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| 长信先利半年定开混合A(003059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2651602 | ||||||||
| 基金代码 | 003059 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 长信先利半年定开混合 基金主代码 003059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 7日 报告期末基金份额总额 15,937,958.93份 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制投 资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健 增值。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行 业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基 于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观 两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通 过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合 内各类别资产的优化配置，并追求稳健的绝对收 益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限 制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性 的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证 500 指数收益 率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信先利半年定开混合 A 长信先利半年定开混 合 C 下属分级基金的交易代码 003059 008041 报告期末下属分级基金的份额总额 15,937,480.64份 478.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 长信先利半年定开混合 A 长信先利半年定开混合 C 1．本期已实现收益 392,639.61 10.54 2．本期利润 575,799.91 15.38 3．加权平均基金份额本期利润 0.0322 0.0322 4．期末基金资产净值 18,682,785.67 561.39 5．期末基金份额净值 1.1723 1.1737 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信先利半年定开混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.82% 0.21% 1.75% 0.15% 1.07% 0.06% 过去六个月 7.79% 0.32% 4.07% 0.20% 3.72% 0.12% 过去一年 3.66% 0.43% 7.42% 0.20% -3.76% 0.23% 过去三年 22.25% 0.44% 25.34% 0.27% -3.09% 0.17% 过去五年 19.33% 0.35% 24.04% 0.26% -4.71% 0.09% 自基金合同 生效起至今 17.23% 0.34% 22.25% 0.26% -5.02% 0.08% 长信先利半年定开混合 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 2.81% 0.21% 1.75% 0.15% 1.06% 0.06% 过去六个月 7.75% 0.32% 4.07% 0.20% 3.68% 0.12% 过去一年 3.64% 0.43% 7.42% 0.20% -3.78% 0.23% 自份额增加 日起至今 12.22% 0.44% 22.25% 0.25% -10.03% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、基金管理人自 2019 年 10 月 21 日起对长信先利半年定期开放混合型证券投资基金进行份 额分类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额。 2、长信先利半年定开混合 A 图示日期为 2016年 9月 7日至 2021年 12月 31日，长信先利半 年定开混合 C图示日期为 2019年 10月 21日（份额增加日）至 2021年 12月 31日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离 任 日 期 证券从 业年限 说明 倪伟 长信可转债债 券型证券投资 基金、长信中 证可转债及可 交换债券 50 指数证券投资 基金、长信利 众债券型证券 投 资 基 金 (LOF)、长信利 尚一年定期开 放混合型证券 投资基金和长 信先利半年定 期开放混合型 证券投资基金 的基金经理。 2021年 7 月 6日 - 6年 上海财经大学法律硕士，具有 基金从业资格。曾任职于中国 工商银行股份有限公司和中信 证券股份有限公司，2019 年 7 月加入长信基金管理有限责任 公司，现任长信可转债债券型 证券投资基金、长信中证可转 债及可交换债券 50 指数证券 投资基金、长信利众债券型证 券投资基金(LOF)、长信利尚一 年定期开放混合型证券投资基 金和长信先利半年定期开放混 合型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度权益市场表现平稳向好，各个板块分化有所收敛，整体行业都有所修复。新能源继续 向下游产业链延伸至运营、配送电等环节，消费品也在提价刺激下业绩有望提振。全年来看，创 业板涨 12.02%，上证指数涨 4.80%，深成指涨约 2.67%，两市成交持续破万亿。债市方面，四季 度大宗商品价格回落，以及经济增速存在一定下行压力，央行降准后债市收益率先是下行，随后 在房地产企稳，市场宽信用重启的预期下，收益率有所企稳。 四季度，通过对股票和转债的灵活操作，为投资者获取了较好的回报。具体操作上，10月初 及时提升仓位水平，抓住了转债行情。同时，也参与了长久期利率债交易机会。 中央经济工作会议提出要“围绕保持经济运行在合理区间，加强和改善宏观调控”，要求“各 方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”，这意味着明年上半年的宏观政策 扩张力度将明显提升。财政政策方面,重点保证财政支出强度，加快支出进度，实施新的减税降费 政策和适度超前开展基础设施投资。货币政策方面，强调灵活适度、合理充裕。因此，我们预计 2022 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页 年国内经济大概率是一个回升的过程。股市板块分化较大，风格面临再平衡，一季度预期价值蓝 筹风格占优。转债市场估值仍处于历史中高水平，精选个券寻找结构性交易机会。 下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度调整组合权 益部分的行业分布和个股集中度，债券部分的久期和仓位，加强流动性管理，进一步优化投资组 合，力争为投资者获取更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，长信先利半年定开混合 A份额净值为 1.1723元，份额累计净值为 1.1723 元，本报告期内长信先利半年定开混合 A 净值增长率为 2.82%；长信先利半年定开混合 C 份额净值为 1.1737 元，份额累计净值为 1.1737 元，本报告期内长信先利半年定开混合 C 净值增 长率为 2.81%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2020年 5月 12日至 2020年 8月 4日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元， 本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,006,828.00 10.52 其中：股票 2,006,828.00 10.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,100,208.00 58.21 其中：债券 11,100,208.00 58.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,516,014.49 28.92 8 其他资产 447,123.67 2.34 9 合计 19,070,174.16 100.00 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,309,692.00 7.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 598,336.00 3.20 K 房地产业 98,800.00 0.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,006,828.00 10.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 20,000 380,800.00 2.04 2 000001 平安银行 13,200 217,536.00 1.16 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页 3 601012 隆基股份 2,500 215,500.00 1.15 4 300835 龙磁科技 2,600 187,590.00 1.00 5 300122 智飞生物 1,400 174,440.00 0.93 6 002585 双星新材 6,000 162,480.00 0.87 7 002810 山东赫达 2,600 160,082.00 0.86 8 603833 欧派家居 1,000 147,500.00 0.79 9 300088 长信科技 10,000 132,800.00 0.71 10 600745 闻泰科技 1,000 129,300.00 0.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 11,003,300.00 58.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 96,908.00 0.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,100,208.00 59.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21国债 01 100,000 10,002,000.00 53.53 2 019547 16国债 19 10,000 1,001,300.00 5.36 3 113052 兴业转债 720 72,000.00 0.39 4 110079 杭银转债 200 24,908.00 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2021 年 5 月 28 日 收到中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表（云银保监罚决字〔2021〕34 号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，经查，平安银行股份有限公司利用来 源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款 风险；固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还 股票质押融资；流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票 质押存单；固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作 银行承兑汇票保证金、购买理财产品。综上，中国银保监会云南监管局决定对平安银行股份有限 公司罚款人民币 210万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,571.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 241,924.16 5 应收申购款 197,628.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 447,123.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110079 杭银转债 24,908.00 0.13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信先利半年定开混合 A 长信先利半年定开混合 C 报告期期初基金份额总额 17,962,127.51 478.29 报告期期间基金总申购份额 168,777.50 - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,193,424.37 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,937,480.64 478.29 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信先利半年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信先利半年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 长信先利半年定开混合 2021 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022 年 1 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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