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| 安信楚盈一年持有混合C(014622) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756981 | ||||||||
| 基金代码 | 014622 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 25 日(基金合同生效日)起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信楚盈一年持有混合 基金主代码 014621 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日 报告期末基金份额总额 445,993,093.68 份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前 提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 债券投资方面，在大类资产配置的基础上，本基金将依 托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场 利率和信用利差的变动趋势，采取久期配置策略、收益 率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个 券选择策略、信用债投资策略、可转换债券及可交换债 券投资策略等策略。在有效控制组合风险并保持基金资 产流动性的前提下，把握债券市场投资机会，实施积极 主动的组合管理，精选个券，控制风险，增强基金资产 的使用效率和投资收益。股票投资方面，本基金管理人 将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结 合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的 估值方法对上市公司的估值水平进行分析，精选优质股 票构建投资组合。本基金在严格遵守相关法律法规情况 下，可适当投资股指期货和国债期货等衍生工具、资产 支持证券等。此外，在条件许可的情况下，基金管理人 可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征 并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 2页 业务，以提高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调 整）×5%+中债总指数（全价）收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基 金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市 场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 014621 014622 报告期末下属分级基金的份额总额 337,705,495.83 份 108,287,597.85 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 25 日-2022 年 3 月 31 日） 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C 1.本期已实现收益 -1,049,788.82 -489,828.41 2.本期利润 -1,813,580.81 -734,887.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0054 -0.0068 4.期末基金资产净值 335,891,915.02 107,552,710.63 5.期末基金份额净值 0.9946 0.9932 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 25 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信楚盈一年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 3页 自基金合同 生效起至今 -0.54% 0.38% -2.99% 0.37% 2.45% 0.01% 安信楚盈一年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 -0.68% 0.37% -2.99% 0.37% 2.31% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 4页 注：1、本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 25 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张睿 本基金的 基金经 理，固定 收益部总 经理 2022年 1月 25 日 - 15 年 张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银 行股份有限公司金融市场部产品经理、交 易员，中信银行股份有限公司资金资本市 场部投资经理，安信基金管理有限责任公 司固定收益部投资经理，暖流资产管理股 份有限公司固定收益部总经理，东兴证券 股份有限公司资产管理业务总部副总经 理兼固收总监。现任安信基金管理有限责 任公司固定收益部总经理。现任安信永丰 定期开放债券型证券投资基金、安信动态 策略灵活配置混合型证券投资基金、安信 新动力灵活配置混合型证券投资基金、安 信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、 安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资 基金的基金经理。 聂世林 本基金的 基金经理 2022年 1月 25 日 - 14 年 聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券 股份有限公司资产管理部研究员、证券投 资部研究员，安信基金管理有限责任公司 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 5页 研究部、权益投资部基金经理助理，现任 安信基金管理有限责任公司权益投资部 基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、安信优势增长灵活配 置混合型证券投资基金、安信新目标灵活 配合混合型证券投资基金的基金经理助 理；现任安信宏盈 18 个月持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理；安信优势 增长灵活配置混合型证券投资基金、安信 新目标灵活配合混合型证券投资基金、安 信价值成长混合型证券投资基金、安信成 长动力一年持有期混合型证券投资基金、 安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券 投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 6页 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度资金面总体平稳，货币政策保持流动性的合理充裕，春节、季末时点资金成本抬升幅 度可控。权益市场剧烈波动，我们认为主要原因如下：（1）疫情再次爆发对于稳增长的信心明显 不足；（2）美国持续加息；（3）疫情的扩散；（4）中美对抗升级；（5）俄乌冲突引致的制裁 导致全球供应链紊乱。 这些因素在短期共振带来市场超预期地调整。3 月 16 号金融稳定委员会传递出的积极信号及 时从交易层面打破负反馈，但就经济基本面而言，投资、出口、消费都难言乐观，多数参与主体 认为要实现 2022 年的经济增长目标压力增大。石油、天然气、煤炭等能源价格高位，成本上涨及 供给短缺预期推动各农产品价格创新高，海外滞涨压力越发明显。总体上，我们认为虽然估值风 险释放较为充分，但盈利压力犹存，找到合适投资机会的难度越来越高，需对预期回报率的下降 做好充分心理准备。 本基金在一季度继续持有稳增长相关的房地产等，适当增加上游配置，继续减持部分格局在 变差的新能源标的；消费类公司的需求受疫情影响，估值调整充分，小幅下调原有的持仓比例。 债券以持有短久期、高等级信用债为主要策略，阶段性参与利率债波段交易。报告期内，可转债 随股票市场大幅下跌，本基金春节前降低了转债仓位，随着转债指数不断下跌，逐步增加了高等 级转债的仓位。后市，预期市场仍将处于震荡行情中，操作以波段为主，等待配置时机。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信楚盈一年持有混合 A 基金份额净值为 0.9946 元，本报告期基金份额净值 增长率为-0.54%；安信楚盈一年持有混合 C 基金份额净值为 0.9932 元，本报告期基金份额净值增 长率为-0.68%；同期业绩比较基准收益率为-2.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,190,654.22 13.26 其中：股票 60,190,654.22 13.26 2 基金投资 - - 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 7页 3 固定收益投资 383,356,707.65 84.46 其中：债券 383,356,707.65 84.