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| 东吴智慧医疗混合C(011948) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2638770 | ||||||||
| 基金代码 | 011948 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴智慧医疗量化混合 基金主代码 002919 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 11日 报告期末基金份额总额 572,756,965.64份 投资目标 本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量 化选股与择时相结合的方法，在充分控制基金财产 风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业 绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配 置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的 风险或损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、 债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收 益，确定资产配置比例，并进行动态优化管理。 业绩比较基准 65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价 （总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴智慧医疗量化混合 A 东吴智慧医疗量化混 合 C 下属分级基金的交易代码 002919 011948 报告期末下属分级基金的份额总额 302,018,017.97 份 270,738,947.67 份 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 东吴智慧医疗量化混合 A 东吴智慧医疗量化混合 C 1．本期已实现收益 -12,751,395.32 -11,733,453.49 2．本期利润 -75,928,203.64 -59,805,809.76 3．加权平均基金份额本期利润 -0.2808 -0.2602 4．期末基金资产净值 444,883,213.85 397,681,357.83 5．期末基金份额净值 1.4730 1.4689 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴智慧医疗量化混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－ ④ 过去三个月 -17.25% 1.86% -7.75% 0.95% -9.50% 0.91% 过去六个月 -15.87% 2.42% -17.81% 1.35% 1.94% 1.07% 过去一年 11.12% 2.34% -8.82% 1.39% 19.94% 0.95% 过去三年 118.22% 1.74% 84.26% 1.23% 33.96% 0.51% 过去五年 54.24% 1.54% 49.60% 1.15% 4.64% 0.39% 自基金合同 生效起至今 47.30% 1.49% 41.82% 1.12% 5.48% 0.37% 东吴智慧医疗量化混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－ ④ 过去三个月 -17.32% 1.86% -7.75% 0.95% -9.57% 0.91% 过去六个月 -16.02% 2.42% -17.81% 1.35% 1.79% 1.07% 自基金合同 生效起至今 7.90% 2.30% -6.34% 1.30% 14.24% 1.00% 注：1、本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率 2、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率 2、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类，C类基金份额的同期业绩比较基准收益 率与 A类基金份额保持一致。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵梅玲 基 金 经 理 2020 年 7 月 23日 - 13 年 赵梅玲女士，中国国籍，武 汉大学经济学硕士，具备证 券投资基金从业资格。曾任 职安信证券股份有限公司 行业分析师。2012年 7月加 入东吴基金管理有限公司， 现任基金经理。2016年 5月 10日至 2018年 4月 19日及 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页 4月 22日担任东吴配置优化 灵活配置混合型证券投资 基金（原东吴配置优化混合 型证券投资基金）基金经 理，2018 年 3 月 12 日至今 担任东吴进取策略灵活配 置混合型开放式证券投资 基金基金经理，2020年 7月 23 日至今担任东吴价值成 长双动力混合型证券投资 基金基金经理，2020年 7月 23 日至今担任东吴智慧医 疗量化策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理， 2021 年 9 月 14 日至今担任 东吴消费成长混合型证券 投资基金基金经理，2021年 11 月 30 日至今担任东吴医 疗服务股票型证券投资基 金基金经理。 毛可君 基 金 经 理 2021 年 7 月 12日 - 6 年 毛可君女士，中国国籍，复 旦大学经济学硕士，具备证 券投资基金从业资格。曾任 职上海浦东发展银行业务 经理；申万宏源证券研究所 行业分析师。2017 年 11 月 加入东吴基金管理有限公 司，现任基金经理。2021年 7月 12日至今担任东吴智慧 医疗量化策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2021 年 7 月 28 日至今 担任东吴双三角股票型证 券投资基金基金经理，2021 年 11月 30日至今担任东吴 医疗服务股票型证券投资 基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 医药行业在四季度表现为显著的内部行业轮动特征，结构分化显著。长时间持续的极致边际 景气定价风格后，此前较为强势的高景气赛道历经政策担忧与景气周期论证，波动加大，业绩与 估值再平衡。本基金报告期内基于行业风格轮动在配置上有所均衡，配置方向上继续致力挖掘景 气度相对优势的医药产业方向，综合考虑估值性价比与公司高质量成长性的平衡。医药行业整体 而言，当前估值或许已经在调整中趋于均衡，有望越来越具备性价比，同时持仓结构也在调整中 趋于出清，有望越来越具备增持空间。中长期看，考虑到终端需求的刚性和升级属性，考虑到创 新驱动的供给端持续迭代升级，医药行业仍然有望是值得长期投资的优质成长赛道。本基金重点 关注不受限于政策的具备成长属性的医药行业，包括但不限于产业链上游的创新产业链 CXO板块、 生命科学服务板块等，也重点关注通过创新迭代在医保控费大趋势下有望呈现持续成长能力的优 质药械企业等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东吴智慧医疗量化混合 A基金份额净值为 1.4730元，本报告期基金份额净值 增长率为-17.25%；截至本报告期末东吴智慧医疗量化混合 C基金份额净值为 1.4689 元，本报告 期基金份额净值增长率为-17.32%；同期业绩比较基准收益率为-7.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 763,438,700.50 88.44 其中：股票 763,438,700.50 88.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,018,000.00 2.32 其中：债券 20,018,000.00 2.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 66,315,622.36 7.68 8 其他资产 13,457,098.24 1.56 9 合计 863,229,421.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 428,807,638.84 50.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 4,468,797.76 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 326,483.05 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 239,700,221.38 28.45 N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 90,097,353.56 10.69 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页 R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 763,438,700.50 90.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603259 药明康德 664,470 78,792,852.60 9.35 2 300760 迈瑞医疗 187,400 71,361,920.00 8.47 3 300015 爱尔眼科 1,262,777 53,390,211.56 6.34 4 603456 九洲药业 926,579 52,129,334.54 6.19 5 688202 美迪西 104,936 50,955,872.24 6.05 6 600276 恒瑞医药 969,187 49,147,472.77 5.83 7 300347 泰格医药 384,028 49,078,778.40 5.82 8 300633 开立医疗 1,237,100 39,500,603.00 4.69 9 600763 通策医疗 184,458 36,707,142.00 4.36 10 300363 博腾股份 380,100 33,999,945.00 4.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,018,000.00 2.38 其中：政策性金融债 20,018,000.00 2.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,018,000.00 2.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210301 21进出 01 200,000 20,018,000.00 2.38 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 274,475.14 2 应收证券清算款 7,786,311.76 3 应收股利 - 4 应收利息 434,688.59 5 应收申购款 4,961,622.75 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,457,098.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴智慧医疗量化混合 A 东吴智慧医疗量化混 合 C 报告期期初基金份额总额 209,392,684.92 171,412,792.76 报告期期间基金总申购份额 309,702,786.55 429,794,767.20 减:报告期期间基金总赎回份额 217,077,453.50 330,468,612.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 302,018,017.97 270,738,947.67 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2022 年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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