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| 融通可转债债券C(161625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872293 | ||||||||
| 基金代码 | 161625 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通可转债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通可转债债券 基金主代码 161624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 9日 报告期末基金份额总额 104,882,786.20份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可 转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类 资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债 期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值） 指数收益率*20%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 161624 161625 报告期末下属分级基金的份额总额 62,878,304.47份 42,004,481.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 1.本期已实现收益 -4,998,613.30 -3,391,215.78 2.本期利润 5,396,179.59 3,386,803.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0813 0.0733 4.期末基金资产净值 77,221,529.21 50,052,351.98 5.期末基金份额净值 1.2281 1.1916 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通可转债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.76% 0.96% 3.99% 0.53% 3.77% 0.43% 过去六个月 -7.03% 1.09% -3.62% 0.65% -3.41% 0.44% 过去一年 13.41% 0.98% 5.36% 0.57% 8.05% 0.41% 过去三年 50.19% 0.87% 25.01% 0.55% 25.18% 0.32% 过去五年 42.21% 0.79% 34.80% 0.57% 7.41% 0.22% 自基金合同 生效起至今 38.66% 0.77% 33.83% 0.55% 4.83% 0.22% 融通可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.65% 0.96% 3.99% 0.53% 3.66% 0.43% 过去六个月 -7.21% 1.09% -3.62% 0.65% -3.59% 0.44% 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 12.96% 0.98% 5.36% 0.57% 7.60% 0.41% 过去三年 48.39% 0.87% 25.01% 0.55% 23.38% 0.32% 过去五年 39.38% 0.79% 34.80% 0.57% 4.58% 0.22% 自基金合同 生效起至今 35.60% 0.77% 33.83% 0.55% 1.77% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金的 基金经理 2018-5-18 - 11 许富强先生，北京大学经济学硕士，11 年证券、基金行业从业经历，具有基金从 业资格。2011年 7月加入融通基金管理 有限公司，历任固定收益部研究员、专户 投资经理、融通通穗债券型证券投资基金 基金经理、融通增祥债券型证券投资基金 基金经理、融通通优债券型证券投资基金 基金经理、融通通安债券型证券投资基金 基金经理、融通增祥三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理、融通中 债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金经理，现任融通通鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通通宸债券型 证券投资基金基金经理、融通可转债债券 型证券投资基金基金经理、融通增享纯债 债券型证券投资基金基金经理、融通增润 三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资 基金基金经理、融通通恒 63个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理、融通通 跃一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国债收益率维持震荡走势，趋势性不明显。债市主要影响因素包括疫情后复工复产、 稳增长政策出台、货币资金维持宽松等。5月份开始，疫情边际缓解，复工复产进度加快，6月初 上海疫情接近尾声，消费和出行也开始恢复。市场对短期经济见底开始定价。5月中下旬开始， 各项稳增长的措施也逐步出台，首先是货币政策持续宽松，地方债发行净融资规模大幅增长。政 策层面也不停推出稳经济措施，包括退减税、缓缴社保、财政补贴等保市场主体的措施，也包括 消费补贴、汽车购置税减免等促需求的政策。同时各地的地产政策也纷纷放松限购限贷政策，提 振房地产市场。在各方推动下，市场形成了经济见底回升的预期。整体来看，二季度债市的利空 因素多过利多，流动性宽松是当前债市最为友好的因素了。从当前收益率绝对值的位置来看，仍 处在历史较低位置，但是经济基本面较弱资金面宽松的情况下，收益率大幅上行的概率并不高， 当前来看票息策略是较好的选择。 权益和转债方面，5月份以来权益市场快速反弹，具备中长期逻辑的成长品种基本已经回到 年初水平，部分受政策利好的品种已经创历史新高。转债方面，因为反弹前溢价率偏高，转债虽 然跟随权益市场的反弹，但反弹幅度弱于正股。虽然转债溢价率随权益市场上涨有所压缩，但仍 处于 2019年以来较高的水平，其性价比相对权益仍处于弱势。当前来看，国内受疫情冲击之后， 经济在逐步恢复，但是复苏反弹的高度难以判断。我们会密切跟踪经济复苏的进度，关注上市公 司盈利的修复。特别是受疫情和上游原材料涨价双重冲击的中游制造业，关注 PPI和 CPI裂口的 修复对这些企业的影响。 可转债组合积极调整个券结构，维持较高的个股集中度。目前存量转债估值分化较为严重， 部分转债溢价率处在较高水平，后续组合将通过精选个券，优化持仓结构来博取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通可转债债券 A基金份额净值为 1.2281元，本报告期基金份额净值增长率 为 7.76%；截至本报告期末融通可转债债券 C基金份额净值为 1.1916元，本报告期基金份额净值 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 增长率为 7.65%；同期业绩比较基准收益率为 3.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,357,150.00 14.46 其中：股票 21,357,150.00 14.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,431,134.87 80.87 其中：债券 119,431,134.87 80.