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| 北信瑞丰宜投宝B(000872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765024 | ||||||||
| 基金代码 | 000872 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰宜投宝货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰宜投宝 基金主代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 20日 报告期末基金份额总额 3,103,278,797.59份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产 支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的 前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预 估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 下属分级基金的交易代码 000871 000872 报告期末下属分级基金的 份额总额 37,012,349.94份 3,066,266,447.65份 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日 — 2022年 3月 31日） 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 1．本期已实现收益 215,663.92 28,180,378.34 2．本期利润 215,663.92 28,180,378.34 3．期末基金资产净值 37,012,349.94 3,066,266,447.65 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰宜投宝 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4847% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.3984% 0.0015% 过去六个月 0.9857% 0.0014% 0.1745% 0.0000% 0.8112% 0.0014% 过去一年 2.0229% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 1.6729% 0.0027% 过去三年 6.7549% 0.0040% 1.0500% 0.0000% 5.7049% 0.0040% 过去五年 14.5452% 0.0045% 1.7500% 0.0000% 12.7952% 0.0045% 自基金合同 生效起至今 21.3081% 0.0044% 2.5766% 0.0000% 18.7315% 0.0044% 北信瑞丰宜投宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5446% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.4583% 0.0015% 过去六个月 1.1070% 0.0014% 0.1745% 0.0000% 0.9325% 0.0014% 过去一年 2.2684% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 1.9184% 0.0027% 过去三年 7.5304% 0.0040% 1.0500% 0.0000% 6.4804% 0.0040% 过去五年 15.9344% 0.0045% 1.7500% 0.0000% 14.1844% 0.0045% 自基金合同 23.4809% 0.0044% 2.5766% 0.0000% 20.9043% 0.0044% 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈皓 基金经理 2021年 3月 8日 - 6 陈皓先生，意大利威尼斯东方大学 经济与组织专业博士学位，从事宏 观研究及债券研究相关工作 6年。 曾任职于盛景网联企业管理顾问 股份有限公司及合众人寿保险股 份有限公司，从事咨询及大类资产 配置相关工作。2014 年 7 月加入 北信瑞丰基金管理有限公司，现任 公司固收投资部基金经理。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交 易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年一季度，宏观经济平稳运行，绝大多数经济指标均在预期范围内，仅月度社融数据 有一定的起伏，政策面仍然朝着有利于固定收益市场的方向进行。由于 2022年春节假期较同期略早， 社融数据的起伏可以理解为季节性因素，综合一、二月社融数据看，仍然未超预期。货币政策方面， 央行依旧保持合理充裕的状态。一方面，一月份超量续作 MLF，且当月 MLF和 LPR利率均有所下调， 另一方面，央行未按照市场预期在二、三月进一步进行宽松。全市场资金价格水平也保持在合理水 平，除二月底出现过小幅的跳升，整体也处于合理的区间。 本基金所持有的资产全部为一年内到期资产，其收益水平与资金价格保持高度一致。本基金在 2022年一季度始终保持流动性处于相对合理充裕水平，在确保赎回能够按期兑付、各项风控指标符 合法律法规的各项规定的基础上，平均剩余期限保持合理水平。本基金在一季度基金根据实时申赎 的情况，对利率债、银行同业存单、信用债持仓进行动态调整，确保各类资产的占比处于相对合理 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 的水平。此外，由于 2021年三、四季度配置的信用债在一季度到期较为集中，因此在某些时点上表 现为一定的收益释放。 进入二季度，预计整个宏观经济仍将平稳运行，但疫情的反复、海外加息和缩表节奏的加快将 成为主要扰动因素。目前国内多地出现新一轮疫情，吉林的疫情对农业生产造成一定不利的影响， 上海、深圳的疫情对实体行业造成了不小的冲击。除已出台的各项确保生产生活的政策外，预计后 续仍将有宽信用的政策颁布，用以对冲疫情对经济造成的伤害。美联储加息和缩表节奏预计会在年 内有一定的加速，势必对美债收益率有一定的拉升，同时中美利差将会进一步收缩，对国内较长期 限的品种会产生一定的压力，但对短期、超短期品种影响相对有限。本基金在 2022年二季度仍将维 持前期的操作思路，坚持以保持高流动性资产为主要配置思路，进一步加强对资金价格波动规律的 研究，在充分考虑财政、信用以及海外的不确定性的基础上，合理选择资产的期限、品种进行操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰宜投宝 A 的基金份额净值收益率为 0.4847%，本报告期北信瑞丰宜投宝 B 的 基金份额净值收益率为 0.5446%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,549,602,103.95 79.55 其中：债券 2,539,596,037.10 79.24 资产支持证券 10,006,066.85 0.31 2 买入返售金融资产 202,001,203.98 6.30 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 103,085,993.56 3.22 4 其他资产 350,402,389.00 10.93 5 合计 3,205,091,690.49 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.63 其中：买断式回购融资 - 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 100,005,890.41 3.22 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告 期内，本基金未发生超标情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （%） 1 30天以内 49.12 3.22 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 20.60 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 12.55 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.17 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 5.12 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 91.56 3.22 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 1 国家债券 179,625,242.36 5.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 103,004,268.27 3.32 其中：政策性金融债 103,004,268.27 3.32 4 企业债券 10,211,056.19 0.33 5 企业短期融资券 1,159,664,690.61 37.37 6 中期票据 20,749,584.11 0.67 7 同业存单 1,066,341,195.56 34.36 8 其他 - - 9 合计 2,539,596,037.10 81.84 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112110146 21兴业银行 CD146 1,000,000 100,000,000.00 3.22 2 190207 19国开 07 800,000 82,366,956.45 2.65 3 219950 21贴现国债 50 800,000 79,902,446.95 2.57 4 229909 22贴现国债 09 800,000 79,741,063.14 2.57 5 012105413 21海淀国资 SCP002 700,000 70,670,688.23 2.28 6 072210003 22银河证券 CP001 700,000 70,314,935.68 2.27 7 112121403 21渤海银行 CD403 700,000 69,870,335.51 2.25 8 112199876 21河北银行 CD069 700,000 69,810,022.94 2.25 9 112121432 21渤海银行 CD432 700,000 69,766,829.42 2.25 10 112103095 21农业银行 CD095 700,000 69,475,329.45 2.24 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0581% 报告期内偏离度的最低值 0.0270% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0456% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 值比例（%） 1 183631 建融 3优 100,000 10,006,066.85 0.32 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份 额净值维持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 21 兴业银行 CD146（112110146），因违规经营、未依法履职，中国人民银行、银保监会分别于 2021年 8月 20日、2022年 3月 25日根据相关法规给予罚款的处罚。 21渤海银行 CD403（112121403），因违规经营，银保监会分别于 2021年 5月 21日、2022年 3 月 25日根据相关法规给予罚款的处罚。 21渤海银行 CD432（112121432），因违规经营，银保监会分别于 2021年 5月 21日、2022年 3 月 25日根据相关法规给予罚款的处罚。 21农业银行 CD095（112103095）因违规经营，银保监会于 2021年 12月 14日根据相关法规给 予罚款的处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 350,402,389.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 350,402,389.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 报告期期初基金份额总额 61,660,621.39 5,418,199,578.66 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间基金总申购份额 19,205,836.80 5,090,672,671.13 报告期期间基金总赎回份额 43,854,108.25 7,442,605,802.14 报告期期末基金份额总额 37,012,349.94 3,066,266,447.65 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降 级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20220104-20220113 20220225-20220301 20220310-20220331 1,086,120,569.53 5,965,699.09 - 1,092,086,268.62 35.19% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的 情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加 强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌 压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风 险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。 2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。 3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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