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,993,126.51 1.98 8 其他资产 1,338,140.23 0.29 9 合计 453,878,628.61 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 30,062,437.58 元，占净值比例 6.78%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,141,904.00 0.26 C 制造业 17,435,855.64 3.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 713,400.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 728,800.00 0.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,451,034.00 0.33 K 房地产业 8,209,360.00 1.85 L 租赁和商务服务业 447,863.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,128,216.64 6.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 8页 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 房地产 1,510,506.13 0.34 非日常生活消费品 6,623,032.06 1.49 公用事业 338,191.17 0.08 能源 5,656,794.75 1.28 通讯业务 10,909,706.52 2.46 信息技术 3,068,050.83 0.69 原材料 1,956,156.12 0.44 合计 30,062,437.58 6.78 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 00700 腾讯控股 30,000 9,104,398.26 2.05 2 03690 美团－Ｗ 50,000 6,309,657.80 1.42 3 600383 金地集团 400,000 5,712,000.00 1.29 4 01171 兖矿能源 300,000 5,656,794.75 1.28 5 000792 盐湖股份 125,000 3,758,750.00 0.85 6 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 0.78 7 02382 舜宇光学科技 30,000 3,068,050.83 0.69 8 002594 比亚迪 10,000 2,298,000.00 0.52 9 02899 紫金矿业 200,000 1,956,156.12 0.44 10 01024 快手－Ｗ 30,000 1,805,308.26 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 46,805,049.01 10.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 163,294,702.20 36.82 其中：政策性金融债 153,144,852.88 34.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 101,010,832.88 22.78 6 中期票据 41,764,082.20 9.42 7 可转债（可交换债） 30,482,041.36 6.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 383,356,707.65 86.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 9页 1 108615 国开 2105 1,310,000 132,798,935.07 29.95 2 012105187 21 中电路桥 SCP014 300,000 30,266,408.22 6.83 3 101751007 17 粤发电 MTN001 200,000 20,989,078.36 4.73 4 101900668 19 闽交运 MTN001 200,000 20,775,003.84 4.68 5 012102660 21 南京医药 SCP004 200,000 20,378,986.30 4.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以 改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久 期、流动性和风险水平。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 10页 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 21 广州地铁 SCP009 （代码：012103846 CY）、21 国开 15（代码：210215 CY）、国开 2105（代码：108615 SZ）、21 中电路桥 SCP014（代码：012105187 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 1. 广州地铁集团有限公司 2021 年，广州地铁集团有限公司因未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、违法占地被广州市 规划和自然资源局没收违法所得、罚款；因违反交通法规被广东省交通行政执法局整改通知、罚 款；因涉嫌违反法律法规被广州市越秀区建设和水务局罚款；因环境污染、未依法履行职责被广 州市荔湾区农业农村和水务局罚款。 2022 年，广州地铁集团有限公司因未依法履行职责、违法占地被广州市规划和自然资源局、 广州市越秀区建设和水务局、广州市白云区水务局、广州市交通运输局处以罚款。 2. 国家开发银行 2022 年 3 月 21 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚 款。 3. 中电建路桥集团有限公司 2021 年，中电建路桥集团有限公司因未依法履行职责被重庆市交通局、台州市交通运输局处 以罚款。 2022 年，中电建路桥集团有限公司因未依法履行职责被江门市交通运输局、国家税务总局宁 波市江北区税务局、福建省住房和城乡建设厅、国家税务总局宁波市江北区税务局处以罚款并通 知整改。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 11页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,338,140.23 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,338,140.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 7,388,471.23 1.67 2 127018 本钢转债 6,067,608.15 1.37 3 113021 中信转债 5,722,051.47 1.29 4 127040 国泰转债 1,569,457.23 0.35 5 110053 苏银转债 1,210,507.40 0.27 6 110079 杭银转债 857,308.41 0.19 7 128129 青农转债 840,416.00 0.19 8 127005 长证转债 682,073.42 0.15 9 113011 光大转债 645,694.52 0.15 10 113037 紫银转债 625,748.38 0.14 11 113044 大秦转债 543,341.78 0.12 12 127045 牧原转债 386,429.84 0.09 13 113051 节能转债 381,583.48 0.09 14 110081 闻泰转债 367,269.82 0.08 15 113050 南银转债 358,191.37 0.08 16 123048 应急转债 357,600.41 0.08 17 110047 山鹰转债 348,986.72 0.08 18 110077 洪城转债 247,651.45 0.06 19 110043 无锡转债 233,607.62 0.05 20 127020 中金转债 233,407.12 0.05 21 127030 盛虹转债 128,298.77 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 12页 单位：份 项目 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C 基金合同生效日(2022年 1月25日)基金 份额总额 337,705,495.83 108,287,597.85 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 337,705,495.83 108,287,597.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其它文件。 9.2 存放地点 安信楚盈一年持有混合 2022 年第 1季度报告 第 13页 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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