元 基金交易代码：500016 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年9 月19 日 截止2007 年4 月11 日基金份额总额：15 亿份 基金合同存续期：15 年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：1999 年10 月28 日 基金终止上市日：2007 年4 月12 日 （二）基金投资目标和投资策略 1、博时第三产业 投资目标：基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业 集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比 较基准的投资回报。 投资策略：本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法， 在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。 业绩比较基准：沪深300 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征：本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 5 页 共48 页 种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 2、基金裕元 投资目标：通过投资于重组类上市公司实现资本增值 投资策略：分散投资实现投资组合的安全性、流动性和收益性的统一 业绩比较基准：无 风险收益特征：无 （三）基金管理人名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 邮政编码：518040 法定代表人：吴雄伟 信息披露负责人：孙麒清 联系电话：0755-83169999 传 真：0755-83195140 电子邮箱： service@bosera.com （四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码： 100032 国际互联网址：http://www.icbc.com.cn 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010-66106912 传真： 010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）基金选定的信息披露报纸 报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 管理人互联网网址：http:// www.bosera.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 （六）基金注册登记机构 1、博时第三产业 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 6 页 共48 页 基金注册登记机构名称：博时基金管理有限公司 办公地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心一座23 层 2、基金裕元 基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限公司上海分公司 办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦36楼 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 序号 主要财务指标 本报告期财务指标 转型后（2007 年4 月12 日—2007 年6 月30 日） 转型前（2007 年1 月1 日 —2007 年4 月11 日） 1 基金本期净收益 155,116,893.08 474,201,163.94 2 基金份额本期净收益 0.0126 0.3161 3 期末可供分配基金收益 2,547,589,449.98 479,742,315.11 4 期末可供分配基金份额收益 0.1545 0.3198 5 期末基金资产净值 18,086,693,025.79 3,200,751,961.84 6 期末基金份额净值 1.097 2.1338 7 基金加权平均净值收益率 1.17% 14.80% 8 本期基金份额净值增长率 13.73% 22.02% 9 基金份额累计净值增长率 13.73% 240.05% 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1 号《主 要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费等、封闭式 基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、博时第三产业基金净值表现（2007 年4 月12 日至2007 年6 月30 日） （1）历史各时间段基金份额净值增长率 阶段 ①净值 增长率 ②净值增 长率标准 差 ③业绩比 较基准 收益率 ④业绩比 较基准 收益率标 准差 ①-③ ②-④ 过去1 个月1.39% 1.91% -3.58% 2.44% 4.97% -0.53% 自基金合同生效 起至今13.73% 1.70% 16.01% 2.14% -2.28% -0.44% （2）自基金合同生效以来累计净值增长率的走势图（2007 年4 月12 日至2007 年6 月 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 7 页 共48 页 30 日） -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 2007-04-12 2007-05-12 2007- 06-12 第三产业净值增长率业绩基准增长率 （3）基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程 本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 注：本基金合同于2007 年4 月12 日生效，2007 年4 月27 日开始办理日常申购、赎回业务。本基金投资组合 的资产配置为：股票投资比例为基金资产的60-95%，股票资产中的80%以上投资于第三产业集群所覆盖的行业； 债券投资比例为0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、 可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 2、裕元基金净值表现 （1）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 ①净值 增长率 ②净值增 长率标准 差 ③业绩比 较基准 收益率 ④业绩比 较基准 收益率标 准差 ①-③ ②-④ 2007 年4 月1 日至 2007 年4 月11 日 8.58% 0.99% 2007 年1 月1 日至 2007 年4 月11 日22.02% 4.70% 2006 年7 月1 日至 2007 年4 月11 日81.71% 3.25% 2004 年7 月1 日至 2007 年4 月11 日139.29% 2.62% 自基金合同生效起至 2007 年4 月11 日止240.05% 2.38% （2）自基金合同生效以来累计净值增长率的走势图 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 8 页 共48 页 基金裕元净值增长率 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 1999-09 -19 2000-09 -19 2001-09 -19 2002-09 -19 2003-09 -19 2004-09 -19 2005-09 -19 2 006-09 -19 基金裕元净值增长率 三、基金管理人报告 （一）基金管理人和基金经理简介 博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信 托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任 公司，注册资本为1亿元人民币。 邹志新先生，博士生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992 年毕业于北京理工大 学，获理学学士学位，1997 年在江西财经大学获经济学硕士学位，2002 年起攻读南开大学（深圳 班）博士。1997 年至1999 年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999 年入博时基 金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002 年1 月起任基金裕泽基金 经理，2003 年7 月起任基金裕元基金经理，该基金现更名为博时第三产业成长股票证券投资基金。 2006 年1 月起同时兼任基金裕泽基金经理，自2007 年2 月2 日起，不再兼任基金裕泽基金经理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》及其各项实施细则、《裕元证券投资基金基金合同》、《博时第三产业成长股票证券投资 基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社 会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告 期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 1、本期基金业绩表现 本基金转型前，截至2007 年4 月11 日，基金裕元份额净值为2.1338 元，2007 年1 月1 日至 4 月11 日期间基金裕元份额净值增长率为22.02%，同期上证综合指数增长率为30.64%。本基金 转型后，截至2007 年6 月30 日，博时第三产业基金份额净值为1.097 元，2007 年4 月12 日至6 月30 日期间博时第三产业基金份额净值增长率为13.73%，同期上证综合指数增长率为9.31%。 2、2007 年上半年市场回顾和基金管理总结 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 9 页 共48 页 2007 年上半年，中国经济呈现出高增长低通胀的良好局面。GDP 增长率达到11.5％，而CPI 仍然保持在3.2％的较低水平，上市公司盈利同比大幅增长。资金方面，上半年贸易顺差同比增 加83％，基础货币投放压力加大，加之银行集中在上半年投放信贷资金，市场资金较为充裕。在 企业盈利和资金的共同推动下，股票市场持续上涨。 本基金在4 月24 日成功扩募，基金规模迅速扩大，期末资产净值达到180 亿元。建仓时我 们面临的局面是：市场涨幅已经很大，热点集中在重组概念类股票。在看好中国经济和股市长远 发展的前提下，我们采取了稳步和均衡的建仓策略，坚持研究为基础，不参与市场上概念和热点 的炒作，而是按照基金合同约定，重点投资于第三产业内的行业和股票，将保险、银行、地产等 行业作为组合配置的重点，有代表性的企业包括中国平安、招商银行、万科等。本基金在完成基 本配置后，经历了6 月份市场大幅调整，仍然取得了较好的收益水平。 3、2007 年下半年基金管理计划 （1）下半年宏观经济展望。我们预计下半年宏观经济形势仍将保持良好局面。虽然出口增 速受到政策影响会在下半年减缓，但是消费和投资都有可能保持快速增长，预计全年GDP 增长会 超过11％。另外，食品价格上涨带来的通货膨胀率的提高不太可能持续，预计CPI 到四季度就有 可能回落。人民币升值的幅度会加大。 （2）近期两个重要的制度安排。制度变革是影响市场发展的一个重要因素。下半年红筹股 等大型企业回归A 股和今后股指期货的推出对国内证券市场将产生深远的影响。中国移动、中国 石油等海外上市的大型企业将陆续在A 股上市，会提高电信和能源等行业的证券化率，丰富国内 投资者的选择。与此同时，成分指数内的行业权重会随之发生较大变化，从而影响机构投资者的 资产配置决策。我们将未雨绸缪，积极应对。 股指期货的出现将提高市场的定价效率，但并不会改变上市公司自身的价值，也不会影响我 们价值投资的理念和分析框架。作为金融衍生产品，股指期货本身潜在的收益和风险都较大，我 们将非常谨慎对待。 （3）下半年乃至更长时期内具有投资机会的行业和主题。在经济健康快速增长和市场制度 逐步完善的情况下，我们认为，证券市场中长期发展前景明朗，投资机会众多。我们重点考虑下 述一些行业和主题的投资机会： 金融（包括银行、保险、证券等）。经过20 多年的发展，居民财富积累已经达到较高水平， 财富管理的重要性上升，由此带来的对银行、证券、保险等金融服务的需求迅速增加。金融行业 成为最大受益者。我们预计，上市银行的利润在2006 年至2008 年的年复合增长率将达到50％以 上，寿险行业的投资收益率会显著上升，证券行业则进入景气周期。 房地产。各国的历史经验表明，在本币升值的过程中，各类资产特别是不可贸易的不动产价 格会持续上涨，房地产行业有持续的投资机会。房地产具有消费和投资两种属性。中国人口众多， 城市化率逐年提高，经济发展带来购买力的提高，对房地产的消费需求将持续增长；另一方面， 房产是和存款、股票一样的一种金融资产，家庭在这方面的资产配置比例将逐渐提高。在保护耕 地面积的背景下，土地的供应仍将紧缺，而需求与日俱增，结果只能是房价的逐步上升。优秀的 房地产公司将长期受益于这种趋势，我们看好它们的发展前景。 钢铁、石化。钢铁、石化等周期性行业在下半年可能存在较大的投资机会。原因有二：一是 业绩波动性减小。中国经济前景良好，政府对于经济的调节越来越市场化，微观主体行为也日益 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 10 页 共48 页 成熟，这将减轻经济波动的程度，周期性行业的业绩波动程度下降；二是横向比较最便宜。这些 行业的主要投资标的的市盈率只有12－15 倍，远远低于其他行业。 投资主题。节能环保是一个重要的投资主题。能源已经和粮食一样，成为影响国家安全和经 济长远发展的重要因素。