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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)  基金公开信息
流水号 2833590
基金代码 004069
公告日期 2022-06-09
编号 1
标题 关于南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金修订基金合同有关条款的公告
信息全文
根据《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引（试行）》（以下简称“《指引》”）等有关法律法规的规定和《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并向中国证监会备案，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）对旗下南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的基金合同有关条款进行修订，增加转融通证券出借业务相关表述。现将有关修订内容说明如下：
1、根据《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引（试行）》等有关法律法规的规定和基金合同的约定，在基金合同的前言、释义、投资范围、投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等章节中增加转融通证券出借业务的相关内容。根据法律法规变动删除权证、中小板的相关内容，增加投资于北京证券交易所股票的风险揭示。基金合同修订内容具体参见附件。
本次修订自2022年6月9日生效。托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及的上述相关内容也已进行相应修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规的规定和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022年6月9日
附件：基金合同修改对照表
章节 修订前 修订后
第一部分前言 七、本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在流动性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。
八、本基金可投资北京证券交易所股票（简称“北交所股票”），可能面临投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险、流动性风险、上市公司经营风险、上市公司退市风险等。
第二部分释义 58、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
第七部分基金合同当事人及权利义务 （二）基金管理人的权利与义务
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券及转融通； （二）基金管理人的权利与义务
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券及转融通证券出借业务；
第十二部分基金的投资 二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资于存托凭证。 二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资于存托凭证。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
三、投资策略
（一）资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
（六）权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 三、投资策略
（一）资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
（八）转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
本基金参与转融通证券出借业务的，应综合考虑市场情况，例如出借证券停牌的风险、出借指数成份股调出指数的风险；综合考虑基金持有人类型与结构，例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素，衡量出现大额集中赎回可能性；综合考虑基金历史申赎情况，例如大额赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等，防范大额赎回风险；综合考虑出借证券流动性情况，衡量变现难度。在分析上述因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
五、投资限制
1、组合限制
（3）本基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
除上述第（2）、（7）、（8）、（13）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 四、投资限制
1、组合限制
（3）本基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）本基金在任何交易日日终，参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按市值加权平均计算；
4）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
除上述第（2）、（4）、（5）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（15）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。
第十四部分基金资产估值 三、估值方法
2、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 三、估值方法
2、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
9、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和中国证券投资基金业协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
10、因参与转融通证券出借业务而产生的各项合理费用；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
本基金基金合同摘要将根据以上调整进行相应修订。
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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