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,633,804.72 2.46 8 其他资产 3,253,396.49 2.20 9 合计 147,675,486.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,413,150.00 15.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 751,200.00 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 1,192,800.00 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,357,150.00 16.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300673 佩蒂股份 280,000 4,838,400.00 3.80 2 603501 韦尔股份 15,000 2,595,450.00 2.04 3 603609 禾丰股份 250,000 2,407,500.00 1.89 4 002036 联创电子 150,000 2,304,000.00 1.81 5 002171 楚江新材 180,000 1,679,400.00 1.32 6 600745 闻泰科技 15,000 1,276,650.00 1.00 7 600004 白云机场 80,000 1,192,800.00 0.94 8 603131 上海沪工 80,000 1,099,200.00 0.86 9 601058 赛轮轮胎 85,000 957,950.00 0.75 10 688598 金博股份 3,000 884,100.00 0.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 7,133,345.21 5.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 112,297,789.66 88.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,431,134.87 93.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128140 润建转债 82,000 13,202,074.14 10.37 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 2 127005 长证转债 88,000 10,184,936.77 8.00 3 113044 大秦转债 85,000 9,269,936.99 7.28 4 128145 日丰转债 40,000 8,160,112.88 6.41 5 110068 龙净转债 60,000 8,054,219.18 6.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达 到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 1 存出保证金 28,663.49 2 应收证券清算款 2,767,743.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 456,989.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,253,396.49 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128140 润建转债 13,202,074.14 10.37 2 127005 长证转债 10,184,936.77 8.00 3 113044 大秦转债 9,269,936.99 7.28 4 128145 日丰转债 8,160,112.88 6.41 5 110068 龙净转债 8,054,219.18 6.33 6 128066 亚泰转债 7,104,994.52 5.58 7 128141 旺能转债 7,050,239.73 5.54 8 127012 招路转债 5,140,219.32 4.04 9 110053 苏银转债 5,039,179.18 3.96 10 128109 楚江转债 4,941,689.51 3.88 11 110080 东湖转债 4,613,609.18 3.62 12 123114 三角转债 3,809,050.47 2.99 13 110063 鹰 19转债 3,619,664.66 2.84 14 128119 龙大转债 2,919,947.04 2.29 15 110079 杭银转债 2,505,648.22 1.97 16 132020 19蓝星 EB 2,034,919.73 1.60 17 113636 甬金转债 1,250,615.07 0.98 18 113530 大丰转债 1,169,856.16 0.92 19 127033 中装转 2 1,157,032.88 0.91 20 110072 广汇转债 993,079.18 0.78 21 110061 川投转债 983,559.45 0.77 22 123107 温氏转债 919,051.10 0.72 23 110081 闻泰转债 739,104.49 0.58 24 127014 北方转债 674,489.73 0.53 25 113629 泉峰转债 670,971.23 0.53 26 128083 新北转债 651,502.74 0.51 27 128017 金禾转债 458,551.23 0.36 28 110047 山鹰转债 382,311.34 0.30 29 127038 国微转债 188,144.57 0.15 30 113593 沪工转债 116,365.01 0.09 31 123113 仙乐转债 103,490.24 0.08 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 71,097,148.57 51,120,778.79 报告期期间基金总申购份额 2,713,785.52 3,302,682.94 减:报告期期间基金总赎回份额 10,932,629.62 12,418,980.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 62,878,304.47 42,004,481.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 4月 13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更 的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司 成为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后， 本基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中 国诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券 股份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022年第 一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复 （三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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