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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)  基金公开信息
流水号 2804950
基金代码 005063
公告日期 2022-05-10
编号 1
标题 广发基金管理有限公司关于广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金转型为广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改基金合同及托管协议的公告
信息全文
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),于2017年7月25日经中国证监会证监许可[2017]1343号准予募集注册。本基金自2017年8月14日至2017年9月6日进行发售,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)于2017年9月13日生效。基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。
根据《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定:“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。”
本公司旗下的广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金于2021年10月15日经中国证监会证监许可[2021]3277号文准予注册,于2022年3月30日成立运作,于2022年4月12日起在上海证券交易所上市交易。
为了更好地满足投资者投资需求,本公司经与托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定将广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金变更为广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并修订《基金合同》《托管协议》等材料。
相关情况如下:
一、转型变更为联接基金
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金变更为广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,本基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额”,将“广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”。本基金基金简称分别由“广发中证全指家用电器指数A”变更为“广发中证全指家用电器ETF联接A”,“广发中证全指家用电器指数C”变更为“广发中证全指家用电器ETF联接C”,基金代码保持不变。
前述变更不影响各类基金份额净值的计算,各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费率优惠保持不变。销售服务费优惠详见本公司于2018年5月15日发布的《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实施销售服务费率优惠的公告》。
二、关于修改基金合同的说明
本公司拟对《基金合同》中涉及基金转型的相关内容进行修改,并根据最新的法律法规以及《基金合同》的有关规定对相关内容进行修订和补充。除上述涉及基金转型的相关内容外,基金管理人和基金托管人协商一致,对托管协议部分内容进行修订与补充。招募说明书以及其他材料中涉及上述修改的地方,将一并修改。根据基金合同的规定,上述修改无需召开基金份额持有人大会,并已向证监会履行备案手续。
《基金合同》《托管协议》具体修改详见附件。本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》《托管协议》及《招募说明书》等法律文件,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
修订后的《广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》《广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》自2022年5月11日起生效,原《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金托管协议》《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金招募说明书》于当日失效。
本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年5月10日广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金转型为广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同修订对照表
章节 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
全文 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金
全文 指定媒介 规定媒介
全文 指定报刊 规定报刊
全文 指定网站 规定网站
全文 具有证券、期货相关从业资格/具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定
第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
三、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资策略,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
七、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
三、本基金由广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金转型而来。广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金(转型更名前)募集的注册及后续转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资策略,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
七、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
第二部分释义 1、基金或本基金:指广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金
7、基金份额发售公告:指《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》(删除,序号依次调整)
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月(删除,序号依次调整)
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为(删除,序号依次调整)
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
53、基金份额类别:本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
56、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证全指家用电器指数及其未来可能发生的变更(删除)
57、发起式基金:指符合中国证监会有关规定,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金(删除)
58、基金产品资料概要:指《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。(删除) 1、基金或本基金:指广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金,本基金由广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金转型而来
7、基金产品资料概要:指《广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》(新增,序号依次调整)
8、目标ETF:指广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金(新增,序号依次调整)
9、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于目标ETF,与目标ETF的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称“联接基金”(新增,序号依次调整)
10、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证全指家用电器指数及其未来可能发生的变更(新增,序号依次调整)
13、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
23、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指《广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效日,原《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金》自本基金合同生效日起失效
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、目标ETF基金份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
54、基金份额类别:本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额
55、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
56、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第三部分基金的基本情况 二、基金的类别
股票型证券投资基金
五、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
六、发起资金的认购
基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外),法律法规或证监会另有规定的除外。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。(删除)
七、募集规模
本基金的最低募集份额总额为1000万份,最低募集金额为1000万元人民币。
本基金不设首次募集目标上限。(删除)
八、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率由基金管理人决定,具体费率按招募说明书的规定执行。(删除,序号依次调整)
十、未来条件许可情况下的基金模式转换
本基金管理人可在条件成熟时另行安排在证券交易所场内接受基金份额的申购赎回和上市交易,使本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金(LOF),其场内申购赎回、上市交易、注册登记、收益分配等场内业务规则遵循本基金上市交易的证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。
十一、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数
投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
二、基金的类别
指数基金、ETF联接基金
五、基金的投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
七、未来条件许可情况下的基金模式转换
本基金管理人可在条件成熟时另行安排在证券交易所场内接受基金份额的申购赎回和上市交易,使本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金(LOF),其场内申购赎回、上市交易、注册登记、收益分配等场内业务规则遵循本基金上市交易的证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
九、本基金与目标ETF的联系与区别
本基金的目标ETF是广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金(简称广发中证全指家用电器ETF)。
本基金为广发中证全指家用电器ETF的联接基金,二者既有联系也有区别:
(1)在投资方法方面,目标ETF直接投资于标的指数的成份股及备选成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
(2)在交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标ETF,也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求,申赎目标ETF;而本基金通常大部分情况下像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及其他销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:
(1)法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产投资于标的指数成份股及备选成份股;而本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,需保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
(2)申购赎回的影响。目标ETF采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。(新增)
第四部分基金份额的发售(章节名称更改为“基金的历史沿革”) 第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
本基金认购采取全额缴款认购的方式,基金投资者在募集期内可多次认购,认购一旦被注册登记机构确认,就不再接受撤销申请。
