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| 博时科创板三年定开混合(506005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652761 | ||||||||
| 基金代码 | 506005 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时科创板三年定开混合 场内简称 证券简称：科创板 BS，扩位证券简称：科创板博时 基金主代码 506005 交易代码 506005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 29日 报告期末基金份额总额 2,518,328,059.96份 投资目标 在严格控制风险的前提下，充分挖掘科创板所蕴含的投资机会，长期投资于 科创板股票，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金的投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券 投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券 出借投资策略和流通受限证券投资策略等。本基金将通过系统和深入的基本 面研究，密切关注科创板所蕴含的投资机会，长期投资于科创板股票，力争 实现基金资产的长期稳健增值。封闭期投资策略主要包括资产配置策略、股 票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、 融资及转融通证券出借投资策略、流通受限证券投资策略。 本基金主要投向坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需 求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科创板 上市企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。本基金的股票投资策略 包括科创板股票长期投资策略、战略配售投资策略、港股通标的股票投资策 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 略、存托凭证投资策略等。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收 益率×10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。本基金以投资科创板股票为主要投资策 略，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金可投资港股 通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -60,414,103.41 2.本期利润 213,702,214.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0849 4.期末基金资产净值 3,117,299,505.22 5.期末基金份额净值 1.2378 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.35% 1.42% -0.23% 0.65% 7.58% 0.77% 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 过去六个月 -6.14% 1.80% -5.87% 0.90% -0.27% 0.90% 过去一年 13.28% 1.84% 2.33% 1.11% 10.95% 0.73% 自基金合同生 效起至今 26.27% 1.63% 12.95% 1.06% 13.32% 0.57% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2020年 7月 29日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 肖瑞瑾 权益投资 四部投资 总监助理/ 基金经理 2020-07-29 - 9.4 肖瑞瑾先生，硕士。2012年 从复旦大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、高级研究员兼基金经理 助理、资深研究员兼基金经 理助理、博时灵活配置混合 型证券投资基金(2017 年 8 月 1日-2018年 3月 9日)、 博时互联网主题灵活配置混 合型证券投资基金(2017年1 月 5日-2019年 6月 21日)、 博时特许价值混合型证券投 资基金(2018 年 6 月 21 日 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 -2021年 4月 13日)、博时汇 悦回报混合型证券投资基金 (2020年 2月 20日-2021年 4 月 13 日)的基金经理、权益 投资主题组投资总监助理、 博时消费创新混合型证券投 资基金(2020 年 10 月 23 日 -2021年 11月 8日)、博时创 业板两年定期开放混合型证 券投资基金(2020 年 9 月 3 日-2021年 12月 14日)的基 金经理。现任权益投资四部 投资总监助理兼博时回报灵 活配置混合型证券投资基金 (2017年 8月 14日—至今)、 博时科创主题 3年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基 金(2019 年 6 月 27 日—至 今)、博时科技创新混合型证 券投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博时科创板三年 定期开放混合型证券投资基 金(2020 年 7 月 29 日—至 今)、博时创新精选混合型证 券投资基金(2021 年 3 月 9 日—至今)、博时数字经济 18 个月封闭运作混合型证券投 资基金(2021年 6月 18日— 至今)、博时半导体主题混合 型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时成长 回报混合型证券投资基金 (2021年 12月 3日—至今)、 博时时代消费混合型证券投 资基金(2021年 12月 21日— 至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年四季度，A股市场投资主线体现为“再均衡”，前三季度涨幅居前的新能源行业呈现一定回调， 而前三季度跌幅较大的房地产和居民消费行业则呈现一定反弹。整体看，前三季度高度分化的市场结构在 四季度有一定的修复，主要原因可以归结为两方面，一是新能源汽车、光伏储能等成长赛道经历了近两年 多的上涨，当前业绩和估值都处于较高水位；另一方面，今年受损于宏观经济的房地产、居民消费等行业 的政策拐点信号逐步显现。制造业视角看，我们同样观察到前三季度涨幅较大的能源有色、基础化工等资 源品四季度开始跌价，电力供应紧缺的局面也在四季度缓和，因此四季度国内制造业的原材料成本和能源 压力得到缓解，预计也将呈现为利润修复。 宏观经济方面，四季度末召开的中央经济工作会议明确了 2022 年的经济工作方针：稳字当头，稳中求进。2021年前三季度中国经济经历了复杂的内外部挑战，经济增长 速度前高后低，这些挑战包括：房地产严监管背景下的局部性信用违约，能源“双控”背景下的国内电力供应 短缺，原材料成本大幅上涨对制造业的利润侵蚀，国内局部性的疫情防控措施，新冠病毒变异毒株全球扩 散对物流和供应链体系的负面影响等。因此，我们认为 2022年国内经济工作的大方向将以“稳”为主，预计 将陆续出台各项政策应对挑战，托底经济，这也将是 2022年 A股市场重要的投资逻辑之一。 流动性方面， 美联储已经启动缩减购债 Taper，以应对美国国内高企的通胀数据。我们预计美联储将在 2022年启动疫情 后首次加息。但需要明确的是，国内和海外面临的流动性环境是截然不同的。2022年国内预计将是宽信用+ 稳货币的组合，国内流动性环境将是较为充裕的；而美国自疫情以来的持续货币投放不仅推升了通胀，并 影响到社会就业意愿，对宏观经济构成深层次的负面影响，海外市场将进入流动性拐点。因此，我们认为 2022年 A股受海外市场流动性影响有限。 