本届政府将节约能源，加强环保作为重要的一项工作目标，采取了多种 措施鼓励新能源、节能等相关行业的发展，其中一定孕育着较好的投资机会。 4、对证券市场的一些思考和认识 从2005 年下半年开始，上证综指在两年内从1000 点涨到4000 点，证券市场在这期间也经 历了重大的制度变革，例如公司法和证券法的修订、股权分置改革等。我们对这些变化有如下的 一些思考和认识： （1）宏观经济形势非常好是指数上涨的基石 随着这几年证券市场规范化和国际化程度的提高，股票市场和宏观经济的关系日益密切。中 国经济连续4 年GDP 的增长超过了10％，并且我们预计在今后一段很长的时间里仍将保持8－10 ％的增长速度。经济总量的持续增长必然体现到微观经济上去，体现到上市公司的业绩和股价上。 取得这种良好局面的根本原因是人口、资本和全要素生产率这三个经济增长因素都处于有史 以来最好的阶段，并且具有很强的持续性。按照GDP 总量排名，中国排名世界第四，但是人均GDP 还不到前面几个国家的十分之一，因此中国经济的发展空间还很大，其中孕育着很多的投资机会。 （2）人民币升值是本次行情的主线 此轮牛市的开始和人民币汇率机制调整的时间正好重合，其实印证了股市和经济的密切关 系。两者都是经济快速增长的产物。汇率升值表明本国经济发展速度快于世界其他国家，相对经 济实力增强。中国经济连续20 多年保持较高的增长速度正是汇率升值的根本原因。同时股票市场 的大幅上涨也是对经济快速增长的反映。 在明确的经济增长预期下，人民币升值的长期趋势也是勿庸置疑的。在此过程中,以本币标 价的有价证券和其他资产，特别是不可贸易品比如不动产的价格会持续上涨。因此人民币升值是 本轮行情的主线。我们分析，人民币升值会持续相当长的一段时间，本轮行情也将跨越经年。 （3）制度变革是市场健康发展的保障 制度经济学认为，制度安排对于经济和社会发展相当重要。我们认为制度变革同样对证券市 场的发展影响深远。本轮牛市的形成和今后的持续发展也依赖于相关的制度变革。证券投资基金 法、公司法、证券法，以及刑法、物权法等重要的法律相继出台，和一系列有关证券市场的法规 日益完善，为市场的发展提供了保障。 （4）投资理念和投资哲学 投资理念和投资哲学是投资者必须回答的一个重要命题。我们认为，价值投资是一种投资理 念，而成长投资是一种投资风格。价值和成长并不对立。在新兴市场坚持价值为基础的成长投资 是主流。 价值投资理念传承多年，从格林厄姆开始给予系统的总结，到巴菲特、戴维斯以及夏普等得 到发扬光大，并在各个不同的时代和市场主体被赋予了不同的具体内容。专业投资者可以通过学 习和实践形成适合自己所处时期和市场的价值投资理念。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 11 页 共48 页 对房地产行业和万科的投资是反映我们的投资理念和投资哲学的一个很有代表性的例子。 2005 年至今，房地产行业的发展历经了多次政府的政策调控，市场对于行业的前景产生怀疑，我 们一直认为决定行业发展的基本因素——经济的快速增长、收入和住房需求的提高、土地供应的 紧缺并没有因此发生变化。因此即使在市场对行业最悲观的时候，我们仍然坚定的看好房地产行 业，并一直投资万科等优秀房地产上市公司，从而获得了很高的超额回报。 作为受托资产管理人，我们深知自身承担的责任和基金持有人的信任。我们将继续勤勉工作， 以专业的研究分析为基础，坚持基于价值投资理念下的成长投资风格，与伟大的企业共成长，为 我们的持有人实现长期稳定的财富增长。 四、基金托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对博时第三产业成长股票证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，博时第三产业基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时第三产业基金 的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对博时基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的博时第三产业基金年 度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007 年8 月25 日 五、博时第三产业成长股票证券投资基金财务会计报告 （一）基金半年度会计报表（未经审计） 1、博时第三产业基金资产负债表 单位：人民币元 资产 附注2007 年6 月30 日 银行存款 3,973,299,594.52 清算备付金 66,182,201.38 交易保证金 5 1,104,792.32 应收证券清算款 23,549,818.13 应收股利 4,638,591.29 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 12 页 共48 页 应收利息 6 1,152,495.18 应收申购款 111,351,883.81 股票投资市值 14,308,248,609.31 其中：股票投资成本 11,772,481,336.77 债券投资市值 0.00 其中：债券投资成本 0.00 权证投资 0.00 其中：权证投资成本 0.00 资产总计 18,489,527,985.94 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 270,311,116.25 应付赎回款 95,438,407.43 应付赎回费 353,523.96 应付管理人报酬 21,790,318.86 应付托管费 3,631,719.82 应付佣金 7 9,503,858.13 其他应付款 8 1,617,576.60 卖出回购证券款 0.00 预提费用 9 188,439.10 负债合计 402,834,960.15 持有人权益 实收基金 10 7,451,479,685.12 未实现利得/（损失） 11 8,087,623,890.69 未分配基金净收益 2,547,589,449.98 持有人权益合计 18,086,693,025.79 (2006 年末每份基金份额净值：2.0010 元) 负债及持有人权益总计 18,489,527,985.94 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、博时第三产业基金经营业绩表 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2007 年6 月30 日止期间 单位:人民币元 项目 附注 2007 年4 月12 日（基金合同生效日） 至2007 年6 月30 日止期间 收入 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 13 页 共48 页 股票差价收入 12 139,651,315.83 债券差价收入 13 (6,631,376.05) 权证差价收入 10,616,725.15 债券利息收入 69,655.04 存款利息收入 11,827,994.40 股利收入 47,052,147.48 买入返售证券收入 0.00 其他收入 14 3,727,534.84 收入合计 206,313,996.69 费用 基金管理人报酬 16(c) (43,804,738.75) 基金托管费 16(d) (7,300,789.82) 其他费用 15 (91,575.04) 其中：信息披露费 (65,753.60) 审计费用 (17,534.40) 其它 (7,287.04) 费用合计 (51,197,103.61) 基金净收益 155,116,893.08 加：未实现估值增值/(减值)变动数 1,314,757,625.81 基金经营业绩 1,469,874,518.89 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、博时第三产业基金收益分配表 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2007 年06 月30 日止期间 单位：人民币元 项目 附注 2007 年4 月12 日（基金合同生效 日）至2007 年6 月30 日止期间 基金净收益 155,116,893.08 加：年/(期)初基金净收益 479,742,315.11 本期申购基金份额的损益平准金 2,325,604,730.72 本期赎回基金份额的损益平准金 (412,874,488.93) 可供分配基金净收益 2,547,589,449.98 减：本年/(期)已分配基金净收益 0.00 期末未分配基金净收益 2,547,589,449.98 4、博时第三产业基金净值变动表 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2007 年06 月30 日止期间 单位：人民币元 项目 2007 年4 月12 日（基金合同生效日） 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 14 页 共48 页 至2007 年6 月30 日止期间 年/(期)初基金净值 3,200,751,961.84 本年/(期)经营活动 基金净收益 155,116,893.08 未实现估值增值/(减值)变动数 1,314,757,625.81 经营活动产生的基金净值变动数 1,469,874,518.89 本年/（期）基金份额交易 基金申购款 16,427,338,817.61 其中：分红再投资 0.00 基金赎回款 （2,997,892,498.86） 基金份额交易产生的基金净值变动数 13,429,446,318.75 本年/（期）向基金份额持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 年/(期)末基金净值 18,086,693,025.79 （二）会计报表附注 1、基金基本情况 根据原裕元证券投资基金(“基金裕元”)基金份额持有人大会审议通过的《关于裕元证券投 资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金 字[2007]85 号《关于核准裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》及上海证券交易所 上证债字[2007] 23 号《关于终止裕元证券投资基金上市的决定》的同意，基金裕元于2007 年4 月11 日进行终止上市权利登记，基金裕元于2007 年4 月12 日终止上市。原《裕元证券投资基金 基金合同》于终止上市日起失效，《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》于同一日起生 效，同时基金裕元更名为博时第三产业成长股票证券投资基金（以下简称“博时第三产业”）。基 金裕元于基金合同失效前一日的基金资产净值为3,200,751,961.84 元，于博时第三产业基金合同 生效日转入博时第三产业基金。博时第三产业基金为契约型开放式，存续期限不定。博时第三产 业基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金注册登记人为 博时基金管理有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》 的有关规定，博时第三产业基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比 例为基金资产的60-95%，股票资产中的80%以上投资于第三产业集群所覆盖的行业；债券投资比 例为0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资 券、可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 于基金资产净值的5%。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 15 页 共48 页 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算 办法》、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所 列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本期会计报表的实际编制期间为2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2007 年6 月30 日止。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项 目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形 成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值 日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券 及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权 日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未 上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 16 页 共48 页 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分 置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支 付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分 离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注 3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券 于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；因认 购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部 公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入 /(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息 和相关费用的差额确认。 