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| 东海鑫享66个月定开债券(010794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772766 | ||||||||
| 基金代码 | 010794 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 东海鑫享 66 个月定开 场内简称 - 交易代码 010794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日 报告期末基金份额总额 7,300,034,945.99 份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩 余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定 收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。 投资策略 本基金在封闭期内将综合运用类属资产配置策略、利 率债投资策略、信用债投资策略、持有到期策略、杠 杆投资策略、资产支持证券投资策略等。开放期内， 将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风 险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：封闭期起始日公布的三年 期银行定期存款利率（税后）+1.25%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1日 － 2022 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 61,197,208.07 2.本期利润 61,197,208.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 4.期末基金资产净值 7,391,594,256.18 5.期末基金份额净值 1.0125 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.83% 0.01% 0.99% 0.02% -0.16% -0.01% 过去六个月 1.65% 0.01% 2.01% 0.01% -0.36% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.26% 0.01% 2.86% 0.01% -0.60% 0.00% 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同生效日为 2021 年 7 月 19 日,图示日期为 2021 年 7 月 19 日至 2022 年 03 月 31 日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但报告 期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 注：无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 祝鸿玲 本基金的 基金经理 2021 年 7 月 19 日 - 8 年 国籍：中国。政府经 济学博士，2008 年进 入金融行业，曾任职 于中国人民银行六安 市中心支行、中国人 民银行货币政策司、 东海证券股份有限公 司基金筹备组等。 2013 年 2 月加入东海 基金管理有限责任公 司。历任东海基金管 理有限责任公司研究 开发部债券研究员、 专户理财部投资经 理、固定收益部负责 人等职。现任东海鑫 享66个月定期开放债 券型证券投资基金和 东海启航 6 个月持有 期混合型证券投资基 金的基金经理。 邢烨 本基金的 基金经理 2021 年 7 月 19 日 - 10 年 国籍：中国。金融硕 士，曾任职于德邦证 券股份有限公司资产 管理总部，先后担任 交易员、投资经理、 投资副总监等职务， 主要负责固定收益投 资、交易等工作，2020 年 7 月加入东海基金 管理有限责任公司。 现任东海祥苏短债债 券型证券投资基金、 东海祥泰三年定期开 放债券型发起式证券 投资基金、东海祥利 纯债债券型证券投资 基金、东海鑫享 66 个 月定期开放债券型证 券投资基金和东海启 航 6 个月持有期混合 型证券投资基金的基 金经理。 张浩硕 本基金的 基金经理 2022 年 3 月 14 日 - 5 年 国籍：中国。金融工 程硕士，特许金融分 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 析师（CFA）。曾任职 于上海新世纪资信评 估投资服务有限公 司，担任信用分析师 职位。2018 年 12 月加 入东海基金，先后担 任固定收益部信评研 究员、研发策略部固 收研究员等职位。现 任东海祥瑞债券型证 券投资基金、东海祥 泰三年定期开放债券 型发起式证券投资基 金、东海祥苏短债债 券型证券投资基金和 东海鑫享66个月定期 开放债券型证券投资 基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有 研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投 资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整 个投资过程。 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度，债券收益率整体呈现震荡走势。具体来看，收益率 1 月份快速下行，2 月快 速反弹、3月份横盘震荡。截止一季度末，10 年国债收益率上行 1BP 至 2.79%，10 年国开债收益 率下行 4BP 至 3.04%，1 年期 AA+中短期票据下行 5BP 至 2.82%，3 年期 AA+中短期票据上行 16BP 至 3.29%。从基本面来看，央行表态“把货币政策工具箱开得再大一些”后，货币端维持偏宽松 格局符合市场预期。虽然美联储开启加息进程，但美债实际收益率仍为负和国内货币政策以我为 主的基调背景下，短期对国内货币政策影响不大。市场分歧点主要集中于信用端，宏微观数据背 离引发宽信用政策能否实现的担忧，同时新一轮疫情冲击和防控升级增加了宽信用进程的复杂程 度。 本报告期内，本基金主要投资利率债标的，在有效控制成本的基础上采取杠杆息差策略增厚 收益，力争为投资人创造长期稳健投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0125 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.83%，业绩 比较基准收益率为 0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未有连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 低于 5000 万元的情形出现。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,154,845,443.09 99.91 其中：债券 12,154,845,443.09 99.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,855,302.34 0.09 8 其他资产 - - 9 合计 12,165,700,745.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,154,845,443.09 164.44 其中：政策性金融债 12,154,845,443.09 164.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,154,845,443.09 164.44 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170405 17 农发 05 65,900,000 6,859,152,333.37 92.80 2 200204 20 国开 04 51,700,000 5,295,693,109.72 71.64 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金未投资股票。 5.10.3 其他资产构成 注：本基金报告期末无其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金固定收益类证券估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 益。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,300,034,945.99 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 7,300,034,945.99 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022年1月1 日-2022 年 3 2,999,999,000.00 0.00 0.00 2,999,999,000.00 41.10% 东海鑫享 66个月定开 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 月 31 日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 注：本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 4、《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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