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| 宝盈国家安全沪港深股票A(001877) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2771989 | ||||||||
| 基金代码 | 001877 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 20日 报告期末基金份额总额 960,730,498.10份 投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证 券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资 策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略 四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经 济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积 极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资比例范 围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的股票）两 地股票配置比例。 （二）股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要 分布在以下领域： （1）国防安全相关的军工及其上、 下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工业等； （2）能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其 上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、石油化工、 有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保 工程及服 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 15页 务等；（3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游 领域，包括通讯设备、计算机、电子元器件等。本基金 着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因 素，有效结合国家政策导向，分析各子板块成长空间、 盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标的 深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析 相结合的方法，精选出国家安全战略主题的优质上市公 司进行投资。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预 期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债 券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投 资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积 极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指 期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+ 中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收 益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证 券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投 资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交 易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联 动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0回转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港 股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设 定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下 对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停 牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带 来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地 市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港 股。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 15页 下属分级基金的交易代码 001877 013613 报告期末下属分级基金的份额总额 924,569,550.44份 36,160,947.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 1.本期已实现收益 -198,629,130.24 -15,416,117.37 2.本期利润 -465,102,094.57 -44,954,321.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4481 -0.4992 4.期末基金资产净值 1,307,795,475.05 51,028,010.05 5.期末基金份额净值 1.4145 1.4111 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈国家安全沪港深股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.79% 1.53% -10.72% 1.28% -13.07% 0.25% 过去六个月 -15.61% 1.34% -10.37% 1.00% -5.24% 0.34% 过去一年 21.83% 1.39% -14.10% 0.93% 35.93% 0.46% 过去三年 62.03% 1.58% 5.34% 1.00% 56.69% 0.58% 过去五年 31.58% 1.57% 17.75% 0.96% 13.83% 0.61% 自基金合同 生效起至今 41.45% 1.48% 26.85% 0.93% 14.60% 0.55% 宝盈国家安全沪港深股票 C 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 15页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.91% 1.53% -10.72% 1.28% -13.19% 0.25% 过去六个月 -15.83% 1.34% -10.37% 1.00% -5.46% 0.34% 自基金合同 生效起至今 -18.09% 1.39% -10.02% 0.98% -8.07% 0.41% 注：本基金于 2021年 9月 24日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 15页 注：本基金于 2021年 9月 24日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈金伟 本基金、宝盈优势 产业灵活配置混 合型证券投资基 金、宝盈新兴产业 灵活配置混合型 证券投资基金、宝 盈成长精选混合 型证券投资基金、 宝盈转型动力灵 活配置混合型证 券投资基金基金 经理 2020年 11月 21日 - 7年 陈金伟先生，北京大学金融学硕士。