最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保策略精选混合(LOF)(168002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2655860 | ||||||||
| 基金代码 | 168002 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保策略精选混合（LOF） 场内简称 国寿精选 基金主代码 168002 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 113,269,146.55 份 投资目标 本基金将精选多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会， 力 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机 的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段 基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获 得基金资产的长期稳定增值。 2、股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全 球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在 价值取向上，采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型，选择具有 投资价值的行业股票，构造投资组合。本基金认为，通过定量和定性分 析，并结合深入的基本面分析和实地调查研究，最后通过横向和纵向比 较估值分析，可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞 争优势明显、公司治理完善的上市公司。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 3页 共 11页 型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 39,816,802.59 2.本期利润 25,055,055.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.2273 4.期末基金资产净值 318,595,838.80 5.期末基金份额净值 2.8127 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.87% 1.67% 1.11% 0.39% 6.76% 1.28% 过去六个月 11.84% 2.05% -1.89% 0.51% 13.73% 1.54% 过去一年 12.43% 1.91% -1.21% 0.59% 13.64% 1.32% 过去三年 211.35% 1.75% 32.30% 0.64% 179.05% 1.11% 自基金合同 生效起至今 195.00% 1.48% 20.29% 0.63% 174.71% 0.85% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 09 月 27 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 09月 27 日至 2021 年 12 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经理 2017 年 9 月 27 日 - 13 年 吴坚先生，博士研究生。曾任中国建设银行 云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公 司一级研究员，现任国寿安保稳惠灵活配置 混合型证券投资基金、国寿安保稳诚混合型 证券投资基金、国寿安保策略精选灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）、国寿安保稳泰 一年定期开放混合型证券投资基金、国寿安 保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金、国寿安保稳和 6个月持有期混 合型证券投资基金、国寿安保稳安混合型证 券投资基金和国寿安保稳福 6个月持有期混 合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 5页 共 11页 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保策略精选灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚 实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度经济数据结构分化特征明显。外需保持韧性，出口继续超预期。供给约束 有所缓解，工业生产及消费有所回暖；地产基建继续走弱，拖累经济增长。流动性和 政策方面，公开市场投放充裕，央行操作更加主动有为。至四季度末，央行开展全面 降准及不对称降息，进一步加大跨周期调节力度。 债券收益率在四季度整体下行。10 月债券市场出现了较为明显的调整；11 月基 本面走弱，资金面宽松，地方债发行低于预期叠加海外疫情有所反复，基本面及政策 端均给债市带来安全边际，债券收益率进一步下行；12 月以来，国内经济仍处于底部 企稳阶段，债券市场保持震荡。在央行开展降准及不对称降息且跨年资金稳健宽松的 背景下，债券收益率继续向下，整体表现较强。 2021 年四季度 A股市场系统性反弹。沪深 300、上证 50 和创业板指数分别上涨 1.5%、2.4%和 2.4%。在整体反弹的背景下，分化仍然明显。其中，申万一级行业传媒、 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 6页 共 11页 军工、通信、轻工、电子、农林牧渔和汽车涨幅都在 10%以上，而煤炭、钢铁、石化 则大幅下跌。 本基金四季度大类资产配置以权益资产为主。在市场波动的背景下继续沿着景气 度高的方向进行结构优化。主要减持了部分市场预期非常乐观，估值已经处于历史较 高位置，同时行业和公司层面已经很难有超预期情形出现的个股。增配仍然围绕景气 度高的方向进行，但主要围绕未来产业链不同环节盈利能力可能出现的变化进行调 整。同时对一些前期下跌幅度较大，公司基本面稳健，行业未来有望出现景气反转的 个股进行增持，让整个组合结构更加均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.8127 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.87%，业绩比较基准收益率为 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 277,166,560.16 86.70 其中：股票 277,166,560.16 86.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,201,010.59 7.88 其中：债券 25,201,010.59 7.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,444,761.41 4.83 8 其他资产 1,884,616.64 0.59 9 合计 319,696,948.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 7页 共 11页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,110,500.00 2.86 C 制造业 219,116,556.91 68.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 103,657.57 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,652,899.88 15.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 65,983.21 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 36,263.23 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01 R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.01 S 综合 - - 合计 277,166,560.16 87.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002466 天齐锂业 186,000 19,902,000.00 6.25 2 002756 永兴材料 132,000 19,538,640.00 6.13 3 300487 蓝晓科技 182,000 17,899,700.00 5.62 4 002706 良信股份 999,980 17,819,643.60 5.59 5 600406 国电南瑞 389,950 15,609,698.50 4.90 6 605305 中际联合 156,866 15,104,627.14 4.74 7 600933 爱柯迪 771,342 14,871,473.76 4.67 8 002405 四维图新 800,000 12,736,000.00 4.00 9 002850 科达利 78,500 12,586,690.00 3.95 10 002460 赣锋锂业 85,920 12,273,672.00 3.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 25,007,500.00 7.85 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 8页 共 11页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 193,510.59 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,201,010.59 7.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019654 21 国债 06 250,000 25,007,500.00 7.85 2 128136 立讯转债 1,533 193,510.59 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 9页 共 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 592,105.53 2 应收证券清算款 72,401.71 3 应收股利 - 4 应收利息 414,344.08 5 应收申购款 805,765.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,884,616.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128136 立讯转债 193,510.59 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 118,530,738.55 报告期期间基金总申购份额 33,104,598.80 减：报告期期间基金总赎回份额 38,366,190.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 113,269,146.55 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,499,719.97 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 10页 共 11页 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,499,719.97 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.09 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 9.1.2 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 9.1.3 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定 媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告 第 11页 共 11页 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 1 月 24 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |