最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时裕坤3个月定开债发起式(002143) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2770541 | ||||||||
| 基金代码 | 002143 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时裕坤 3个月定开债发起式 基金主代码 002143 交易代码 002143 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 30日 报告期末基金份额总额 883,775,862.98份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金为债券型基金。投资策略主要分为封闭期投资策略和开放期投资策略。 封闭期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相 补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券 之间的配置比例。本基金将灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策 略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略，在合理管理并控制 组合风险的前提下，最大化组合收益。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 9,256,106.92 2.本期利润 3,414,372.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0039 4.期末基金资产净值 971,880,095.44 5.期末基金份额净值 1.0997 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.36% 0.08% 0.73% 0.06% -0.37% 0.02% 过去六个月 2.55% 0.07% 1.87% 0.05% 0.68% 0.02% 过去一年 3.99% 0.05% 4.61% 0.05% -0.62% 0.00% 过去三年 11.35% 0.05% 11.91% 0.06% -0.56% -0.01% 过去五年 23.26% 0.06% 23.81% 0.06% -0.55% 0.00% 自基金合同生 效起至今 25.13% 0.07% 28.17% 0.05% -3.04% 0.02% 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭思洁 基金经理 2020-05-13 - 10.7 郭思洁先生，硕士。2011年 至 2014年在中山证券工作。 2014 年加入博时基金管理 有限公司。历任交易员、高 级交易员、基金经理助理、 博时富华纯债债券型证券投 资基金(2020 年 5 月 13 日 -2021年 10月 27日)、博时 裕泉纯债债券型证券投资基 金(2020 年 5 月 13 日-2021 年 10月 27日)、博时裕盛纯 债债券型证券投资基金 (2020 年 5 月 13 日-2021 年 10月 27日)、博时裕发纯债 债券型证券投资基金(2020 年 7 月 20 日-2021 年 10 月 27日)、博时裕瑞纯债债券型 证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2022 年 2 月 17 日)、 博时裕泰纯债债券型证券投 资基金(2020 年 5 月 13 日 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 -2022年 2月 17日)、博时裕 昂纯债债券型证券投资基金 (2020年 5月 13日-2022年 2 月 17 日)、博时裕创纯债债 券型证券投资基金(2020年5 月 13日-2022年 2月 17日)、 博时丰庆纯债债券型证券投 资基金(2020 年 7 月 20 日 -2022年 2月 17日)的基金经 理。现任博时富发纯债债券 型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日—至今)、博时裕恒 纯债债券型证券投资基金 (2020年 5月 13日—至今)、 博时裕诚纯债债券型证券投 资基金(2020年 5月 13日— 至今)、博时裕荣纯债债券型 证券投资基金(2020 年 5 月 13日—至今)、博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金(2020 年 5 月 13 日—至今)、博时富腾 纯债债券型证券投资基金 (2020年 7月 20日—至今)、 博时裕新纯债债券型证券投 资基金(2020年 7月 20日— 至今)、博时富丰纯债 3个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金(2020年 7月 20日 —至今)、博时丰达纯债 6个 月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2021 年 2 月 5 日—至今)、博时裕嘉纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2021年 2月 5 日—至今)、博时悦楚纯债债 券型证券投资基金(2021年2 月 5日—至今)、博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投 资基金(2021年 2月 25日— 至今)、博时富淳纯债 3个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金(2021年 2月 25日 —至今)的基金经理。 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，债市波动加剧。年初，市场博弈货币政策宽松加码，并在 1月中旬兑现，收益率大幅陡峭下 行，全面创新低。2月，随着社融数据超预期，市场逻辑主线转向宽信用，市场大幅回调。进入 3月后，理 财与固收+组合遭遇大量赎回，中短端资产被大量抛售，收益率再次大幅上冲。直至季末，在金稳委稳定市 场预期，同时全国疫情反复下，收益率开始见顶回落。展望后市，短期看，债市有一定博弈空间。受疫情 影响，3-4月经济数据大概率承压。地产销售数据同比大幅下跌，各地虽因城施策出台了放松“限购限贷”的 政策，但地产企业债务压力巨大、造血能力缺失情况短期难有改观，地产投资仍是经济拖累项；另外，疫 情影响下，消费将受到较大影响，特别是可选消费与体验式消费可能受到极大冲击；财政发力下，基建投 资可能是托底经济的最重要抓手。市场短期可能博弈基本面压力与货币政策的进一步放松。但中期看，在 全年经济增速 5.5%的目标下，二季度稳增长政策仍将持续发力，这对债市将继续构成压力；同时美联储连 续加息下，国内货币政策也面临一定掣肘。同时，目前收益率水平处于历史较低位，因此短期博弈虽可为， 但需注意空间与赔率，一旦宽松政策落地或预期已充分体现，则债市将面临宽信用带来的调整压力。本组 合遵循稳健投资理念，投资策略上积极主动，投资思路上开放灵活，维持适度久期优质债券配置。 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金基金份额净值为 1.0997元，份额累计净值为 1.2407元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 0.36%，同期业绩基准增长率 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,090,067,145.78 99.68 其中：债券 1,090,067,145.78 99.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,445,663.83 0.32 8 其他各项资产 7,364.00 0.00 9 合计 1,093,520,173.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 761,350,563.84 78.34 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 其中：政策性金融债 41,284,832.88 4.25 4 企业债券 123,022,898.64 12.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 205,693,683.30 21.16 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,090,067,145.78 112.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 149542 21光大 Y4 900,000 92,485,479.46 9.52 2 2128032 21兴业银行二级 01 900,000 92,435,700.82 9.51 3 2128036 21平安银行二级 900,000 91,683,325.48 9.43 4 2228014 22交通银行二级 01 900,000 89,959,191.78 9.26 5 2028034 20浦发银行二级 03 600,000 63,212,607.12 6.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 国家外汇管理局福建省分局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国人民银行太原中心支行的处罚。交通银行股份有 限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行武汉分行、国家外汇管理局上 海市分局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行福州中心支行的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会、中国人民银行沈阳分行、中国人民银行南昌市中心支行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报 告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会台州监管分局、中国银行 保险监督管理委员会嘉兴监管分局、中国银行保险监督管理委员会海南监管局、中国银行保险监督管理委 员会宜昌监管分局、中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局、中国银行保险监督管理委员会宁波监管 局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险 监督管理委员会浙江监管局、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国人民银行郑州中心支行、中 国人民银行西安分行、中国人民银行沈阳分行的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国 银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行 保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会福建监管局、中国人民银行崇左市中心支行、中国人 民银行太原中心支行的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年受到 中国银行保险监督管 理委员会、中国人民银行、中国人民银行长沙市中心支行、中国人民银行呼和浩特市中心支行、国家外汇 管理局北京外汇管理部的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,364.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,364.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 883,775,862.98 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 883,775,862.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 99,978.41 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 99,978.41 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.01 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 有资金 99,978.41 0.01% 99,978.41 0.01% 3年 基金管理人高 - - - - - 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 级管理人员 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 99,978.41 0.01% 99,978.41 0.01% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-01-01~2 022-03-31 883,674,926. 31 - - 883,674,926.3 1 99.99% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 10.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文 件 10.1.2《博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 10.1.3《博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.1.5博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本 10.1.6报告期内博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |