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| 华夏双债债券A(000047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2755542 | ||||||||
| 基金代码 | 000047 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏双债增强债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏双债债券 基金主代码 000047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 14日 报告期末基金份额总额 1,502,439,714.60份 投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 主要投资策略包括债券类属配置策略、信用债券投资策略、可 转债投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在债券类属配 置策略上，本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债 及其他资产间进行配置。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏双债债券 A 华夏双债债券 C 下属分级基金的交易代码 000047 000048 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,084,600,434.37份 417,839,280.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 华夏双债债券 A 华夏双债债券 C 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 1.本期已实现收益 -51,846,224.33 -22,926,300.30 2.本期利润 -111,861,673.46 -48,469,694.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0940 -0.0944 4.期末基金资产净值 1,740,500,017.78 657,686,009.67 5.期末基金份额净值 1.605 1.574 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏双债债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.37% 0.47% 0.09% 0.06% -5.46% 0.41% 过去六个月 -3.78% 0.43% 0.69% 0.06% -4.47% 0.37% 过去一年 4.42% 0.46% 1.99% 0.05% 2.43% 0.41% 过去三年 35.66% 0.54% 2.98% 0.07% 32.68% 0.47% 过去五年 48.00% 0.45% 6.07% 0.07% 41.93% 0.38% 自基金合同 生效起至今 103.09% 0.39% 9.35% 0.08% 93.74% 0.31% 华夏双债债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.47% 0.47% 0.09% 0.06% -5.56% 0.41% 过去六个月 -3.97% 0.43% 0.69% 0.06% -4.66% 0.37% 过去一年 4.10% 0.45% 1.99% 0.05% 2.11% 0.40% 过去三年 34.41% 0.54% 2.98% 0.07% 31.43% 0.47% 过去五年 46.04% 0.45% 6.07% 0.07% 39.97% 0.38% 自基金合同 生效起至今 98.06% 0.39% 9.35% 0.08% 88.71% 0.31% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏双债增强债券型证券投资基金 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 14日至 2022年 3月 31日) 华夏双债债券A： 华夏双债债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 限 年限 任职日期 离任日期 柳万军 本基金 的基金 经理、 投委会 成员 2015-07-16 - 15年 硕士。曾任中国人民银行上海总 部副主任科员、泰康资产固定收 益部投资经理、交银施罗德基金 固定收益部基金经理助理等。 2013年6月加入华夏基金管理有 限公司。曾任固定收益部研究 员、华夏货币市场基金基金经理 （2013年 12月 31日至 2017年 8月 7日期间)、华夏薪金宝货币 市场基金基金经理（2014年 5月 26日至 2017年 8月 7日期间)、 华夏恒利 6个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（2016年 3月 29日至 2018年 6月 28日期 间)、华夏新活力灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（2016年 2月 23日至 2018年 12月 17日 期间)、华夏鼎旺三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基 金经理（2018年 4月24日至2019 年 7月 29日期间)、华夏新机遇 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理（2016年 3月 30日至 2019 年 11 月 29 日期间)、华夏 恒利 3个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理（2018年 6月 29日至 2019年 11月 29日期间)、 亚债中国债券指数基金基金经 理（2015年 7月 16日至 2020年 1月 6日期间)、华夏鼎诺三个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（2018年 12月 17日至 2020年 1月 6日期间)、 华夏鼎康债券型证券投资基金 基金经理（2019年 8月 12日至 2020年 8月 25日期间)、华夏鼎 淳债券型证券投资基金基金经 理（2019年 8月 21日至 2020年 8 月 25 日期间)、华夏恒融一年 定期开放债券型证券投资基金 基金经理（2019年 4月 25日至 2021年 1月 27日期间)、华夏恒 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 融债券型证券投资基金基金经 理（2019年 4月 25日至 2021年 1 月 27 日期间)、华夏鼎源债券 型证券投资基金基金经理（2020 年 5月 20日至 2021年 12月 21 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次，其中 3次为投资策略需要所 致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司 管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年开年以来，海内外突发事件较多，俄乌战争爆发，油气等商品价格暴涨，通胀预期大 幅抬升，美联储 3月加息落地，后续年内仍将有多次加息，且年中可能启动缩表，推动美债利率 大幅上行。国内方面，1-2月经济同比读数整体较为亮眼，但很大程度上是受去年同期基数较低 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 的影响，在剔除基数效应以后，经济整体呈现内需磨底、外需筑顶的格局。金融数据方面，1月 份社融天量，但随后 2月又明显缩水，这可能在一定程度上是受春节错位以及贷款投放节奏的扰 动，两月合并来看，社融较去年同期仍然明显多增，不过分项数据指向中长期融资需求仍然较为 疲弱，融资端整体呈现总量稳、结构弱的特征，显示信用扩张的力度仍不明显。3月疫情再度爆 发，蔓延至 20多个省市，扩散程度明显大于以往的点状爆发情景，对消费造成了较为显著的负面 影响，生产端受到的影响预计较小。通胀方面，CPI同比较为温和，PPI高位持续回落，俄乌冲 突导致的能源价格波动短期会对 PPI造成一定影响，但全年来看仍应关注宏观需求。 市场方面，1月 17日央行调降MLF以及 OMO利率之后，利率快速下行并突破前低，乐观 情绪一直持续到了春节前。春节期间，海外原油价格大涨、美债收益率快速上行，对市场情绪产 生了一定影响，节后债券持续回调，随后在 1月社融超预期、地产放松政策等刺激下，利率进一 步加速上行。3月中旬以后，疫情超预期爆发，叠加 2月社融数据极差，市场降准降息预期较浓， 收益率上行势头暂缓，在基本面“弱现实、强预期”的组合下，利率整体呈区间震荡走势。全季度 来看，各期限涨跌不一，其中 1年国债收益率下行 8.5bp，10年国债收益率上行 1bp，曲线形态大 幅走陡。