权证差价收入/（损失）于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 17 页 共48 页 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认 日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金减少。 (i) 未实现利得/（损失） 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得 /(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日认列。 (j) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基 金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并 于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利 或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至 少一次。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进 行收益分配。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率 的通知》、财税 [2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券（股票）印花 税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 18 页 共48 页 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入自2004 年1 月1 日起继续免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个 人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005 年6 月13 日起 由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照 现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d)基金买卖股票在2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007 年5 月 30 日起按0.3%的税率缴纳。 (e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5、交易保证金 2007 年6 月30 日 深圳结算保证金 1,006,011.83 权证交易保证金 98,780.49 合计 1,104,792.32 6、应收利息 7、应付佣金 2007 年6 月30 日 泰阳证券股份有限公司 1,979,596.76 东北证券有限责任公司 1,108,242.16 大鹏证券有限责任公司 3,823.45 申银万国证券有限责任公司 4,787,722.70 中信证券有限责任公司 1,432,344.85 中国国际金融有限责任公司 29,899.38 国海证券有限责任公司 162,228.83 合计 9,503,858.13 8、其他应付款 2007 年6 月30 日 其他 117,576.60 券商席位保证金 1,500,000.00 合计 1,617,576.60 2007 年6 月30 日 应收银行存款利息 1,097,385.71 应收清算备付金利息 29,781.90 应收交易所权证保证金利息 44.50 应收申购款利息 25,283.07 合计 1,152,495.18 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 19 页 共48 页 9、预提费用 截至2007 年6 月30 日止，预提费用余额为预提审计费用39,671.58 元，信息披露费148,767.52 元。 10、实收基金 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至 2007 年6 月30 日止期间 基金份额（份） 基金面值 2007 年4 月12 日 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 本期申购(1) 17,805,344,902.76 7,226,875,327.88 其中：基金拆分份额总额 1,818,182,454.48 本期赎回(2) 2,821,240,890.73 1,275,395,642.76 2007 年06 月30 日 16,484,104,012.03 7,451,479,685.12 （1）2007 年4 月24 日，博时基金管理有限公司对投资者持有的原裕元证券投资基金进行了 基金份额拆分。经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额拆分基准日（2007 年4 月24 日）拆分前基金份额净值为2.2121 元，精确到小数点后第9 位为2.212121683 元（第9 位四 舍五入），博时基金管理有限公司按照1：2.212121683 的拆分比例将原基金裕元的基金份额进行 了拆分。拆分后，基金份额净值转换为1.0000 元，相应地，原基金裕元每1 份基金份额拆分为 2.212121683 份，基金份额计算结果四舍五入保留到小数点后两位。原基金裕元的基金总份额由 1,500,000,000.00 份拆分为3,318,182,454.48 份。 博时第三产业基金自2007 年4 月24 日至2007 年 5 月11 日止期间开放集中申购，并于2007 年4 月25 日公告提前成立，共募集有效净申购资金9,883,003,674.36 元，业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第054 号验资报告予以验证。集中申购款项在基金验 资结束当日之前产生的银行利息共计人民币155,809.94 元。有效净申购资金及集中申购资金利息 共折为9,883,159,484.30 份基金份额。集中申购资金已于2007 年4 月26 日划入博时第三产业基金 在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。 （2）根据《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和《博时第三产业成长股票证券 投资基金招募说明书》的有关规定，博时第三产业基金于2007 年4 月27 日起开始办理日常申购、 赎回等业务。 11、未实现利得 未实现估值 增值/(减值)(1) 未实现利得 /(损失)平准金 合计 2007 年4 月12 日 1,221,009,646.73 0.00 1,221,009,646.73 本期净变动数 1,314,757,625.81 0.00 1,314,757,625.81 本期申购基金份额 6,874,858,759.01 6,874,858,759.01 其中：红利再投资 0.00 0.00 0.00 本期赎回基金份额 (1,323,002,140.86) (1,323,002,140.86) 2007 年06 月30 日 2,535,767,272.54 5,551,856,618.15 8,087,623,890.69 （1）未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 20 页 共48 页 股票投资的未实现 债券投资的未实现权证投资的未实现 估值增值/(减值) 估值增值/(减值) 估值增值/(减值) 合计 2007 年6 月30 日 2,535,767,272.54 0.00 0.00 2,535,767,272.54 12、股票差价收入 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2 007 年6 月30 日止期间 卖出股票成交总额 531,684,892.62 减：应付佣金总额 443,009.85 减：卖出股票成本总额 391,590,566.94 股票差价收入 139,651,315.83 13、债券差价收入/（损失） 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2 007 年6 月30 日止期间 卖出债券结算总额 670,479,834.98 减：应收利息总额 11,292,149.96 减：卖出债券成本总额 665,819,061.07 债券差价损失 (6,631,376.05) 14、其他收入 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2 007 年6 月30 日止期间 赎回费收入 3,709,050.14 转换费收入 18,484.70 合计 3,727,534.84 15、其他费用 2007 年4 月12 日（基金合同生效日）至2 007 年6 月30 日止期间 信息披露费 65,753.60 审计费用 17,534.40 银行间回购交易费用 1,000.00 汇划费 7,087.04 其他 200.00 合计 91,575.04 16、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 21 页 共48 页 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 金信信托投资股份有限公司(1) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 (1)根据中国银行业监督管理委员会浙江银监局和金华市人民政府的公告，金信信托自2005 年12 月30 日起停业整顿。金信信托持有本基金的基金份额由金信信托投资股份有限公司停业整顿工作 组托管。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 截至2007 年6 月30 日，博时第三产业成长股票证券投资基金未通过关联方席位进行交易。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净 值X1.5% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬43,804,738.75 元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X0.25% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费7,300,789.82 元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为3,973,299,594.52 元。本期由基金托管人保管的银行 存款产生的利息收入为11,546,810.98 元。 17、报告期末流通转让受到限制的基金资产 依照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问 题的通知》等文件的规定，基金通过网下询价认购的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由 转让，通过网下申购的增发新股则根据参与申购对象的性质确定所获配股票的流通日期。本基金 期末持有的流通受限的新股如下： 股票名称 成功申购 日 可流通日 期 申购价 格（元） 期末估 价(元) 成功申购 股数 成本(元) 估值（元） 中国远洋 2007-6-20 2007-6-26 8.48 18.26 1,767,640 14,989,587.20 32,277,106.40 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 22 页 共48 页 安纳达 2007-5-23 2007-5-30 8.08 22.81 14,784 119,454.72 337,223.04 实益达 2007-6-04 2007-6-13 10.30 47.19 25,390 261,517.00 1,198,154.10 顺络电子 2007-6-05 2007-6-13 13.60 34.31 19,675 267,580.00 675,049.25 拓邦电子 2007-6-22 2007-6-29 10.48 60.00 17,838 186,942.24 1,070,280.00 六、基金裕元财务会计报告 （一）基金半年度会计报表（未经审计） 1、裕元证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 资产 附注2007 年4 月11 日 2006 年12 月31 日 银行存款 37,726,032.81 229,652,328.14 清算备付金 4,138,411.38 4,124,224.41 交易保证金 5 854,792.32 348,780.49 应收利息 6 11,487,966.95 6,743,082.71 股票投资市值 2,490,078,794.15 2,310,071,694.23 其中：股票投资成本 1,271,209,323.03 1,262,706,971.01 债券投资市值 663,523,820.80 617,001,738.60 其中：债券投资成本 662,772,061.07 616,319,162.01 权证投资 6,948,077.41 12,983,990.09 其中：权证投资成本 5,559,661.53 0.00 资产总计 3,214,757,895.82 3,180,925,838.67 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 10,394,056.07 172,767,561.23 应付管理人报酬 1,451,089.52 3,510,649.38 应付托管费 241,848.26 585,108.21 应付佣金 7 258,823.68 979,802.87 其他应付款 8 1,454,965.35 1,370,275.91 预提费用 9 205,151.10 140,000.00 负债合计 14,005,933.98 179,353,397.60 持有人权益 实收基金 10 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 未实现利得/（损失） 11 1,221,009,646.73 1,061,031,289.90 未分配基金净收益 479,742,315.11 440,541,151.17 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 23 页 共48 页 持有人权益合计 3,200,751,961.84 3,001,572,441.07 (2007 年4 月11 日每份基金份额净值：2.1338 元) (2006 年末每份基金份额净值：2.0010 元) 负债及持有人权益总计 3,214,757,895.82 3,180,925,838.67 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、裕元证券投资基金经营业绩表 2007 年1 月1 日至2007 年04 月11 日止期间 单位:人民币元 项目 附注 2007 年1 月1 日至2007 年 4 月11 日止期间 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 收入 股票差价收入 12 474,626,717.11 199,134,745.95 债券差价收入/（损失） 13 (146,354.64) (7,284,278.41) 权证差价收入 14 12,932,123.02 21,403,991.18 债券利息收入 5,827,053.42 5,503,432.59 存款利息收入 1,075,792.51 517,132.57 股利收入 75,613.53 18,973,368.09 其他收入 0.00 11.25 收入合计 494,390,944.95 238,248,403.22 费用 基金管理人报酬 (13,400,773.49) (13,333,350.66) 基金托管费 (2,233,462.29) (2,222,286.58) 卖出回购证券支出 (3,011,830.42) (341,166.99) 其他费用 15 (1,543,714.81) (325,671.05) 其中：信息披露费 (83,013.92) (148,767.52) 审计费用 (22,137.18) (39,671.58) 上市年费 (20,000.00) (29,752.78) 其它 (1,409,510.37) (106,776.42) 费用合计 (20,189,781.01) (16,222,475.28) 基金净收益 474,201,163.94 222,025,927.94 加：未实现估值增值/(减值)变动数 159,978,356.83 196,007,790.98 基金经营业绩 634,179,520.77 418,033,718.92 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、基金收益分配表 2007 年1 月1 日至2007 年04 月11 日止期间 单位：人民币元 项目 附注2007 年1 月1 日至2007 年2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 24 页 共48 页 4 月11 日止期间 日止期间 基金净收益 474,201,163.94 222,025,927.94 加：年/(期)初基金净收益 440,541,151.17 33,713,207.53 可供分配基金净收益 914,742,315.11 255,739,135.47 减：本年/(期)已分配基金净收益 16 (435,000,000.00) (31,499,999.99) 未分配基金净收益 479,742,315.11 224,239,135.48 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 4、基金净值变动表 2007 年1 月1 日至2007 年04 月11 日止期间 单位：人民币元 项目 2007 年1 月1 日至2007 年4 月11 日止期间 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 年/(期)初基金净值 3,001,572,441.07 1,628,962,016.32 本年/(期)经营活动 基金净收益 474,201,163.94 222,025,927.94 未实现估值增值/(减值)变动数 159,978,356.83 196,007,790.98 经营活动产生的基金净值变动数 634,179,520.77 418,033,718.92 本年/（期）向基金份额持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (435,000,000.00) (31,499,999.99) 年/(期)末基金净值 3,200,751,961.84 2,015,495,735.25 （二）会计报表附注 1、基金基本情况 裕元证券投资基金(以下简称“本基金”，原湘证证券投资基金)的前身是湖南证券股份有限公司 投资受益基金(以下简称“湘证基金”)。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[1999]24 号文批准，1999 年9 月8 日湘证基金持有人大会决议通过，并经中国证监 会基金监管部[1999] 21 号文确认，湘证基金进行了规范清理，并于1999 年9 月19 日办理了资 产及负债移交手续。博时基金管理有限公司在受让湘证基金原发起人湖南证券股份有限公司(后 更名及以下称为“泰阳证券股份有限公司”)持有的200 万份基金份额后，成为基金发起人。泰 阳证券股份有限公司尚持有200 万份基金份额，仍为基金发起人。根据新通过的基金契约(于2004 年10 月16 日起更名为《裕元证券投资基金基金合同》)，基金管理人更换为博时基金管理有限 公司，基金托管人更换为中国工商银行股份有限公司，基金为契约型封闭式，发行规模为2 亿份 基金份额，存续期调整为1992 年6 月1 日至2002 年5 月31 日，并更名为湘证证券投资基金。 本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]69 号文审核同意，于1999 年10 月28 日在上交所挂牌交易。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 25 页 共48 页 经1999 年9 月8 日湘证基金持有人大会决议及中国证监会证监基金字[1999]31 号文批准，湘证 证券投资基金于1999 年11 月11 日将基金份额总份额由原有2 亿份基金份额扩募至15 亿份基金 份额，存续期限延长5 年至2007 年5 月31 日，扩募后更名为裕元证券投资基金。原基金持有人 获配认购的基金份额于1999 年11 月15 日在上交所上市交易。 2007 年3 月3 日，基金裕元基金份额持有人大会审议通过了《关于裕元证券投资基金转型有关事 项的议案》，经中国证监会证监基金字[2007]85 号《关于核准裕元证券投资基金基金份额持有人大 会决议的批复》核准，基金裕元的基金管理人博时基金管理有限公司于2007 年3 月29 日发布了 《裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向上海证券交易所申请提前终止裕元 基金的上市交易，获得上海证券交易所上证债字[2007]23 号《关于裕元证券投资基金终止上市的 决定》的同意。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《裕元 证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《裕元证券投资基金基金 份额持有人大会决议生效公告》等的有关规定，基金裕元于2007 年4 月11 日进行终止上市权利 登记，2007 年4 月12 日终止上市，《裕元证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会基金监管部[1999]21 号文的有关规定，本 基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其 他金融工具。 2 、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《裕 元证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有 关规定编制。 根据《裕元证券投资基金基金合同》中的规定，本基金存续期至2007 年5 月31 日终止。经中国 证监会批准并经上海证券交易所同意，基金管理人博时基金管理有限公司将基金裕元于存续期结 束前改制为博时第三产业成长股票证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金会计报 表仍以持续经营假设为编制基础。 3 、主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本会计报表的实际编制期间为2007 年1 月 1 日至2007 年4 月11 日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项 目均以历史成本计价。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 26 页 共48 页 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发 形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日 无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可 转换债券按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银 行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日 止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值；未上市 交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分 置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支 付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分 离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注 3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 27 页 共48 页 于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；因认 购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部 公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入 /(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息 和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证 券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管 理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。 (i) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基 金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不 低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 28 页 共48 页 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率 的通知》、财税 [2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花 税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入自2004 年1 月1 日起继续免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个 人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005 年6 月13 日起 由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照 现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票在2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007 年5 月 30 日起按0.3%的税率缴纳。 (e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5、交易保证金 项目 2007 年4 月11 日 深圳结算保证金 756,011.83 权证交易保证金 98,780.49 合计 854,792.32 6、应收利息 7、应付佣金 2007 年4 月11 日 泰阳证券股份有限公司 194,956.91 大鹏证券有限责任公司 3,823.45 中信证券有限责任公司 60,043.32 合计 258,823.68 2007 年4 月11 日 应收债券利息 11,222,494.92 应收银行存款利息 259,458.76 应收清算备付金利息 5,915.37 应收交易所权证保证金利息 97.90 合计 11,487,966.95 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 29 页 共48 页 8、其他应付款 2007 年4 月11 日 其他 204,965.35 券商席位保证金 1,250,000.00 合计 1,454,965.35 9、预提费用 截至2007 年4 月11 日止，预提费用余额为预提审计费用102,137.18 元，信息披露费83，013.92 元,上市年费20,000.00 元。 10、实收基金 2007 年4 月11 日 基金份额基金面值 发起人持有基金份额 - 非流通部分 15,000,000.00 15,000,000.00 发起人持有基金份额 - 可流通部分 15,000,000.00 15,000,000.00 社会公众持有基金份额 1,470,000,000.00 1,470,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 按照《裕元证券投资基金基金合同》的规定，在基金存续期间，各基金发起人持有基金份额不得 低于基金规模的0.5%，全部发起人持有的基金份额不得低于基金总规模的1%，其余部分在基金 上市两个月后方可流通。 11、未实现利得 股票投资的未实现 债券投资的未实现权证投资的未实现 估值增值/(减值) 估值增值/(减值) 估值增值/(减值) 合计 2007 年4 月11 日 1,218,869,471.12 751,759.73 1,388,415.88 1,221,009,646.73 12、股票差价收入 2007 年4 月11 日 卖出股票成交总额 1,506,863,245.90 减：应付佣金总额 1,271,218.60 减：卖出股票成本总额 1,030,965,310.19 股票差价收入 474,626,717.11 13、债券差价收入/（损失） 2007 年4 月11 日 卖出债券结算总额 132,726,595.16 减：应收利息总额 1,637,381.09 减：卖出债券成本总额 131,235,568.71 债券差价损失 (146,354.64) 14、权证差价收入 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 30 页 共48 页 权证差价收入为卖出获赠权证成交总额与其相关费用的差额。 15、其他费用 2007 年4 月11 日 信息披露费 83,013.92 审计费用 22,137.18 上市年费 20,000.00 回购交易费用 9,203.34 汇划费 3,890.37 其他 1,405,470.00 合计 1,543,714.81 16、收益分配 本基金于2007 年3 月29 日宣告向截至2007 年4 月3 日止在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的全体基金份额持有人发放2006 年度现金收益435,000,000.00 元，每 10 份基金份额可取得分配收益2.90 元，于2007 年4 月10 日支付。 17、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金发起人、基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 泰阳证券股份有限公司(“泰阳证券”) 基金发起人 金信信托投资股份有限公司（1） 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 (1)根据中国银行业监督管理委员会浙江银监局和金华市人民政府的公告，金信信托自2005 年12 月30 日起停业整顿。金信信托持有本基金的基金份额由金信信托投资股份有限公司停业整顿工作 组托管。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2007 年1 月1 日至2007 年4 月11 日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 交易佣金 成交量 人民币元 占全年 成交量 比例 成交量 人民币元 占全年 成交量 比例 成交量 人民币元 占全年 成交量 比例 成交量 人民币元 占全年 成交量 比例 佣金 人民币元 占全年 佣金总 量比例 泰阳623,632,550.70 24.76% 92,571,425.20 31.97% 229,900,000.00 24.99% 12,933,125.34 100% 509,290.78 24.98% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 31 页 共48 页 证券 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商 承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净 值X1.5% / 当年天数。 本基金在2007 年1 月1 日至2007 年4 月11 日止期间需支付基金管理人报酬13,400,773.49 元，2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间为13,333,350.66 元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X0.25% / 当年天数。 本基金在2007 年1 月1 日至2007 年4 月11 日期间需支付基金托管费2,233,462.29 元，2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间为2,222,286.58 元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为37,726,032.81 元（2006 年6 月30 日：85,775,747.50 元）。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,043,456.82 元(2006 年1 月1 日 至6 月30 日：498,507.31 元)。 18、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （a）本基金截至2007 年4 月11 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在 股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌 日期 期末估 值 单价 （元） 复牌 日期 复牌 开盘 单价 （元） 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 方案沟通协商阶段停牌： 600029 S 南航 07-3-22 7.41 07-6-18 9.05 1,000,000 6,306,781.50 7,410,000.00 000895 S 双汇 06-6-01 31.02 07-6-29 57.88 999,950 17,111,681.19 31,018,449.00 （b）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 32 页 共48 页 认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股 或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2007 年4 月11 日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代 码 股票名称 成功申购 日期 可流通 日期 申购价格 （元) 期末估值 单价（元） 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 601166 兴业银行 2007-1-26 2007-2-5 15.98 32.33 437,000 6,983,260.00 14,128,210.00 601318 中国平安 2007-2-14 2007-3-1 33.80 53.97 320,124 10,820,191.20 17,277,092.28 002121 科陆电子 2007-2-14 2007-3-6 11.00 30.00 43,753 481,283.00 1,312,590.00 002122 天马股份 2007-3-20 2007-3-28 29.00 69.02 34,709 1,006,561.00 2,395,615.18 002123 荣信股份 2007-3-20 2007-3-28 18.90 67.54 15,147 286,278.30 1,023,028.38 合 计 19,577,573.50 36,136,535.84 七、博时第三产业成长股票证券投资基金投资组合报告 （报告期末为2007 年6 月30 日，报告期间为2007 年4 月12 日至2007 年6 月30 日） （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票投资 14,308,248,609.31 77.39% 2 债券投资 0.00 0% 3 权证投资 0.00 0% 4 银行存款和清算备付金 4,039,481,795.90 21.85% 5 其它资产 141,797,580.73 0.77% 合计 18,489,527,985.94 100% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 281,776,000.00 1.56% C 制造业 3,414,107,778.64 18.88% C0 其中：食品、饮料 1,644,260,185.48 9.09% C1 纺织、服装、皮毛 3,094,458.95 0.02% C2 木材、家具 19,948,946.64 0.11% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 67,243,655.04 0.37% C5 电子 394,830,590.57 2.18% C6 金属、非金属 655,952,614.44 3.63% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 33 页 共48 页 C7 机械、设备、仪表 434,548,939.72 2.40% C8 医药、生物制品 194,228,387.80 1.07% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 742,015,145.52 4.10% E 建筑业 20,260,000.00 0.11% F 交通运输、仓储业 1,271,379,381.03 7.03% G 信息技术业 1,010,699,658.13 5.59% H 批发和零售贸易 498,514,554.62 2.76% I 金融、保险业 4,407,150,941.73 24.37% J 房地产业 1,706,412,337.04 9.43% K 社会服务业 362,691,845.19 2.01% L 传播与文化产业 187,953,223.81 1.04% M 综合类 405,287,743.60 2.24% 合 计 14,308,248,609.31 79.11% （三）本报告期末的基金投资所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 601318 中国平安 14,003,401.00 1,001,383,205.51 5.54% 2 600036 招商银行 37,999,671.00 934,031,913.18 5.16% 3 000002 万 科Ａ 47,999,507.00 917,750,573.84 5.07% 4 600000 浦发银行 22,999,784.00 841,562,096.56 4.65% 5 600900 长江电力 46,443,550.00 702,226,476.00 3.88% 6 601628 中国人寿 15,999,740.00 657,749,311.40 3.64% 7 600009 上海机场 16,999,454.00 646,149,246.54 3.57% 8 600016 民生银行 55,929,614.00 639,275,488.02 3.53% 9 000858 五 粮 液 16,999,650.00 534,808,989.00 2.96% 10 600887 伊利股份 17,008,975.00 529,999,661.00 2.93% 11 600383 金地集团 14,500,560.00 496,209,163.20 2.74% 12 600019 宝钢股份 44,999,683.00 494,996,513.00 2.74% 13 600050 中国联通 79,999,832.00 469,599,013.84 2.60% 14 600588 用友软件 7,018,950.00 342,735,328.50 1.90% 15 000069 华侨城Ａ 8,517,861.00 339,010,867.80 1.87% 16 600030 中信证券 5,999,898.00 317,814,597.06 1.76% 17 000729 燕京啤酒 22,999,482.00 304,743,136.50 1.68% 18 600415 小商品城 3,001,080.00 303,109,080.00 1.68% 19 600004 白云机场 16,056,402.00 298,649,077.20 1.65% 20 600028 中国石化 20,000,000.00 264,400,000.00 1.46% 21 601919 中国远洋 12,494,582.00 228,151,067.32 1.26% 22 600048 保利地产 4,500,000.00 206,685,000.00 1.14% 23 600271 航天信息 4,073,163.00 180,563,315.79 1.00% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 34 页 共48 页 24 600519 贵州茅台 1,507,161.00 180,377,028.48 1.00% 25 600361 华联综超 6,029,389.00 166,953,781.41 0.92% 26 600827 友谊股份 11,007,480.00 164,892,050.40 0.91% 27 002056 横店东磁 5,700,975.00 164,758,177.50 0.91% 28 000625 长安汽车 8,999,560.00 148,312,748.80 0.82% 29 600535 天士力 8,375,852.00 146,744,927.04 0.81% 30 600880 博瑞传播 5,015,445.00 123,028,865.85 0.68% 31 600686 金龙汽车 5,199,819.00 122,195,746.50 0.68% 32 600736 苏州高新 6,000,000.00 77,940,000.00 0.43% 33 600360 华微电子 3,781,961.00 76,093,055.32 0.42% 34 600829 三精制药 3,510,739.00 75,551,103.28 0.42% 35 600005 武钢股份 7,099,956.00 71,425,557.36 0.39% 36 002025 航天电器 2,648,497.00 70,423,535.23 0.39% 37 600037 歌华有线 2,479,922.00 64,924,357.96 0.36% 38 600622 嘉宝集团 5,999,870.00 61,678,663.60 0.34% 39 000869 张 裕Ａ 999,920.00 61,475,081.60 0.34% 40 600761 安徽合力 1,999,966.00 56,999,031.00 0.32% 41 600584 长电科技 4,499,631.00 52,690,679.01 0.29% 42 600521 华海药业 2,000,000.00 43,640,000.00 0.24% 43 600631 百联股份 2,500,000.00 41,975,000.00 0.23% 44 000759 武汉中百 2,999,901.00 40,798,653.60 0.23% 45 000567 海德股份 3,000,000.00 40,500,000.00 0.22% 46 600694 大商股份 599,911.00 36,924,522.05 0.20% 47 000900 现代投资 2,000,000.00 33,940,000.00 0.19% 48 600690 青岛海尔 1,999,947.00 31,999,152.00 0.18% 49 002055 得润电子 1,722,496.00 27,921,660.16 0.15% 50 600309 烟台万华 501,080.00 26,837,844.80 0.15% 51 600628 新世界 1,310,318.00 25,171,208.78 0.14% 52 600835 上海机电 1,000,000.00 24,820,000.00 0.14% 53 600995 文山电力 2,999,844.00 23,608,772.28 0.13% 54 600754 锦江股份 1,500,000.00 22,470,000.00 0.12% 55 600597 光明乳业 2,287,773.00 21,276,288.90 0.12% 56 002097 山河智能 300,000.00 21,120,000.00 0.12% 57 600315 上海家化 500,000.00 20,435,000.00 0.11% 58 002081 金 螳 螂 500,000.00 20,260,000.00 0.11% 59 600017 日照港 1,999,999.00 20,059,989.97 0.11% 60 002043 兔 宝 宝 2,499,868.00 19,948,946.64 0.11% 61 600071 凤凰光学 1,999,934.00 19,759,347.92 0.11% 62 002037 久联发展 1,533,874.00 19,633,587.20 0.11% 63 600087 南京水运 1,500,000.00 19,500,000.00 0.11% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 35 页 共48 页 64 002052 同洲电子 900,000.00 17,802,000.00 0.10% 65 000715 中兴商业 1,364,218.00 17,748,476.18 0.10% 66 600583 海油工程 480,000.00 17,376,000.00 0.10% 67 600886 国投电力 1,045,213.00 16,179,897.24 0.09% 68 601166 兴业银行 437,000.00 15,334,330.00 0.08% 69 601006 大秦铁路 1,000,000.00 15,140,000.00 0.08% 70 600117 西宁特钢 1,999,920.00 13,979,440.80 0.08% 71 000895 双汇发展 200,000.00 11,580,000.00 0.06% 72 601111 中国国航 1,000,000.00 9,790,000.00 0.05% 73 002133 广宇集团 440,000.00 7,827,600.00 0.04% 74 600183 生益科技 500,000.00 6,135,000.00 0.03% 75 600814 杭州解百 438,405.00 4,050,862.20 0.02% 76 600085 同仁堂 99,908.00 3,843,460.76 0.02% 77 002073 青岛软控 99,935.00 3,207,913.50 0.02% 78 600233 大杨创世 200,000.00 1,766,000.00 0.01% 79 600576 万好万家 162,205.00 1,328,458.95 0.01% 80 000888 峨眉山Ａ 108,803.00 1,210,977.39 0.01% 81 002137 实 益 达 25,390.00 1,198,154.10 0.01% 82 002139 拓邦电子 17,838.00 1,070,280.00 0.01% 83 002138 顺络电子 19,675.00 675,049.25 0.00% 84 002136 安 纳 达 14,784.00 337,223.04 0.00% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前二十名股票明细 单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金额 占期末基金资产净值的 比例 1 601318 中国平安826,601,115.69 4.57% 2 600900 长江电力639,156,639.99 3.53% 3 601628 中国人寿549,852,599.45 3.04% 4 600019 宝钢股份546,488,041.67 3.02% 5 600036 招商银行544,032,846.51 3.01% 6 600016 民生银行500,443,892.85 2.77% 7 600050 中国联通473,776,783.10 2.62% 8 600009 上海机场467,639,325.21 2.59% 9 000002 万 科Ａ 464,110,684.59 2.57% 10 600000 浦发银行440,134,003.03 2.43% 11 600887 伊利股份403,963,174.70 2.23% 12 600028 中国石化363,120,970.33 2.01% 13 600030 中信证券316,464,962.99 1.75% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 36 页 共48 页 14 600383 金地集团315,972,284.27 1.75% 15 600588 用友软件299,675,216.99 1.66% 16 000729 燕京啤酒289,267,854.69 1.60% 17 000858 五 粮 液284,342,425.11 1.57% 18 600004 白云机场281,457,938.22 1.56% 19 600415 小商品城260,121,802.15 1.44% 20 600271 航天信息185,356,294.86 1.02% 2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前二十名股票明细 单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金额 占期末基金资产净值的 比例 1 600028 中国石化142,317,022.41 0.79% 2 000895 双汇发展73,215,374.90 0.40% 3 002108 沧州明珠62,299,571.19 0.34% 4 000151 中成股份39,912,658.80 0.22% 5 600782 新华股份39,874,810.55 0.22% 6 000716 *ST 南控24,514,029.02 0.14% 7 000567 海德股份22,262,551.76 0.12% 8 002097 山河智能21,031,404.44 0.12% 9 600461 洪城水业18,521,637.81 0.10% 10 600547 山东黄金15,146,980.29 0.08% 11 002121 科陆电子9,687,453.13 0.05% 12 600029 南方航空9,355,234.94 0.05% 13 002052 同洲电子8,226,408.43 0.05% 14 600976 武汉健民7,252,827.58 0.04% 15 600736 苏州高新6,879,785.93 0.04% 16 000024 招商地产6,367,999.57 0.04% 17 600233 大杨创世3,799,124.50 0.02% 18 600325 华发股份3,549,783.56 0.02% 19 600206 有研硅股3,090,416.85 0.02% 20 600750 江中药业3,006,891.26 0.02% 3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本总额 10,892,862,580.68 卖出股票的收入总额 531,684,892.62 （五）报告期末的债券投资组合 本基金报告期末未持有各类债券。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 37 页 共48 页 （六） 报告期末的基金投资前五名债券明细 本基金报告期末未持有各类债券。 （七） 投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金其他资产的构成： 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 1,104,792.32 2 应收证券清算款 23,549,818.13 3 应收股利 4,638,591.29 4 应收利息 1,152,495.18 5 应收申购款 111,351,883.81 合计 141,797,580.73 4、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内本基金未持有资产支持证券。 6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 八、基金裕元投资组合报告 （报告期末为2007 年4 月11 日，报告期间为2007 年1 月1 日至2007 年4 月11 日） （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票投资 2,490,078,794.15 77.46% 2 债券投资 663,523,820.80 20.64% 3 权证投资 6,948,077.41 0.22% 4 银行存款和清算备付金 41,864,444.19 1.30% 5 其它资产 12,342,759.27 0.38% 合计 3,214,757,895.82 100% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 38 页 共48 页 （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 665,225,872.05 20.78% C0 其中：食品、饮料 386,229,616.60 12.07% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,823,000.00 0.09% C5 电子 78,429,966.24 2.49% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 84,091,915.36 2.59% C8 医药、生物制品 111,476,591.35 3.48% C99 其他制造业 2,174,782.50 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,376,244.08 1.20% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 160,645,000.00 5.02% G 信息技术业 33,423,381.76 1.04% H 批发和零售贸易 104,949,860.05 3.28% I 金融、保险业 708,654,017.01 22.14% J 房地产业 507,122,344.11 15.84% K 社会服务业 240,490,121.65 7.51% L 传播与文化产业 