上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华富安盈一年持有期债券A(013211)  基金公开信息
流水号 2635230
基金代码 013211
公告日期 2022-01-21
编号 1
标题 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2021年第4季度报告
信息全文 基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 01月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富安盈一年持有期债券
基金主代码 013211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 26日
报告期末基金份额总额 1,914,870,320.11份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。
投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发
展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综
合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动
性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追
求适度收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富安盈一年持有期债券 A 华富安盈一年持有期债券 C
下属分级基金的交易代码 013211 013212
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
报告期末下属分级基金的份额总额 1,788,389,034.77份 126,481,285.34 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)

华富安盈一年持有期债券 A 华富安盈一年持有期债券 C
1.本期已实现收益 -12,690,673.73 -1,021,800.97
2.本期利润 15,256,925.80 947,289.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0075
4.期末基金资产净值 1,772,947,396.72 125,214,782.02
5.期末基金份额净值 0.9914 0.9900
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富安盈一年持有期债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.86% 0.26% 0.30% 0.08% 0.56% 0.18%
自基金合同
生效起至今
-0.86% 0.27% -0.11% 0.09% -0.75% 0.18%
华富安盈一年持有期债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.76% 0.26% 0.30% 0.08% 0.46% 0.18%
自基金合同 -1.00% 0.27% -0.11% 0.09% -0.89% 0.18%
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
生效起至今
注:本基金业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*5%+恒生指数收益
率(使用估值汇率调整)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:根据《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资组合比例
为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类资产的比例不超
过基金资产的 20%(其中投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的比例为 0%-50%);每个交
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等;本基金投资可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场
环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股
票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。本报告期内,本基金合同生效未满一年。本基金建
仓期为 2021年 8月 26日到 2022年 2月 26日,本报告期本基金仍在建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
尹培俊
本基金基
金经理、
公司总经
理助理、
固定收益
部总监、
公司公募
投资决策
委员会委

