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| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768502 | ||||||||
| 基金代码 | 013849 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：同泰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 同泰优选配置 3个月持有混合(FOF) 基金主代码 013849 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 10月 29日 报告期末基金份额总额 213,572,282.63份 投资目标 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在合理控制风 险并保障流动性的前提下，通过积极主动的配置策略，追求 基金资产的长期增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自 上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在 基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产、 和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类资产风 险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力 争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收 益。 2、基金优选配置策略 在大类资产配置的基础上，综合运用定量和定性分析，优选 符合基金投资目标的权益类及固定收益类证券投资基金。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生综合指数收益率×5%+中债 综合全价(总值)指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票 型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 3页 共 14页 中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 同泰优选配置 3 个月持有混 合(FOF)A 同泰优选配置 3 个月持有混 合(FOF)C 下属分类基金的交易代码 013849 013850 报告期末下属分类基金的份额总额 892,448.76份 212,679,833.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日 — 2022年 3月 31日） 同泰优选配置 3个月持有混合 (FOF)A 同泰优选配置 3个月持有混合 (FOF)C 1.本期已实现收益 -13,466.58 -3,680,048.16 2.本期利润 -109,693.64 -28,896,262.34 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1250 -0.1293 4.期末基金资产净值 795,946.27 189,798,591.37 5.期末基金份额净值 0.8919 0.8924 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转 换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 同泰优选配置 3个月持有混合(FOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.34% 1.21% -11.37% 1.20% -0.97% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -10.81% 1.00% -10.50% 0.99% -0.31% 0.01% 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 4页 共 14页 同泰优选配置 3个月持有混合(FOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.43% 1.21% -11.37% 1.20% -1.06% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -10.76% 1.00% -10.50% 0.99% -0.26% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：(1)本基金合同于 2021年 10月 29日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 (2)按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。截至本报告期末，本基金尚 处于建仓期。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘坚 本基金基 金 经 2021年 10月 29日 - 10 刘坚先生，中国国籍，硕 士。CFA/FRM。曾任恒生银 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 6页 共 14页 理,FOF 投 资部总监, 产品开发 部总监 行(中国)有限公司副总 裁、宝盈基金管理有限公 司产品经理、平安基金管 理有限公司产品设计副总 监等职。2020年 6月加入 同泰基金管理有限公司， 现任 FOF 投资部总监、产 品开发部总监。2021年 10 月 29日起担任同泰优选配 置 3 个月持有期混合型基 金中基金(FOF)基金经理。 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议 确定的解聘日期。 2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日 期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的 异常交易行为。 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 7页 共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，在海外疫情、地缘政治、美联储启动加息叠加国内疫情冲击、经济三重压力的背 景下，资本市场整体表现震荡下行走势。A 股各主要指数持续震荡，3 月中旬大盘指数下探后回升， 整体而言 A 股市场风格并未出现趋势性行情，也缺乏持续性较强的主线；债券市场在流动性宽裕的 大环境下整体表现稳健；供需矛盾及通胀预期下，能源为主的大宗商品表现亮眼。报告期内，上证 指数下跌 10.65%、沪深 300 指数下跌 14.53%、创业板指数下跌 19.96%、偏股混合型基金指数 (885001.WI)下跌 16.69%。偏股混合类基金整体表现不佳。 本基金的业绩比较基准为“沪深 300指数收益率×75%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合全价 (总值)指数收益率×20%”，因此会以 80%权益类仓位为中枢，重点配置偏股型基金。考虑到我国的主 动基金整体相对指数基金具备超额收益，并预计未来仍将维持这一现象，因此本基金保持了大部分 权益类仓位在主动型权益类基金上，主要包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置混合型 基金和股票指数型基金等。 在资产配置层面，本基金围绕预设的权益中枢，结合海内外宏观经济、政策、估值、市场情绪 等因素，动态调整权益、固收和现金资产的配置比例。在行业配置层面，我们采取定性+定量结合、 左侧+右侧结合的方式，整体保持均衡配置，通过主动权益类基金或工具型基金配置阶段性看好的行 业及方向。在基金选择层面，我们会综合考虑基金经理的投资理念、投资风格、超额收益能力、风 险控制能力等因素，优选投资理念清晰、风险收益比良好、历史业绩稳定的基金。