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| 金信民发货币B(004078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764964 | ||||||||
| 基金代码 | 004078 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信民发货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信民发货币 基金主代码 004077 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 16日 报告期末基金份额总额 878,644,033.66份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面： 1、利率策略 通过全面研究主要经济变量，分析宏观经济运行的可能 情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向， 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础 上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收 益率曲线斜度变化趋势。 2、信用策略 根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业 发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平 和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并结 合外部权威评级机构的信用评级结果，确定基金资产对 相应债券的投资决策。 3、类属配置策略 研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求 关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、 企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间 配置比例。 4、个券选择策略 本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏 离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流 动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因。同时，基 于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指 导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 5、相对价值策略 本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入 分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、 市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市 场失衡机会，形成相对价值投资策略，运用回购、远期 交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市 场之间的套利交易，为本基金的投资带来增加价值。 6、资产支持证券投资策略 本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析，采 用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分 析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持 证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用 分散投资方式以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业 票据以及各种衍生产品的动向。当法律法规允许基金参 与此类金融工具的投资，本基金将按照届时生效的法律 法规，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考 虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风 险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期 收益均低于一般债券型基金、混合型基金与股票型基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金信民发货币 A 金信民发货币 B 下属分级基金的交易代码 004077 004078 报告期末下属分级基金的份额总额 14,142,349.99份 864,501,683.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 金信民发货币 A 金信民发货币 B 1.本期已实现收益 75,429.47 3,829,965.77 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 2.本期利润 75,429.47 3,829,965.77 3.期末基金资产净值 14,142,349.99 864,501,683.67 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算， 公允价值变动收益为零，因此，本期已实现收益和本期利润金额相等； 3、本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信民发货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4497% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.1168% 0.0007% 过去六个月 0.9193% 0.0008% 0.6732% 0.0000% 0.2461% 0.0008% 过去一年 1.8323% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.4823% 0.0007% 过去三年 5.6067% 0.0020% 4.0537% 0.0000% 1.5530% 0.0020% 过去五年 13.5303% 0.0034% 6.7537% 0.0000% 6.7766% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 14.5099% 0.0033% 7.1458% 0.0000% 7.3641% 0.0033% 金信民发货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5094% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.1765% 0.0007% 过去六个月 1.0415% 0.0007% 0.6732% 0.0000% 0.3683% 0.0007% 过去一年 2.0781% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.7281% 0.0007% 过去三年 6.3719% 0.0020% 4.0537% 0.0000% 2.3182% 0.0020% 过去五年 14.9286% 0.0034% 6.7537% 0.0000% 8.1749% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 16.0066% 0.0033% 7.1458% 0.0000% 8.8608% 0.0033% 注：1、本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”； 2、本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨杰 本基金的 基金经理 2018年 3月 8 日 - 12年 男，华中科技大学金融学硕士，曾任金元 证券股票研究员、固定收益研究员。现任 金信基金管理有限公司基金经理。 刘雨卉 本基金的 基金经理 2021年 7月 28 日 - 6年 南京大学数学学士，复旦大学金融学硕 士。曾任职于富安达基金任债券基金经理 助理，2019年 11月加入金信基金，任信 用债研究员。 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民发货币市场基金基金合同》等基 金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度债券市场以震荡为主，春节前围绕降息主线，资金比较充裕，10年期国债收益 率一度降至 2.7%以下。2月份开始，市场信号变多，稳增长预期强化背景下，国内政策维持稳健 偏松，降准降息预期持续存在，市场波动加大。 3月中下旬以来，国内疫情管控趋严，PMI数据显示生产活动受到一定影响，经济修复进程受 到扰动，目前疫情影响仍在继续。地产高频数据暂时未见转好信号，刺激效果仍需时间观察，复 苏节奏上存在一定预期差。货币政策方面，在实体经济需求依旧偏弱的背景下，降准降息工具仍 有出台的可能，4月份美联储加息空窗期，国内再一次交易宽松预期概率较大。短期内基本面对 债券市场不算太差。但也需要注意到货币工具空间不大，预计财政发力、广义流动性宽裕给稳增 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 长带来的信心将逐渐增强，目前长端收益率绝对水平不高，预计收益率下行空间有限。