曾任中国人 寿资产管理有限公司研究员，2015年 2月加入宝 盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助 理、投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人 员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 15页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素：估值、景气度、公司质地。对应的是深 度价值策略、趋势（产业趋势）投资以及成长投资策略，假设每个投资者总共有 100分，需要将 100分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者，会把大部分分数给产业趋势，选出来的 标的多属于新兴行业；深度价值投资者会特别看重估值的重要性；成长投资策略会特别强调好生 意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度，我们愿意把 50分给好公司，40分给低估值，10 分给产业趋势。 首先，我们是成长股投资，投资的是扩张的行业和公司，并且我们相信优秀公司的力量，只 不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产，所有治理结构完善，对小股东相对友好、在细分 行业内具有竞争力，行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。 其次，我们比较看重估值的重要性，估值的重要性在于即使判断出现失误，损失也是有限的， 高估值意味着苛刻的假设，这些假设在长时间看来未必是能够实现的，尤其是时间越长，看错的 可能性就越大，我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性，接受自己的不完美。 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 15页 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势意味着增量市场空间，在增量市场下，企业更有 可能实现扩张避免陷入内卷，但产业趋势确定性不等同于公司的确定性，尤其是确定的产业趋势 会带来确定的供给增加，确定的供给增加会冲击现有公司的确定性，因此我们把产业趋势放在相 对靠后的位置。 以上三者是有顺序的，我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势，分配权重是 50%、40%、10%。 今年以来表现不佳，经过反思，我们认为原因如下： 1.心态问题 我们犯了一些错误，在规模快速扩张以及大部分持仓个股上涨的过程中，我们难以找到足够 多胜率赔率俱佳的标的，因此牺牲了胜率，选择了一些看似空间大的标的。但是我们忽略了一个 重要前提：在某些阶段，市场上存在胜率赔率俱佳的机会，如 2018年底的核心资产，2020年底 的优质小盘股。而在 2021年四季度的时候，大部分成长性行业和公司经过三年时间依次上涨后， 在成长性行业和公司中已经难以找到这种机会，在胜率和赔率难以兼得的情况下，我们选择了赔 率，但是研究没有同步跟上。在规模快速扩大的过程中，我们策略的短板也迅速暴露，尤其是到 后期，我们需要寻找的标的数量可能是前期的十倍，我们储备的子弹不足，在短时间内不足以支 撑快速扩张的规模。 研究不到位带来的结果并不一定是净值马上下跌，而是上涨时的浮躁和下跌时的慌张。回撤 从来不是我们考虑问题的首要出发点，但是真正让我们难受的是对组合失去“把控感”。我们从 来不认为股票跌了就是我们犯错了，在理想状态下，股票下跌应该让我们更踏实，但是当市场波 动时，我们重新审视自己的组合，有少量公司的下跌并没有让我们觉得更踏实。 我们曾经赚到“快钱”，但从长期看这并不是一件好事。很多基于景气度做投资的同行经常 抱怨“内卷”、“预判了你的预判”，我认为这源于投资者预期回报率太高，如果一只个股能带 来 20%的长期年化收益，是非常好的收益，但是大部分投资者都不满足于此，大家希望的是通过 高频景气跟踪、预期差博弈、风格轮动等方式，抓住“景气主升浪”，获得每月甚至每周 20%的 收益。我们也犯了类似的错误，虽然我们不是基于景气度，但是在心态上，犯的错误其实类似， 都是希望能用更短时间获取更高收益，在不同阶段都能控制好心态是一件说起来容易做起来难的 事。 2.能力问题 我们本来也有机会减少损失，今年以来有大量具有基本面支撑的个股及行业上涨，比如地产、 煤炭、建筑等，但是很遗憾我们没有抓住相关机会。 对于投资范围，始终有两种对立的观点，一种观点是认为应该坚守“能力圈”，而另一种是 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 15页 认为不应设置边界。在我们看来，我们认为应该坚守能力圈，但能力圈不应该用我们相对熟悉的 有限几个行业来框定，我们认为能力圈应该用价值观以及定价能力来定义。作为从业时间并不长 的投资人员，我们始终在学习那些我们相对不熟悉的行业中符合我们价值观，并且我们具有定价 能力的公司。 今年以来表现较好的行业如金融、地产、资源品等，我们承认他们是低估的。但是这些行业 中大部分公司，都不符合我们对于“成长”的定义，即使其中有成长性强的个股，也表现不佳（典 型如银行行业中某公认成长性最强的白马，今年跑输银行指数，比如公认更具有成长性的建材行 业大幅跑输建筑行业，比如公认更有持续成长性的家居家电大幅跑输地产）。我们没有买这些行 业，因为我们对这些行业缺乏认知，缺乏定价能力。 3.市场风格原因 在年初，我们认为部分热门赛道存在整体性高估，因此在成长类资产中选择了地产产业链（不 含地产股）和 TMT，同时继续市值下沉策略。从结果看，一季度表现不佳，除自身原因，也有客 观原因。 我们强调，寻找好公司、低估值、高景气三个要素，权重是 50%、40%、10%。过去三年（从 管理专户产品开始）我们都用这种方式，不断寻找我们认为低估的成长股。但是从某种程度上， 我们的持仓既不是极致的好公司（代表为核心资产），也不是极致的高景气（代表为赛道股、资 源品），也不是极致的低估值（代表为金融地产建筑），所以我们持仓的个股在市场震荡向下， 流动性收缩的大环境下，是缺乏辨识度的，也就是在这个阶段，我们的持仓整体体现为“不抗跌， 反弹弱”。 从我们经历过的有限的历史上看，市场震荡向下中能“幸存”或相对抗跌的个股往往是在这 三方面相对比较极致的公司，所以在单边上涨或震荡的市场中，我们可以通过相对广度的覆盖以 及对估值相对严格的把控实现上涨，并且在波动中实现低回撤，但是在单边下跌的市场中，我们 的持仓因为辨识度不高，禁受不住考验，这也是我们策略的短板。 此外我们持仓行业中，中游行业居多，在“内忧外患”的夹击下，这些公司短期普遍盈利不 佳，这也是今年外部环境尤其不利于我们的一点。我们不指望好事总发生在我们头上，但是也不 担心坏事总发生在我们头上，因为长期看，好事坏事都会发生。 年内看，我们看好的方向和 2021年年报没有区别，我们仍然看好地产产业链（包括家居、家 电、建材、工程机械等行业中具有成长性的公司）以及 TMT（传媒、计算机以及一些电子行业的 细分领域）这些行业在一季度表现不佳，但是我们看好的理由没有变化，这两个方向整体上极具 成长性，存在大量优秀的公司，同时由于没有“产业趋势”加持，估值处在低位，我们不去预测 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 15页 这些个股上涨的原因会是什么（比如“稳增长”或者“元宇宙”或者“东数西算”）。任何一个 行业每一天都会有利好和利空发生，如果涨了，大家用利好来解释，如果跌了，大家用利空来解 释，甚至有些利好和利空本来就是一个硬币的两面，比如渗透率提升是利好，但是同时也意味着 离天花板更近，变成利空。对于同样一个行业，去年用来看多的理由，今年又拿来看空，其实我 们只看中估值和长期成长性（不是“当期同比增速”）的匹配。我们看好这些行业是觉得他们有 不错的成长性，同时估值比较低。相比年报，在规模收缩的过程中，我们在这些行业内部做了一 些结构调整，适度提高了持股的集中度。 如果我们以一年以上视角看问题，我们更担心“跑输”，而非“亏钱”，因为当前时点，我 们的主要机会成本“核心资产”和“赛道股”，都不存在明显泡沫，如果以一年以上视角看问题， 我们对绝对收益更加乐观，但是我们对相对收益保持中性，因为我们认为机会可能是全面性的， 我们也会努力保持均衡配置，因为我们获取的回报取决于长期成长性以及估值水平，而不取决于 “下一个季度的业绩增长多少”，或者“本周订单情况”。 我们需要强调，我们看好某些行业，不代表我们的投资方法是“板块轮动”，我们的配置仍 然是相对均衡的，我们坚持的仍然是自下而上“翻石头”的投资方法，我们看好的行业意味着我 们认为在这些行业“翻石头”能够比较高效。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 A基金份额净值为 1.4145元，本报告期基金份额净 值增长率为-23.79%；截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 C基金份额净值为 1.4111元，本 报告期基金份额净值增长率为-23.91%；同期业绩比较基准收益率为-10.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,231,873,382.32 89.15 其中：股票 1,231,873,382.32 89.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 15页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 148,379,741.99 10.74 8 其他资产 1,514,505.27 0.11 9 合计 1,381,767,629.58 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 53,228,321.86元，占净值比为 3.92%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,082,085,153.48 79.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 41,753,572.11 3.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,144,937.90 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 53,597,628.56 3.94 N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,178,645,060.46 86.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 - - 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 15页 周期性消费品 - - 能源 53,228,321.86 3.92 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 53,228,321.86 3.92 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601677 明泰铝业 1,660,751 68,589,016.30 5.05 2 002271 东方雨虹 1,397,400 62,799,156.00 4.62 3 002049 紫光国微 304,183 62,217,590.82 4.58 4 300303 聚飞光电 12,240,800 59,979,920.00 4.41 5 603859 能科科技 1,666,920 53,524,801.20 3.94 6 00883 中国海洋石油 6,111,000 53,228,321.86 3.92 7 002402 和而泰 2,877,700 50,647,520.00 3.73 8 688665 四方光电 375,603 49,876,322.37 3.67 9 300568 星源材质 1,275,000 48,169,500.00 3.54 10 688199 久日新材 1,183,978 46,340,898.92 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 15页 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法 规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 931,266.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 共 15页 4 应收利息 - 5 应收申购款 583,239.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,514,505.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 报告期期初基金份额总额 1,061,521,067.58 110,553,046.86 报告期期间基金总申购份额 100,466,834.29 20,651,929.47 减:报告期期间基金总赎回份额 237,418,351.43 95,044,028.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 924,569,550.44 36,160,947.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,963,029.22 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,963,029.22 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.62 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页 共 15页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持 有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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