2021年 8月 26

- 十五年
兰州大学工商管理硕士,研究生学历。曾
任上海君创财经顾问有限公司顾问部项
目经理、上海远东资信评估有限公司集团
部高级分析师、新华财经有限公司信用评
级部高级分析师、上海新世纪资信评估投
资服务有限公司高级分析师、德邦证券有
限责任公司固定收益部高级经理。2012
年 7月加入华富基金管理有限公司,曾任
信用研究员、固定收益部总监助理、固定
收益部副总监,自 2014年 3 月 6日起任
华富强化回报债券型证券投资基金基金
经理,自 2018年 1月 30日起任华富安享
债券型证券投资基金基金经理,自 2018
年 8 月 28 日起任华富收益增强债券型证
券投资基金基金经理,自 2018 年 8月 28
日起任华富可转债债券型证券投资基金
基金经理,自 2021年 1月 28 日起任华富
安华债券型证券投资基金基金经理,自
2021年 8月 26日起任华富安盈一年持有
期债券型证券投资基金基金经理,自
2021 年 11 月 8 日起任华富吉丰 60 天滚
动持有中短债债券型证券投资基金基金
经理,具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度,宏观经济低位运行中有所反弹,随着煤炭保供预期释放,前期限电限产的负
面影响逐步消除,各行业开工率有所回升,供给约束压制解除后工业增加值增速企稳反弹。同时
随着地产政策的边际放松,地产相关的投资与销售也出现边际企稳从而带动经济在低位企稳。但
由于国内疫情形势依然严峻,以社会消费品零售为代表的国内消费增速仍然低迷。通胀方面,工
业品价格持续高位,在前期“运动式减碳”及能源短缺的冲击下,以煤炭为首的工业品价格出现
较大幅度的上涨,带动 10月 PPI同比增速高企,但随后发改委对煤炭“保供稳价”下供给压力逐
渐缓解,PPI同比见顶回落,另一方面,内需不强导致四季度核心 CPI仍然疲软。政策方面,在
美联储缩减 QE以及加息提前的背景下,中国央行当前维持较强的独立性,总体维持宽松,推出了
碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款等结构性工具,同时下调了存款准备金率 0.5个
百分点。
海外方面,新冠 Omicron新毒株在海外持续发酵,但目前数据显示重症率与死亡率不高,美
联储 12月 FOMC会议纪要中增加了加快缩减 QE以及提前加息的讨论,对全球风险资产造成较大的
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
扰动,预计 2022年新冠影响逐渐退去、海外市场货币政策收紧是大概率事件。
从国内资本市场的表现来看,四季度 A股市场先抑后扬,总体小幅上涨,既延续了全年结构
性的行情,同时部分低估值的底部行业也开始出现轮动,表明市场在不断寻找性价比更高的板块。
转债市场方面,由于市场偏中小市值风格,四季度转债指数大幅上涨并创出新高;债券市场,四
季度收益率走势呈现先上后下的态势。10月上旬由于城投地产政策边际松动预期的经济企稳、海
外收益率上行、降准预期落空等原因,长久期利率债收益率快速上行,但随后在年末流动性平稳、
大宗商品价格回落、央行降准等诸多利好影响下,收益率又重回下行态势,全年来看债券市场走
出了一波经济下行之下的小牛行情。
本基金于 9月份开始建仓,债券部分主要以三年左右的中高等级信用债为主,转债以银行、
券商等低估值中低价位品种配置为主,股票配置方向主要为新能源、家电、家居、军工等,辅以
港股市场的互联网、券商、纺织服装、教育等,但部分品种受到利空冲击调整幅度较大。过急的
心态导致建仓节奏和方向都出现了偏差,建仓期股债双杀的环境进一步影响了心态和操作,导致
组合表现严重不及预期,需要自我反思。
展望 2022年,一季度财政发力概率较大,基建增速有望快速反弹。地产政策仍在边际放松,
预计地产产业链相关链条将继续修复。但受制于国内疫情形势依然严峻,预计消费短期仍将承压。
货币政策方面,中央经济工作会议提到财政和货币要协调联动,货币政策预计也将跟随财政政策
同向而行,对应流动性环境预计易松难紧。对于利率债,目前市场最大的支撑在于流动性合理充
裕,同时稳增长背景下,市场预期货币政策将进一步宽松,可能推动债券市场维持强势。但考虑
到收益率已经下行至历史偏低的水平,在赔率走低的环境下,对一季度利率债行情持偏中性的态
度。信用债票息和杠杆策略可能由于利率久期策略。对于风险资产,面临着海外宽松政策退出的
压力与国内稳增长背景下双宽政策的预期相互的矛盾,整体风险与机会并存。在经济下行压力凸
显国内稳增长预期升温,财政发力货币宽松的预期下,去年盈利和业绩双重承压的中游制造和下
游消费行业面临股价修复机会,部分行业供需关系可能会逐步逆转的板块关注左侧布局机会,低
利率环境下低估值高股息品种也有较好的配置价值。但是从中长期维度看,我们依然看好中美竞
争、经济转型和“双碳”背景下的光伏、新能源车、军工等行业的机会。
本基金短期以 3年期左右的高等级信用债配置为主,票息策略优于久期策略;股票配置重于
均衡,转债以低估值正股类和精选中低价为主要配置方向。中期而言,本基金将根据性价比进一
步平衡股债配置比例,股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念,寻找具有估值优
势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下,认真研究各个投
资领域潜在的机会,稳健地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争为基金持有人获取合
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
理的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末,华富安盈一年持有期债券 A份额净值为 0.9914元,累计份额净值为 0.9914元。
本报告期的基金份额净值增长率为 0.86%,同期业绩比较基准收益率为 0.30%。截止本期末,华富
安盈一年持有期债券 C 份额净值为 0.9900 元,累计份额净值为 0.9900 元。本报告期的基金份额
净值增长率为 0.76%,同期业绩比较基准收益率为 0.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金资产净值低于 5000万元或基金份额持有人
数量不足 200人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 363,485,909.50 14.19
其中:股票 363,485,909.50 14.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,115,536,232.78 82.60
其中:债券 2,115,536,232.78 82.60
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 54,602,325.90 2.13
8 其他资产 27,692,381.04 1.08
9 合计 2,561,316,849.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 233,865,857.10 12.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,790,800.00 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,006,000.00 0.42
