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| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2870710 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 19日 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华-道琼斯 88指数 基金主代码 180003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 8月 11日 报告期末基金份额总额 1,129,552,027.04份 投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化 风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资 收益率，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国 88指数为基金投资组合跟 踪的标的指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股 票，增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股 票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的 投资收益率。 本基金将不高于 95%的资产投资于股票，且保持不低于基金资产 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 道琼斯中国 88指数收益率。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益与预期风险高于债券型基 金与货币市场基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -62,088,999.59 2.本期利润 27,960,293.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0246 4.期末基金资产净值 1,494,471,541.53 5.期末基金份额净值 1.3231 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.03% 1.31% 7.34% 1.49% -5.31% -0.18% 过去六个月 -18.33% 1.41% -8.68% 1.52% -9.65% -0.11% 过去一年 -24.27% 1.36% -14.69% 1.34% -9.58% 0.02% 过去三年 40.36% 1.45% 19.39% 1.32% 20.97% 0.13% 过去五年 55.34% 1.35% 33.21% 1.32% 22.13% 0.03% 自基金合同 生效起至今 613.98% 1.49% 231.96% 1.67% 382.02% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定：本基金股票资产投资比例上限为 95%，且保持不低于基金资 产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周晶女 士 本基金的 基金经理 2018年 11月 12日 - 15年 硕士学位。曾就职于银华基金管理有限公 司、中欧基金管理有限公司。2018年 8 月再次加入银华基金，现任投资管理一部 基金经理。自 2018年 11月 12日起担任 银华-道琼斯 88精选证券投资基金基金 经理，自 2018年 12月 27日起兼任银华 沪港深增长股票型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯 88精选证券 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度 A股市场呈现出 V型反转走势，复盘来看，三四月份由于新一轮疫情扩散带来的恐慌 情绪使得市场出现超跌，五月之后，伴随着疫情得到控制，加之政府为应对海外复杂形势及国内 疫情对经济的冲击，做出了政策应出尽出的表态，并迅速落地一系列刺激政策。市场在流动性充 沛和市场风险偏好修复的双重力量下实现了强劲反弹。其中，数据亮眼的光伏、新能源车产业链 和政策端支持力度最大的汽车行业表现尤为亮眼。 在四月底，我们看到沪深 300的估值水平已接近 2018、2012、2008年的历史低位，中证 500、 恒生指数则已跌破上述位置；万得全 A股的 ROE水平，截止到 2022年一季报，处于周期性的回落 通道中，位置大约在周期中值附近，考虑二季度大部分企业盈利继续下行，2022年上半年万得全 A的 ROE将继续走低至周期波动区间的下半区。判断市场处于估值下跌到位，盈利下修尚在进行 中的阶段。当时得出的结论是：股价对于未来盈利下修的预期已较为充分，市场整体下行空间较 为有限，投资机会或在企业盈利底部逐渐探明的过程中到来，并将下一阶段的投资思路总结为： 短期看疫情复苏、中期看稳增长政策效果显现、长期看优质企业在本轮下行周期中格局改善、估 值消化后难得买入机会。回顾来看，我们的判断并没有方向性的错误，但在短期受益于疫情改善 和企业复工复产的标的选择上，我们没能在表现最强劲的新能源和汽车产业链进行布局，而是基 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 于追求确定性的角度选择了部分以半年维度来看业绩增长确定性较高的行业和公司，组合在市场 反弹过程弹性不足，未能在这一波反弹中有效收复一到四月份的跌幅。 站在当下时点，沪深 300、创业板指、和中证 1000指数的估值水平已经回到五年期维度的 50% 分位附近，而在我们的企业调研反馈和宏观数据指引来看，企业盈利下半年的压力依然较大，我 们不期待单纯依靠流动性和风险偏好回升带动的行情能持续太长时间，市场主线终归会回到关注 企业盈利增长的持续性以及估值匹配度的角度上来。基于此判断，我们一方面会继续寻找在估值 合理情况下，业绩确定性增长的行业及个股的机会，但更重要是，我们希望在本轮经济下行周期 的压力测试下，寻找到各行各业真正具有核心竞争优势的优质企业被错杀的机会，以及那些能够 帮助中国经济实现转型升级和效率提升的行业和产业链环节，这些是我们认为孕育着下一轮牛市 主线投资机会的沃土所在。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3231元；本报告期基金份额净值增长率为 2.03%，业绩 比较基准收益率为 7.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,191,266,405.20 79.08 其中：股票 1,191,266,405.20 79.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,336,698.63 2.01 其中：债券 30,336,698.63 2.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 277,375,734.03 18.41 8 其他资产 7,417,112.22 0.49 9 合计 1,506,395,950.08 100.00 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 30,442,716.00 2.04 B 采矿业 - - C 制造业 430,648,277.36 28.82 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,312.00 0.00 E 建筑业 53,020,350.00 3.55 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,581.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,122.00 0.00 J 金融业 120,712,405.10 8.08 K 房地产业 2,050.00 0.00 L 租赁和商务服务业 55,796,958.13 3.73 M 科学研究和技术服务业 60,842,573.19 4.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,477.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 751,481,821.78 50.28 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,333,807.22 0.09 C 制造业 333,007,015.25 22.28 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 32,337,846.00 2.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 65,623,142.45 4.39 J 金融业 7,480,085.50 0.50 K 房地产业 2,687.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 439,784,583.42 29.43 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 72,575 148,415,875.00 9.93 2 600690 海尔智家 4,121,131 113,166,257.26 7.57 3 002049 紫光国微 389,765 73,946,215.80 4.95 4 603259 药明康德 585,081 60,842,573.19 4.07 5 601166 兴业银行 2,907,541 57,860,065.90 3.87 6 601888 中国中免 239,541 55,796,285.13 3.73 7 601668 中国建筑 7,192,500 38,264,100.00 2.56 8 601398 工商银行 6,855,706 32,701,717.62 2.19 9 002714 牧原股份 550,800 30,442,716.00 2.04 10 601328 交通银行 5,793,591 28,852,083.18 1.93 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603613 国联股份 739,081 65,482,576.60 4.38 2 002810 山东赫达 1,577,275 57,397,037.25 3.84 3 603486 科沃斯 424,300 51,717,927.00 3.46 4 002960 青鸟消防 1,388,769 38,038,382.91 2.55 5 601975 招商南油 8,022,600 32,331,078.00 2.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,336,698.63 2.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,336,698.63 2.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 300,000 30,336,698.63 2.03 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 481,758.46 2 应收证券清算款 6,616,611.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 318,508.86 6 其他应收款 233.25 7 其他 - 8 合计 7,417,112.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,144,233,418.20 报告期期间基金总申购份额 22,196,856.08 减：报告期期间基金总赎回份额 36,878,247.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,129,552,027.04 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 银华-道琼斯 88指数 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华-道琼斯 88精选证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华-道琼斯 88精选证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华-道琼斯 88精选证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华-道琼斯 88精选证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 7月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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