信用债收益率整体跟随利率债走势，但信用利差有所走阔，3-5Y信用债较年初上行了 20-25BP。地产债受信用风险事件影响，整体价格波动较大。权益方面，今年 1季度全 A下跌 13%， 呈现普跌格局，沪深 300跌 14%，创业板指跌 19%，30个行业中仅有煤炭、地产、银行上涨。转 债指数 1季度跌 8%，跌幅小于正股。 报告期内，本基金保持了相对中性的债券久期和仓位，可转债仓位总体保持较高，并持有部 分转股而来的正股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日，华夏双债债券 A基金份额净值为 1.605元，本报告期份额净值增长 率为-5.37%；华夏双债债券 C基金份额净值为 1.574元，本报告期份额净值增长率为-5.47%，同 期业绩比较基准增长率为 0.09%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 比例(%) 1 权益投资 228,399,978.46 8.79 其中：股票 228,399,978.46 8.79 2 固定收益投资 2,343,277,649.82 90.20 其中：债券 2,343,277,649.82 90.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,464,718.98 0.98 7 其他各项资产 628,752.54 0.02 8 合计 2,597,771,099.80 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22.46 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 121,024,410.82 5.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 100,596,632.50 4.19 K 房地产业 - - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,778,912.68 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 228,399,978.46 9.52 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 601985 中国核电 14,922,862 121,024,410.82 5.05 2 300059 东方财富 3,969,875 100,596,632.50 4.19 3 603568 伟明环保 232,473 6,778,912.68 0.28 4 601238 广汽集团 2 22.46 0.00 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 187,357,136.10 7.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 291,635,704.66 12.16 其中：政策性金融债 31,791,839.45 1.33 4 企业债券 131,733,141.11 5.49 5 企业短期融资券 232,808,328.78 9.71 6 中期票据 569,084,356.16 23.73 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 7 可转债（可交换债） 930,658,983.01 38.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,343,277,649.82 97.71 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019641 20国债 11 1,468,240 149,526,728.15 6.23 2 110059 浦发转债 1,251,980 132,145,974.49 5.51 3 149789 22申证 01 1,000,000 99,809,589.04 4.16 4 113044 大秦转债 831,750 90,384,905.24 3.77 5 113052 兴业转债 798,390 87,816,228.53 3.66 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制 日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策 程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 245,146.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 383,605.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 628,752.54 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 132,145,974.49 5.51 2 113044 大秦转债 90,384,905.24 3.77 3 132009 17中油 EB 80,523,768.10 3.36 4 113042 上银转债 55,757,197.42 2.32 5 110079 杭银转债 54,552,983.64 2.27 6 110053 苏银转债 39,698,590.09 1.66 7 113050 南银转债 36,896,099.04 1.54 8 110081 闻泰转债 32,127,816.47 1.34 9 127020 中金转债 31,056,568.31 1.30 10 110061 川投转债 23,313,772.30 0.97 11 123120 隆华转债 22,523,590.07 0.94 12 123085 万顺转 2 21,327,581.51 0.89 13 127040 国泰转债 21,111,614.33 0.88 14 113037 紫银转债 20,922,940.12 0.87 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 15 123112 万讯转债 20,749,566.40 0.87 16 113047 旗滨转债 20,537,470.16 0.86 17 127018 本钢转债 20,080,953.88 0.84 18 132008 17山高 EB 19,208,526.82 0.80 19 128109 楚江转债 15,410,516.33 0.64 20 123126 瑞丰转债 11,382,570.36 0.47 21 132015 18中油 EB 10,217,954.09 0.43 22 110067 华安转债 9,678,187.49 0.40 23 123103 震安转债 8,507,556.89 0.35 24 110057 现代转债 7,117,624.20 0.30 25 123078 飞凯转债 5,018,160.92 0.21 26 110043 无锡转债 4,604,406.12 0.19 27 123060 苏试转债 3,914,453.37 0.16 28 123096 思创转债 2,982,217.69 0.12 29 127031 洋丰转债 2,310,641.43 0.10 30 123121 帝尔转债 1,868,613.95 0.08 31 127026 超声转债 1,734,909.84 0.07 32 123122 富瀚转债 1,552,983.96 0.06 33 127043 川恒转债 1,369,312.06 0.06 34 110070 凌钢转债 555,336.24 0.02 35 128037 岩土转债 235.81 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏双债债券A 华夏双债债券C 本报告期期初基金份额总额 1,233,289,047.03 547,175,071.74 报告期期间基金总申购份额 72,254,062.53 20,775,528.91 减：报告期期间基金总赎回份额 220,942,675.19 150,111,320.42 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,084,600,434.37 417,839,280.23 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路 径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管 理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 华夏双债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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