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| 东兴兴利债券A(003545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764833 | ||||||||
| 基金代码 | 003545 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月15日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴兴利债券 基金主代码 003545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 6,725,157,243.08份 投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资 产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政 策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判 断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预 期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上，通 过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、 市场流动性和估值水平等因素的综合分析，据此评价未来 一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值，动态调整 债券、股票类资产的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×1 0% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 12页 型基金和股票型基金。 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 下属分级基金的交易代码 003545 009617 011024 报告期末下属分级基金的 份额总额 558,902,764.19份 3,338,815,031.75份 2,827,439,447.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 1.本期已实现收益 3,400,216.01 12,009,125.39 19,944,857.20 2.本期利润 4,898,222.89 16,891,668.72 29,907,356.20 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0127 0.0120 0.0121 4.期末基金资产净值 587,207,218.88 3,506,575,157.02 2,958,109,638.34 5.期末基金份额净值 1.0506 1.0502 1.0462 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东兴兴利债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.28% 0.03% -1.40% 0.16% 2.68% -0.13% 过去六个月 3.51% 0.03% -0.74% 0.12% 4.25% -0.09% 过去一年 5.56% 0.03% 0.11% 0.12% 5.45% -0.09% 过去三年 14.07% 0.05% 4.13% 0.13% 9.94% -0.08% 自基金合同生效 18.72% 0.10% 8.39% 0.13% 10.33% -0.03% 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 12页 起至今 东兴兴利债券C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.27% 0.03% -1.40% 0.16% 2.67% -0.13% 过去六个月 3.49% 0.03% -0.74% 0.12% 4.23% -0.09% 过去一年 5.53% 0.03% 0.11% 0.12% 5.42% -0.09% 自基金合同生效 起至今 8.72% 0.03% 1.42% 0.13% 7.30% -0.10% 注：本基金于 2020年 5月 27日起增设 C类基金份额。 东兴兴利债券D净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.21% 0.03% -1.40% 0.16% 2.61% -0.13% 过去六个月 3.37% 0.03% -0.74% 0.12% 4.11% -0.09% 过去一年 5.24% 0.03% 0.11% 0.12% 5.13% -0.09% 自基金合同生效 起至今 6.29% 0.03% 0.81% 0.13% 5.48% -0.10% 注：本基金于 2020年 12月 18日起增设 D类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 12页 注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 4月 14日，根据相关法律法规和基金合 同，本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月内； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3、本基金自 2020年 5月 27日起增设 C类基金份额，自 2020年 12月 18日起增设 D类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 12页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 司马 义买 买提 先生 本基金基 金经理 2021- 04-27 - 9年 2011年10月至2014年3月任职于中信 证券股份有限公司；2015年4月至201 7年2月任职于粤开证券(原联讯证券) 股份有限公司；2017年3月至2019年1 月任职于九州证券股份有限公司固定 收益资产管理部，曾担任部门总经理 职务，主要从事固定收益投资、交易 等工作；2019年1月至2021年2月，任 职于江信基金管理有限公司金融市场 总部，担任部门总经理，主要从事固 定收益研究相关工作。2021年3月加入 东兴证券股份有限公司基金业务部。 现任东兴安盈宝货币市场基金基金经 理、东兴兴利债券型证券投资基金基 金经理、东兴兴福一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞 一年定期开放债券型证券投资基金基 金经理、东兴兴财短债债券型证券投 资基金基金经理、东兴鑫远三年定期 开放债券型证券投资基金基金经理、 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、东兴鑫享6个月滚 动持有债券型发起式证券投资基金基 金经理、东兴兴源债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 12页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规 行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经 理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流 程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价 格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日 内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投 资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 12页 第一季度，随着基金规模大幅增长，我们保持以长久期+短久期资产组合作为主要 配置思路进行投资，通过个券精选策略挖掘市场中下滑收益较多的短期资产，搭配基础 收益较高的长期资产，兼顾基金收益及负债端流动性。 下一个季度，我们将继续以“低回撤”为主要配置目的，在市场持续下行的预期中， 适度增配杠杆资产以争取增厚基金收益，并在市场发生调整前及时调整本基金的资产结 构。 东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前提下，努力提 升基金综合收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年1月1日起至2022年3月31日，本基金A类份额净值增长率为1.28%，业绩比较 基准收益率为-1.40%，高于业绩比较基准2.68%；本基金C类份额净值增长率为1.27%， 业绩比较基准收益率为-1.40%，高于业绩比较基准2.67%；本基金D类份额净值增长率为 1.21%，业绩比较基准收益率为-1.40%，高于业绩比较基准2.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,084,057,998.81 97.16 其中：债券 7,084,057,998.81 97.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,821.92 0.21 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,614,679.52 0.06 8 其他资产 187,404,447.67 2.57 9 合计 7,291,077,947.92 100.00 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 253,784,638.35 3.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 112,403,534.25 1.59 其中：政策性金融债 102,377,698.63 1.45 4 企业债券 971,857,049.46 13.78 5 企业短期融资券 2,508,905,510.38 35.58 6 中期票据 1,943,984,674.76 27.57 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,293,122,591.61 18.34 9 其他 - - 10 合计 7,084,057,998.81 100.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 112205034 22建设银行CD034 2,100,000 204,852,704.38 2.90 2 112205033 22建设银行CD033 2,000,000 195,113,312.88 2.77 3 019641 20国债11 1,200,000 122,208,953.42 1.73 4 112206090 22交通银行CD090 1,200,000 117,118,693.81 1.66 5 019658 21国债10 1,100,000 111,491,931.51 1.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 12页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,850.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 187,351,597.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 187,404,447.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 12页 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 报告期期初基金份 额总额 231,357,605.13 695,270,135.29 1,696,903,184.70 报告期期间基金总 申购份额 480,874,413.41 3,951,497,155.06 1,604,677,943.50 减：报告期期间基 金总赎回份额 153,329,254.35 1,307,952,258.60 474,141,681.06 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 558,902,764.19 3,338,815,031.75 2,827,439,447.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴兴利债券型证券投资基金基金合同 2、东兴兴利债券型证券投资基金托管协议 3、东兴兴利债券型证券投资基金2022年第1季度报告原文 9.2 存放地点 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层 9.3 查阅方式 东兴兴利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 12页 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查 阅。 东兴基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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