投资运作 上，本基金根据市场环境和产品规模变化对持仓进行调整，主要投资于短久期高等级存单、利率 债等，保持组合较好的流动性，同时精选个券，降低组合信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期金信民发货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4497%，本报告期金信民发货币 B 的基 金份额净值收益率为 0.5094%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 739,217,691.04 78.67 其中：债券 739,217,691.04 78.67 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 200,064,058.07 21.29 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 310,129.81 0.03 4 其他资产 10.00 0.00 5 合计 939,591,888.92 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.88 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 60,725,073.90 6.91 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 45.54 6.91 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 23.83 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 23.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 10.22 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 106.80 6.91 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,972,711.41 1.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,070,933.70 5.81 其中：政策性金融债 51,070,933.70 5.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,135,905.76 9.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 598,038,140.17 68.06 8 其他 - - 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 9 合计 739,217,691.04 84.13 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112198646 21南京银行 CD101 500,000 49,919,460.36 5.68 2 112106160 21交通银行 CD160 400,000 39,854,126.64 4.54 3 210211 21国开 11 300,000 30,419,327.48 3.46 4 112111133 21平安银行 CD133 300,000 29,918,273.77 3.41 5 112217043 22光大银行 CD043 300,000 29,856,179.57 3.40 6 112109153 21浦发银行 CD153 200,000 19,986,266.80 2.27 7 112206011 22交通银行 CD011 200,000 19,985,582.05 2.27 8 112112055 21北京银行 CD055 200,000 19,983,487.86 2.27 9 112104026 21中国银行 CD026 200,000 19,965,428.49 2.27 10 112213018 22浙商银行 CD018 200,000 19,951,683.05 2.27 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0189% 报告期内偏离度的最低值 -0.0107% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0066% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离的绝对值无达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离的绝对值无达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 21交通银行 CD160、21平安银行 CD133、22光大银行 CD043、22北京银行 CD009、22平安银行 CD034、22浙商银行 CD018、22浙商银行 CD044、22交 通银行 CD011外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 交通银行股份有限公司于 2022年 3月 25日因漏报不良贷款余额 EAST数据、贸易融资业务 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据、漏报抵押物价值 EAST数据、未报送权益类投 资业务 EAST数据、未报送其他担保类业务 EAST数据、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核 对不一致、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差等原因，受到中国银行保险监督管 理委员会处罚。本基金管理人在交通银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程 序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 平安银行股份有限公司于 2022年 3月 25日因不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天 以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报抵押物价值 EAST数据、未 报送权益类投资业务 EAST数据、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据、漏报委托贷款业务 EAST 数据等原因，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在平安银行受处罚前对其经 过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对 公司股票价值影响不大，因此持有至今。 中国光大银行股份有限公司于 2022年 3月 25日因逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差、漏报贷款核销业务 EAST数据、漏报抵押物价值 EAST数据、漏报信贷资产转让业务 EAST数据、 漏报权益类投资业务 EAST数据、未报送其他担保类业务 EAST数据、漏报委托贷款业务 EAST数据、 EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致等原因，受到中国银行保险监督管理委员会处 罚。本基金管理人在光大银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了 其发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 北京银行股份有限公司于 2021年 11月 29日因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报 告，严重违反审慎经营规则的原因，受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局处罚。本基金 管理人在北京银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的股 票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 浙商银行股份有限公司于 2022年 3月 25日因漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 贸易融资业务 EAST数据、漏报抵押物价值 EAST数据、漏报信贷资产转让业务 EAST数据、债券投 资业务 EAST数据存在偏差、未报送权益类投资业务 EAST数据、未报送私募基金投资业务 EAST 数据等原因，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在浙商银行受处罚前对其经 过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对 公司股票价值影响不大，因此持有至今。 本基金投资上述证券的程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 10.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 10.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信民发货币 A 金信民发货币 B 报告期期初基金 份额总额 18,985,334.13 994,546,783.67 报告期期间基金 总申购份额 8,769,167.40 964,764,924.07 报告期期间基金 总赎回份额 13,612,151.54 1,094,810,024.07 报告期期末基金 份额总额 14,142,349.99 864,501,683.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 者 类 别 达到或者超过 20% 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 机 构 1 20220101-20220331 330,171,861.27 1,690,306.92 0.00 331,862,168.19 37.77 2 20220318-20220320 20220329-20220331 0.00 200,145,488.59 0.00 200,145,488.59 22.78 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信民发货币市场基金募集注册的文件； 2、《金信民发货币市场基金基金合同》； 3、《金信民发货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信民发货币 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 金信基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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