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| 嘉实增益宝货币A(004173) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2636651 | ||||||||
| 基金代码 | 004173 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实增益宝货币市场基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实增益宝货币 基金主代码 004173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 报告期末基金份额总额 2,027,770,519.69份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的 稳定收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和 微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上， 实现较高的当期收益。 具体投资策略包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、个券 选择策略、息差策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策 略。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 15,455,755.29 2.本期利润 15,455,755.29 3.期末基金资产净值 2,027,770,519.69 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5457% 0.0015% 0.0881% 0.0000% 0.4576% 0.0015% 过去六个月 1.0433% 0.0012% 0.1763% 0.0000% 0.8670% 0.0012% 过去一年 2.0713% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 1.7213% 0.0015% 过去三年 6.9147% 0.0022% 1.0546% 0.0000% 5.8601% 0.0022% 过去五年 15.3711% 0.0031% 1.7633% 0.0000% 13.6078% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 15.4331% 0.0031% 1.7681% 0.0000% 13.6650% 0.0031% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐珊 本基金、 嘉实货 币、嘉实 安心货 币、嘉实 薪金宝货 币、嘉实 稳鑫纯债 债券、嘉 实现金宝 货币、嘉 实精选平 衡混合基 金经理 2020年 6月 4 日 - 16年 曾任职于中信银行股份有限公司，从事债 券交易、同业负债及同业流动性管理工 作，期间曾借调中国银行业监督管理委员 会。2017年 2月加入嘉实基金管理有限 公司，从事同业存款管理工作，现任固收 投研体系基金经理。硕士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 张文玥 本基金、 嘉实货 币、嘉实 活期宝货 币、嘉实 薪金宝货 2020年 6月 4 日 - 13年 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金 融市场部货币市场交易员及债券投资经 理。2014年 4月加入嘉实基金管理有限 公司，现任固收投研体系基金经理。硕士 研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 币、嘉实 3个月理 财债券、 嘉实快线 货币、嘉 实现金宝 货币、嘉 实 6个月 理财债 券、嘉实 融享货币 基金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度央行宣布年内第二次降准，12月 15日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百 分点。本次降准后大型存款类金融机构存款准备金率为 11.5%，中小型存款类金融机构存款准备 金率为 8.5%。预计释放资金 1.2万亿左右，为银行节约成本约 150 亿元。降准后，缩量 4500 亿续作了到期的 9000亿 MLF，并维持 MLF价格 2.95%不变，打消了下调 MLF预期。同时，12月 20 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 号下调了 1年 LPR利率 3.85%至 3.80%；5年 LPR利率保持 4.65%不变，显示了房地产调控政策的 定力。资金面在降准后出现明显的流动性分层现象，银行机构头寸比较宽松，非银机构跨年融资 难度加大。且银行间市场杠杆普遍有所上升，交易所回购价格居高不下。 央行在四季度货币政策例会中指出，要稳字当头、稳中求进，加大跨周期调节力度，与逆周 期调节相结合，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持经济高质量发展，2022上半年或存在降准 降息的可能。 4季度以来，央行公开市场操作表现为净回笼。不考虑降准，4季度央行公开市场操作净回笼 资金 5900亿元。其中，逆回购到期 3.94万亿元，逆回购投放 3.80万亿元；MLF到期 2.45万亿 元，MLF投放 2万亿元。 4季度银行间市场隔夜和 7天回购利率均值分别为 1.99%和 2.38%，较今年 2季度均值 2.06% 和 2.28%分别下行了 7bps和上行了 10bps。4季度债券市场收益率整体先在降准前迅速上行，10 月底降准预期落空后上升至阶段性高位，再在降准强预期推动下缓慢下行，4季末 1年期和 10年 期国开债收益率分别收于 2.32%和 3.08%，较今年 3季度末的 2.40%和 3.20%下行了 8bps和 12bps。 4季度信用债市场收益率先下后上，1年期 AAA级短期融资券收益率由 3季度末的 2.85%，下行至 降准前的 2.74%，再迅速上行至 12月末的 2.82%。1年期 AAA存单收益率小幅震荡，由季初的 2.68% 上行至 10月底和降准后的 2.78%，再在年末下行至 2.60%。 2021年 4季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款 和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎 筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，4季度本基金 成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体 组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为 0.5457%，业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,147,853,976.09 56.59 其中：债券 1,147,853,976.09 56.59 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 806,454,349.30 39.76 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 43,887,730.30 2.16 4 其他资产 30,328,115.94 1.50 5 合计 2,028,524,171.63 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.99 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余 额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 17 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 17 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 88.72 - 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 100.02 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 129,874,670.69 6.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,904,329.79 3.94 其中：政策 性金融债 79,904,329.79 3.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 938,074,975.61 46.26 8 其他 - - 9 合计 1,147,853,976.09 56.61 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 （%） 1 112111224 21平安银行 CD224 2,000,000 199,695,290.64 9.85 2 219949 21贴现国债 49 1,300,000 129,874,670.69 6.40 3 112116149 21上海银行 CD149 1,300,000 129,545,624.78 6.39 4 112117010 21光大银行 CD010 1,000,000 99,907,548.14 4.93 5 112109020 21浦发银行 CD020 1,000,000 99,829,753.08 4.92 6 112111023 21平安银行 CD023 1,000,000 99,829,074.94 4.92 7 112111027 21平安银行 CD027 1,000,000 99,821,953.06 4.92 8 112116150 21上海银行 CD150 1,000,000 99,617,104.39 4.91 9 2103688 21进出 688 800,000 79,904,329.79 3.94 10 112108009 21中信银行 CD009 700,000 69,862,076.78 3.45 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0170% 报告期内偏离度的最低值 -0.0016% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0065% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021年 7月 16日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚 决字【2021】31号），对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、 监管数据漏报错报等违法违规事实，于 2021年 7月 23日作出行政处罚决定，罚款 7345.6万元。 2021年 4月 30日, 中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚信息公开表（沪 银保监罚决字〔2021〕29号），对上海浦东发展银行股份有限公司 2016年 5月至 2019年 1月未 按规定开展代销业务的违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五） 项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号）（三十九），于 2021年 4月 23日作出行政处罚决定，责令改正并处罚款共计 760万元。2021年 7月 16日, 中 国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕27号），对上海浦 东发展银行股份有限公司监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及 时、信息系统管控有效性不足等违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021年 7月 13日作出行政处罚决定，罚款 6920万元。 2021年 2月 5日，中国人民银行银罚字〔2021〕1号对中信银行股份有限公司因未按规定履 行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可 疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规行为，于 2021年 2月 5日作出行政处罚决定， 罚款合计 2890万元。2021年 3月 19日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银 保监罚决字〔2021〕5号）对中信银行股份有限公司因对客户信息保护体制机制不健全、客户信 息收集环节管理不规范、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网、系统权限管理存在漏洞， 重要岗位及外包机构管理存在缺陷等违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，于 2021年 3月 17日作出行政处罚决定，罚款合计 450万元。 2021年 4月 30日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信 息公开表（沪银保监罚决字〔2021〕31号），对上海银行股份有限公司未按照规定进行信息披露 的违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，于 2021 年 4月 25日作出行政处罚决定，责令改正，并处罚款 30万元。2021年 7月 12日，中国银行保 险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2021〕 72号），对上海银行股份有限公司 2018年 12月该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反 审慎经营规则、2019年 11月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法 违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 国商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，于 2021年 7月 2日作出行政处罚决定，责令改正，并处罚款共计 460万元。2021年 11月 30日，中 国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字 〔2021〕174号），对上海银行股份有限公司未按规定报送统计报表的违法违规事实，因违反《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、《银行 业监管统计管理暂行办法》第三十六条，于 2021年 11月 19日作出行政处罚决定，罚款 20万元。 本基金投资于“21进出 688（2103688）”、“21浦发银行 CD020（112109020）”、“21中信银行 CD009（112108009）”、“21上海银行 CD149（112116149）”、“21上海银行 CD150（112116150）”的 决策程序说明：基于对 21进出 688、21浦发银行 CD020、21中信银行 CD009、21上海银行 CD149、 21上海银行 CD150的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“21进出 688”、“21浦发银行 CD020”、“21中信银行 CD009”、“21上海银行 CD149”、“21上海银行 CD150”债券的决策流程，符 合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 30,014,071.23 3 应收利息 313,044.71 4 应收申购款 1,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,328,115.94 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,889,481,034.74 报告期期间基金总申购份额 3,966,091,550.49 报告期期间基金总赎回份额 3,827,802,065.54 报告期期末基金份额总额 2,027,770,519.69 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 2021/11/03至 2021/12/31 - 1,103,459,394. 97 - 1,103,459,394. 97 54.4 2 2 2021/10/01至 2021/10/12,2021/10/ 19至 2021/10/20 507,333,994. 77 857,771.98 508,191,766. 75 - - 3 2021/10/22至 2021/12/20 3,271,307.55 901,722,789.08 904,994,096. 63 - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实增益宝货币市场基金注册的批复文件； （2）《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实增益宝货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实增益宝货币市场基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 嘉实增益宝货币 2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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