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| 景顺长城沪深300指数增强A(000311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2767367 | ||||||||
| 基金代码 | 000311 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城沪深 300指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 29日 报告期末基金份额总额 1,952,126,737.67份 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标 的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产 的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下 将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化 被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资 组合力求超越标的指数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考 量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和 财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断 未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而 根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和其他经中国证 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 3页 共 14页 监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的 指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指 数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判断与其它信用 类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而 上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状 况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期 限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -326,463,427.89 2.本期利润 -614,268,496.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3252 4.期末基金资产净值 4,684,706,542.05 5.期末基金份额净值 2.400 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.89% 1.35% -13.51% 1.39% 1.62% -0.04% 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 4页 共 14页 过去六个月 -13.11% 1.07% -11.93% 1.11% -1.18% -0.04% 过去一年 -14.86% 1.06% -14.28% 1.08% -0.58% -0.02% 过去三年 17.47% 1.23% 13.86% 1.21% 3.61% 0.02% 过去五年 40.20% 1.20% 30.89% 1.17% 9.31% 0.03% 自基金合同 生效起至今 182.23% 1.43% 98.58% 1.37% 83.65% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成 分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证 金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。 本基金的建仓期为自 2013年 10月 29日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组 合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黎海威 本基金的 2013年 10月 - 19年 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV公 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 5页 共 14页 基金经理 29日 司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国 际投资管理有限公司）基金经理、主动股 票部副总裁，香港海通国际资产管理有限 公司(海通国际投资管理有限公司)量化 总监。2012年 8月加入本公司，自 2013 年 10月起担任量化及指数投资部基金经 理，现任公司副总经理、量化及指数投资 部总经理、基金经理。具有 19年证券、 基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300指数增强型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17次，为投资组合的投资策略需要而发生 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 6页 共 14页 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，随着俄乌冲突的突然爆发全球资本市场的风险偏好下行，新冠疫情在全国的 多点暴发加剧了市场对疫情冲击经济的担忧。从国内来看，1-2月工业增加值累计同比 7.5%，固 定资产投资累计同比 12.2%，均好于市场预期；1-3月国内制造业 PMI依次为 50.1、50.2、49.5， 疫情冲击叠加内需偏弱导致 3月份的 PMI出现边际下滑。2月 CPI同比上升 0.9%，环比上升 0.6%； PPI同比上升 8.8%，环比上升 0.5%，近期俄乌冲突进一步加剧了工业品价格的波动。2月 M2同比 增速 9.2%，M1同比增速 4.7%，2月末外汇储备 3.19万亿美元，汇率维持平稳。整体而言，1-2 月经济数据迎来开门红，但 3月份疫情蔓延速度较快，对供需两端造成冲击，短期内经济有压力， 稳增长的必要性增加。一季度 A股市场出现一定程度调整，疫情冲击及俄乌冲突导致市场估值承 受压力，而低估值顺周期板块在稳增长预期和大宗商品涨价带动下表现相对强势。一季度，上证 综指下跌 10.65%，沪深 300下跌 14.53%，创业板指下跌 19.96%。 展望 2022年第二季度，国内宏观经济最大的基本面就是中央经济工作会议强调的“稳字当头、 稳中求进”。政府工作报告给出 5.5%增长目标，预计后续会有更多稳增长举措落地。流动性方面， 国内政策环境会是相对宽松、稳步升温的过程。海外的通胀压力依然存在，随着经济复苏和疫情 逐步缓解，流动性面临收缩。市场风险偏好随着俄乌冲突逐步进入尾声以及国内疫情控制的缓解 会逐步上升。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背 景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A股市场整体估值已进入长期价值配 置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以沪深 300指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波 动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 1季度，本基金份额净值增长率为-11.89%，业绩比较基准收益率为-13.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 7页 共 14页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,406,480,057.05 93.61 其中：股票 4,406,480,057.05 93.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 153,432,256.08 3.26 其中：债券 153,432,256.08 3.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 143,724,567.60 3.05 8 其他资产 3,736,255.42 0.08 9 合计 4,707,373,136.15 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金 截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 135,143,108.40 2.88 C 制造业 2,036,587,526.90 43.47 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 9,533,752.00 0.20 E 建筑业 106,889,152.63 2.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 78,848,996.00 1.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 104,796,872.94 2.24 J 金融业 1,019,652,410.06 21.77 K 房地产业 83,048,962.29 1.77 L 租赁和商务服务业 29,266,078.50 0.62 M 科学研究和技术服务业 136,195,772.20 2.91 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 8页 共 14页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,739,962,631.92 79.83 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,121,977.28 0.84 C 制造业 338,054,229.08 7.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 46,957,210.00 1.00 E 建筑业 45,921,755.98 0.98 F 批发和零售业 16,053,539.19 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 46,130,593.89 0.