5,681,388.00 0.18% M 综合类 25,510,565.44 0.80% 合 计 2,490,078,794.15 77.80% （三）本报告期末的基金投资所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000002 万 科Ａ 15,500,000.00 279,000,000.00 8.72% 2 600000 浦发银行 7,500,000.00 230,025,000.00 7.19% 3 600036 招商银行 12,000,000.00 229,200,000.00 7.16% 4 000069 华侨城Ａ 8,517,861.00 195,399,731.34 6.10% 5 000858 五 粮 液 4,800,000.00 156,336,000.00 4.88% 6 600048 保利地产 4,500,000.00 151,380,000.00 4.73% 7 600887 伊利股份 4,709,620.00 131,775,167.60 4.12% 8 600016 民生银行 9,000,000.00 115,020,000.00 3.59% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 39 页 共48 页 9 600009 上海机场 3,500,000.00 96,635,000.00 3.02% 10 600686 金龙汽车 3,000,000.00 77,250,000.00 2.41% 11 002056 横店东磁 2,501,408.00 70,114,466.24 2.19% 12 600535 天士力 2,504,543.00 67,647,706.43 2.11% 13 000729 燕京啤酒 5,000,000.00 67,100,000.00 2.10% 14 601628 中国人寿 1,650,475.00 61,661,746.00 1.93% 15 600383 金地集团 2,999,818.00 52,496,815.00 1.64% 16 600827 友谊股份 2,999,875.00 44,398,150.00 1.39% 17 600631 百联股份 2,500,000.00 39,375,000.00 1.23% 18 600521 华海药业 2,000,000.00 38,780,000.00 1.21% 19 600900 长江电力 3,002,836.00 38,376,244.08 1.20% 20 000900 现代投资 2,000,000.00 36,680,000.00 1.15% 21 601318 中国平安 624,033.00 33,679,061.01 1.05% 22 000895 双汇发展 999,950.00 31,018,449.00 0.97% 23 000716 *ST 南控 3,287,444.00 25,510,565.44 0.80% 24 600754 锦江股份 1,500,000.00 25,410,000.00 0.79% 25 600030 中信证券 500,000.00 24,940,000.00 0.78% 26 002052 同洲电子 599,912.00 21,572,835.52 0.67% 27 000151 中成股份 1,999,863.00 18,238,750.56 0.57% 28 600736 苏州高新 1,499,951.00 14,414,529.11 0.45% 29 601166 兴业银行 437,000.00 14,128,210.00 0.44% 30 600628 新世界 1,000,000.00 13,480,000.00 0.42% 31 600588 用友软件 299,862.00 11,850,546.24 0.37% 32 600087 南京水运 1,000,000.00 11,670,000.00 0.36% 33 601111 中国国航 1,000,000.00 8,250,000.00 0.26% 34 600029 南方航空 1,000,000.00 7,410,000.00 0.23% 35 000024 招商地产 200,000.00 5,860,000.00 0.18% 36 002025 航天电器 150,000.00 4,231,500.00 0.13% 37 600360 华微电子 200,000.00 4,084,000.00 0.13% 38 600814 杭州解百 438,405.00 4,037,710.05 0.13% 39 600694 大商股份 100,000.00 3,659,000.00 0.11% 40 600037 歌华有线 100,000.00 3,282,000.00 0.10% 41 600315 上海家化 100,000.00 2,823,000.00 0.09% 42 600750 江中药业 100,000.00 2,752,000.00 0.09% 43 600880 博瑞传播 94,800.00 2,399,388.00 0.08% 44 002122 天马股份 34,709.00 2,395,615.18 0.07% 45 600325 华发股份 100,000.00 2,349,000.00 0.07% 46 600085 同仁堂 99,908.00 2,296,884.92 0.07% 47 600206 有研硅股 99,990.00 2,174,782.50 0.07% 48 002097 山河智能 51,885.00 2,110,681.80 0.07% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 40 页 共48 页 49 600748 上实发展 100,000.00 1,622,000.00 0.05% 50 000888 峨眉山Ａ 108,803.00 1,441,639.75 0.05% 51 002121 科陆电子 43,753.00 1,312,590.00 0.04% 52 002123 荣信股份 15,147.00 1,023,028.38 0.03% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金额 占期初基金资产净值的 比例 1 601628 中国人寿147,360,465.16 4.91% 2 000100 *ST TCL 76,329,704.38 2.54% 3 600048 保利地产70,419,879.55 2.35% 4 600125 铁龙物流59,074,407.60 1.97% 5 600030 中信证券55,746,085.56 1.86% 6 600521 华海药业48,403,480.99 1.61% 7 600383 金地集团48,297,627.55 1.61% 8 600827 友谊股份42,141,505.86 1.40% 9 600016 民生银行40,282,070.65 1.34% 10 600900 长江电力34,524,681.76 1.15% 11 600535 天士力 29,691,994.60 0.99% 12 000900 现代投资29,483,928.06 0.98% 13 601318 中国平安24,012,551.77 0.80% 14 000716 *ST 南控22,708,752.09 0.76% 15 601166 兴业银行21,182,090.00 0.71% 16 000151 中成股份18,864,053.71 0.63% 17 002052 同洲电子18,445,765.81 0.61% 18 600832 东方明珠18,196,534.93 0.61% 19 600887 伊利股份18,112,313.25 0.60% 20 600085 同仁堂 15,710,323.82 0.52% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金额 占期初基金资产净值的 比例 1 600900 长江电力111,742,453.65 3.72% 2 600036 招商银行101,975,438.68 3.40% 3 601628 中国人寿98,219,809.66 3.27% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 41 页 共48 页 4 600000 浦发银行87,010,505.87 2.90% 5 000100 *ST TCL 80,744,461.43 2.69% 6 600016 民生银行80,507,935.34 2.68% 7 000729 燕京啤酒73,962,015.55 2.46% 8 600748 上实发展68,770,476.70 2.29% 9 600475 华光股份68,720,388.99 2.29% 10 600325 华发股份60,907,313.21 2.03% 11 000002 万 科Ａ 55,527,125.86 1.85% 12 600125 铁龙物流54,166,167.95 1.80% 13 600641 万业企业48,663,543.77 1.62% 14 600030 中信证券46,575,901.32 1.55% 15 600048 保利地产44,700,000.38 1.49% 16 600886 国投电力37,159,199.82 1.24% 17 600631 百联股份27,521,302.52 0.92% 18 000024 招商地产23,937,585.24 0.80% 19 000900 现代投资23,661,610.27 0.79% 20 600011 华能国际22,660,426.34 0.75% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本总额 1,039,467,662.21 卖出股票的收入总额 1,506,863,245.90 （五）报告期末的债券投资组合 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 236,528,004.80 7.39% 2 金融债券 406,615,000.00 12.70% 3 企业债券 20,380,816.00 0.64% 4 可转换债券 0.00 0.00% 债券投资合计 663,523,820.80 20.73% （六） 报告期末的基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 20 国债(10) 210,437,004.80 6.57% 2 01 国开12 103,540,000.00 3.23% 3 05 进出02 101,590,000.00 3.17% 4 02 国开08 79,776,000.00 2.49% 5 06 农发07 40,380,000.00 1.26% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 42 页 共48 页 （七） 投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 3、基金其他资产的构成： 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 854,792.32 2 应收利息 11,487,966.95 合计 12,342,759.27 4、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内基金持有的可分离交易可转债的明细： 名称 代码 名称 数量 成本总额（元） 武钢可分离交126005 07 武钢债 247,340 张19,174,338.47 易可转债 580013 武钢CWB1 2,399,198 份5,559,661.53 6、报告期内本基金未持有资产支持证券。 7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人在裕元基金扩募时认购15,000,000.00 份基金份额，占基金总规模的1％，报 告期内本基金拆分后管理人持有的基金份额变为33,181,825.24 份，截至2007 年6 月30 日， 占基金总规模的0.20%。 十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）博时第三产业基金 截至2007 年6 月30 日博时第三产业基金持有人情况如下： 1、持有人户数 基金份额持有人户数 701,300 平均每户持有基金份额（份） 23,505.07 2、持有人结构 持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者 1,701,498,094.44 10.32% 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 43 页 共48 页 个人投资者 14,782,605,917.59 89.68% 合 计 16,484,104,012.03 100.00% 注：截止到2007 年6 月30 日，本公司基金从业人员共计持有本基金55,966.67 份，占本基金总份额的比例为 0.00034%。 （二）基金裕元 截至2007 年4 月11 日基金裕元持有人情况如下： 1、持有人户数 基金份额持有人户数 14,831 平均每户持有基金份额（份） 101,139 2、持有人结构 持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者 1,110,301,182 74.02% 个人投资者 389,698,818 25.98% 合 计 1,500,000,000 100% 3、前十名持有人 序 号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 147,166,872 9.81% 2 中国人寿保险股份有限公司 131,266,435 8.75% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 81,269,710 5.42% 4 UBS AG 58,613,598 3.91% 5 中国太平洋保险公司 54,359,603 3.62% 6 陶静威 35,573,913 2.37% 7 申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC 34,550,428 2.30% 8 国际金融－ 渣打－ CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 34,510,562 2.30% 9 丁素娇 32,320,259 2.15% 10 招商证券股份有限公司-招商证券股份 有限公司-招商证券基金宝集合资产管 理计划 28,000,000 1.87% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金持有人名册汇总编制。 