基本面层面，新冠病毒变异毒株的全球蔓延仍在持续影响全球 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 经济基本面。一方面疫情防控措施的反复施行，使得全球制造业和服务业的复苏愈发艰难；另一方面，持 续低下的全球海运物流效率，使得供应链效率始终处于较低水平，影响到终端需求的恢复，一个典型案例 是汽车芯片仍处于紧缺局面，并影响到终端汽车销量的恢复。对中国制造业而言，这既是挑战，也是机遇。 国内制造业虽然承受了疫情防控带来的相应成本，但供应链整体的竞争力得到增强，例如国产芯片等行业 在缺芯背景下加速切入到下游客户，国产汽车品牌也凭借本土供应链优势实现了份额扩张。我们预计 2022 年中国制造业的整体优势将进一步增强。 综上，在分析宏观经济、流动性和基本面三大要素后，我们对 2022 年 A股市场整体呈乐观看法。不同于 2021年高度结构分化的投资局面，我们预计 2022年 A股市场将延续 2021年 4季度的“再均衡”局面。传统经济方面，房地产信用违约风险陆续兑现，国内金融系统的信用风险 处置将告一段落，房地产驱动的广义消费行业也将得到逐步修复。新经济方面，科技创新和碳中和已成为 经济转型升级的重要支柱，估值虽然较高，但基本面趋势和成长空间确定，投资周期上需要以时间换空间。 行业景气度角度，我们观察到智能汽车、电力设备、军工、半导体材料等行业在 2022年仍处于向上周期， 同时 VR虚拟现实、元宇宙、虚拟艺人等新兴技术也层出不穷，我们预计 2022年行业结构角度仍有充足的 超额收益空间。 风险层面，我们预计 2022年主要的风险因素分为内外两方面。内部风险因素主要集中在 宏观经济政策的执行落地层面，以及国内疫情对制造业、消费服务业的负面影响，我们认为内部风险相对 可控。外部风险因素主要是美联储加息进程对全球经济的负面影响，以及新冠变异毒株的全球蔓延对全球 供应链体系的破坏。因此，对上游原材料供应和下游市场主要集中在海外的部分行业而言，2022年仍将面 临一定的挑战和困难。 最后落实到组合管理方面，我们坚持以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据。 针对科创板上市公司的行业分布以及产业趋势，我们继续重点配置半导体、新能源装备行业，适量增配了 医疗健康和智能汽车行业。特别地，我们观察到科创 50指数涨幅远低于科创板上市公司整体的业绩增长幅 度，科创 50指数的动态市盈率相对主板的估值溢价也已大幅收窄，因此我们认为随着上市公司持续的业绩 增长，科创板将进入新一轮发展周期，并将涌现出新一批龙头企业。本组合将继续围绕半导体、新能源、 医疗健康、智能汽车、云计算五大科创行业进行配置，重点投资于竞争优势稳固、成长性优良、资产负债 结构和现金流稳健、有潜力开启第二增长曲线、并逐步具备较强国际竞争力的科创龙头企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，本基金基金份额净值为 1.2378元，份额累计净值为 1.2628元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 7.35%，同期业绩基准增长率-0.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,043,231,493.94 97.42 其中：股票 3,043,231,493.94 97.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,064,156.61 2.56 8 其他各项资产 461,068.90 0.01 9 合计 3,123,756,719.45 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 19,536,061.44元，净值占比 0.63%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,262,816,372.98 72.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,817,300.13 0.22 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 1,329,885.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 717,477,584.01 23.02 J 金融业 69,749.68 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 35,108,770.78 1.13 N 水利、环境和公共设施管理业 14,899.39 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 R 文化、体育和娱乐业 37,994.95 0.00 S 综合 - - 合计 3,023,695,432.50 97.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 19,536,061.44 0.63 合计 19,536,061.44 0.63 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 688536 思瑞浦 337,832 259,454,976.00 8.32 2 688036 传音控股 1,039,636 163,118,888.40 5.23 3 688518 联赢激光 3,278,367 161,525,142.09 5.18 4 688111 金山办公 459,703 121,821,295.00 3.91 5 688019 安集科技 422,197 115,344,220.40 3.70 6 688018 乐鑫科技 588,162 111,774,306.48 3.59 7 688037 芯源微 638,191 107,726,640.80 3.46 8 688016 心脉医疗 428,039 106,470,420.86 3.42 9 688639 华恒生物 719,515 92,997,313.75 2.98 10 688385 复旦微电 1,756,648 88,429,660.32 2.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 449,061.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,007.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 461,068.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,518,328,059.96 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,518,328,059.96 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管理 311只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16687亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5366亿元人民币，累计 分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策 支持系统”荣获二等奖。 2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基 金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。 2021年 11月 20日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际） 有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。 §9备查文件目录 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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