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,069,404.24 0.26 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 73,142,086.58 1.56 M 科学研究和技术服务业 77,301.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,967,776.00 1.05 S 综合 - - 合计 666,517,425.13 14.23 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 151,875 261,073,125.00 5.57 2 300750 宁德时代 462,569 236,974,098.70 5.06 3 600036 招商银行 3,127,685 146,375,658.00 3.12 4 600030 中信证券 6,928,468 144,804,981.20 3.09 5 600887 伊利股份 3,604,936 132,986,089.04 2.84 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 9页 共 14页 6 601328 交通银行 23,288,756 119,005,543.16 2.54 7 601166 兴业银行 5,579,423 115,326,673.41 2.46 8 002460 赣锋锂业 895,571 112,528,496.15 2.40 9 601899 紫金矿业 9,724,010 110,270,273.40 2.35 10 601658 邮储银行 18,617,454 100,348,077.06 2.14 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 600057 厦门象屿 6,703,895 58,994,276.00 1.26 2 002156 通富微电 3,340,100 55,378,858.00 1.18 3 002557 洽洽食品 942,716 50,670,985.00 1.08 4 600373 中文传媒 4,329,600 48,967,776.00 1.05 5 601158 重庆水务 7,406,500 46,957,210.00 1.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 141,832,849.32 3.03 其中：政策性金融债 141,832,849.32 3.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,599,406.76 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 153,432,256.08 3.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210407 21农发 07 1,400,000 141,832,849.32 3.03 2 113057 中银转债 115,990 11,599,406.76 0.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 10页 共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权 资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170万元。 2022 年 3 月 21 日，招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银 保监罚决字〔2022〕21 号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 11页 共 14页 据等违法违规行为，被处以罚款人民币 300万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。 2、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”，股票代码：601328、3328.HK）于 2021 年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕28 号)。其因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管 导向不符等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎 经营规则，被处以 4100万元罚款。 2021 年 8 月 13 日，交通银行收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚字〔2021〕23 号），其因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币 62万元。 2022 年 3 月 21 日，交通银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银 保监罚决字〔2022〕15 号），其因漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏 差等违法违规行为，被处以罚款人民币 420万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对交通银行进行了投资。 3、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2021 年 8 月 13 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕26号)，其因违反信用信息采集、提 供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币 5万元。 兴业银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕22 号)，其因漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违 法违规行为，被处以罚款人民币 350万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对兴业银行进行了投资。 4、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”，股票代码：601658）于 2021 年 6月 22日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕23 号)。其因违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费等问题，违反了《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则，《中华人民共和 国商业银行法》第七十三条的相关规定，被处以没收违法所得 11.401116万元，罚款 437.677425 万元，罚没合计 449.078541万元。 邮储银行于 2021 年 8 月 13 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕16 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 12页 共 14页 号)。其因违反账户管理相关规定，被处以 600万元罚款。 邮储银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕16 号)。其因逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等多项违法违规行为，被处以 370万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对邮储银行进行了投资。 5、2022年 3月 21日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）因漏报不良贷款余额 EAST 数据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，收到中国银行保险监督管 理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕10号)，被处以罚款 480万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对农发行进行了投资。 6、通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”，股票代码：002156）于 2021 年 1 月 28 日收到中华人民共和国上海浦东国际机场海关出具的行政处罚决定（沪浦机关缉违字 [2021]0015 号），其因委托上海伟奕国际货运代理有限公司，申报的进口货物数量与实际进口数 量不符，构成违反海关监管规定的行为，被处罚款共计人民币 20000元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对通富微电进行了投资。 7、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 649,205.99 2 应收证券清算款 667,936.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,419,112.70 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,736,255.42 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 13页 共 14页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会 计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财 会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金 融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕 22号），并经与托管人协商一致，自 2022年 1月 1日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金开 始执行新金融工具相关会计准则。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,927,875,014.16 报告期期间基金总申购份额 331,740,407.77 减：报告期期间基金总赎回份额 307,488,684.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,952,126,737.67 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 景顺长城沪深 300指数增强 2022年第 1季度报告 第 14页 共 14页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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