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 44 页 共48 页 十一、开放式基金份额变动 项目 份额（份） 合同生效日的份额总额 1,500,000,000.00 报告期初基金份额总额: 1,500,000,000.00 加：期间总申购份额（含拆分份额）: 17,805,344,902.76 减：期间总赎回份额: 2,821,240,890.73 报告期末基金份额总额: 16,484,104,012.03 十二、重大事件揭示 （一）基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项； （二）本报告期内，本基金管理人副总经理王德英先生任职，相关公告已于2007 年3 月28 日 分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上； （三）本报告期内，本基金管理人督察长刘纯亮先生离任，相关公告已于2007 年3 月31 日分 别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上； （四）本报告期内，本基金管理人督察长孙麒清女士任职，相关公告已于2007 年4 月17 日分 别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上； （五）2007 年1 月26 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 了《裕元证券投资基金召开基金份额持有人大会通知》； （六）2007 年2 月6 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了 《关于裕元证券投资基金基金持有人信息的提示性公告》《关于裕元证券投资基金基金份额持有 人大会的第一次提示性公告》； （七）2007 年2 月9 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了 《裕元证券投资基金停牌的提示性公告》； （八）2007 年2 月28 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 了《博时基金管理有限公司关于裕元证券投资基金基金持有人信息的提示性公告》、《关于召开 裕元证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》； （九）2007 年3 月5 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了 《关于裕元证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》； （十）2007 年3 月24 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 了《关于修改博时基金管理有限公司所管理的封闭式基金收益分配条款的公告》； （十一） 2007 年3 月29 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公 告了《裕元证券投资基金2006 年收益分配公告》、《裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议 生效公告》； 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 45 页 共48 页 （十二） 2007 年4 月6 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 了《裕元证券投资基金终止上市公告》； （十三） 2007 年4 月9 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 了《裕元证券投资基金终止上市的提示性公告》； （十四） 2007 年4 月12 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公 告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》； （十五） 2007 年4 月14 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公 告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿 状态的提示》； （十六） 2007 年4 月21 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公 告了《博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》《博时第三产业成长 股票证券投资基金（原基金裕元）基金份额“确权”登记指引》； （十七） 我公司于2007 年4 月21 日在《证券时报》、2007 年4 月23 日在《中国证券报》、 2007 年4 月24 日在《上海证券报》上分别公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金招募 说明书》； （十八） 2007 年4 月24 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公 告了《关于博时第三产业成长股票投资基金确权业务受理机构的公告》； （十九） 2007 年4 月25 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公 告了《博时基金管理有限公司关于博时第三产业成长股票证券投资基金提前结束集中申购的公 告》《博时第三产业成长股票证券投资基金4 月27 日开放日常申购、赎回的公告》《博时第三产 业成长股票证券投资基金开放基金转换和定期定额投资业务的公告》； （二十）2007 年4 月26 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公 告了《关于暂停博时第三产业成长股票证券投资基金日常申购、基金转换及定期定额投资业务 的公告》； （二十一）2007 年4 月27 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购确认比例和集中申购结果的公告》《关于 原裕元证券投资基金基金份额拆分结果公告》； （二十二）2007 年5 月12 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《博时基金增加中国农业银行为代销机构的公告》； （二十三）2007 年5 月22 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金5 月24 日开放日常申购业务的公告》《博时第三 产业成长股票证券投资基金开放基金转换和定期定额投资业务的公告》； （二十四）2007 年5 月25 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《博时基金管理有限公司关于博时第三产业成长股票证券投资基金网上交易申购费率优 惠的公告》； （二十五）2007 年5 月29 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《关于通过交通银行网上交易系统申购博时第三产业成长股票证券投资基金费率优惠的 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 46 页 共48 页 公告》； （二十六）2007 年6 月14 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博 时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理 有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》； （二十七）2007 年6 月19 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优 惠活动的公告》； （二十八）2007 年6 月21 日，我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》、《关于博时 第三产业成长股票基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》； （二十九）本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供 审计服务，本会计期内未发生改聘会计师事务所的情况； （三十）本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状 况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析 能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告 及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开 发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方 面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 3、本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： （1）股票、债券及权证交易量（2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日） 券券商交易量（元） 券商交易量比例 商名 称 席 位 数 量 股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购权证 泰阳证 券 2 2,802,949,460.90 349,116,680.10 229,900,000.00 25,738,725.36 20.18% 63.40% 24.99% 88.42% 光大证 券 1 216,780,050.49 0.00 0.00 0.00 1.56% 0.00 0.00 0.00 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 47 页 共48 页 东北证 券 1 1,990,058,766.68 48,301,352.30 200,000,000.00 3,372,040.42 14.33% 8.77% 21.74% 11.58% 申银万 国 1 6,587,712,995.67 150,493,538.70 490,000,000.00 0.00 47.44% 27.33% 53.27% 0.00 中信证 券 1 2,044,597,578.42 2,744,570.50 0.00 0.00 14.72% 0.50% 0.00 0.00 中金公 司 1 38,209,618.19 0.00 0.00 0.00 0.28% 0.00 0.00 0.00 国海证 券 1 207,319,423.86 0.00 0.00 0.00 1.49% 0.00 0.00 0.00 合计 13,887,627,894.21 550,656,141.60 919,900,000.00 29,110,765.78 100% 100% 100% 100% （2）应付佣金（2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日） 券商名称 应付佣金（元） 占报告期应付佣金总量的 比例 泰阳证券 2,293,930.63 20.33% 光大证券 169,632.54 1.50% 东北证券 1,630,353.02 14.45% 申银万国 5,397,944.29 47.84% 中信证券 1,599,917.19 14.18% 中金公司 29,899.38 0.26% 国海证券 162,228.83 1.44% 合计 11,283,905.88 100% （3）证券公司席位的变更情况 本基金在报告期内新增了华林证券、国海证券、中金公司和国金证券的席位，没有取消证 券公司席位的情况。 十三、备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时第三产业证券投资基金设立的文件 2、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》 3、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金托管协议》 4、《裕元证券投资基金基金合同》 5、《裕元证券投资基金基金托管协议》 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、报告期内在指定报刊上各项公告的原稿 博时第三产业证券投资基金（原裕元基金转型）2007 年半年度报告 第 48 页 共48 页 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：010-65171155 全国客服电话：95105568 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2007 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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