运作期内，本基 金在均衡配置各类风格基金的基础上，适当增配了煤炭、医药医疗、港股、金融等具备投资性价比 的方向及行业。 本基金将一贯秉承“经得起托付，为信任奉献长期回报”的使命，努力实现长期资产的保值增 值，力图成为基金份额持有人长期配置权益类资产的优先选择之一。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)A 的基金份额净值为 0.8919 元，本报告期 基金份额净值增长率为-12.34%；截至本报告期末同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)C 的基金份额 净值为 0.8924 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.43%；同期业绩比较基准收益率为-11.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 8页 共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 177,659,438.99 92.79 3 固定收益投资 10,343,133.01 5.40 其中：债券 10,343,133.01 5.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,525,242.01 0.80 8 其他资产 1,926,215.16 1.01 9 合计 191,454,029.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,343,133.01 5.43 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 9页 共 14页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,343,133.01 5.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 019666 22国债 01 103,000 10,343,133.01 5.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金的投资范围不包括股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的投资范围不包括股指期货。 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 10页 共 14页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金的投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 954,446.42 2 应收证券清算款 971,768.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,926,215.16 注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 11页 共 14页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于基 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金 1 515220 国泰中证 煤炭 ETF 契约型开 放式基金 4,252,200 9,848,095.20 5.17 否 2 013500 南方金融 主题灵活 配置混合 C 契约型开 放式基金 6,045,479.49 9,092,401.15 4.77 否 3 010696 工银瑞信 金融地产 行业混合 C 契约型开 放式基金 3,332,026.66 8,380,047.05 4.40 否 4 588000 华夏上证 科创板 50 成份 ETF 契约型开 放式基金 6,694,700 7,611,873.90 3.99 否 5 005775 中加转型 动力灵活 配置混合 A 契约型开 放式基金 2,823,771.48 6,919,087.26 3.63 否 6 002291 诺安安鑫 灵活配置 混合 契约型开 放式基金 2,558,114.04 6,396,308.35 3.36 否 7 011172 广发利鑫 灵活配置 混合 C 契约型开 放式基金 2,352,150.54 6,303,763.45 3.31 否 8 001445 华安国企 改革主题 灵活配置 混合 契约型开 放式基金 1,727,721.55 6,269,901.50 3.29 否 9 002943 广发多因 子灵活配 置混合 契约型开 放式基金 1,922,330.07 6,175,677.58 3.24 否 10 002685 中欧丰泓 沪港深混 合 A 契约型开 放式基金 4,562,694.91 6,164,200.82 3.23 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 1月 1日至 2022年 3 月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 2,081.77 - 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 12页 共 14页 （元） 当期交易基金产生的赎回费 （元） 177,330.28 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） - - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） - - 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） - - 当期交易基金产生的转换费 (元) 6,330.65 - 当期交易所交易基金产生的交 易费用(元) 71,637.09 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合 同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合 同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 同泰优选配置 3个月持有混合 (FOF)A 同泰优选配置 3个月持有混合 (FOF)C 报告期期初基金份额总额 871,204.85 231,036,087.61 报告期期间基金总申购份额 22,238.35 84,751.39 减：报告期期间基金总赎回份 额 994.44 18,441,005.13 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 892,448.76 212,679,833.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 13页 共 14页 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 《同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》； 2、 《同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》； 3、 报告期内同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)公告的各项原稿。 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人 网站(www.tongtaiamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。 同泰优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第 1季度报告 第 14页 共 14页 同泰基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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