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| 天治天得利货币B(008742) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2753524 | ||||||||
| 基金代码 | 008742 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治天得利货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治天得利货币 基金主代码 350004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年07月05日 报告期末基金份额总额 152,033,158.12份 投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高 流动性，追求稳健的当期收益。 投资策略 本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、 货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综 合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行 自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理， 保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收 益。 业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） 风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、 金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利 率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益 稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的 品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合 基金、债券基金 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 12页 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治天得利货币A 天治天得利货币B 下属分级基金的交易代码 350004 008742 报告期末下属分级基金的份额总 额 56,813,327.35份 95,219,830.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 天治天得利货币A 天治天得利货币B 1.本期已实现收益 289,577.81 640,157.61 2.本期利润 289,577.81 640,157.61 3.期末基金资产净值 56,813,327.35 95,219,830.77 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治天得利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4638% 0.0030% 0.3205% 0.0000% 0.1433% 0.0030% 过去 六个 0.9713% 0.0037% 0.6482% 0.0000% 0.3231% 0.0037% 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 12页 月 过去 一年 1.9340% 0.0035% 1.3000% 0.0000% 0.6340% 0.0035% 过去 三年 6.1082% 0.0036% 3.9036% 0.0000% 2.2046% 0.0036% 过去 五年 13.3978% 0.0038% 6.5036% 0.0000% 6.8942% 0.0038% 从基 金合 同生 效起 至今 57.6682% 0.0060% 32.4931% 0.0021% 25.1751% 0.0039% 天治天得利货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5009% 0.0030% 0.3205% 0.0000% 0.1804% 0.0030% 过去 六个 月 1.0468% 0.0037% 0.6482% 0.0000% 0.3986% 0.0037% 过去 一年 2.0872% 0.0035% 1.3000% 0.0000% 0.7872% 0.0035% 从基 金合 同生 效起 至今 4.8069% 0.0035% 2.9490% 0.0000% 1.8579% 0.0035% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 12页 注：本基金自 2019年 12月 25日起新增 B类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 12页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 郝杰 本基金基金经理、天治鑫 利纯债债券型证券投资基 金基金经理、天治天享66 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理 2019- 09-04 - 10 年 管理学学士，具有基金从 业资格。曾任长信基金管 理有限责任公司基金会 计、上海浦银安盛资产管 理有限公司运营专员、中 海基金管理有限公司高级 债券交易员。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规 定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》 的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求 利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范 基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 12页 2022年一季度我国经济仍然处在筑底阶段，虽然1-2月经济增速有所改善，但受3月 疫情扩散范围加大影响，经济下行压力依然较大。通胀方面，俄乌冲突进一步推升主要 大宗商品价格，PPI维持较高区间，由于猪肉价格较低，CPI继续低位运行。货币政策方 面，1月央行下调MLF和公开市场操作利率10个基点，本季度流动性平稳宽松。 债券市场方面，一季度债券收益率呈现先下后上的震荡走势。1月“降息”落地叠 加经济悲观预期，10年期国债收益率全月下行，最低点达到2.68%；2-3月随着房地产政 策边际放松，宽信用预期不断升温，债券收益率逐渐回升，围绕2.8%窄幅震荡，最高点 达到2.85%。 本基金 2022年一季度主要配置了跨季的高等级信用债和同业存单，同时保持了合 理的高流动性资产的配置比例，保证了产品的流动性需求，力争寻求流动性、风险性和 基金收益三者的平衡，为持有人带来稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治天得利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份 额净值收益率为0.4638%，同期业绩比较基准收益率为0.3205%，高于同期业绩比较基准 收益率0.1433%；截至报告期末天治天得利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内， 该类基金份额净值收益率为0.5009%，同期业绩比较基准收益率为0.3205%，高于同期业 绩比较基准收益率0.1804%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 108,193,927.53 71.04 其中：债券 108,193,927.53 71.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 42,006,977.45 27.58 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,866,971.52 1.23 4 其他资产 236,953.74 0.16 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 12页 5 合计 152,304,830.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.01 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 36.09 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.70 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 32.82 - 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 12页 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.14 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 8.96 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.71 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 7,089,914.34 4.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,038,809.22 0.68 其中：政策性金融债 1,038,809.22 0.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,366,373.44 26.55 6 中期票据 - - 7 同业存单 59,698,830.53 39.27 8 其他 - - 9 合计 108,193,927.53 71.16 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 072110054 21国信证券C P019 100,000 10,102,028.98 6.64 2 072110070 21东财证券C 100,000 10,099,627.74 6.64 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 12页 P010 3 012103637 21上海机场S CP007 100,000 10,089,593.44 6.64 4 072110103 21浙商证券C P012 100,000 10,075,123.28 6.63 5 112293350 22杭州银行C D057 100,000 9,966,815.21 6.56 6 112293456 22杭州银行C D059 100,000 9,965,885.62 6.56 7 112118132 21华夏银行C D132 100,000 9,956,313.59 6.55 8 112106171 21交通银行C D171 100,000 9,956,305.31 6.55 9 112118144 21华夏银行C D144 100,000 9,946,544.45 6.54 10 112216035 22上海银行C D035 100,000 9,906,966.35 6.52 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0615% 报告期内偏离度的最低值 0.0079% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0387% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 12页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国信证券在报告编制日前一年内曾受到 中国人民银行深圳市中心支行、上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会的处罚。 华夏银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的 处罚。交通银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民 银行、国家外汇管理局上海市分局的处罚。杭州银行在报告编制日前一年内曾受到中国 银行保险监督管理委员会浙江监管局的处罚。上海银行在报告编制日前一年内曾受到中 国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主 体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,851.74 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 233,102.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 236,953.74 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天治天得利货币A 天治天得利货币B 报告期期初基金份额总额 71,797,656.94 157,815,929.74 报告期期间基金总申购份额 7,811,109.59 27,663,553.70 报告期期间基金总赎回份额 22,795,439.18 90,259,652.67 报告期期末基金份额总额 56,813,327.35 95,219,830.77 天治天得利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101-20220 331 52,753,966.62 265,599.37 0.00 53,019,565.99 34.87% 2 20220101-20220 208 50,014,613.09 117,314.40 50,131,927.49 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额比例较高，需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金以流动性较好的资产 为主，可及时变现，流动性风险总体可控。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治天得利货币市场基金设立等相关批准文件 2、天治天得利货币市场基金基金合同 3、天治天得利货币市场基金招募说明书 4、天治天得利货币市场基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2022年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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