J 金融业 15,232,000.00 0.80
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 16,455,750.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,294,000.00 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 4,329,000.00 0.23
合计 295,973,407.10 15.59
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 1,193,041.92 0.06
消费者非必需品 14,294,754.88 0.75
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 33,350,721.60 1.76
医疗保健 - -
工业 - -
信息科技 - -
电信服务 18,673,984.00 0.98
公用事业 - -
房地产 - -
合计 67,512,502.40 3.56
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002415 海康威视 420,000 21,974,400.00 1.16
2 601012 隆基股份 243,000 20,946,600.00 1.10
3 00700 腾讯控股 50,000 18,673,984.00 0.98
4 03908 中金公司 1,050,000 18,457,320.00 0.97
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
5 300014 亿纬锂能 140,000 16,545,200.00 0.87
6 601888 中国中免 75,000 16,455,750.00 0.87
7 600690 海尔智家 550,000 16,439,500.00 0.87
8 688599 天合光能 200,000 15,780,000.00 0.83
9 601166 兴业银行 800,000 15,232,000.00 0.80
10 300763 锦浪科技 65,000 15,050,750.00 0.79
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 45,531,600.00 2.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 254,985,000.00 13.43
其中:政策性金融债 203,165,000.00 10.70
4 企业债券 1,139,901,000.00 60.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 475,316,000.00 25.04
7 可转债(可交换债) 199,802,632.78 10.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,115,536,232.78 111.45
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 210203 21 国开 03 1,500,000 153,165,000.00 8.07
2 102101803
21浙交投
MTN001(乡村
振兴)
800,000 80,336,000.00 4.23
3 188607 21 沪盛 01 800,000 80,280,000.00 4.23
4 152826 21 浦集 01 700,000 70,931,000.00 3.74
5 102101888
21中电投
MTN010
700,000 70,392,000.00 3.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 140,517.72
2 应收证券清算款 1,688,822.98
3 应收股利 34,643.71
4 应收利息 25,819,396.54
5 应收申购款 9,000.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,692,381.04
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 123111 东财转 3 25,227,000.00 1.33
2 110053 苏银转债 23,672,000.00 1.25
3 110073 国投转债 19,696,200.00 1.04
4 123035 利德转债 17,866,131.60 0.94
5 127006 敖东转债 16,365,565.08 0.86
6 128131 崇达转 2 14,372,694.96 0.76
7 113043 财通转债 12,149,000.00 0.64
8 113044 大秦转债 8,755,200.00 0.46
9 110071 湖盐转债 8,061,860.00 0.42
10 128142 新乳转债 7,372,800.00 0.39
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
11 128106 华统转债 6,982,500.00 0.37
12 128074 游族转债 5,995,500.00 0.32
13 127035 濮耐转债 5,779,894.38 0.30
14 128107 交科转债 5,274,501.12 0.28
15 113619 世运转债 4,213,200.00 0.22
16 110075 南航转债 3,015,100.00 0.16
17 123022 长信转债 2,498,700.00 0.13
18 113530 大丰转债 2,069,208.00 0.11
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华富安盈一年持有期债券 A
华富安盈一年持有期债券
C
报告期期初基金份额总额 1,776,750,135.66 125,994,194.37
报告期期间基金总申购份额 11,638,899.11 487,090.97
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,788,389,034.77 126,481,285.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比(%)
华富安盈一年持有期债券 2021年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页


或者超过
20%的时间
区间
产品特有风险

注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同
2、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议
3、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富安盈一年持有期债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。


华富基金管理有限公司
2022 年 1月 21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