基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示,基金认购费用不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取认购费用。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
四、发起资金的认购
基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外),法律法规或证监会另有规定的除外。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 第四部分基金的历史沿革
广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金由广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金转型而来。广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金于2017年7月25日经中国证监会证监许可[2017]1343号文准予募集注册,基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金自2017年8月14日至2017年9月6日进行发售,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》于2017年9月13日生效。
根据《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定:“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告”,基金管理人经与基金托管人协商一致并向中国证监会备案后,决定将广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金转型为广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并据此修订《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》。
自2022年5月11日起,广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金正式转型为广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金,《广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效,原《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》同日失效。
第五部分基金备案(章节名称更改为“基金的存续”) 第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集金额不少于1000万元人民币的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
四、基金的自动终止
本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元人民币,基金合同自动终止。若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 第五部分基金的存续
《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
七、拒绝或暂停申购的情形
5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。(删除,序号依次调整)
发生上述第1、2、3、6、7、8项暂停申购情形……
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
十一、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。 二、申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
七、拒绝或暂停申购的情形
7、目标ETF暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。(新增,序号依次调整)
8、目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。(新增,序号依次调整)
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形……
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
6、目标ETF暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。(新增,序号依次调整)
7、目标ETF暂停赎回、暂停上市或证券交易所场内交易停牌等有必要暂停本基金赎回的情形。(新增,序号依次调整)
十一、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;(删除,序号依次调整)
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
三、基金份额持有人
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存期限不少于法律法规规定的最低期限;
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不少于法律法规规定的最低期限;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
三、基金份额持有人
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
第八部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(3)本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金(LOF),或变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
八、生效与公告
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。
鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外),但由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与其他基金进行合并而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外;
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(3)本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金(LOF);
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
八、生效与公告
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 2个工作日 2日
第十一部分基金份额的登记 四、基金登记机构的义务
3、妥善保存登记数据,并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年; 四、基金登记机构的义务
3、妥善保存登记数据,并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于法律法规规定的最低期限;
第十二部分基金的投资 一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数即中证全指家用电器指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指家用电器指数中的基准权重构建指数化投资组合。
在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
(一)资产配置策略
基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。
(二)权益类资产投资策略
1、股票组合构建方法
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成份股流动性不足、成份股投资受限、成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。
此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
2、股票组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
1)与指数相关的调整
当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
2)申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
3)其他调整
对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。
3、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(三)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
(四)股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
(五)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
(六)资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;
(6)本基金参与股指期货交易后,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
除上述第(2)、(11)、(15)、(16)项规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
2、禁止行为
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;(删除,序号依次调整)
五、业绩比较基准
本基金以中证全指家用电器指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为:中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金以中证全指家用电器指数为标的指数,原则上将不低于90%的基金资产净值投资于中证全指家用电器指数成份股和备选成份股,选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
七、未来条件许可情况下的基金模式转换
本基金管理人可在条件成熟时另行安排在证券交易所场内接受基金份额的申购赎回和上市交易,使本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金(LOF),其场内申购赎回、上市交易、注册登记、收益分配等场内业务规则遵循本基金上市交易的证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。
一、投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF(广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金),标的指数即中证全指家用电器指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
(一)资产配置策略
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)目标ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。
(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;
(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
(三)股票投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。
4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(四)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
(五)股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
(六)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
(七)资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;
(6)本基金参与股指期货交易后,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指目标ETF、股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
除上述第(2)、(11)、(15)、(16)项规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
2、禁止行为
五、业绩比较基准
本基金以中证全指家用电器指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为:中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
由于本基金为目标ETF的联接基金,与目标ETF具有相似的投资目标,因此本基金采用上述业绩比较基准。
六、风险收益特征
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
七、未来条件许可情况下的基金模式转换
本基金管理人可在条件成熟时另行安排在证券交易所场内接受基金份额的申购赎回和上市交易,使本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金(LOF),其场内申购赎回、上市交易、注册登记、收益分配等场内业务规则遵循本基金上市交易的证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。
八、目标ETF发生相关变更情形时的处理
目标ETF出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;
2、目标ETF终止上市;
3、目标ETF基金合同终止;
4、目标ETF与其他基金进行合并;
5、目标ETF的基金管理人发生变更(但变更后本基金与目标ETF的基金管理人相同的除外);
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标ETF变更标的指数,本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。若目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。(新增)
第十三部分基金的财产 一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、目标ETF份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
第十四部分基金资产估值 二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
5、本基金转为ETF联接基金后,本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值估值,若估值日为非证券交易所营业日,以该目标ETF最近估值日的基金份额净值估值。(删除,序号依次调整)
六、暂停估值的情形
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF份额、股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、目标ETF份额的估值
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值估值,若估值日为非证券交易所营业日,以该目标ETF最近估值日的基金份额净值估值。(新增,序号依次调整)
2、证券交易所上市的权益类证券的估值(目标ETF除外)
六、暂停估值的情形
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;(新增,序号依次调整)
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
4、基金的标的指数许可使用费;(删除,序号依次调整)
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
4、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的费率、支付方式执行,此项无需召开基金份额持有人大会。
上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
一、基金费用的种类
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
4、标的指数许可使用费;(新增,序号依次调整)
第十六部分基金的收益与分配 五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
第十八部分基金的信息披露 二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。(删除,序号依次调整)
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。(删除,序号依次调整)
(七)临时报告
7、基金募集期延长或提前结束募集;(删除,序号依次调整) 二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称“规定网站”或“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(五)临时报告
24、本基金变更目标ETF;(新增,序号依次调整)
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后方可执行,通过之日起五日内报中国证监会备案,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
3、《基金合同》生效满三年之日,基金资产净值低于2亿元的;(删除,序号依次调整)
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
一、《基金合同》的变更
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后方可执行,通过之日起五日内报中国证监会备案,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

第二十二部分基金合同的效力 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 1、本基金合同经中国证监会备案。本基金合同由《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》修订而成。自2022年5月11日起,本基金合同生效,原《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》失效。
4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
第二十四部分基金合同内容摘要
根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金转型为广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金
托管协议修订对照表
章节 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金托管协议 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
全文 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金
一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区) (一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 (一)依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及其他有关法律法规与《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 (一)依据
本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及其他有关法律法规与《广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数即中证全指家用电器指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理人应将拟投资的标的指数成份股、备选成份股等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;
(5)本基金参与股指期货交易后,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于目标ETF(广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金),标的指数即中证全指家用电器指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理人应将拟投资的标的指数成份股、备选成份股等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;
(5)本基金参与股指期货交易后,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指目标ETF、股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
五、基金财产的保管 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。(删除,序号依次调整)
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民银行报备,在上述手续办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
(七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管,保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
六、指令的发送、确认及执行
(一)基金管理人对发送指令人员的书面授权
2、基金管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章并由法定代表人或其授权签字人签署,若由授权签字人签署,还应附上法定代表人的授权书。基金托管人在收到授权通知后以电话确认。
(三)指令的发送、确认和执行
3、基金托管人在接受指令时,应对指令的要素是否齐全、印鉴是否与授权通知相符等进行表面真实性的检查,对合法合规的指令,基金托管人应在规定期限内执行,不得不合理延误。
4、基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单经有权人员签字并加盖印章后及时传真给基金托管人。
基金管理人发送的指令包括电子指令和纸质指令。
电子指令包括基金管理人发送的电子指令(采用深证通金融数据交换平台发送的电子指令、采用SWIFT电子报文发送的电子指令、通过中国银行托管网银发送的电子指令)、自动产生的电子指令(基金托管人的全球托管系统根据基金管理人的授权通过预先设定的业务规则自动产生的电子指令)。电子指令一经发出即被视为合法有效指令,传真纸质指令作为应急方式备用。基金管理人通过深证通金融数据交换平台发送的电子指令,基金托管人根据USERID和APPID唯一识别基金管理人身份,基金管理人应妥善保管USERID和APPID,基金托管人身份识别后对于执行该电子指令造成的任何损失基金托管人不承担责任。(新增)
(一)基金管理人对发送指令人员的书面授权
2、基金管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章并由法定代表人或其授权签字人签署,若由授权签字人签署,还应附上法定代表人的授权书。基金管理人向基金托管人以传真的形式发送授权通知后同时电话通知基金托管人。授权通知自基金托管人收到基金管理人电话确认后于通知载明的生效时间起生效。通知载明的生效时间不得早于电话确认时间。基金管理人在此后3个工作日内将授权通知原件送交基金托管人。
(三)指令的发送、确认和执行
3、基金托管人在接收指令时,应对指令的要素是否齐全、印鉴是否与授权通知相符等进行表面真实性的检查,对合法合规的指令,基金托管人应在规定期限内执行,不得不合理延误。
4、基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单经有权人员签字并加盖预留印鉴后及时传真给基金托管人。
七、交易及清算交收安排 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算
3、基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交收清算,交收金额为T-3日赎回款与T-2日申购款轧差(交收日为T日)。 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算
3、基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交收清算。
八、基金资产净值计算和会计核算 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应在3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供给基金托管人复核,基金托管人在收到后应及时进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人;基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
十、基金信息披露 3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
4、本基金的信息披露,应通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 3、基金年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
4、本基金的信息披露,应通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称“规定网站”或“网站”)等媒介披露;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
十一、基金费用 (一)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
(二)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(三)基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(四)基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的费率、支付方式执行,此项无需召开基金份额持有人大会。(删除,序号依次调整) (一)基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
(二)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(三)基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

十三、基金有关文件档案的保存 (一)基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限为15年。 (一)基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
十九、托管协议的效力 (一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议草案,应经托管协议双方当事人的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章,协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。
(四)本协议正本一式陆份,协议双方各执贰份,上报中国证监会和中国银监会各壹份,每份具有同等法律效力。 (一)当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会备案的文本为正式文本。
(四)本协议正本一式肆份,协议双方各执壹份,上报中国证监会和中国银监会各壹份,每份具有同等法律效力。
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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